¿Qué entiendes por "Sistema ganador"?

[agmageton]

Hombre no seré yo quién defienda el intradía, pero la mayor diferencia que hay entre sistema intradía y diarios es la gestión del dinero, a los primeros es primordial gestionar bien las rachas con buenas estrategias de MM a lo segundos sus propias características hacen que la gestión del dinero aunque importante no es primordial ya que las rachas son totalmente independientes esto se ve claramente en la fiabilidad. Cuidado no hablo de exposición del riesgo y su gestión, que aquí en el foro se confunde totalmente con el MM.

Resumiendo

El edge de los sistemas intradíarios suele ser tan pequeño, que si no es ayudado por estrategias de MM que gestione las rachas, son casi perdedores como denominación.

Los edges de los sistemas diarios o de barras largas(barras de mayor minutage) tienen un menor riesgo de aletoriedad del precio, pero a la vez es más complicado gestionar las rachas con técnicas de MM, aunque por definición estos sistemas son más potentes en sus ratios menos en la fiabilidad(racha positiva).

[adetako]

creo q el intradia es la herramienta mas productiva pero a la hora la mas peligrosa si no conoces el mercado. sbre todo lo q hacen los profesionales. pero productiva lo es.

[davidmartinez]

Esto que tú mencionas lo que viene a demostrar es que...

Lo que viene a demostrar es que la combinacion software+datos no es 100% fiable.

Punto.

No demuestra nada mas.

De edges y de casinos, ni idea

[Rafa7]

X-Trader,

Han desaparecido un montón de posteos de este hilo.
¿Qué ha pasado?
¿Se pueden recuperar?

Saludos.

Hola Rafa7, solo hecho en falta uno de Domibond al principio que lo ha editado, echas en falta alguno más? Por desgracia en la cache de Google parece que no hay restos de este hilo

Saludos,
X-Trader

Hola X-Trader,

Ahora no hecho de menos ningún post en este hilo, salvo uno mío. Pero no importa porque voy a volver a postear lo que posteé cuando pueda.
El de Domibond ni recuerdo haberlo leído.

Gracias.

[Rafa7]

Sres. foristas,


Algunos foreros vemos que es necesario validar con algún Test la esperanza matemática de nuestro sistema de trading.
Yo he propuesto que se haga a través del SQN contra las tablas de T-Student.
Las tablas de T-Student relacionan 3 parámetros: número de operaciones, nivel de confianza y SQN. La tabla entonces te indica, partir del número de operaciones y del SQN, con que nivel de confianza puedes afirmar que tu sistema es ganador.

Lo que no sé es si este Test es aplicable a distribuciones no normales. ¿Alguien lo sabe?
¿Este Test es apropiado para sistemas de trading?
¿Algúno de vosotros se os ocurre un Test mejor que este o alternativo a este?


(Por cierto X-Trader, el post que hecho en falta decía mas o menos lo que he acabado de escribir, aunque mas breve)



Saludos.

[Rafa7]

Sres. foreros,

Como nadie me responde, me responderé a mi mismo.

Una alternativa es aplicar la desigualdad de Chebyshov.
Un corolario de esta desigualdad es que, si la desviación típica es finita, el nivel de confianza es, como mínimo:
1 - SQN^(-2)

Por ejemplo, si SQN = 2, entonces, el nivel de confianza es, como mínimo, 1 - 2^(-2) = 1 - 1 / 4 = 3 / 4 = 0,75 = 75%.

El nivel de confianza resultante es mas pesimista que el que te diese el test de T-Student.
Pero me imagino que el Test de T-Student, probablemente es mas preciso, pero con el riesgo de que te dé un nivel de confianza mas optimista que el real (si supiéramos calcularlo).

Estoy sorprendido de que nadie me confirme o me discuta nada. No sé si tomarlo como que estoy dando en la diana ("El que calla otorga"), o que en este foro hay muy poco conocimiento de estadística. (Yo también tengo poco conocimiento de estadística). O no os interesa la estadística porque pensáis que la estadística es poco útil en Trading. O la estadística es el Santo Grial y por lo tanto es tema Tabú, jajajajaja


Saludos.

