Consultas sistema para la mini-plata

[courier]

Buenos días!

Estoy diseñando mi “primera incursión” en el Trading con sistemas automáticos. En un par de semanas me gustaría entrar con un sistema sobre el DAX que comenté aquí hace unos días:
http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=9&t=15083

Este post es para comentar otro sistema propio con el objetivo de diversificar, y que parece funcionar bien en algunos metales, en especial la mini-plata y la plata y tengo algunas consultas. Os subo unas pantallas y algunos datos por si algunos de vosotros (que seguro tenéis mas experiencia que yo) podéis aportarme vuestro punto de vista, y si vosotros lo subiríais ya a real…

(Para ampliar, Botón derecho - ver imagen) Triste pero no se subir fotos al foro...


El sistema en sí no es muy exacto en las entradas, aunque si administra bien la salida de las posiciones, así que funciona sin MM (decir que tampoco tengo demasiado “money” que administrar, 1 contrato +DDx2).

Montecarlo 2006-2011:

Total profit Montecarlo 95%: 114.400€
Comisiones: 5782,74€
Total limpio en Montecarlo 95%: 108617,26€
Montecarlo DrawDown al 95%: 2048€

Veo que la simulación de Montecarlo arroja unos resultados mucho mejores que el backtest, cosa que me tiene un poco mosca. ¿Esto es quiere decir que el sistema es bueno, o que las pruebas son poco fiables entre ellas…?

Por el foro he leido que la “pueba semi-definitiva” es pasar el Montecarlo sobre un WFO. Lo he hecho y el resultado son unos valores muy parecidos, un profit de 113642€ y un DD de 2107€.

Como última consulta, el broker que tengo “ojeado” (el que usaría para el DAX) tiene unas comisiones para la mini-plata de 4,26 euros por trade, ¿alguna broker para rebajar eso en la mini-plata?


Gracias por adelantado y un saludo a todos

[andriuking]

Hola Courier.

El gráfico de beneficio, ¿es reinvirtiendo los beneficios obtenidos? ¿podría ser debido a eso?

Un saludo.

[courier]

Hola Courier.

El gráfico de beneficio, ¿es reinvirtiendo los beneficios obtenidos? ¿podría ser debido a eso?

Un saludo.

Hola andriuking! Veo que eres de palabra

El sistema y esa grafica en concreto funciona en fixed size sin mm. Lo estoy preparando para un portfolio conjunto de c2 para vender señales, por lo que no puedo aplicar mas que un leve aumento de posiciones dentro del margen de la cuenta etc...

Por el momento lo único que le voy a agregar es un control de equity y otro de DD para cortar si las cosas se salen de lo previsto.

Ya veremos que comportamiento tiene en real (y una latencia de pena) :/

[Merowingio]

El sistema es PERFECTO

Ratio W/L 13/1

La cuestion es......... tendras valor de usarlo en real ??

[courier]

La cuestion es......... tendras valor de usarlo en real ??

Por supuesto. De momento irá para dar soporte a un portfolio ya probado y con poca participación, a ver que tal se comporta

[gofiodetrigo]

aaahhh...vale vale, si es para vender señales me callo. Te iba a responder habiendo leido solo el primer mensaje, pero he seguido leyendo y no tendria sentido lo q te iba a decir

s2!

[courier]

aaahhh...vale vale, si es para vender señales me callo. Te iba a responder habiendo leido solo el primer mensaje, pero he seguido leyendo y no tendria sentido lo q te iba a decir

Sin embargo nos hemos quedado con la incógnita...
Decir que la venta de señales es posterior a su verificaicón en real como he mencionado antes, por lo que tendrá el mismo tratamiento en la gestión de posiciones que el resto.

Un saludo!

