Operando un sistema ORB en el DAX

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dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Salto el stop
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Hola,

A raíz de la entrada del viernes, un par de pruebas y los resultados para este sistema

1.- descartar entradas en corto cuando el RSI esta en sobreventa o en largo cuando esta en sobrecompra. Sin variación significativa en resultados,

2.- no operar Viernes. Para cortos no afecta el ratio de fiabilidad. Para largos empeora.

El viernes entro prácticamente en el mínimo de la semana.

Un saludo
Hermess
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Hermess »

holas

Si tuviera que definir el trading de swing en una sola palabra esta seria ANTICIPACION

1 Anticipacion en este contexto, es detectar objetiva y sistematicamente la direccion mas probable por aculumacion de factores

2 Anticipacion en este contexto, es detectar objetiva y sistematicamente las zonas con mayor potencial R/R

Son dos problemas diferentes que tomandolos por separado tienen solucion mas facil y eficiente
Cuando un problema es demasiado complejo la experiencia sugiere dividirlo por partes para intentar darle solucion

En los juegos de azar como el poker la suerte pondera en series cortas, en series largas se imponen las probabilidades

los buenos jugadores de poker cuantifican estudiando al adversario y contando cartas, eso marca la diferencia

En el trading de swing cuantificar no significa optimizar una tecnica llevada a codigo sobre el historico confiando que en el futuro esa optimizacion aporte expectativa positiva

El peligro de sobreoptimizar es grande porque un patron tecnico evoluciona en el tiempo dependiendo de las fases-estados mercado-volatilidad, ajustar los parametros de la tecnica genericamente para toda la serie significa SOBREOPTIMIZAR
No hay dos pautas identicas aunque cumplan unos criterios de base, la volatilidad es ciclica, esa es una de las variables que mas pondera en la evolucion del precio, los cambios de fase tendencia-rango-volatilidad alta-baja, vencimientos,datos macro, manipulacion etc... hacen practicamente imposible que un patron llevado a codigo gane en serie larga porque las probabilidades las tiene en contra

Contar cartas en este contexto significa cuantificar las variables mas importantes que mueven el mercado y tambien cuantificar sesgos inherentes al mercado

Anticiparse en este contexto significa posicionarse en un soporte cuando la despensa esta llena, esperar el precio en zonas con mayor potencial R/R, Detectar pautas de acumucion-distribucion, detectar picos de volumen en zonas clave, defender las posiciones en beneficios cubriendo cuando el mercado se pone a la contra, encontrarles una utilidad a las velas de cola larga porque indican absorcion-rechazo, entrar al 2º raton o a los pullback, cerrar cuando el ATR medio de la sesion esta cumplido y en timeframes bajos el precio toca lineas de tiempo con aumento de volumen, identificar las franjas horarias de mayor volatilidad, identificar las diferentes fases mercado etc.. etc...

Si miras la pauta que tenia el dia martes 21 el nasdaq en diario y 4 horas y la vela que marco en diario ese dia en dax ( vela de rechazo), ahi tienes un ejemplo de contar cartas y solo son dos cartas, el filtro del activo testigo de correlacion y patrones de velas
Yo tengo una lista de 10 cartas para detectar direccion mas probable, el jueves y viernes daban direccion corta 9 de 10 al cierre de dia anterior

No hay optimizacion posible, los datos los pone el mercado y son los que son, cada variable-factor que pondera en ese modelo de cuantificacion tiene el valor de 1 a favor y -1 en contra, la suma de todos da la probabilidad y la jugada que llevas en acertar direccion
evidentemente hay que definir cada factor -variable y como pondera en positivo-negativo objetivamente

para resolver el otro problema referente centrar el tiro a las zonas de mayor potencial R/R, es el mismo proceso de cuantificacion pero al sr un problema diferente ponderan otros factores

en definitiva es un analisis cruzado sin segar los datos que pone el mercado salvo para decidir que factores ponderan y que no da lugar a sobreoptimizaciones

Sobre lo que comentas del RSI, segun mi experiencia la aportacion de valor del RSI se limita a las divergencias en zona de resistencia con buenos patrones tecnicos como la del martes en nasdaq en diario y como oscilador de confirmacion en pautas de rango horizontal, fuera de esos dos escenarios es dificil encontrarle alguna utilidad

Yo lo llevo como factor que pondera en la direccion mas probable, pero solo puntua en esos escenarios.

saludos
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dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Buenos días Hermess,

El lunes pasado hubiese sido una buena entrada en largos con el sistema ORB, pero "mi sistema", ese día solo contemplaba cortos. Y la entrada que comentas del jueves, un muy buen swing, pero como ORB, tocó ambos extremos por lo que hubiese acabado en perdidas.


