Operando un sistema ORB en el DAX

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dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

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Buenos días,

Para hoy:

R1 y R2 buy stop 12652 sl 12596 tp 12818

Un saludo

dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Anuladas las ordenes buy.

Sigue el corto abierto el martes.
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

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salto el s.l.

a esperar, otra entrada
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

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para el archivo. El rectangulo la vela de la entrada.

Saludos
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DAX-30-minutos 09072020.png
Hermess
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Hermess »

Buenos días,

Opero un sistema automático ORB en el dax, tomando la apertura de las 9h y vela de 30 minutos.

A partir de hoy, cuando haga una entrada la comento. Por un lado lo que haga el robot y por otro lado si lo opero yo manualmente.

El robot tiene una entrada normal que llamare R1 y otra con mas filtros que llamare R2, siendo la entrada y salida la misma.

La entrada siempre es rompiendo máximo o mínimo de la vela, el sl el contrario y el tp 3 veces el sl.

A ver si con vuestra ayuda soy capaz de superarlo.

Un saludo
para el archivo. El rectangulo la vela de la entrada.......
holas

Todas no se pueden ganar siempre que se aprenda algo de la perdida que nos ayude a no cometer los mismos errores

Esa operacion en base al target que metiste debia romper la estructura y girar la tendencia rompiendo la base del canal alcista y el soporte en 12420 techo del anterior rango lateral y en vez de romperlos reboto en ellos a favor dde tendencia

Creo que es importante diferenciar las pautas a favor o contratendencia o en rango o en zona de resistencia

1 EN PROXIMIDAD DE S/R

En zona de resistencia se generan pautas correctivas contra la tendencia establecida en varios intentos de romper la zona S/R OSCILANDO EL PRECIO ENTRE SOPORTE Y RESISTENCIA




Cuando un movimiento es evidente para todos suele estar cerca de la capitulacion o el riesgo esta ajustado al beneficio potencial, en referencia en este caso a ventanas de tiempo de 1-2 dias

En principio en la base del sistema esta el ratio R/R como factor de la ventaja, dado que tirando una moneda al aire en cada vela de todo el historico nos daria una fiabilidad media del 50% en acertar direccion, es evidente que la ventaja la quiere sacar del ratio R/R que en un principio si no me equivoco es 1:3

Vamos a partir de una fiabilidad media del 50% en acertar direccion con el metodo de tirada de monena, eso se puede mejorar evidetemente pero dejemoslo ahi , respecto a la direccion el sistema no tiene ventaja, pierde por las comisiones con un beneficio ajustado al riesgo


El mercado pone datos que cumple estadisticamente como es el rango ATR promedio que debe recorrer cada sesion, evidentemente se trabaja con una media porque todos los dias no recorre el mismo rango exacto en puntos.

Es importante dar mas peso a las ultimas sesiones al construir ese rango promedio ATR, en este caso un parametro de 14 periodos o incluso de los 10 ultimos dias nos dara una media que el 70% o mas de las sesiones deberia cumplir en serie larga

Mirando todo el historico de cualquier activo, cada vela diaria o semanal que es lo que interesa en este caso, en su rango ATR presenta dos tipos de eficiencias entendiendo la eficiencia por la relacion R/R. Donde el riesgo es igual o mayor al beneficio la entrada no tiene ventaja y la expectativa en todo la serie es negativa con esa fiabilidad media del 50%
esa ventana temporal
Cada vela marca dos pivotes, uno de maximo y otro de minimo y entre ellos marca el rango ATR

los dos tipos de eficiencias que presenta el mercado respecto a esa ventana temporal de 1 dia son:

EFICIENCIA FUERTE
EFICIENCIA DEBIL

La EFICIENCIA FUERTE se da en la zona central del rango porque el potencial beneficio esta ajustado al riesgo o incluso es negativo,
para mantener esa fiabilidad media del 50% en la zona central del rango el riesgo es similar al beneficio o incluso mayor contando los costes operativos tomando los datos del mercado sin sesgar

