sistemas de tendencia

[agmageton]

Un articulo que escribí hace un par de años sobre sistemas de tendencia y lo he recuperado en mis archivos, quedó sin publicar, saludos.

SISTEMAS DE TENDENCIA

Los sistemas de tendencia suelen ser los sistemas más utilizados en el mundo del trading, la explicación puede estar en que desde el punto de vista del gráfico facilitan una mejor comprensión conceptual.
El comprar barato y vender caro o cortar rápido las perdidas y dejar correr los beneficios, da mucho juego en nuestras mentes, en sí estamos preparados mentalmente para ejercer dicho ejercicio en el concepto y las optimizaciones de la curva del precio suele ser un acto sugestivo que endulza nuestro ego.

Pero los sistemas de tendencia aun proclamando sus cualidades esconden tras de sí un duro camino, nos fijamos como meta en comprar barato y dejar correr los beneficios, pero luego con el tiempo entendemos que en el lado oscuro está el factor de oportunidad , el tiempo, el DD y la volatilidad direccional necesaria del activo, factores cruciales para el desarrollo de estos sistemas.

Valorando el lado oscuro llegamos a las conclusiones refutadas por la estadística, que adolecen de una baja fiabilidad, los DD son más grandes y el tiempo de respuesta más dilatado. La robustez del concepto esconde esas lagunas que en casos bastante comunes hacen poco confortable la puesta en marcha de este tipo de sistemas.
Cuanto más dilatemos el factor temporal mayor robustez tendremos a la vez que más oscuridad se ceñirá en nuestro tablero de juego, por el contrario si estrechamos el tiempo mayor grado de inestabilidad tendremos en la robustez pero ganaremos mayor maniobrabilidad en los ratios como la fiabilidad , el DD y temporalidad de objetivos.
Como afrontar estos inconvenientes para paliar la oscuridad de dichos sistemas? La respuesta posiblemente esté en potenciar el lado oscuro sin obstaculizar el lado brillante del sistema.

Hay muchas posibilidades de hacerlo, una puede estar en escoger activos cuya volatilidad direccional sea confortable en el histórico , digamos activos que suben y bajan con recorridos largos y poca lateralidad, una apuesta convincente…
Otra posibilidad está en gestionar el espacio de trabajo desde la perspectiva de la contextualización del activo dotándonos de reglas restrictivas para la idoneidad del momento, esto nos confiere un menor gasto de oportunidad con la subida de la fiabilidad y la incidencia positiva en el DD.

Otra posibilidad está en la diversificación que posibilite una reducción del riesgo, y una curva de resultados más confortable.

Otra posibilidad está en la configuración de la gestión del riesgo, generando reglas de actuación desde la perspectiva de unos parámetros establecidos en los objetivos y riesgos deseados.

Como podemos ver hay muchas posibilidades de inferir en un sistema de tendencia para reducir la parte oscura y todas ellas han de pasar por un minucioso análisis estadístico que nos demuestren la probabilidad de nuestras acciones.

Las conclusiones que podemos llegar, son que la parte oscura de un sistema de tendencia que incide directamente en la confortabilidad de la operativa esta en potenciar el lado oscuro hacia la luz, teniendo en cuenta que la parte positiva del sistema ya brilla con luz propia en el concepto. Activos proclives a la direccionalidad, contextualización del momento, gestión del riesgo, diversificación, son herramientas trascendentales que todo sistema de tendencia debería incluir.