Sistemas sin parámetros...

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agmageton
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Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Hace tiempo que le estoy dando vueltas a la idea de desarrollar sistemas "sin parámetros", entendemos como parámetro en trading a la variable de una ecuación o algoritmo cuyo valor se fija a voluntad.

Entonces un sistema "sin parámetros", no debe llevar ningún parámetro optimizable, por lo menos en su timing o base de predicción, las salidas y entradas soy partidario de si poder optimizar dependiendo del análisis que se haga a posterior en el balance de las operaciones.

Cómo hacer sistemas sin parámetros?

Si empezamos a mirar patrones de precio e indicadores técnicos veremos que la mayoría se tienen que definir con parámetros, como mínimo 1. Ya no decir los patrones de precios que requieren varios...

Que idea tenéis vosotros de hacer sistemas sin parámetros optimizables?, a ver si podemos avanzar sobre este territorio que es sin ninguna duda, un paradigma de la sofisticación en la sencillez...

Una idea recurrente esta en la rotura de máximos o mínimos y encontrar la forma apropiada del dónde?...así a primeras no se me ocurre en volumen, porque siempre depende de qué cantidad o diferencia? , con la volatilidad me ocurre lo mismo cuanta volatilidad? todo eso es optimizable mediante parámetros.

Más ideas? a ver si podemos definir sistemas sin parámetros optimizables, y sacar buenas ideas.

1º Relacionado con los máximos o mínimos no optimizable, pero buscarles originalidad.

2º ?


Saludos.
Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.

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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

2º Anomalías de calendario y otras pautas temporales; mejores y peores meses del año, efecto de cambio de mes, rally de Santa Claus, efecto lunes, etc.

3º Pautas horarias dependientes de la actividad de los agentes del mercado o de la interacción entre plazas bursátiles; efecto de media sesión, pautas en “L”, efecto de cierre de sesión, efecto de rango de apertura, etc.

4º Anomalías informacionales; derivadas del tiempo de reacción o del tipo de ajuste de los precios a la publicación de noticias corporativas. Una de las mejor documentadas es el efecto PEAD ((Post-Earnings Announcement Drift).


Estas últimas son más dependientes a algún tipo de filtro de parámetro optimizable pero también se pueden desarrollar sin parámetros.
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Feroz
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Feroz »

Buenas

Después de años de aguantar impertinencias de todo tipo a ciertos post que subí, me encuentro que al final volvéis a la cuestión principal de la excelencia del trading.

La respuesta a grandes rasgos es :

Con una funcion de (Precio/Consumo Tiempo ) + una variable independiente.

Saludos
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Frank Data
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Frank Data »

agmageton escribió: 14 Sep 2020 10:35

1º Relacionado con los máximos o mínimos no optimizable, pero buscarles originalidad.

Aquí ya tienes un parámetro optimizado manualmente (le aportas el sesgo que quiere) mal empezamos ;)
Te lo digo de buen rollo 8)
Rango Starr
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Rango Starr »

agmageton escribió: 14 Sep 2020 10:35 Hace tiempo que le estoy dando vueltas a la idea de desarrollar sistemas "sin parámetros", entendemos como parámetro en trading a la variable de una ecuación o algoritmo cuyo valor se fija a voluntad.

Entonces un sistema "sin parámetros", no debe llevar ningún parámetro optimizable, por lo menos en su timing o base de predicción, las salidas y entradas soy partidario de si poder optimizar dependiendo del análisis que se haga a posterior en el balance de las operaciones.

Cómo hacer sistemas sin parámetros?

Si empezamos a mirar patrones de precio e indicadores técnicos veremos que la mayoría se tienen que definir con parámetros, como mínimo 1. Ya no decir los patrones de precios que requieren varios...

Que idea tenéis vosotros de hacer sistemas sin parámetros optimizables?, a ver si podemos avanzar sobre este territorio que es sin ninguna duda, un paradigma de la sofisticación en la sencillez...

