ENTRADAS ALEATORIAS

[nicolasez]

Buenas gente, en vuestra opinión ¿es posible ganar dinero con entradas aleatorias y un buen money management?

Un saludo

[eu]

si, es posible

Es un sistema tan válido como cualquier otro

Saludos

[Spirit]

Hay sistemas ganadores de entradas deterministas con fiabilidades muy por debajo del 50%, incluso algunos con fiabilidades bajísimas. Si es posible ganar con fiabilidades tan bajas es de suponer que será posible hacerlo con fiabilidades en torno al 50%.

La pregunta es saber que grado de fiabilidad tienen esas entradas "aleatorias"

Y otras cuestiones como ¿Son aleatorias en el sentido del trade o también lo son en el timing de entrada? Porque si son aleatorias en el sentido del trade y el timing de entrada no lo es, sino que se basa en criterios de volatilidad/lateralidad, etc., el % de aciertos puede estar por encima del 50%.

[cu6yu4]

Lo único que da dinero son las ineficiencias; y ni las entradas aleatorias ni el MM tienen que ver con ellas(hablando coloquialmente).

Toda estrategia tiene un momento(intervalos) óptimo para entrar y uno para salir... normalmente el óptimo para entrar es el peor para salir y viceversa. Si sólo aprovechas la entrada o la salida pierdes un cacho del beneficio; el cuanto dependerá de las duraciones de los distintas fases(has decidido entrar aleatóriamente en un punto dentro del horario total). Y también dependerá de si tu sistema te impide por su naturaleza el aprovechar uno de los 2 extremos de la operación(ahora no se me ocurre tal sistema).

Se dijo lo mismo; te remito a la mejor respuesta .
viewtopic.php?f=9&t=11976&start=30#p142000

Fíjate que en el ejemplo que pongo, la aleatoriedad nos fastidia nuestra buena gestión... lo que equivale a decir que nos ha hecho entrar en los peores momentos... justo cuando conviene salir para capturar un ineficiencia. De lo cual se deduce que teníamos buenos momentos para entrar(o menos malos): tontería pues el renunciar a las entradas óptimas.

[Rafa7]

Buenas gente, en vuestra opinión ¿es posible ganar dinero con entradas aleatorias y un buen money management?

Hola nicolasez.

Mas que mi opinión, doy mi convicción. Con solo entradas aleatorias y buen management no es posible ganar dinero, es necesaria muy buenas salidas. Pero si tienes buenas salidas y un buen MM, puedes ganar dinero. Yo lo he comprobado (en simulación - aunque la prueba tiene poco rigor-).
Si no me falla la memoria, Van Tharp, en su libro "Tener éxito en trading", expone un experimento del siguiente sistema:
1.- Entradas al azar (cara a largos, cruz a cortos).
2.- Stop Trailing 3 ATR's.
3.- Money Management. Fixed Risk al 1%.
Este sistema resultó ganador en varios mercados.

Saludos.

[INtrader]

Buenas gente, en vuestra opinión ¿es posible ganar dinero con entradas aleatorias y un buen money management?

Hola nicolasez.

Mas que mi opinión, doy mi convicción. Con solo entradas aleatorias y buen management no es posible ganar dinero, es necesaria muy buenas salidas. Pero si tienes buenas salidas y un buen MM, puedes ganar dinero. Yo lo he comprobado (en simulación - aunque la prueba tiene poco rigor-).
Si no me falla la memoria, Van Tharp, en su libro "Tener éxito en trading", expone un experimento del siguiente sistema:
1.- Entradas al azar (cara a largos, cruz a cortos).
2.- Stop Trailing 3 ATR's.
3.- Money Management. Fixed Risk al 1%.
Este sistema resultó ganador en varios mercados.

Saludos.

Suscribo la respuesta de Rafa7 y puntualizo: las salidas o gestión de la posición es el elemento más importante para la consecución de una estrategia ganadora, con entradas aleatorias o no.

Al experimento de Van Tharp voy a añadir uno casero:

1. Al cierre de la barra entro largo cuando el precio es par, corto cuando es impar.
2. Salida n barras después de la entrada (único parámetro).

Se pasa todo por la batidora del WFO et voila tenemos un sistema ganador.

[nicolasez]

A ver si lo entiendo entonces tenemos un sistema que entra con precio par largo, impar corto, y el único parámetro es salir n barras después de la entrada,¿esa es la "salida muy buena" a la que se refiere rafa7?

el parámetro a optimizar es "n", con WFO

¿funciona tanto para fixed fraction como para fixed ratio o f óptima?