Tal y como lo opero, es un sistema muy estricto, las entradas tienen que ser al inicio del mañana y el s.l. es el max/min de esa vela. Es un sistema sencillo, con pocas condiciones, para evitar las sobreoptimizaciones. Si quiero que también haga otro tipo de entradas (como la del lunes), empiezo un sistema nuevo de cero, e intento que no este muy correlacionado con el anterior para evitar duplicar riesgos.

Un saludo
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dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Y ya puestos, hoy como ORB no, porque ha tocado los dos extremos, pero ahora parece que pintan cortos.

Un saludo
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

situación
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dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Buenos días,

Hoy no lo opera, por poco no ha abierto orden. Buscaría lado largo. Si rompe por arriba creo que podría dar un recorrido interesante (12930).

Un saludo
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

En manual coloco parcial en el 1/1 que esta en 870

Esta no cuenta para la estadística de R1, tanto si sale bien como si sale mal ;)
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Mejor que no contase para la estadística, porque el sl salto.

Resumen del mes de julio de R1

- día 2, buy +209
- día 7, sell -123
- día 24, sell -97

total: -11

Un saludo
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por X-Trader »

dahon escribió: 29 Jul 2020 12:44 Mejor que no contase para la estadística, porque el sl salto.

Resumen del mes de julio de R1

- día 2, buy +209
- día 7, sell -123
- día 24, sell -97

total: -11

Un saludo
Y así es el trading: frustrante y duro, nadie dijo que fuera fácil :twisted:. En todo caso no te desanimes dahon, piensa que una muestra de 3 trades no es para nada concluyente, aunque reconozco que psicológicamente es duro estar en positivo el día 2 y terminar perdiendo a final de mes. Lo interesante será ver el resultado cuando hayan transcurrido unos 30 trades, a ver qué sale.

Suerte y a por ello!

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

X-Trader escribió: 29 Jul 2020 19:51
Y así es el trading: frustrante y duro, nadie dijo que fuera fácil :twisted:. En todo caso no te desanimes dahon, piensa que una muestra de 3 trades no es para nada concluyente, aunque reconozco que psicológicamente es duro estar en positivo el día 2 y terminar perdiendo a final de mes. Lo interesante será ver el resultado cuando hayan transcurrido unos 30 trades, a ver qué sale.

Suerte y a por ello!

Saludos,
X-Trader
Gracias Alberto! Desanimado nada. 30 trades está bien, pero si hace 3 meses seguidos en negativo, también lo cierro o por lo menos lo llevo al taller. Estoy contento porque al hacerle un seguimiento mas directo, y con los aportes de algunos compañeros del foro, estoy viendo algunos detalles en los que no había caído.

Un saludo
Hermess
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Hermess »

holas

Con 30 operaciones hay mas informacion que con tres evidentemente, pero con pocas operaciones en este caso ya se ven algunos detalles
"No es si tienes razón o no, sino cuánto dinero ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado".

Dos puntos que me llaman la atencion
1
Si se han aplicado correctamente las reglas del sistema que comentas en tu 1º post del hilo ya es evidente un fallo IMPORTANTE en la gestion monetaria

Con una operacion ganadora y dos de perdidas deberia estar en beneficio + R1 en valor monetario incluidas comisiones aunque en puntos de un saldo negativo, si eso lo llevamos a una serie larga de operaciones los resultados del sistema cambian radicalmente con las mismas señales tecnicas
1 OPE GANADORA = 3R
2 OPES NEGATIVAS DE -1R +1R= - 2 R
Tal como llevas el registro cuantificando solo en puntos, las estadisticas del historico tienen una confianza 0 porque los ratios teoricos en la relacion R/R no se cumplen

El punto 2


Al diseñar un sistema pienso que hay que entender de donde sale la supuesta ventaja que arrojan las estadisticas en historico

