Pero lo peor de este mundillo no son los analistos, si no quienes dan cursos cuando ninguno de ellos es capaz de mostrar resultados positivos de los últimos tres años en alguna cuenta propia certificada por su broker.
Y eso que es fácil, porque si se tiene varias cuentas abiertas alguna tendrá beneficios.
Davidmartinez, ¿qué entiendes tú por ganar dinero?. Es que tengo la sensación de que tu problema puede ser más de capitalización que de sistema.
Para mí, la programación es una herramienta, Es decir, primero fue la operativa y la experiencia, y luego buscas quitarte horas de pantalla programando aquella parte de la operativa que se pueda, y la que no pues a joderse tocan. Sin embargo, aqui parece que los tiros van al contrario, la mayoria empieza programando sin saber siquiera lo que busca (bueno, casi siempre forrarse con dos duros), o peor aún, experimentando con sistemas públicos a pelo.
En post anterior comentas que le habias visto a alguien perder una cierta cantidad que te pareció muy grande, pero al mismo tiempo dices que el tio maneja una cuenta grande. No lo sé, pero a lo mejor esa pérdida en relación al capital en juego representa un % asumible y normalito.
Ya que el trading a largo plazo es una carrera de fondo, todo se resume a elegir entre muchos pocos o pocos muchos, no hay más. También se puede jugar a que la suerte nos favorezca, pero eso merecería un capítulo aparte.
arruinao escribió:Davidmartinez, ¿qué entiendes tú por ganar dinero?. Es que tengo la sensación de que tu problema puede ser más de capitalización que de sistema.
S2
Su problema se llama sobre-apalancamiento, el cual es el principal problema de las cuentas pequeñas.
Obtener un 20 % o 30 % de beneficio anual es ya un éxito no al alcance de cualquiera. Para ello se precisa experiencia y algo de comprensión del comportamiento del mercado. Pero para poder vivir de ello es necesario un capital importante por que de lo ganado hay que pagar el IRPF. Con beneficios medios de 100.000 euros anuales la mitad se la puede llevar Hacienda.
Así que para vivir de esto necesitamos 500.000 euros, ganamos 100.000, la mitad nos lo quita Hacienda y con lo restante intentamos cubrir D.D., comisiones, años malos y errores de ejecución. Además debiéramos de descontar la pérdida de oportunidad de tener el dinero en renta fija.
Oseasé, que esto del trading quizá no sea económicamente tan atractivo
Efectivamente, de mis muchos problemas, uno muy grande es la undercapitalization, que en español viene a ser que no tienes suficiente capital.
Pero esto lo aprendi cuando ya estaba metido. Para que os hagais una idea, un tio que me explicaba como opera el ZT entra con 4-22. Es decir, 88 futuros. Yo podria poner, no se que decirte... 8 por ejemplo?
Y en cuanto la cosa se te pone en contra, pues donde ellos aguantan, tu sufres terriblemente.
Claro, creeis que de todos estos ires y venires no he encontrado un sistema que te ayude a ganar? Pues claro que si. Pero el problema es que no es aplicable en la realidad. En mi realidad.
Porque necesitas que todo este compensado con tus posibilidades de dinero y de tiempo. Yo tengo unas capacidades y unas limitaciones que son mias, y cada cual tiene las suyas. Y yo no puedo poner 88 contratos porque primero no se si me llega para las garantias (que me da que no), y segundo, como eso se mueva un poco en mi contra, me rompe el culo y la cuenta.
Un sistema per se no vale nada. Es un todo. Tu psicologia, tu estrategia, como gestionar las posiciones, como aguantar las rachas malas....
Todos sabemos que no hay "forma" infalible, estos chicos pierden muchas veces, muchas. Pero ganan muchisimo mas de lo que pierden.
Si tienes 200k, puedes poner un triste sistema y dejarle que opere, a ver que pasa. Si pierdes? pones otros 200 y en paz. Pero cuantos aqui tenemos ese capital?
Necesitamos algo que se ajuste a tus circunstancias personales, y que nos de dinero sin quitarnos lo poquillo que tenemos.
Y eso, en mi opinion, no te lo va a dar un analisis de numeros y resultados y estadisticas y SNQ y sharpe y su padre.
"Ganar dinero" respondiendo a la pregunta para mi ahora, en este momento de mi vida, es pagar el alquiler, comer y vivir con humilde comodidad, sin tirar de ahorros ni ayudas familiares.
Para esos chicos, "ganar dinero" me imagino que debe ser algo muy distinto. Tienen familias a las que mantener.
Y para alguien que tiene esto como hobby, podria significar sacarse un pequeño extra algunos meses.
Como veis, cada cual tiene sus necesidades y sus limitaciones. Para los que esten en mi caso, opino que lo de los sistemitas va a ser que no.
Knight Capital perdio hace no mucho 440 millones en una sola mañana ( o algo asi era ) por un algoritmo automatico. Y no pasa nada. Para ellos los sistemas si es una solucion, con sus cuadrillas de fisicos y matematicos y sus buenos millones para respaldar el asunto, pero para nosotros no.