Una idea recurrente esta en la rotura de máximos o mínimos y encontrar la forma apropiada del dónde?...así a primeras no se me ocurre en volumen, porque siempre depende de qué cantidad o diferencia? , con la volatilidad me ocurre lo mismo cuanta volatilidad? todo eso es optimizable mediante parámetros.

Más ideas? a ver si podemos definir sistemas sin parámetros optimizables, y sacar buenas ideas.

1º Relacionado con los máximos o mínimos no optimizable, pero buscarles originalidad.

2º ?


Saludos.
Agma,
en rigor todo tiene parametros aunque sean de "tiempo"..

maximo? respecto a que? una hora un dia un mes... su parametro o mejor dicho punto variable o parametrizable, es el tiempo... o la cantidad asumida en ganancias o perdidas.., sin lo cual, no tendrias nunca una condicion de salida.

En ese punto tenemos todas las pautas seasonals!. en las que se parametriza fecha/hora de entrada, y fecha/hora de salida.

En realidad pienso que no hay nada que no sea parametrizable en los mercados. Podras tener mas o menos parametros, pero los tendras. Cuando entras , contemplas la salida.. asi que cuando sales?.. ahi ya tienes parametro. una cantidad de tiempo, una cantidad de puntos... pero aunque determines un dia por ejemplo, y sea arbitrario, no deja de ser un parametro variable. Podrias establecer dos dias, o tres dias...

sdos.
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Frank Data escribió: 14 Sep 2020 11:55
agmageton escribió: 14 Sep 2020 10:35

1º Relacionado con los máximos o mínimos no optimizable, pero buscarles originalidad.

Aquí ya tienes un parámetro optimizado manualmente (le aportas el sesgo que quiere) mal empezamos ;)
Te lo digo de buen rollo 8)
No entendí muy bien lo del parámetro optimizado manualmente, si lo argumentas un poco para entenderlo, gracias.

Feroz escribió: 14 Sep 2020 11:29 Buenas

Después de años de aguantar impertinencias de todo tipo a ciertos post que subí, me encuentro que al final volvéis a la cuestión principal de la excelencia del trading.

La respuesta a grandes rasgos es :

Con una funcion de (Precio/Consumo Tiempo ) + una variable independiente.

Saludos

Feroz, una función de precio son patrón de precio y los patrones de precio todos tienen un mínimo de dos parámetros si los programas, el consumo del tiempo también es un parámetro, de cantidad, y la otra variable independiente ya no lo sé.

Lo que quiero decir con sin parámetros viene en relación que todo lo que sea optimizable, es más vulnerable al desvío, por lo tanto, sería desviarnos del tema, aunque esas razones que tu tienes sean buenas o muy buenas, aunque puedes argumentar porque crees que lo que expones no lleva parámetros y en cuyo caso no se optimiza.
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Rango Starr escribió: 14 Sep 2020 12:04
agmageton escribió: 14 Sep 2020 10:35 Hace tiempo que le estoy dando vueltas a la idea de desarrollar sistemas "sin parámetros", entendemos como parámetro en trading a la variable de una ecuación o algoritmo cuyo valor se fija a voluntad.

Entonces un sistema "sin parámetros", no debe llevar ningún parámetro optimizable, por lo menos en su timing o base de predicción, las salidas y entradas soy partidario de si poder optimizar dependiendo del análisis que se haga a posterior en el balance de las operaciones.

Cómo hacer sistemas sin parámetros?

Si empezamos a mirar patrones de precio e indicadores técnicos veremos que la mayoría se tienen que definir con parámetros, como mínimo 1. Ya no decir los patrones de precios que requieren varios...

Que idea tenéis vosotros de hacer sistemas sin parámetros optimizables?, a ver si podemos avanzar sobre este territorio que es sin ninguna duda, un paradigma de la sofisticación en la sencillez...

Una idea recurrente esta en la rotura de máximos o mínimos y encontrar la forma apropiada del dónde?...así a primeras no se me ocurre en volumen, porque siempre depende de qué cantidad o diferencia? , con la volatilidad me ocurre lo mismo cuanta volatilidad? todo eso es optimizable mediante parámetros.