Si no se sabe que se intenta explotar, es dificil saber que esta fallando cuando comienzan las perdidas y no me refiero a que la ventaja la saque de los factores fiabilidad y R/R sino del sesgo del mercado que produce el desarrollo del evento que genera el edge

Cuanto mas larga es la serie menor incidencia tiene el factor suerte, el factor suerte se puede determinar en pocas operaciones conociendo de donde sale la ventaja de la estadística

En este caso el sistema trabaja un patron de apertura en vela diaria

Los datos de una vela diaria APERTURA-CIERRE-MAXIMO-MINIMO y la media ATR son objetivos, con eso puedes sacar la MAE y MFE sobre diferentes recorridos ATR en la sesion y la incidencia de reversion a la media a diferentes porcentajes ATR estimando la probabilidad que tiene cada entrada en base al recorrido ATR que ya lleva recorrido el precio cuando entra el sistema y el porcentaje ATR de rango de estop, es una forma de optimizar sin manipular los datos por ajuste a la curva a una ventana de histórico

Ese estudio deberia evidenciar que el factor de reversion a la media crece exponecialmente con el recorrido en tiempo y precio en una direccion en una ventana de tiempo dada y deberia dar el stop optimo en cada operacion en base a la volatilidad ATR

Por si no queda claro esto, .......aquellas entradas que hace cuando el precio ya lleva recorrido el 80% del rango ATR en vela diaria en una direccion y se coloca un stop en base al patron de entrada y no de la volatilidad ATR, la probabilidad de que salte el stop es superior al 80% por la gran incidencia de reversion a la media cuando el rango ATR promedio diario se acerca a sus valores medios
Esas entradas al 80% del rango ATR, necesitan una sesion atipica muy direccional de 2-3 ATR que en todo el historico no llega al 15% de sesiones o una fase impulsiva del precio sin apenas retrocesos significativos en 2-3 sesiones, en definitiva esas entradas necesitan de condiciones de mercado muy especificas para cerrar en el target sin que salte el stop, es evidente que esas condiciones en las dos operaciones perdedoras no se dan y evidencian la falta del EDGE en la base precisamente por esto :

Generalmente al diseñar un sistema de swing se busca colocar las entradas en sesgos del mercado con marcadas zonas de reaccion donde el potencial R/R es significativo y acorde a recorridos ajustados a la media estadistica por volatilidad y solo CUANDO SE DAN configuraciones reales con edge , esto significa trabajar exclusivamente configuraciones testeadas en todo el historico donde la MAE y MFE demuestran que existe una ineficiencia explotable

saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Hermess escribió: 06 Ago 2020 13:16 holas

Con 30 operaciones hay mas informacion que con tres evidentemente, pero con pocas operaciones en este caso ya se ven algunos detalles
"No es si tienes razón o no, sino cuánto dinero ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado".

Dos puntos que me llaman la atencion
1
Si se han aplicado correctamente las reglas del sistema que comentas en tu 1º post del hilo ya es evidente un fallo IMPORTANTE en la gestion monetaria

Con una operacion ganadora y dos de perdidas deberia estar en beneficio + R1 en valor monetario incluidas comisiones aunque en puntos de un saldo negativo, si eso lo llevamos a una serie larga de operaciones los resultados del sistema cambian radicalmente con las mismas señales tecnicas
1 OPE GANADORA = 3R
2 OPES NEGATIVAS DE -1R +1R= - 2 R
Tal como llevas el registro cuantificando solo en puntos, las estadisticas del historico tienen una confianza 0 porque los ratios teoricos en la relacion R/R no se cumplen

El punto 2


Al diseñar un sistema pienso que hay que entender de donde sale la supuesta ventaja que arrojan las estadisticas en historico

Si no se sabe que se intenta explotar, es dificil saber que esta fallando cuando comienzan las perdidas y no me refiero a que la ventaja la saque de los factores fiabilidad y R/R sino del sesgo del mercado que produce el desarrollo del evento que genera el edge

Cuanto mas larga es la serie menor incidencia tiene el factor suerte, el factor suerte se puede determinar en pocas operaciones conociendo de donde sale la ventaja de la estadística

