Sistemas sin parámetros...

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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Hermess escribió: 16 Sep 2020 15:03 Si vamos a debatir en serio, estaría bien meter un timeframe superior para situar "esa tendencia" dentro de un contexto de mercado

asi veriamos que criterios has tomado para marcar el inicio de esa línea amarilla


saludos
Hermes el estudio que he mencionado en el hilo, lo que trata de establecer es que parámetro, es más apropiado, porque estamos midiendo cientos de tendencias, y sacamos un valor medio hace que la tendencia presente dure más y sea más rentable, simplemente es valoración, como los resultados son evidentes pero no cerrados, hacemos una segunda valoración contra puesta a la primera y que se regirá por correlación inversa , el caso de mi estudio. con lo que consigues tener una valoración de tendencia más eficiente, punto, no es la leche ni muchos menos, pero te evita el debate de si estas en este pivote o en el otro, sabes que en el largo plazo estas en el lado correcto.
Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.

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Feroz
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Feroz »

Rango

Por supuesto que las elijes tú

Me limitaba al primer ejemplo que ponías en la pivotación, que no digo que sea la tuya.
Sólo comento que la pivotación típica sería un desastre.


Agma

A mi que me pongan una captura de excel me da igual, lo que me importa para debatir es un método concreto que te diga donde acaba un desplazamiento del precio.

Sino volvemos a las mismas.. pongo un estudio.... y nadie aprende nada.

A diferencia de tí.. yo si enseñaré un método para saber en un porcentaje alto de las veces, saber donde acaba un desplazamiento del precio.
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Feroz escribió: 16 Sep 2020 15:42
A diferencia de tí.. yo si enseñaré un método para saber en un porcentaje alto de las veces, saber donde acaba un desplazamiento del precio.
Si esta abalado por un estudio estadística amplio que así lo afirme bienvenido sea, sino no tendrá ninguna validez porque no demuestra que sea cierto. Sino demuestra que quizás aquí se cumple...y estoy seguro que no vas a tener ese estudio, ojala me equivoque ;-)
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Feroz
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Feroz »

Entiendo que tengo la deferencia de explicar algo interesante, para el que le interese lo pruebe y haga el estudio
( yo ya lo tengo hecho )...además de que lo que me conocen bien , que son unos cuantos lo pueden confirmar....
y me vienes con esas ?



El estudio es falseable, explicar en que consiste y que lo testee ya no es falseable, ya que el conocer las normas de ese módulo, no engaña.. o es un petardo o una genialidad.


No acabo de ntender bien , el por qué de cuando se intenta hacer un debate con un metodo concreto y explicado, siempre hay piques...


En fin.
Hermess
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Hermess »

.....

hola Agma
es evidente que tu grafico no lleva una LT amarilla jejeje :D

entiendo lo que dices y como lo enfocas, estas cuatificando una tendencia
la cuestion es que una tendencia que se alargue en el tiempo para hacer ese nº de operaciones o menos, sufrira cambios en la volatilidad por la alternancia ciclica del mercado

Ajustar unos parametros promedio a toda la serie lleva problemas asociados y el margen de error es muy grande , incluso puede forzar a trabajar con R/R negativos

Ahi tomas una muestra de historico, pero si pasas ese estudio a todo el historico serian datos a tener en cuenta porque estarias rompiendo la eficiencia del mercado en la alternancia de volatilidad y eso es dificil de conseguir con todo el historico.
De conseguir eso en toda la serie hay que mirar los ratios incluso en operaciones vivas para ver que riesgo real se esta asumiendo para cada dolar ganado

saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Hermess escribió: 16 Sep 2020 16:22 .....

hola Agma
es evidente que tu grafico no lleva una LT amarilla jejeje :D

entiendo lo que dices y como lo enfocas, estas cuatificando una tendencia
la cuestion es que una tendencia que se alargue en el tiempo para hacer ese nº de operaciones o menos, sufrira cambios en la volatilidad por la alternancia ciclica del mercado