Tenemos que ir por otra via. Yo al menos.
Y aqui estoy usando mi imaginacion, e imagino lo siguiente:
La gran mayoria debe estar en una situacion similar a la mia. Un tipo normal, con unos ahorrillos y muchas ganas, nada mas.
Si no estas bien capitalizado, sólo puedes aspirar a un día estar bien capitalizado, o sacarle una rentabilidad atractiva a tus ahorros sin más pretensiones, el problema es el apalancamiento de los productos por un lado o los productos que estan al alcance de capitales pequeños suelen estar en desventaja por tema de comisiones o mercados no regulados.
Yo creo que aunque el capital sea pequeño, hemos de irnos a un tipo de trading profesional, buscar los productos adecuados sin apalancamiento y empezar poco a poco e ir alcanzando metas, intentar diversificar el riesgo lo máximo posible y crear una estructura que algún día pueda ser potente. Yo creo que la mayoría de aquí eso ya lo sabe...
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Entonces entiendo que nos iriamos a stocks, nada de derivados.
Y no somos Buffet, no vamos a convertir 200$ en 2000Millones, eso tambien lo sabemos.
Creo que efectivamente debemos ser lo mas profesionales posible, pero necesitamos apalancarnos. Eso si, con moderacion, con cabeza y con cuidado.
Tu punto de vista agmageton, es muy respetable y se te agradece la aportacion, pero corrigeme si me equivoco, tiene un cierto tono derrotista.
Si no estas bien capitalizado yo he optado por pelear, y como en todas las peleas, puedes perder. Aunque ya decia el amigo Tsun Zu o como se escriba, que para ganar hay que elegir con cuidado las batallas jeje
Ademas, de haber tenido 200.000 eur hubiese buscado otras vias para gestionarlo y estar viviendo mas la vida, y no luchando aqui penosamente cada dia.
davidmartinez escribió:
Tenemos que ir por otra via. Yo al menos.
Y aqui estoy usando mi imaginacion, e imagino lo siguiente:
La gran mayoria debe estar en una situacion similar a la mia. Un tipo normal, con unos ahorrillos y muchas ganas, nada mas.
(perdon que me salen super largos los posts)
()
Te lo vuelvo a repetir:
La idea de sacarse un sueldo en el mercado de valores con cuentas menores a 300.000 euros es el sueño de muchos pero es una quimera sobre-alimentada por la proliferación de propaganda de vendedores de cursos, sistemas de señales, libros y webs.
Supongamos que buscas un sueldo modesto de 30.000 euros anuales (descuenta la SS de autónomos y divide entre 14 pagas anuales). Ahora suma el gasto del IRPF, comisiones, etc...
Con menos de 300.000 seguro que no haces nada. Pero si tienes 300.000 seguramente se te ocurrirán otras ideas mejores que jugarte tu escaso patrimonio en el mercado.
Todo esto suponiendo que se tiene algún edge bien verificado. La mayoría carece de él.
¿No será mejor irse a Las Vegas a probar suerte que tirar el dinero en el mercado de derivados?
.
En los tiempos de Edison inventar luz artificial seria proporcional a decir ahora que quieres crear la capa de invisibilidad. ¿Y que paso? Lee historia.
Si niegas la posibilidad de que con menos de 300.000 euros se puede llegar a multimillonario, es porque TU lo ves imposible.
¿Cuanta verdad hay en la publicidad? Probablemente no sea tan facil hacer eso. Probablemente hace falta ser un genio, uno entre un millon para hacerlo. Pero no por eso es imposible. Imposible no es NADA en esta vida, mientras tenga logica y no seas tonterias como querer levitar o algo asi. El interes compuesto es una realidad.
Y no voy a discutir contigo sobre esto, porque es mi opinion al igual que la tuya. No puedes discutir mi opinion, simplemente es asi.
davidmartinez escribió:Entonces entiendo que nos iriamos a stocks, nada de derivados.
Y no somos Buffet, no vamos a convertir 200$ en 2000Millones, eso tambien lo sabemos.
Creo que efectivamente debemos ser lo mas profesionales posible, pero necesitamos apalancarnos. Eso si, con moderacion, con cabeza y con cuidado.
Tu punto de vista agmageton, es muy respetable y se te agradece la aportacion, pero corrigeme si me equivoco, tiene un cierto tono derrotista.
Si no estas bien capitalizado yo he optado por pelear, y como en todas las peleas, puedes perder. Aunque ya decia el amigo Tsun Zu o como se escriba, que para ganar hay que elegir con cuidado las batallas jeje
Ademas, de haber tenido 200.000 eur hubiese buscado otras vias para gestionarlo y estar viviendo mas la vida, y no luchando aqui penosamente cada dia.
Bueno realmente para mi lo menos importante es el activo, lo importante de verdad es el plan y la gestión, pero si tienes buenos sistemas pueden funcionar bien en "CASI" cualquier activo siempre que reunan unas condiciones similares. Por lo tanto sólo debes valorar la exposicion al riesgo y la viabilidad del proyecto.