[davidmartinez]

O no os interesa la estadística porque pensáis que la estadística es poco útil en Trading

Pues no soy un estadistico, pero me hubiesen dicho que algun dia el coñazo de lo de la t-student iba a tener aplicacion practica, hubiese prestado mas atencion en clase. Al menos la aprobé a la primera, porque fisica me costo lo que no está escrito.

Claro que es util. Aplicada sobre buenos datos.
Deseo de todo corazon que tus datos sean fabulosos y muy reales,
peeeeero intuyo que va a ser que no, y ojala me equivoque.

Tendras los datos que te ha generado tu software, basado en los datos de entrada que le hayas metido. Y aunque hayas comprado unos datos de entrada estupendisimos, el software (por cierto cual usas?) te da unos datos de salida muy poco fiables.

Y si esos datos los metes en algun paquete de estadistica, por muy bueno que sea, pues con malos ingredientes, la comida no va a salir muy buena, digo yo.

La estadistica, muy util sin lugar a dudas, te dira lo que pasaria si los datos fuesen reales. Y como no lo son, cuando pases a operar en real, obtendras otra cosa, puede que parecida, pero no igual.

Es como analizar el mapa de portugal y despues andar por españa. Pero como el estadistico nos dijo que eran poco mas o menos lo mismo...
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Yo la estadistica la veo mas util y la uso (dentro de mis limitaciones) para analizar a fondo un mercado, pero nunca un sistema.

[Rafa7]

Pues no soy un estadistico, pero me hubiesen dicho que algun dia el coñazo de lo de la t-student iba a tener aplicacion practica, hubiese prestado mas atencion en clase.

Bueno, si T-Student no lo conoces puedes aplicar la sencilla fórmula: NivelDeConfianza >= 1 - SQN^(-2). De hecho el SQN podría ser una interesante diana para las optimizaciones: Buscarlos parámetros que dan mas probabilidad de que el sistema sea ganador, o sea, el que mas SQN tenga.

Deseo de todo corazon que tus datos sean fabulosos y muy reales,
peeeeero intuyo que va a ser que no, y ojala me equivoque.

Eso no me preocupa porque mi TimeFrame es el diario. Sencillamente no puedo aplicar sistemas intradía.
Dudo mucho que los datos sean errados. (Que yo sepa, si hay datos con erratas serían en intradiarios y sobre todo en Forex).
Por cierto, los datos que manejo son los de ProRealTime, que son gratuitos a final de cierre. (No necesito datos intradiarios).

Si las errata de los datos es problema, con mayor motivo hay que buscar sistemas con SQN lo mas altos posibles.

Yo la estadistica la veo mas util y la uso (dentro de mis limitaciones) para analizar a fondo un mercado, pero nunca un sistema.

davidmartinez, te animo que por muy poco que sepas de estadística, la poca que sepas la apliques al trading. Un comienzo puede ser no creerte que tu sistema sea ganador y calcules su SQN.


Saludos.

[Atractor]

Sres. foreros,
Como nadie me responde, me responderé a mi mismo.

Estoy sorprendido de que nadie me confirme o me discuta nada. No sé si tomarlo como que estoy dando en la diana ("El que calla otorga"), o que en este foro hay muy poco conocimiento de estadística. (Yo también tengo poco conocimiento de estadística). O no os interesa la estadística porque pensáis que la estadística es poco útil en Trading. O la estadística es el Santo Grial y por lo tanto es tema Tabú, jajajajaja
Saludos.

Yo me temo que con tus pasiones estadísticas estés sufriendo el mismo tipo de alucinaciones que los de la medicina alopática con sus analíticas.

Muchos de esos sistemas de trading basados en la analítica del precio y el volumen semejan alegorías al concepto científico predominante, donde la validez de los modelos con el mínimo de interpretación causal posible es un factor crucial para el logro del consenso. Pero esas gentes científicas viven de las instituciones que les dan de comer y, sin embargo, en trading hay que ir a jugarse el dinero y es ahí donde realmente se comprueba la efectividad real predictiva de cualquier sistema.

Precio y volumen tan sólo son síntomas, no son la causa de si mismos, y su movimiento tan sólo debiera de ser útil para cerciorarse de que las causas son ciertas. La estudio estadístico sobre los efectos (volumen y precio) no son muy útiles para crear modelos predictivos porque las causas tienen multitud de variables y sus efectos no son repetitivamente similares.