La fiabilidad en acertar direccion del 50% pasa a ser una fiabilidad condicionada a recorrer el rango ATR promedio en el 50% de las operaciones que acierta direccion y el riesgo en el caso de entrar en la zona central del rango es igual o mayor al beneficio potencial, con un ejemplo GRAFICO se entiende mejor esto

Imaginemos que el rango ATR de la vela diaria es de 300 puntos

Si la entrada se hace cuando lleva recorridos 150 puntos, para que se cumpla esa fiabilidad condicionada del 50% el stop debe estar a la rotura del pivote que inicia el movimiento quedando la entrada en la zona central a igual relacion R/R, ahi la entrada no tiene ventaja sin sesgar los datos que pone el mercado a cumplir esa fiabilidad media del 50%
En esa zona central del rango la eficiencia del mercado es fuerte

La EFICIENCIA DEBIL se presta a ser explotada con una ventaja genuina y se da en los extremos del rango, cuanto mas cerca se entre de ellos mejor, la fiabilidad condicionada sigue siendo del 50% pero la relacion R/R pasa a ser de 1:2 entrando en los extremos del rango con un margen de rango para colocar la entrada del 33% del rango

esto se cumple en todas las velas de todo el historico y todos los activos

vuelvo a lo que comente al principio
Cuando un movimiento es evidente para todos suele estar cerca de la capitulacion o el riesgo esta ajustado al beneficio potencial en referencia en este caso a ventanas de tiempo de 1-2 dias

La ventaja genuina sale del trabajo de analisis-investigacion
para identificar sistematicamente esas zonas donde el mercado presenta una eficiencia debil EN LOS EXTREMOS DE LAS VELAS

No puedes entrar en una operacion cuando el mercado lleva recorrido el 80-90% del rango promedio ni siquiera el 50% porque la relacion R/R en serie larga sale negativa,necesitas una sesion extraordinaria fuera de la media y ser cuidadosos con meter supuestos sin base logica en la caja negra del sistema y lo digo por ese comentario que hiciste
" Hoy ya descarto que alcance el objetivo, lo importante sería que no saltase el sl, porque mañana si tendría todo el recorrido."
dabas por hecho que habria persistencia direccional sostenida y eso se da en tendencias establecidas en fase de aceleracion, rara vez ocurre en correcciones contratendencia y en zonas de resistencia

saludos
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DAX-Diario.png entradas por ATR.png
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Hermess escribió: 13 Jul 2020 17:50
Todas no se pueden ganar siempre que se aprenda algo de la perdida que nos ayude a no cometer los mismos errores

Hola Hermess,

La fiabilidad media desde el 2008 hasta hoy es del 40% para cortos y 43% para largos (en backtest no en real). Esa fiabilidad incluye R1 y R2. R2 hace menos entradas con mayor fiabilidad.
Aun así en el backtest llega a hacer 13 operaciones consecutivas perdedoras.

Acabo de probar a ir a un ratio 1/1 y entonces las fiabilidad es 63% cortos y lo mismo para largos, y las máximas perdidas consecutivas 7.

Voy a vigilar lo del rango medio que comentas, porque me parece que la mayoría de las veces entra cuando ha recorrido el 50% de ese rango.

Un saludo
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

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Buenos días,

R1 y R2 orden buy stop 12938 sl 12895 tp 13066

Saludos
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

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Cancelada la orden.
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

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Buenos días,

R1 y R2, sell stop 12807, sl 12919 tp 12474

Un saludo
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

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Cancelada la orden
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Hola,

El lunes se escapo por el lado contrario.
Hoy, menos mal que no hizo nada, porque aunque la arrancada fue buena, sin haber asegurado el trade, hubiese acabado en perdidas.

Un saludo
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

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Buenos días

R1 sell stop 12838 sl 12935 tp 12549

Un saludo
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

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ejecutada
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

aqui me encuentro con el problema comentado por Hermess, que el recorrido medio del dia esta hecho, ademas Viernes
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

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RSI en sobreventa. Muy cerca de soporte, después camino libre
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