¿no entiendo porque ganara dinero el sys donde esta la expectativa positiva? ¿el TWR > 1?

si lo podeis explicar para "tontos" mejor

Gracias

[Rafa7]

Suscribo la respuesta de Rafa7 y puntualizo: las salidas o gestión de la posición es el elemento más importante para la consecución de una estrategia ganadora, con entradas aleatorias o no.

Al experimento de Van Tharp voy a añadir uno casero:

1. Al cierre de la barra entro largo cuando el precio es par, corto cuando es impar.
2. Salida n barras después de la entrada (único parámetro).

Se pasa todo por la batidora del WFO et voila tenemos un sistema ganador.

Gracias INtrader,

¿Y no es mejor este otro sistema:
1. Al cierre de la barra entro largo cuando el precio es par, corto cuando es impar.
2. Stop trailing de n ATR's (único parámetro)?

Lo digo porque con lo que propongo tienes mas limitado el riesgo, por un lado, y por el otro tienes una salida menos "azarosa". Limitar el riesgo es muy importante para tener éxito en el MM.

Aunque veo muy interesante combinar ambas salidas. Un stop de tiempo como el que propones, optimizado, y además un stop trailing resultado de un estudio de la MAE de tu sistema. Entonces tendríamos dos parámetros, n barras y m ATR's. Primero optimizando n sin stop trailing y luego optimizando m para decidir el stop trailing.

Saludos.

[Rafa7]

¿no entiendo porque ganara dinero el sys donde esta la expectativa positiva?

nicolasez,

yo creo que la salida que propone INtrader aún se tiene que pulir. Lo que propone INtrader no lo he probado pero no me exrañaria que fuese ganador por el siguiente motivo: las operaciones cortas y largas son asimétricas. Probablemente en las operaciones largas ganará mas de lo que pierda en las cortas, o viceversa. Este es el truco.
No obstante yo aplicaría una salida mas elaborada. He propuesto n barras de stop de tiempo y m barras de stop trailing. También podría ser esta configuración:
n barras de stop de tiempo para las cortas, m barras de stop de tiempo para las largas, p ATR's de stop trailing de las cortas y q ATR's de stop trailing de las largas.
Claro que cuanto mas parámetros mas peligro de optimización.

He propuesto primero optimizar el stop de tiempo. Pero se podría hacer al revés: optimizar el stop trailing y luego añadir stop de tiempo. Y no sé que es mejor si empezar por optimizar uno u otro.
¿Optimizar ambos a la vez? Uffff, me temo que haciendo esto caigamos en la sobreoptimización.

Saludos.

[nicolasez]

"Probablemente en las operaciones largas ganará mas de lo que pierda en las cortas" operaciones asimetricas??? ¿por que?

[INtrader]

Leyendo vuestros posts me he dado cuenta de que tal vez mi post es un poco aventurado y tal vez también un poco frívolo.

Solamente quería plasmar mi experiencia con un sistema que he estado estudiando recientemente.

Os cuento: realizadas las primeras pruebas de optimización (WFO) el sistema me ofrecía muy buenos resultados. La cuestión es que el sistema de entrada me parecía un poco “ingenuo”, por lo que decidí comprobar si no estaba teniendo esos resultados tan estupendos por casualidad. Para verificar esto último creé el mismo sistema con entradas aleatorias (el mismo que describo unos posts atrás).

Para mi sorpresa la curva de P&L ofrecía resultados muy similares, no tan buenos, al primer sistema.

¿Por qué se consiguen resultados positivos con esté tipo de sistemas?

Podría ser por lo que dice Rafa, podría ser por casualidad, podría ser por las dos cosas a la vez… o tal vez la optimización WFO nos conduce a establecer un marco más ajustado a las condiciones actuales del mercado.

Nicolasez,

Todavía no he hablado de MM. Para aplicar MM primero tienes que tener esperanza matemática positiva, luego ya veremos cual técnica de MM aplicamos.

Saludos.

[nicolasez]

Puesde deberse todo a la optimizacion...

[Rafa7]

"Probablemente en las operaciones largas ganará mas de lo que pierda en las cortas" operaciones asimetricas??? ¿por que?

Hola nicolasez.

En el sistema que sugirió INtrader. No puede ser que las esperanzas de las largas y de las cortas sean ambas positivas o ambas negativas. O sea, que en una habrá esperanza positiva y en la otra esperanza negativa. Es mas, es muy probable que la probabilidad de ganar en las largas coincida con la probabilidad de perder en las cortas, etc ...
Entonces se trata de dividir el capital en dos partes iguales y hacer un Fixed Ratio con las largas y un Fixed Ratio con las cortas, y nunca traspasar capital de largas a cortas o de cortas a largas.
Lo que pasaría es que, a la larga estariamos operando un lado (corto o largo) con varios contratos y por el otro lado con un solo contrato. El lado ganador hará que ganemos dinero, ya que ganará mas que lo que pierda el otro lado a causa de que se opera con un contrato en el lado perdedor y con varios contratos en el lado ganador.

