A Debate: La Precisión en la Ejecución ¿Man or Machine?

[Feroz]

Rafa7

Pues por eso mismo está la opción del Learning Machine, que no es más que aprendizaje automático de la estrategia.

Ya te digo que todo es programable.

[Rafa7]

Ya te digo que todo es programable.

Puede que todo sea programable (o no).
Pero aunque así fuere, no todo estará programado.
Y mientras no esté todo programado (eso no sucederá nunca), siempre habrá debate.

[Feroz]

Pero a ver Rafa, tú usas sistemas automáticos ?, y si la respuesta es SI, tienes adaptado Learning Machine ?

[Feroz]

A lo que me quiero referir a a la frase que expones

Es decir que un buen trader discrecional tiene normas dinámicas que pueden evolucionar de una operación a otra. Al contrario de un trader sistemático que tiene normas fijas que solo modifica con previo backtesting.

Es que precisamente, un sistema también puede aprender por si mismo, un ejemplo:

Estas con una estrategia por ejemplo del euro dolar, su futuro 6E , en la cual llevas X tiempo con una volatilidad óptima de operaciones positivas siempre que cumpla un rango de volatilidad entre 6/10, y todas las operaciones que excedan ese rango por encima y por abajo, su posibilidades de éxito se reducen considerablemente

Pues bien llega un momento que el mercado ( ese activo ) cambia de dinámica, y el rango de volatilidad que antes daba una serie estupenda de operaciones, cae y deja de funcionar, así que lo que tú expones es que un trader discrecional puede preveer esa situación , y lo que yo expongo que en una estrategia que tenga implementado el Lerning Machine, puede preveer esas situaciones y cambiar por si misma esa volatilidad y usar la adecuada automáticamente.

El ejemplo de volatilidad puede ser extrapolado en cualquier otra situación.

Saludos

[Rango Starr]

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[Ayuso Trading]

En la realidad, no creo que ni siquiera haya motivo de debate. La pregunta no debería ser hombre o maquina, sino cuando la máquina nos dara el puntapié. A nadie escapa las maquinas de HFT, y su espeluznante mania de ganar siempre. Contra ellas, nada podemos hacer los comunes mortales con nuestros ordenadores y conexiones antediluvianas.

Este enfoque no creo que sea correcto. El HFT se dedica a otra cosa distinta que a lo que te puedes dedicar tú como trader. Lo único que tenemos en común es que compramos barato y vendemos caro para ganar dinero, nada más. Utilizan otro tipo de medios físicos para llegar a ello.

Pensar que llegará un día en que el HFT eche a las personas de los mercados es un error, no jugamos al mismo juego, sólo en el mismo campo.

[Rafa7]

El ejemplo de volatilidad puede ser extrapolado en cualquier otra situación.

Gracias Feroz por el ejemplo.



Pero el ejemplo no era necesario porque te he entendido perfectamente.
Dices que todo es programable, incluído el aprendizaje.
Ten en cuenta que soy analista programador, y he leído sobre programas programados para aprender, inteligencia artificial, redes neuronales, etc ... Te entendí perfectamente.
Y supongo que crees que los seres humanos dejaremos de hacer programas porque seremos substituidos por robots programadores, programados por otros robots programadores, gracias a su inteligencia artificial.

Tu crees que todo es programable.

Y yo no creo que todo sea programable. Pero aunque fuera verdad que todo sea programable, nunca estará todo programado.
Cada vez hay más cosas programadas, eso lo vemos todos, pero siempre hay cosas por programar, y así seguirá siendo.

Y mientras no esté todo progamado, siempre habrá debate.



Saludos.

[xiru]

Si me hablas de un trader discrecional intuitivo, que un día usa unas normas y otro día piensa lo contrario e improvise sin un plan claro, es un síntoma de ruina a medio plazo.

Feroz,



Esto que dices es cierto en general. Pero hay excepciones.

Un trader discrecional exitoso no va cambiando normas sin ton ni son, por mera intuición. Lo que hace es hacer evolucionar sus normas (dinámicamente) porque en cada operación se le acumula experiencia en interpretación de gráficos e indicadores.

Es decir que un buen trader discrecional tiene normas dinámicas que pueden evolucionar de una operación a otra. Al contrario de un trader sistemático que tiene normas fijas que solo modifica con previo backtesting.

Los traders discrecionales tienen normas. Lo que pasa es que sus normas son dinámicas (de evolución continua).

Si un trader discrecional le comentase a un programador sus normas actuales el programador sería capaz de implementar un programa que replique sus normas. Pero cuando haya terminado su programa, el trader discrecional ya habrá añadido, suprimido o modificado algunas normas, porque sus normas se van adaptando a la evoluciópn de los mercados.



Saludos.

Rafa, ahí lo has clavado. Todo eso es lo que hago yo, la verdad que no paro de estudiar nuevos pensamientos o mejoras que se me van ocurriendo con el paso de las operaciones para ir mejorando mi trading. Llega un momento que tengo tantas ideas que es imposible de ir al dia con el flujo de los mercados, pero bueno poco a poco voy asimilando ciertas y ideas se van notando las mejoras.