Más ideas? a ver si podemos definir sistemas sin parámetros optimizables, y sacar buenas ideas.

1º Relacionado con los máximos o mínimos no optimizable, pero buscarles originalidad.

2º ?


Saludos.
Agma,
en rigor todo tiene parametros aunque sean de "tiempo"..

maximo? respecto a que? una hora un dia un mes... su parametro o mejor dicho punto variable o parametrizable, es el tiempo... o la cantidad asumida en ganancias o perdidas.., sin lo cual, no tendrias nunca una condicion de salida.

En ese punto tenemos todas las pautas seasonals!. en las que se parametriza fecha/hora de entrada, y fecha/hora de salida.

En realidad pienso que no hay nada que no sea parametrizable en los mercados. Podras tener mas o menos parametros, pero los tendras. Cuando entras , contemplas la salida.. asi que cuando sales?.. ahi ya tienes parametro. una cantidad de tiempo, una cantidad de puntos... pero aunque determines un dia por ejemplo, y sea arbitrario, no deja de ser un parametro variable. Podrias establecer dos dias, o tres dias...

sdos.

Rango conforme, el tiempo es un parámetro, pero cambia si es que tiempo , por ejemplo mensual, que cuanto tiempo por ejemplo 20 minutos, 45 minutos, etc si es de cantidad es digamos parámetro, si es debido a un proceso probabilístico de base, y se manifiesta de ese modo, digamos que no se optimizará más es la base, podríamos considerarlo no parámetro, como por ejemplo el efecto lunes, el viernes, o final de sesión.
Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.
Guille
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Guille »

Hola
Es que los sistemas siempre van a tomar decisiones en base a datos pasados porque un dato en tiempo real, por sí solo no aporta nada, por lo que siempre tendrás que referenciarlo a algún tipo de dato pasado, ya sea de tiempo, precio, volumen , etc… lo único que se me ocurre que podrías hacer es trabajar con vectores o matrices…donde guardes los datos que quieres analizar para tomar decisiones… pero aún así tendrás un parámetro que será el número de elementos del vector o matriz.
La ventaja de utilizar vectores es que cada elemento del vector puede ser otro vector, o en el caso de las matrices puedes considerar de varias dimensiones, pero podrás analizar muchos datos a la vez pero al final al menos un parámetro de dimensionamiento vas a necesitar.
agmageton escribió: 14 Sep 2020 12:13
Feroz, una función de precio son patrón de precio y los patrones de precio todos tienen un mínimo de dos parámetros si los programas, el consumo del tiempo también es un parámetro, de cantidad, y la otra variable independiente ya no lo sé.
Por ejemplo, utilizando vectores o matrices puedes hacer patrones de precio utilizando un solo el número de elementos del vector como parámetro optimizable.
Saludos
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Feroz
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Feroz »

Agma

Una gráfica de temperatura por ejemplo de BCN.

De esa gráfica obtienes la información de la temperatura de cada hora. Si se mira la temperatura a las
20:00 horas, obtienes el dato concreto. Se está consultando la gráfica de una función, pero lo que estás es obteniendo un dato.

No es un patrón de temperatura.

aemet.jpg
Independientemente de ello, creo que no has comprendido lo que quería decir.

Saludos
Rango Starr
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Rango Starr »

agmageton escribió: 14 Sep 2020 12:19 ............


Rango conforme, el tiempo es un parámetro, pero cambia si es que tiempo , por ejemplo mensual, que cuanto tiempo por ejemplo 20 minutos, 45 minutos, etc si es de cantidad es digamos parámetro, si es debido a un proceso probabilístico de base, y se manifiesta de ese modo, digamos que no se optimizará más es la base, podríamos considerarlo no parámetro, como por ejemplo el efecto lunes, el viernes, o final de sesión.
No Agma, en eso no estoy de acuerdo. Un proceso probabilistico , no es otra cosa que una optimizacion. Al final es parametro. Aunque lo dejemos quieto.

una ineficiencia nace de una "acotacion", sin lo cual no podriamos capturarla. Y en toda acotacion existe parametro..

cosa distinta es que intentemos que sean los minimos parametros posibles. (Caso de pautas temporales)..
saludos.!
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Vamos a ir al grano, cuando digo sin parámetros podemos decir que sin parámetros vulnerables de optimización. Y si hay algún parámetro base, sacado de un proceso probabilístico , ese parámetro no debe ser susceptible a ponerse modificar. Por ejemplo si decimos la pauta del Lunes será del Lunes no de otro día de la semana...

