en base a este artículo
http://www.tradestation.com/education/l ... n-analysis
se me ocurre como deberíamos aprovechar las correlacioones de dos activos
por ejemplo si estan muy correlacionados hacer una especie de grid.
¿ Otras ideas ?
¿ como aprovechar la correlacion ?
Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
Como de correlacionados Tiotino?
Como el ES y el SPY? O como el FESX y el FDAX?
Saludos
INtrader
Como el ES y el SPY? O como el FESX y el FDAX?
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INtrader
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work - Thomas A. Edison
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Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
fesx y fdax
ibex fesx
a elegir q para eso somos los buenos
ibex fesx
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Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
Spread sobre los desviaciones intradiarias de los retornos.
Realicé durante un tiempo una investigación al respecto. Intuitivamente es simple de realizar, entras cuando el spread se abre (más de dos desviaciones típicas o lo que quieras) y cierras cuando se cierra. Facil no?
Dos problemas:
1. Determinar la referencia desde donde medir las desviaciones: desde una media? desde el precio a apertura? etc...
2. Determinar el hedge factor cuando no tienes mucha pasta.
Si el compañero domibond007 se tirara el rollo podría ilustrarnos al respecto. Seguro que conoce todas las técnicas.
Tengo algunos gráficos al respecto que subiré cuando pase por mi ordenador.
Saludos
INtrader
Realicé durante un tiempo una investigación al respecto. Intuitivamente es simple de realizar, entras cuando el spread se abre (más de dos desviaciones típicas o lo que quieras) y cierras cuando se cierra. Facil no?
Dos problemas:
1. Determinar la referencia desde donde medir las desviaciones: desde una media? desde el precio a apertura? etc...
2. Determinar el hedge factor cuando no tienes mucha pasta.
Si el compañero domibond007 se tirara el rollo podría ilustrarnos al respecto. Seguro que conoce todas las técnicas.
Tengo algunos gráficos al respecto que subiré cuando pase por mi ordenador.
Saludos
INtrader
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Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
Este gráfico representa las diferencias porcentutales de cotización entre el FESX y el FIBEX tomando como referencia el cierre del día anterior.
Este otro corresponde a un segundo día en el que el diferencial del FESX es mayor que el del FIBEX.
Este otro corresponde a un segundo día en el que el diferencial del FESX es mayor que el del FIBEX.
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Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
También puedes crearte tu propio coeficiente de correlación. En el ejemplo que sigue podemos hablar más bien de cointegración.
Se ha seleccionado tres valores del IBEX35: SAN, TEF y BBVA y se ha creado un indice sintético que contiene la misma proporción de cada valor que se encuentra en el IBEX. Luego se ha realizado un spread entre este indice y el FIBEX, en cotización diaria, aprovechando el contango y backwardation que se produce entre el contado y el futuro y por tanto entre el indice sintético y el futuro.
El resultado teórico de una estrategia que abriera posiciones aproximadamente una semana después de cada vencimiento y las cerrara el jueves de la semana del vencimiento sería algo así:
Se ha seleccionado tres valores del IBEX35: SAN, TEF y BBVA y se ha creado un indice sintético que contiene la misma proporción de cada valor que se encuentra en el IBEX. Luego se ha realizado un spread entre este indice y el FIBEX, en cotización diaria, aprovechando el contango y backwardation que se produce entre el contado y el futuro y por tanto entre el indice sintético y el futuro.
El resultado teórico de una estrategia que abriera posiciones aproximadamente una semana después de cada vencimiento y las cerrara el jueves de la semana del vencimiento sería algo así:
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Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
Si como imagino vas largo con el futuro y corto con las acciones, debes descontar los costes de los cfd, tanto por el efecto financiación como por los dividendos que tendrás que pagar si vas corto con los cfd, y que sobre un contrato del FIBEX, unos 70000 eur, deben ser una pasta.
Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
No tienes que dar tantos datos y detalles, el que quiera verlo que lo vea y nada mas... (ya estoy harto de explicar cosas!)INtrader escribió:También puedes crearte tu propio coeficiente de correlación. En el ejemplo que sigue podemos hablar más bien de cointegración.
Se ha seleccionado tres valores del IBEX35: SAN, TEF y BBVA y se ha creado un indice sintético que contiene la misma proporción de cada valor que se encuentra en el IBEX. Luego se ha realizado un spread entre este indice y el FIBEX, en cotización diaria, aprovechando el contango y backwardation que se produce entre el contado y el futuro y por tanto entre el indice sintético y el futuro.
El resultado teórico de una estrategia que abriera posiciones aproximadamente una semana después de cada vencimiento y las cerrara el jueves de la semana del vencimiento sería algo así:
S2.
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- Mensajes: 3
- Registrado: 26 Abr 2012 03:50
Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
Me gustaría ver resultados de todos los traders que han posteado en este hilo. ¿Alguien quiere mostrarme algún statement? Pídanme el mail por MP.