Creo que una maquina, quitando el HFT ( que lo desconozco y la velocidad de la maquina es insuperable), no puede ganar a un buen trader discrecional, ya que este va adelantándose a los cambios que se han de realizar a la maquina para que esta siga siendo rentable.

Lo malo del discrecional es que como mucho puede ser muy experto en 2 o 3 activos, yo solamente lo soy en uno, y no puede diversificar, pero la verdad que tampoco hace falta por que ya eres rentable. También otra cosa negativa al discrecional es que puedes tener dudas a la hora de ejecuccion ya que no todas las entradas son exactamente iguales, pero a la larga se compensa al ser rentable o se aprende para otra vez que no exista la misma duda.

La verdad que es un proceso de estudio que nunca acaba y parece que en vez de tener mas cosas claras, sigues investigando a ver si puedes exprimir un poco mas las reglas. Eso si el premio es ir viendo como cada año tus números son mejores

Saludos!

[Rango Starr]

SAludos

[Wikmar]

De momento no he respondido porque encuentro una ambigüedad en el planteamiento, y una de las cosas que he aprendido recientemente es que es mejor no entrar en algo ambigüo porque luego me / nos hacemos muchos líos (votación - hilo "muchos pocos vs pocos muchos") y nos malgastamos, aunque inicialmente parezca que no va a pasar.

La ambigüedad: una cosa es ejecutar, que es a lo que se refiere el enunciado, y otra es decidir la ejecución. A lo primero, creo que lo tienen mejor las máquinas, con una buena programación, "regatearán" mejor y sobre todo, más rápido que el humano (HFT). A lo segundo es donde puede haber más dudas..., pero como digo, no tengo claro el sentido exacto de la pregunta.

Puede que todo sea programable (o no).
Pero aunque así fuere, no todo estará programado.
Y mientras no esté todo programado (eso no sucederá nunca), siempre habrá debate.

No está nada claro que TODO no esté programado, pero a un nivel que al Hombre se le escapa, de momento solo entrevé, hipotetiza e intenta constatar.

Esa programación podría ser incluso sin voluntad previa.

Pensar que llegará un día en que el HFT eche a las personas de los mercados es un error, no jugamos al mismo juego, sólo en el mismo campo.

Creo más preciso decir que jugamos el mismo juego en el mismo campo, pero con herramientas diferentes. ¿Se hará definitivamente predominante alguna de las dos opciones?. Veremos...

[X-Trader]

Wikmar, te lo planteo de otra forma a ver si queda más claro: imagínate que tienes que vender EURUSD porque tu sistema te ha activado una venta y lo haces manualmente. ¿Tiras la orden a mercado sin pensar o tratas de sacar el mejor precio posible? En el segundo caso, tienes múltiples opciones: fraccionar la entrada poco a poco a diferentes niveles, esperar a que el precio se mueva un poco al alza, etc. A costa, claro está de tener que entrar a peor precio si se dispara a nuestro favor.

¿Cómo gestionamos eso? ¿Hay reglas para minimizar y optimizar el punto de entrada? Estoy pensando evidentemente en una estrategia de corto plazo, scalping sobre ruido casi, donde los costes operativos tienen un gran peso (en una estrategia que trabaje en diario o semanal, con objetivos de más largo recorrido, los costes de las operaciones resultan despreciables).

Pues bien, ante esa situación, quién crees que lo hará mejor? Un trader humano de nivel puede analizar el precio y tratar de intuir por dónde se moverá y actuar en consecuencia en cuestión de segundos. La cuestión: ¿cómo puedo traducir a reglas lo que pienso? ¿Hay alguien que haya programado esto?

Yendo más allá: ¿hay material sobre cómo minimizar el slippage?

Espero que ahora esté más claro.

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

Wikmar, te lo planteo de otra forma a ver si queda más claro: imagínate que tienes que vender EURUSD porque tu sistema te ha activado una venta y lo haces manualmente. ¿Tiras la orden a mercado sin pensar o tratas de sacar el mejor precio posible?

Hola X-Trader,



La recomendación de Richard Dennis a sus tortugas es que los stop loss sean mentales y a precio limitado y que si el precio traspasa ese precio limitado conservar la calma, esperar a que el precio se estabilice un poco, ver si se produce un giro temporal del precio y establecer estrategia para cerrar la operación.
Supongo que Dennis usaba stop loss mentales porque no quería aportar información al broker.
Y supongo que Dennis cerraba con precio límite para no dejarse engañar por barridos de stop y reacciones de pánico/euforia (las cuales suelen ser seguidas por giros correctivos a nuestro favor que nos permiten cerrar la operación a mejor precio).

Yo soy partidario de esto si puedes estar delante de la pantalla y eres muy disciplinado. Pero si no puedes estar delante de la pantalla o te falta disciplina (falta de experiencia), lo mejor es stop loss a mercado.



Saludos.

[Feroz]

Que barbaridades se leen...

[Rafa7]

Que barbaridades se leen...

¿Te refieres al stop loss mental?

[Feroz]

Por supuesto que me refiero al stop limitado mental.

Desde el momento que salta el stop limitado y no abandonas la operación, muchas veces el precio empieza se va..
y si ya no vuelve ? , y si empieza la tendencia y si sigue y sigue .... que haces ? provocar un cisne negro por una salvajada así ?