Nos centramos únicamente en la ineficiencia, no en el proceso de explotación,(entrada salida), pongo un ejemplo,

Un sistema de rotura de canales de máximos y mínimos semanales, los máximos y mínimos semanales no van a llevar ningún parámetro más que el tiempo de base que siempre será el mismo, 1 semana, a la semana siguiente....(la forma de explotarla es otro asusto), que tiene este tipo de sistema como base, la simetría del precio en un proceso estocástico, pero con un exponente de hurts tendencial. Hoy en día un futuro muy tendencial gracias al los HFT es el futuro del Gas Natural...
Última edición por agmageton el 18 Sep 2020 14:00, editado 1 vez en total.
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Feroz »

Todo es susceptible de optimización.

Por lo cual lo lógico es crear una formulización sin mirar histórico alguno y por supuesto como el que decide es uno mismo... con no tocar esa fórmula... ya no lo optimiza. Funciona o no funciona en el mercado.No hay más

Desde que retocas la fórmula en base a leer histórico pasado, estás optimizando.

Saludos
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Guille escribió: 14 Sep 2020 12:32 Hola
Es que los sistemas siempre van a tomar decisiones en base a datos pasados porque un dato en tiempo real, por sí solo no aporta nada, por lo que siempre tendrás que referenciarlo a algún tipo de dato pasado, ya sea de tiempo, precio, volumen , etc… lo único que se me ocurre que podrías hacer es trabajar con vectores o matrices…donde guardes los datos que quieres analizar para tomar decisiones… pero aún así tendrás un parámetro que será el número de elementos del vector o matriz.
La ventaja de utilizar vectores es que cada elemento del vector puede ser otro vector, o en el caso de las matrices puedes considerar de varias dimensiones, pero podrás analizar muchos datos a la vez pero al final al menos un parámetro de dimensionamiento vas a necesitar.
agmageton escribió: 14 Sep 2020 12:13
Feroz, una función de precio son patrón de precio y los patrones de precio todos tienen un mínimo de dos parámetros si los programas, el consumo del tiempo también es un parámetro, de cantidad, y la otra variable independiente ya no lo sé.
Por ejemplo, utilizando vectores o matrices puedes hacer patrones de precio utilizando un solo el número de elementos del vector como parámetro optimizable.
Saludos

Podrías poner algún ejemplo, para pillarte...

La idea es que saquemos ideas (valga la redundancia) de hacer sistemas que no sean vulnerables a modificarse en su base, aunque lleve algún parámetro base.
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Feroz escribió: 14 Sep 2020 13:01 Todo es susceptible de optimización.

Por lo cual lo lógico es crear una formulización sin mirar histórico alguno y por supuesto como el que decide es uno mismo... con no tocar esa fórmula... ya no lo optimiza. Funciona o no funciona en el mercado.No hay más

Desde que retocas la fórmula en base a leer histórico pasado, estás optimizando.

Saludos
Si pero vámonos a las bases, por ejemplo los máximos o mínimos no se optimizan son datos de lo que esta pasando, que más datos de lo que esta pasando se os ocurre que sean datos sin discusión?

Por ejemplo el volumen es de cantidad, por lo tanto hemos de optimizar que diferencia de cantidad hay para sacar algo en claro, no nos vale, es optimizable,

La volatilidad lo mismo, es de cantidad, es analizable por lo tanto optimizable...

busco datos libres puros y reales... el máximo y el mínimo, que más?
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Tengo otro que trabajo bastante, y es la rentabilidad...

1º máximos y mínimos

2º rentabilidad

que más?
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