Ajustar unos parametros promedio a toda la serie lleva problemas asociados y el margen de error es muy grande , incluso puede forzar a trabajar con R/R negativos

Ahi tomas una muestra de historico, pero si pasas ese estudio a todo el historico serian datos a tener en cuenta porque estarias rompiendo la eficiencia del mercado en la alternancia de volatilidad y eso es dificil de conseguir con todo el historico.
De conseguir eso en toda la serie hay que mirar los ratios incluso en operaciones vivas para ver que riesgo real se esta asumiendo para cada dolar ganado

saludos
Hermes normalmente el algoritmo que se utiliza para hacer el sistema es dinámico, lleva agregada la volatilidad, de esta forma. =X+(ATR*c)

Por ejemplo yo no utilizo medias, utilizo betas sobre alisados, que me confieren una mejor adaptación a cualquier activo, entonces el algoritmo se podría definir de la siguiente manera.

X = al resultado de la beta sobre el alisado exponencial por ejemplo de barras de una hora
c= al coeficiente de volatilidad que le aplicamos como dinamismo de la rotura del precio.

Esto es un algoritmo de forma sencilla, que representa un sistema, el otro sistema sigue los mismos criterios pero además se le suma un filtro de fortaleza (que este no lo mencioné).

Entonces el alisado en fases de alta volatilidad se acerca al precio y en fases de volatilidad baja se aleja...dinámicamente.

El ejemplo, esta diseñador para buscar tendencias semanales, la media de tendencias esta en 2.4 al mes, estos ratios son importantes, cuanto menos ratio de tendencia, significa que el sistema de medición es mejor en el largo plazo, aunque ya sabemos que hay fases locas de subidas y bajadas, por eso tienes 2 dimensiones uno más corta y otra más larga de beta, para interactuar entre ellas.

El concepto sirve para la rama de sistemas que tengas que vayan a buscar pull backs a la tendencia, cuanto mejor tengas diagnosticada la tendencia esto va a inferir de una mejor manera a las probabilidades de tu sistema de pull backs como ejemplo, o cualquier tipo de sistema de este tipo....

Y por supuesto para que esto tenga validez , se ha de hacer con todo el histórico disponible y varios activos, unos se comportaran mejor que otros porque son más tendenciales, pero deben tener algo en común, que los parámetros por volatilidad deben ser los mismos, porque optimizar por activo tiene el problema de sobre optimizar.


PD cuidado este tipo de valoración de tendencia, yo solo lo recomiendo para mientras dure la tendencia aprovechar los sistemas direccionales a favor de la tendencia principal, de ninguna manera lo utilizaría para proyección de punto de compra en sus fases de principio o fin, eso se hace desde otro tipos de sistemas más específico.
Adjuntos
sin filtro.png
con filtro.png
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Me refiero a este tipo de sistemas , que solo van en la dirección de la tendencia, y que pueden ser, intradías, o con revisión semanal, a parte que el timing tiene que ser muy bueno, la dirección de la tendencia es fundamental...
Última edición por agmageton el 18 Sep 2020 13:58, editado 1 vez en total.
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Feroz escribió: 16 Sep 2020 16:16 Entiendo que tengo la deferencia de explicar algo interesante, para el que le interese lo pruebe y haga el estudio
( yo ya lo tengo hecho )...además de que lo que me conocen bien , que son unos cuantos lo pueden confirmar....
y me vienes con esas ?



El estudio es falseable, explicar en que consiste y que lo testee ya no es falseable, ya que el conocer las normas de ese módulo, no engaña.. o es un petardo o una genialidad.


No acabo de ntender bien , el por qué de cuando se intenta hacer un debate con un metodo concreto y explicado, siempre hay piques...


En fin.
Feroz yo no me pico, pero tampoco puedo entender un método concreto y explicado que no tenga detrás algo que lo respalde...

