Duda simulacion montecarlo

[clowner]

Hola compañeros,

si una simulacion montecarlo coje una serie de resultados y las baraja de forma aleatoria x numero de veces, me preguntaba que diferencia hay entre pasar una simulacion montecarlo a una muestra de nuestras operaciones o generar operaciones sinteticas (generadas), no es lo mismo generar 10.000 operaciones que pasar un montecarlo a 30?, os lo pregunto porque estoy intentando crear mis propias herramientas con excel. Si una serie de 10.000 operaciones (tendriamos 333 grupos de 30 de forma secuencial) supongo que el resultado seria el mismo si solo generamos una serie de 30 y luego le pasamos un montecarlo a esas 30, ya que en la serie de 10.000, ¿es asi?.

Un saludo y gracias.

[nicolasez]

Tienes 200 operaciones y ordenas esas 200 operaciones 10000 veces de forma aleatoria para conseguir las estadisticas

Para hacer una asimilación de montecarlo partes de un capital inicial que tienes que introducir, en base a este capital y a las 200 operaciones se calculan las estadísticas.

Aqui lo explican genial: http://www.abcbolsa.com/las_simulacione ... ecarlo.htm

Luego: http://www.tickquest.com/?page_id=70

Te descargas el programa y el pdf que explica como usarlo ingles simple, yo aprendi de esa forma, luego te puedes pasar a software mejores como MSA (Market System Analyzer) que se puede conseguir "rebuscando links"

No te rayes ni le des mil vueltas en Excel cuando uses este programa lo entenderas a la perfeccion

Un saludo

[clowner]

Gracias nicolasez,
¿como se interpretan los resultados?, con la grafica que adjunto, como averiguamos el % de probabilidad de por ejemplo

1. que la equity baje de 9000
2. que la equity este por encima de 11000
3. que la equity este entre 12000 y 15000

¿me ayudais a interpretar los resultados?

Un saludo.

[clowner]

Lo subo a ver si algun compañero me echa una mano.

Saludos.

[Rafa7]

clowner,

yo interpreto que con un 95% de probabilidad, la equity baja menos de 13600 dólares.
Pero no estoy seguro.
Si mi interpretación es correcta, quiere decir que si tienes 13600 + garantias, tienes capital suficiente para operar con un contrato si te quedas tranquilo con un 95% de probabilidad.

Normalmente las referencias, en simulación de Montecarlo, son el 5 % y 95%.

Espero que otro forista nos confirme la verdadera interpretación.


Saludos.

[clowner]

Muchas gracias Rafa, a ver si otro compañero opina, a ver si consigo hacer una lectura correcta del gráfico.

[cls]

Puedes trazar una vertical desde un valor de las abcisas (los porcentajes), por ejemplo el 40, y donde corte a la curva trazar una horizontal al eje de ordenadas (la equity) que en el ejemplo del 40 lo cortaría en 11.750 aproximadamente.

Es decir, tendrias un 40% de probabilidad de que la equity fuera menor o igual a 11.750.
Y un 60% de que fuera mayor que 11.750.

Otro ejemplo. Quieres saber la probabilidad de que tu equity sea de 11.000 ó más. Tiras una horizontal desde el 11.000 y donde corta a la curva, una vertical hacia las abcisas que cortaría en el 15.
Tendrías un 15% de probabilidad de que la equity fuera menor o igual a 11.000 y un 85% de que fuera mayor.

Y así con cualquier combinación.

S2

[clowner]

Muchas gracias cls,
explicacion clarisima.

Un saludo.

[Rafa7]

Es decir, tendrias un 40% de probabilidad de que la equity fuera menor o igual a 11.750.
Y un 60% de que fuera mayor que 11.750.

cls, no me cuadra.

Si el gráfico representa la equity, es absurdo que a mayor porcentaje de probabilidad, mayor ganacia. Por eso pienso que es al revés, que se está representando el DD. Que hay un 40% de probabilidad de que el DD sea menor o igual a 11750, y que hay un 60% de el DD sea mayor o igual a 11750.

Entonces, siguiendo tu interpretación, ¿hay un 100% de probabilidad de ganar 15000 y un 0 % de probabilidad de ganar menos de 15000? ¡No puede ser!

No puede ser que ganar mas sea mas probable que ganar menos. Por eso creo cls que estás interpretando al revés. A lo mejor estoy muy cansado y estoy desvariando jejeje.

Saludos.

[clowner]

A ver si algun compañero nos lo aclara, me gustaria saber interpretar bien este tipo de graficas.

Otro que se va a descansar, saludos.

[cls]

cls, no me cuadra.
Si el gráfico representa la equity, es absurdo que a mayor porcentaje de probabilidad, mayor ganacia.

Piénsalo más despacio y verás que es posible. Interprétalo como percentiles, que es de lo que se trata en realidad.

Por eso pienso que es al revés, que se está representando el DD. Que hay un 40% de probabilidad de que el DD sea menor o igual a 11750, y que hay un 60% de el DD sea mayor o igual a 11750.

Entonces, siguiendo tu interpretación, ¿hay un 100% de probabilidad de ganar 15000 y un 0 % de probabilidad de ganar menos de 15000? ¡No puede ser!

No puede ser que ganar mas sea mas probable que ganar menos. Por eso creo cls que estás interpretando al revés. A lo mejor estoy muy cansado y estoy desvariando jejeje.
Saludos.

Esa gráfica viene a reflejar 100 experimentos aleatorios.

Si trazamos una vertical, por ejemplo, por la abcisa 35 se corresponde con la ordenada 11.500 aproximadamente.
Esto quiere decir que de los 100 experimentos, 35 acabaron con una equity menor o igual a 11.500 y el resto, o sea 65, con una equity mayor.

Si la trazas por 100, pues todos los experimentos tuvieron una equity inferior a 15.000. 100% de probabilidad. Ese 15.000 fue el máximo que se logró en los 100 experimentos.

A mayor equity mayor es el percentil dónde encontrarás esa equity, lógicamente.

Es perfectamente posible que sea más probable ganar mucho que poco si tu sistema lo hace. Es decir si habitualmente
gana, lo más probable será que gane no que pierda. Y si gana mucho, pues más probable que gane mucho.

S2

[Rafa7]

Interprétalo como percentiles, que es de lo que se trata en realidad.

Ok cls,

con mi débil inglés pensaba en porcentajes, cuando en realidad son percentiles.
Aclarado pues.

Gracias.