Lo de poner las cosas al revés anteponiendo los efectos a las causas es una de las actividades preferidas de la condición humana. Es un engaño que impregna erróneamente la totalidad de la percepción y por extensión de la cultura y las civilizaciones.

A ver si tengo tiempo y abro un hilo subiendo imágenes de mis hojitas Excel y resultados de sistemas exitosos míos auditados durante un par de años en Collective2 para que quienes quieran puedan indagar en la creación de sistemas similares.

Trabajo en la causística de la formación de fractales. Me limito a estudiar las causas, los efectos son predecibles estadísticamente sólo parcialmente y la capacidad en el acierto es un arte que puede lograr cualquiera que se esfuerce en el estudio.
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[Rafa7]

Yo me temo que con tus pasiones estadísticas estés sufriendo el mismo tipo de alucinaciones que los de la medicina alopática con sus analíticas.

Hola Atractor,

Esto que afirmas me parece prejuicioso.
No sé exactamente que sistemas de trading apoyas (basados en noticias creo que has dicho, y tal vez, en una distribución fratal). Pero si tus sistemas de trading no pasan los Test de estadística, no me sirven. Y si pasan lo Test, son candidatos a que yo los utilice. La estadística es un buen filtro. Es necesaria pero no suficiente. Si la estadística te dice que un sistema de trading no es lo suficientemente rentable, mejor no apostar por él. Y si la estadística te dice que un sistema de trading es lo suficientemente rentable, entonces es CANDIDATO a que lo use. Que lo use o no, ya depende de otras consideraciones.

Muchos de esos sistemas de trading ...

Celebro tu moderación. Menos mas que no has dicho TODOS esos sistema de Trading. ¿Y qué sabes tu si mis sistemas de trading son buenos o malos? ¿Sólo porque se basan en el precio y volumen?
Mira, hay una cosa que muchos han observado: Los analistas técnicos pueden superar a los analista fundamentales.
Murphy, nos cuenta en uno de sus libros que le pidieron a él, como analista técnico que valores escoger para formar una cartera a largo plazo. Lo mismo le pidieron a otro analista fundamental la misma tarea. Murphy tardó mucho menos tiempo en responder. Lo curioso es que ambos analistas (técnico y fundamental) dieron casi la misma recomendación. Pero el hecho de que Murphy tardara mucho menos tiempo en responder nos habla de la potencia del análisis técnico.
De hecho algunos apuestan a que un analista fundamental se encargue de seleccionar los valores infravalorados y que un analista técnico se encargue de seleccionar cuando y cómo entrar en el valor.
Lo ideal sería tomar lo mejor del análisis técnico y del fundamental. Hacer análisis técnico no de la gráfica de los precios sino de la gráfica de los precios dividido por su valor fundamental.
Yo si tuviese suficientes conocimientos de analista fundamental, no dudaría de hacer este camino. Lamentablemente mis conocimientos de análisis fundamental son insuficientes.

¿Noticias y rumores como motor de un sistema de trading? No digo que no se pueda hacer un buen sistema. Pero creo que las noticias nos llegan a nuestros oídos demasiado tarde (a no ser que sea información privilegiada).
¿Sabes lo bueno del análisis técnico? Qué aunque carezca de noticias "huele" que se ha producido una buena noticia o que se ha producido una mala noticia o que se ha producido una noticia importante pero difícil de interpretar.
Tu puedes esperar la noticia, interpretarla (cosa muy difícil) pero los buenos analistas técnicos ya están posicionados cuando tu te enteras de la noticia.
Interpretar una noticia y su trascendencia a los precios no es fácil. ¿Porque no es fácil? Porque es difícil saber hasta que punto la noticia está descontada en el precio. Mira, mucho antes de que la noticia se publique, la saben unos privilegiados, es conocida como rumor, y muchos analistas técnicos ya se han posicionado en el valor en la dirección adecuada.

¿Cuál es el gran problema del análisis técnico? Qué está sobreexplotado. Y eso hace que algunos, como tú, intenten otros caminos. Y me parece bien que intentéis otros caminos. Pero no me parece acertado que los que emprendáis otros caminos habléis tan ligeramente del análisis técnico.