Gracias.
Gracias.
Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
INtrader escribió:También puedes crearte tu propio coeficiente de correlación. En el ejemplo que sigue podemos hablar más bien de cointegración.
Se ha seleccionado tres valores del IBEX35: SAN, TEF y BBVA y se ha creado un indice sintético que contiene la misma proporción de cada valor que se encuentra en el IBEX. Luego se ha realizado un spread entre este indice y el FIBEX, en cotización diaria, aprovechando el contango y backwardation que se produce entre el contado y el futuro y por tanto entre el indice sintético y el futuro.
El resultado teórico de una estrategia que abriera posiciones aproximadamente una semana después de cada vencimiento y las cerrara el jueves de la semana del vencimiento sería algo así:
mas que contra el FIBEX tendrias que hacerlo contra un etf, obtendrias resultados mas reales
Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
Pueden ser lo dos casos, corto en acciones y largo en futuros o viceversa. En el periodo del estudio no he calculado como afectarían estos costes, pero sí, es algo a tener en cuenta si quieres ponerlo en practica pues puede que no se compensen los periodos largo/corto.asapowell escribió:Si como imagino vas largo con el futuro y corto con las acciones, debes descontar los costes de los cfd, tanto por el efecto financiación como por los dividendos que tendrás que pagar si vas corto con los cfd, y que sobre un contrato del FIBEX, unos 70000 eur, deben ser una pasta.
Saludos
INtrader
Última edición por INtrader el 20 May 2012 13:45, editado 1 vez en total.
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Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
Vamos a ver guevon, según el acuerdo de comisiones que establecí con Alberto este tipo de hilos son los que atraen más publico y por tanto más páginas vistas, publicidad,...guevon escribió:No tienes que dar tantos datos y detalles, el que quiera verlo que lo vea y nada mas... (ya estoy harto de explicar cosas!)INtrader escribió:También puedes crearte tu propio coeficiente de correlación. En el ejemplo que sigue podemos hablar más bien de cointegración.
Se ha seleccionado tres valores del IBEX35: SAN, TEF y BBVA y se ha creado un indice sintético que contiene la misma proporción de cada valor que se encuentra en el IBEX. Luego se ha realizado un spread entre este indice y el FIBEX, en cotización diaria, aprovechando el contango y backwardation que se produce entre el contado y el futuro y por tanto entre el indice sintético y el futuro.
El resultado teórico de una estrategia que abriera posiciones aproximadamente una semana después de cada vencimiento y las cerrara el jueves de la semana del vencimiento sería algo así:
S2.
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Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
Si yo te mostrara mi statement te ibas a aburrir mucho. Una vez al mes la empresa para la que trabajo deposita en mi cuenta bancaria una cantidad pactada de dinero. Que no tenga DD no quiere decir que no tenga sobresaltos .Marimahadevappa escribió:Me gustaría ver resultados de todos los traders que han posteado en este hilo. ¿Alguien quiere mostrarme algún statement? Pídanme el mail por MP.
Gracias.
Aprovecho para felicitar a todos los que viven del trading!!!
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Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
Los ETF's del IBEX son penosos en cuanto a volumen (seguramente también en cuanto a otras cosas), el volumen que generan no te da para cubrir un contrato del FIBEX.Tiotino escribió:mas que contra el FIBEX tendrias que hacerlo contra un etf, obtendrias resultados mas realesINtrader escribió:También puedes crearte tu propio coeficiente de correlación. En el ejemplo que sigue podemos hablar más bien de cointegración.
Se ha seleccionado tres valores del IBEX35: SAN, TEF y BBVA y se ha creado un indice sintético que contiene la misma proporción de cada valor que se encuentra en el IBEX. Luego se ha realizado un spread entre este indice y el FIBEX, en cotización diaria, aprovechando el contango y backwardation que se produce entre el contado y el futuro y por tanto entre el indice sintético y el futuro.
El resultado teórico de una estrategia que abriera posiciones aproximadamente una semana después de cada vencimiento y las cerrara el jueves de la semana del vencimiento sería algo así:
La particularidad principal del sistema propuesto viene dada por la peculiaridad de nuestro indice patrio, es decir, con pocos valores puedes conformar un indice que representa casi el 50% del valor del IBEX. Esto que yo sepa ocurre en muy pocos sitios.
En cualquier caso un spread del índice sintético contra el ETF sería algo así como un spread contra el propio índice. Por lo que no sabría definir como operar???
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Re: ¿ como aprovechar la correlacion ?
La siguiente imagen corresponde a los retornos con respecto a su propia media de 100 de ES y TF en un tramo de aproximadamente 2 años en periodos de 30 min.
Se os ocurre algún edge?
Se os ocurre algún edge?
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