Respecto al tono derrotista, pues más bien es realista, si no tienes un capital suficiente para integrar un buen control de riesgo que en la mayoría de las veces requiere un grado alto de diversificación, estamos ante una bomba de relojería y creo que este es el problema de muchos se creen que con cuentas de 30.000 euros pueden vencer al mercado en el largo plazo, y si decimos cuentas capitalizadas es porque sabemos que en el medio plazo vamos a tener que estar pagando al mercado, parte de lo que nos ha dado.
Y realmente detrás de todo esto hay una matemática clara entre el riesgo que cogemos y el objetivo que podemos conseguir, todo lo que sea desproporción entre estas dos variables suele acabar liquidando cuentas, aunque siempre hay excepciones que se salen...
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
jamealberto escribió:Un sistema que te hace obtener una rentabilidad positiva a lo largo de tu vida, o simplemente un sistema que en 1.000 operaciones o 100 ( cuantas más mejor ) te demuestre matemáticamente que es rentable.
Gracias jamealberto,
No es suficiente que sea rentable en n operaciones. Además hay que aplicar un Test estadístico, como por ejemplo el SQN valorado según las tablas de T-Student.
Porque si no aplicas un Test y crees que siendo rentable en n operaciones pasadas lo será también en m operaciones futuras, poco puedes asegurar matemáticamente.
El Test sirve para evaluar si la rentabilidad obtenida es por casualidad o por causalidad. Si es por lo primero, el desastre llama a tu puerta. Si es lo segundo, entonces tu sistema es prometedor.
Te pongo dos ejemplos. (Que ya puse en otro post en este hilo).
Supongamos que tienes estadísticas de 10 años.
Ejemplo 1. Observas que el martes ha sido el dia de la semana que mas ha llovido. ¿Quiere eso decir que en los próximos 10 años el dia de la semana que mas lloverá será también el martes?
Ejemplo 2. Observas que noviembre es el mes del año que mas ha llovido. ¿Quiere eso decir que en los próximos 10 años el mes del año en que mas será en novimebre?
En esto dos ejemplos un estadístico no se conformará con lo que le diga la media aritmetica de los datos de pluviometría sino lo que usará un test, de esos datos, antes de dar su respuesta en estas dos preguntas.
predator75 escribió:En los tiempos de Edison inventar luz artificial seria proporcional a decir ahora que quieres crear la capa de invisibilidad. ¿Y que paso? Lee historia.
Si niegas la posibilidad de que con menos de 300.000 euros se puede llegar a multimillonario, es porque TU lo ves imposible.
¿Cuanta verdad hay en la publicidad? Probablemente no sea tan facil hacer eso. Probablemente hace falta ser un genio, uno entre un millon para hacerlo. Pero no por eso es imposible. Imposible no es NADA en esta vida, mientras tenga logica y no seas tonterias como querer levitar o algo asi. El interes compuesto es una realidad.
Y no voy a discutir contigo sobre esto, porque es mi opinion al igual que la tuya. No puedes discutir mi opinion, simplemente es asi.
Un saludo.
Esas fortunas tan maravillosas hechas desde la nada tan sólo son excepciones aleatorias que no confirman que sus dueños sean más listos que los demás ni que emularlos sea posible.
A una excepción aleatoria que ha producido buenos resultados se le llama TENER BUENA SUERTE y no es un modelo de nada. Y menos aún puede ser un objetivo social.
Además sin darte cuenta has introducido varias contradicciones en tu mensaje, porque dices:
"Imposible no es NADA en esta vida, mientras tenga lógica y no seas tonterias como querer levitar o algo asi."
Y yo me pregunto, ¿has estudiado tú mucho sobre la levitación o esta negación tuya es tan sólo un prejuicio irracional?
La levitación magnética es un hecho científico:
Dices:
"Y no voy a discutir contigo sobre esto, porque es mi opinion al igual que la tuya. No puedes discutir mi opinion, simplemente es asi".
Y yo me pregunto, ¿si no querías discutir porque has escrito este mensaje?
En cualquier caso me reconforta el ver que aún hay gente que tiene fe y esperanza en conseguir la riqueza a través de algo tan simple como el interés compueto .
Josephine escribió:
un sistema ganador sería aquel que demuestra que es capaz de batir el "comprar y mantener" del Ibex durante al menos 2 años.
Pero no que lo demuestra en un "back test", que es de tipo retrospectivo,
sino que es capaz de demostrarlo en una prueba prospectiva y por supuesto, con dinero real.
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Si comparas la evolución a largo plazo del precio histórico de la vivienda en España con la evolución del Ibex podrás comprobar que van parejos, o que tienden a ir parejos. En la propiedad inmobiliaria hay que contar cargas como impuestos municipales y estatales, amortización del edificio, conservación, etc.
Por otra parte, el punto de referencia universal es la renta fija norteamericana por ser la más solvente.
Si hiciéramos una comparativa entre mantenerse comprado en el futuro del IBEX y el beneficio obtenido en renta fija estatal es indudable que en los últimos 10 años la renta variable ha sido una ruina.
Es necesario ver la evolución de los precios en históricos lo más amplios posible.
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