Cada cual tiene su don. ¿Eres muy bueno como analista fundamental? ¿Eres muy bueno como analista técnico? ¿Eres muy bueno como trader discrecional? ¿Eres muy bueno como trader sistemático? ¿Eres muy bueno cómo interpretador de noticias y rumores? Tus dones te dirán el camino que a tí te conviene.

En teoría, lo que propones es bueno: interpretar las noticias y rumores. Pero ten en cuenta una cosa: cuando te enteras de la noticia tal vez ya esté descontada.
En donde tienes mas probabilidades de éxito es en interpretar noticias imposibles de preveer, como la caída de las Torres Gemelas. Pero entonces tienes que ser rápido en interpretar hasta donde subirán o bajarán las cotizaciones. Pero los mayores competidores de las interpretaciones de noticias serán los analistas técnicos. Lo ideal sería que combines ambas disciplinas: interpretación de noticias y análisis técnico.

Lo de poner las cosas al revés anteponiendo los efectos a las causas es una de las actividades preferidas de la condición humana. Es un engaño que impregna erróneamente la totalidad de la percepción y por extensión de la cultura y las civilizaciones.

No hay ningún engaño. El analista técnico sabe perfectamente que lo único que hace es tomar nota de la trayectoria de los pecios para posicionarse ventajosamente. Nada más.

Un ejemplo. Supongamos que estás a pocos kilómetros de una playa y ves gente despavorida corriendo hacia ti. Un interpretador de noticias se acercaría a los que corren para enterarse de que está pasando. Un analista técnico lo que haría es correr en la misma dirección que la gente.

A ver si tengo tiempo y abro un hilo subiendo imágenes de mis hojitas Excel y resultados de sistemas exitosos míos auditados durante un par de años en Collective2 para que quienes quieran puedan indagar en la creación de sistemas similares.

Trabajo en la causística de la formación de fractales. Me limito a estudiar las causas, los efectos son predecibles estadísticamente sólo parcialmente y la capacidad en el acierto es un arte que puede lograr cualquiera que se esfuerce en el estudio.
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Atractor,

No dudo que tus sistemas sean buenos. Pero dudo de que sean buenos para todos. Es cuestión de don. Tal vez yo diseño sistemas basados en tus teorías y fracaso donde tu triunfas. Lo que me hace desconfiar de ti, intelectualmente, son tus afirmaciones ningunenando el análisis técnico y la estadística. No confío en personas que desprecian la ciencia. Pero si admiro los que exploran nuevos caminos con fundamentos prometedores.


Saludos.

[indefensa75]

hace algunos meses estoy probando un sistema interesante, en DAX,NASDAQ, y algunos valores nacionales parece que funcion a pero en otros es mas dudoso, por ejemplo Jazztel o CaixaBank ¿por que puede ser?

[ranunculo]

Interesante discusion..
Hay un tipo, Nicholas Darvas, ya bajo tierra, que escribió un libro muy interesante en el que explicaba como ganar 1 millon de dolares.
En ese libro describe su evolución como inversor en bolsa. Viene a cuento del tema porque relata cómo estudió análisis técnico y perdió dinero, luego intentó una aproximación fundamental, que tampoco le fué bien, hasta que le hizo clic una idea en la cabeza: él iba a ser tecno-fundamental. Combinaba ambos temas.
Y entonces, ganó un montón.

Yo llevo tiempo haciendo estadísticas de sistemas automáticos, y he comprobado que los sistemas tienden a ser artefactos, es decir, errores de laboratorio.
En la ciencia oficial también ocurre eso. Ultimamente se están descubriendo estudios médicos importantes sobre muestras poblacionales grandes que sacaron en su día conclusiones con una grado de fiabilidad estadística altísimo, y que a la postre han resultado ser más falsos que Judas.
Parece que hay muchos factores que desvirtúan los estudios médicos, como el hecho de que la gente que participa de estudios tiende a cuidarse más, o cambia su comportamiento en alguna medida.

