Estudio la forma de hacerle frente a la contracción que sufren las divisas en general. Supongamos que tenemos un portafolio, dónde un sistema presenta los siguientes datos:
Nota: Grid, Lote fijo, 2 patas, Cierres por mágico y sin stops.
2007: Profit = 50379 , Drawndown = -249 (138 trades)
2008: Profit = 52641 , Drawndown = -1663 (1089 trades)
2009: Profit = 50967 , Drawndown = -948 (431 trades)
2010: Profit = 50740 , Drawndown = -489 (249 trades)
2011: Profit = 50542 , Drawndown = -511 (181 trades)
2012: Profit = 50084 , Drawndown = -174 (74 trades)
2013: Profit = 50347 , Drawndown = -246 (146 trades)
En este en particular, se ve cómo cae la actividad desde 2008 hasta el año pasado, para luego este año volver a tomar algo de impulso.
Me pregunto que aplicaríais ustedes para poder adaptar la volatilidad a los parámetros otorgados y así lograr una mayor eficiencia. Para mi, lo complicado de enfocar esto radica en la no consideración de las ordenes cómo un todo, ya que el todo se deriva al mágico.
Francamente, no tengo mucha experiencia en gestionar este tipo de sistemas. Ya no que decir, cuando empieza a unir varios.
Lo otro que me preocupa, es lo que les he leído por ahí sobre los MM. En principio parece que lo adecuado sería usar un fixed ratio, luego que se aplicaría en función de cada mágico por separado, en función del sistema por separado o simplemente en función del portafolio...
Ok, cualquier idea es bien recibida.
Saludos