[Fer137]

En el grafico se observa una curva cuya varianza va aumentando segun los años, y que sube casi estilo exponencial. Pero has dicho que ese backtest es sin MM, con lote fijo. Entonces ese dibujo seguramente tiene que ser debido a este efecto: a lo largo del sistema se miden las diferencias de precios de forma absoluta, no relativa. No se si me explico: En activos como el oro o la plata cuya cotizacion se puede haber multiplicado practicamente por 10 en los años del backtest, el tomar distancias absolutas por ejemplo stoploss o takeprofits a un numero fijo de puntos produciria en ocasiones esos efectos (o cualquier distancia 'vertical' fija que se utilice en el sistema). Si haces una versión en la que las distancias son porcentuales respecto al precio seguramente te saldrá una curva mas regular, independiente del momento o año donde apliques el sistema; probablemente lo mejoraria y eso que ya se ve bien.




Si tienes un buen sistema el vender señales en c2 creo que tiene poco sentido práctico. Lo logico es ganar un porcentaje de lo que hace el suscriptor, no una tasa fija sin saber el volumen que mueve. (Un caso similar a lo que decia en el otro parrafo, absoluto/relativo:)

Saludos.

[courier]

En activos como el oro o la plata cuya cotizacion se puede haber multiplicado practicamente por 10 en los años del backtest, el tomar distancias absolutas por ejemplo stoploss o takeprofits a un numero fijo de puntos produciria en ocasiones esos efectos......Si tienes un buen sistema el vender señales en c2 creo que tiene poco sentido práctico.

Gracias por el comentario Fer137, interesante reflexión sobre el comportamiento de la cotización vs el comportamiento del sistema. Por el nivel de històrico que tengo me es dificil encontrar epocas en que la plata sea bajista o esté plana, aunque supongo que con el WFO se intenta provar un poco esto.

Muy cierto lo que dices de c2, aunque yo también le veo ese punto de "auditar" en cierta manera los resultados. Otra cosa será si en c2 se puede ganar dinero o no, pero ese ya es otro debate...

Un saludo!

[andriuking]

Muy interesante la observación Fer.

Courier, tienes pensado emplearlo en real y posteriomente en C2?

Yo, el único sistema que tengo que tiene una curva de beneficio y unas estadísticas aceptables lo puse a funcionar hace un mes y de momento estoy contento. Lo bueno es que funciona sobre el futuro del SP, y con un CFD se puede probar el sistema en real con muy baja capitalización (yo lo probé con 200€ en la cuenta, de risa). Imagino que el mini de la plata es algo más caro.

Por otro lado, volviendo al tema de montecarlo:

Total profit Montecarlo 95%: 114.400€
Comisiones: 5782,74€
Total limpio en Montecarlo 95%: 108617,26€
Montecarlo DrawDown al 95%: 2048€

A mi no me parecen tan disparatados. El total profit, comisiones y total limpio, entiendo que es para un periodo de un año aproximadamente no? Y el drawndown, que es lo que más nos importa, que el percentil 95 esté en 2048 no me parece exagerado, tienes el máximo en las estadísticas en el 7.8%, que sobre el capital que manejas en montecarlo andará sobre los 7.000. Tener un percentil 95 de 2048 y un máximo de 7000 es posible, ten en cuenta que en las distribuciones los puntos más alejados y situados a partir del percentil 95 son outliers de la distribución, mucho más volátiles y extremos, por lo que el valor lo veo que puede ser coherente.

Viendo el procentaje de acierto (9%), creo que su peor enemigo pueden ser fases muy planas o laterales donde el broker le pueda empezar a desangrar. Sería interesante buscar estos comportamientos en los activos y ver cómo resulta el sistema.

Resulta muy interesante analizar tu sistema porque es complicado 'atacarlo' , enhorabuena!

[Gamelu]

Fer137 por tu comentario se ve que tienes ya el culo pelao en muchos aspectos...interesante


Otro tema sobre el sistema es, si haces el bactest sobre algun tramo en el que el impulso haya sido bajista (correccion) que resultados te da, por que quizas no suba eternamente.