Creo que en los backtest tiende a ocurrir algo parecido, sobre todo se tiende a sobreoptimizar. Lo que no quita que pueda ser una buena herramienta, pero hay que tener cuidado con confiar demasiado en ella.
O sea, que estoy en parte de acuerdo tanto con Rafa7 como con Atractor..

[Atractor]

Yo llevo tiempo haciendo estadísticas de sistemas automáticos, y he comprobado que los sistemas tienden a ser artefactos, es decir, errores de laboratorio.

Yo tampoco he visto sistema alguno de esos que funcione. Pero la gente es ingenua y tiende a considerar la estadística como una ciencia predictiva. La virtud del mercado es que pone a cada cual en su sitio.

En la ciencia oficial también ocurre eso. Ultimamente se están descubriendo estudios médicos importantes sobre muestras poblacionales grandes que sacaron en su día conclusiones con una grado de fiabilidad estadística altísimo, y que a la postre han resultado ser más falsos que Judas.

Al menos el 80 % de lo que se publica en las revistas científicas de científico no tiene nada. El trabajo duro lo hacen los becarios y la firma la pone el personaje de turno. El trabajo de estos personajes es la de publicar en todas partes buscando reconocimiento público. La falta de ética es predominante y se falsean datos, se plagia, se da como valor absoluto todo tipo de teorías que al día siguiente cambian o se demuestran como falsas.

Hay un alto grado de corrupción en la ciencia pero el circo es rentable y por ello es mantenido. Lo más importante para poder vivir como científico es tener un buen enchufe.

Parece que hay muchos factores que desvirtúan los estudios médicos, como el hecho de que la gente que participa de estudios tiende a cuidarse más, o cambia su comportamiento en alguna medida.

Creo que en los backtest tiende a ocurrir algo parecido, sobre todo se tiende a sobreoptimizar. Lo que no quita que pueda ser una buena herramienta, pero hay que tener cuidado con confiar demasiado en ella.
O sea, que estoy en parte de acuerdo tanto con Rafa7 como con Atractor..

Yo sí hago estadísticas, pero tan sólo las uso para verificar que la teoría previa funciona. Un sistema basado en estadística jamás podrá funcionar porque el movimiento del precio es expresión de la conjunción de multitud de variables que muy dificilmente se repetirán en el futuro.

El análisis técnico es la bobería más grande jamás popularizada y parece mentira que haya gente que crea en esas cosas. Si eso sirviera realmente para predecir la tendencia futura sería tabú hablar de ello.
.

[Josephine]

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[ranunculo]

El análisis técnico es la bobería más grande jamás popularizada y parece mentira que haya gente que crea en esas cosas. Si eso sirviera realmente para predecir la tendencia futura sería tabú hablar de ello.
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Bueno, creo que con esa afirmación exageras, atractor.

El mundo del trading me ha enseñado a no simplificar. No hay verdades sencillas.
Yo me río cuando oigo eso de "compra con el rumor y vende con la noticia..", o de "la tendencia es tu amiga.." o de "la esperanza matemática junto con la F óptima consigue la rentabilidad.."

El tema es más difícil que esas simplezas.
Hay que tener en cuenta que los que estamos por aquí tenemos el atrevimiento de creer que predecimos el futuro.
Somos Merlín el encantador.
Solo compramos algo cuando pensamos que en el futuro va a subir. Y si arriesgamos nuestro dinero es porque pensamos que acertamos más que fallamos.

Y lo gracioso es que vendemos a otro Merlín, que piensa, como nosotros, que está haciendo un buen negocio.

Pero la magia pincha muchas más veces de lo que quisiéramos. Porque el futuro, el terco de él, hace lo que le da la gana..

Aún así, creo que podemos predecirlo a veces, y podemos saber cuándo no lo vamos a predecir porque el mercado está demasiado complicado; y jugando con eso podemos ganar a la larga.

Y el análisis técnico es una herramienta que puede ayudar, y de hecho lo hace. Lo que pasa que de vez en cuando encadena períodos en que no es efectivo.

Hay que tener la mente flexible, para saber cuándo fiarnos de un cruce de medias, cuándo de un balance creciente, cuando de un pull back, cuando de un insider, cuando de una noticia..

Pero si nos quitamos armas, será más dificil ganar.

En mi opinión.