(De todas maneras lo mejor es elegir el lado ganador y operar solo por ese lado, a no ser que queramos ser muy conservadores por temor a equivocarnos en el lado que vaya mejor en las primeras operaciones)

Pero en el sistema que propongo yo, puede ser que tanto el lado largo como en el corto se gane dinero. De hecho una vez prové, en simulación, USD/EUR y EUR/USD, un sistema de entrada al azar y en ambos lados ganaba. En cambio, en el Ibex35 solo era ganador el lado largo.

Saludos.

[nicolasez]

Rafa7, y no puede ser que en un momento determinado el lado con esperanza negativa pase a positiva y viceversa????
ocasionando que la cuenta se equilibre y no despegue???
es como hablamos en el hilo de larray williams lo que hablabamos de sistemas opuestos, de todas formas corrígeme si me equivoco que tu entiendes mas de MM...

ya que estamos ¿¿¿algún libro en español de MM????
tengo "Trading con Gestión de Capital" y "Recopilación de Artículos Revista Gestión Alternativa"...
existe algún otro interesante????

rafa7 tus conocimientos de donde los sacas se ve que te gusta esto del MM

[Rafa7]

Rafa7, y no puede ser que en un momento determinado el lado con esperanza negativa pase a positiva y viceversa????
ocasionando que la cuenta se equilibre y no despegue???

Hola nicolasez.

Sí, puede ser.
Para solventar esto se me ocurre en el sistema de INtrader (1.- Abrir largos o cortos si el precio en función de precio par o impar, 2.- Cerrar a los n dias), que se podría hacer hacer un MM dinámico, quiero decir con ventana de la últimas m operaciones. (Aunque yo añadiría stop loss como mínimo, o incluso stop trailing). Por ejemplo:

1.- Anotamos los rendimientos de las últimas m operaciones (mezcladas las cortas y largas), pero multiplicando por (-1) los redimientos de las operaciones cortas.
2.- Calculamos f = 10%(f-óptima) (o 10%(Kelly)) de las últimas m operaciones.
3.- Los largos los abrimos con varios contratos solo si f > 0, arriesgando la fracción f del capital. (En caso contrario 1 solo contrato).
4.- Los cortos los abrimos con varios contratos solo si f < 0, arriesgando la fracción (-f) del capital. (En caso contrario 1 solo contrato).
5.- Cada vez que cerramos una operación recalculamos f.

La ventaja de este MM, es que vamos a explotar las tendencias, tanto alcistas como bajistas. Cuanto mas tendencia mas arriesgamos, cuanto menos tendencia menos arriesgamos.

Normalmente, en un sistema de trading, no existe relación entre los rendimientos de una operación con los rendimientos de las últimas m operaciones. Pero en este caso, de puras entradas aleatorias, está clarísimo que si existe tal relación y es conveniente explotarla.

es como hablamos en el hilo de larray williams lo que hablabamos de sistemas opuestos, de todas formas corrígeme si me equivoco que tu entiendes mas de MM...

Parecido. Pero en este caso no se trata, exactamente, de sistemas opuestos.

ya que estamos ¿¿¿algún libro en español de MM????
tengo "Trading con Gestión de Capital" y "Recopilación de Artículos Revista Gestión Alternativa"...
existe algún otro interesante????

Hay uno que me gustaría leer "Estrategias con trading cuantitativo" (o un título parecido), que trata el MM.
¿Hay un libro que se títula "Recopilación de Artículos Revista Gestión Alternativa"? No lo sabía. Espero que sea gratuito o muy económico ya que la revista "Gestión alternativa" es gratuita.

rafa7 tus conocimientos de donde los sacas se ve que te gusta esto del MM

El MM me apasiona. Lo descubrí al conocer, por Internet, el record de Larry Williams empleando Kelly.
Mi base me la forme con los artículos de la revista gratuita "Gestión Alternativa" (que me costó mucho entender, pero lo logré). Luego amplié mi base buscando artículos sobre MM tanto en español como castellano. Y también he hecho pequeños estudios de estrategis de MM, aplicando matemáticas (otra de mis pasiones).

Por cierto, nicolasez he abierto varios hilos sobre MM, pero ante la pobre acogida me he desanimado, y ya no he abierto mas. El último que abrí es sobre "Montecarlo Optimal-f".

Saludos.