En este caso el sistema trabaja un patron de apertura en vela diaria

Los datos de una vela diaria APERTURA-CIERRE-MAXIMO-MINIMO y la media ATR son objetivos, con eso puedes sacar la MAE y MFE sobre diferentes recorridos ATR en la sesion y la incidencia de reversion a la media a diferentes porcentajes ATR estimando la probabilidad que tiene cada entrada en base al recorrido ATR que ya lleva recorrido el precio cuando entra el sistema y el porcentaje ATR de rango de estop, es una forma de optimizar sin manipular los datos por ajuste a la curva a una ventana de histórico

Ese estudio deberia evidenciar que el factor de reversion a la media crece exponecialmente con el recorrido en tiempo y precio en una direccion en una ventana de tiempo dada y deberia dar el stop optimo en cada operacion en base a la volatilidad ATR

Por si no queda claro esto, .......aquellas entradas que hace cuando el precio ya lleva recorrido el 80% del rango ATR en vela diaria en una direccion y se coloca un stop en base al patron de entrada y no de la volatilidad ATR, la probabilidad de que salte el stop es superior al 80% por la gran incidencia de reversion a la media cuando el rango ATR promedio diario se acerca a sus valores medios
Esas entradas al 80% del rango ATR, necesitan una sesion atipica muy direccional de 2-3 ATR que en todo el historico no llega al 15% de sesiones o una fase impulsiva del precio sin apenas retrocesos significativos en 2-3 sesiones, en definitiva esas entradas necesitan de condiciones de mercado muy especificas para cerrar en el target sin que salte el stop, es evidente que esas condiciones en las dos operaciones perdedoras no se dan y evidencian la falta del EDGE en la base precisamente por esto :

Generalmente al diseñar un sistema de swing se busca colocar las entradas en sesgos del mercado con marcadas zonas de reaccion donde el potencial R/R es significativo y acorde a recorridos ajustados a la media estadistica por volatilidad y solo CUANDO SE DAN configuraciones reales con edge , esto significa trabajar exclusivamente configuraciones testeadas en todo el historico donde la MAE y MFE demuestran que existe una ineficiencia explotable

saludos
Hola Hermess,

El sistema lo llevo con lotaje fijo, no con riesgo fijo, me refiero abre con 1 lote, no con riesgo fijo de por ejemplo 100 euros, en general y sin poderte dar datos en este momento, le benefician velas grandes, aunque como bien dices quede poco recorrido por ATR. Evidentemente, no ha sido en las 3 entradas que lleva, porque si hubiese sido estaría en positivo.

Respecto a la volatilidad, la verdad es que es muy díficil de anticipar

vela 9-9:05 / vela 9-9:30 / vela diaria

Miercoles 29 -- 30 puntos / 32 / 149
Jueves 30 -- 61 / 172 / 636
Viernes 31 -- 56 / 79 / 325


Es un sistema muy estricto, sobretodo por entrar en la rotura a primera hora de la mañana, quizá como comentaba rango, son mas fiables las tendencias de última hora.

15 % de días tendenciales, con localizar la mitad al inicio de sesión, ya no hace falta mas :D

Un saludo
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Rango Starr
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rango Starr »

Hola, yo te puedo decir lo que hacia..(mas o menos) aunque era intradiario, puro..

usaba sobre el punto de apertura (el de las 9 en punto), un n*atr de los m periodos del dia anterior.. de esta forma evitas las macrovelas , o las microvelas, y adaptas el ORB en la medida de lo posible a la volatilidad existente.

Eso implica que el rango de apertura , dependeria en principio de la volatilidad existente, y tendria una sutil adaptacion, pero seria con pequeñas diferencias bastante constante. Lo aplicaba sobre el CAC frances que era un indice bastante llevadero.

saludos!
dahon
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Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

solo 5 días y hay un poco de todo:

dia 29, rango 32 puntos, y se queda en ese rango prácticamente todo el día
dia 30, rango 172 puntos, para entrar en teoría seria tarde, sin embargo ese día da muy buen recorrido
dia 31, rango 79, muy bien un rango medio, pues ese dia toca ambos extremos
dia 3, rango 42 puntos, ya esta rango pequeño ahi se va quedar, pues no, ese dia el minimo no lo toca y sube, sube
dia 4, rango 146 puntos, que bien otro dia de volatilidad, a aprovechar, pues no.A fin de dia esta mas o menos en la zona de entrada

Imprescindible tener muy claras las zonas, la volatilidad no la veo decisiva para una entrada (en temporalidades inferiores por supuesto que si). Creo que es mas la consecuencia que la causa.

Un saludo
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