Y te pongo un ejemplo de hace más de 25 años cuando yo empezaba con esto, y un mesías que nos comía la cabeza con HCH, el método concreto y explicado y que funcionaba a las mil maravillas, yo era un pardillo :lol: , pero había uno detrás mío de formación matemática, era licenciado en telecos, que le pregunto y que bondad tiene este método que nos expones, como podemos creerte, y el tío en pocas palabras dijo, porque lo digo yo y aquí tienes estos 10 ejemplos bien explicados que como ves confirman lo que digo...

Pues a día de hoy con la de machetadas que llevamos todos, no se puede perder el tiempo explicando un ejemplo que no se avale con un resultado concreto, o con concreciones, por ejemplo este método en activos con un coefieinte de hurts dado y en estas condiciones tiene un eficacia de x, testado sobre estos activos , etc etc, por otro lado la significancia de las pruebas que se hagan también tienen suma importancia, pero eso ya es otra historia.
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Feroz
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Feroz »

Mira Agma


Tendré muchos defectos, pero mi virtud es la paciencia, tanto en el trading como con las personas.

Yo llevo más o menos como tú, 25 años en el negocio, y cuando digo negocio es que .. es a lo único que me dedico.( no tengo mi trabajito y lo compagino ),Así que ya puedo hacerlo bien, pq el mercado te mata rápido sino es así.

Soy muy literal y milimétrico cuando expongo algo y aquí este hilo va de algo ((sin parametros)) o parametro único y no de normas de conformación. Además lo que intentaba exponer, que ya se me están quitando las ganas, era no explicar una estrategia , si no .. un módulo para acercarse más al reconocimiento de un final de desplazamiento del precio.

Yo trabajo con un grupo de personas ya tiempo y casi todos son de este foro y no hay mejor aval que el dia a dia durante años. No tengo que demostrar nada, de hecho aún no entiendo el por qué intentaba enseñar algo de calidad sabiendo que os ponéis algo borricos con el pu-to ego en vez de aprenderlo y entonces SI... ahí viene el debate.

Ahora bien , si quieres una triste captura sin más te pongo la pasta que da y punto, pero repito mi estilo no es ese ...es de concreción y ajuste literal y matematico.

No acostumbro a aconsejar, pero esta vez lo voy a hacer...... mientras sigas con esa línea... paso del tema, pq yo siempre estoy abierto a todo, siempre que pueda testear la idea que me propongan y a enseñar parte de mis conocimientos.

El ego no vale para nada y la mente cerrada tampoco.. ya que así no se evoluciona.

Suerte
Guille
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Guille »

Feroz, en el hilo hay más participantes que les hubiera gustado leer la base de ese módulo que dices, entre ellos yo. Como bien dices, yo también prefiero una idea o modelo base , que una simple estadística porque los desarrollos de las ideas o explicaciones y sus posteriores estadísticas se las debe currar uno mismo.
Saludos
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Feroz escribió: 16 Sep 2020 18:29 Mira Agma


Tendré muchos defectos, pero mi virtud es la paciencia, tanto en el trading como con las personas.

Yo llevo más o menos como tú, 25 años en el negocio, y cuando digo negocio es que .. es a lo único que me dedico.( no tengo mi trabajito y lo compagino ),Así que ya puedo hacerlo bien, pq el mercado te mata rápido sino es así.

Soy muy literal y milimétrico cuando expongo algo y aquí este hilo va de algo ((sin parametros)) o parametro único y no de normas de conformación. Además lo que intentaba exponer, que ya se me están quitando las ganas, era no explicar una estrategia , si no .. un módulo para acercarse más al reconocimiento de un final de desplazamiento del precio.

Yo trabajo con un grupo de personas ya tiempo y casi todos son de este foro y no hay mejor aval que el dia a dia durante años. No tengo que demostrar nada, de hecho aún no entiendo el por qué intentaba enseñar algo de calidad sabiendo que os ponéis algo borricos con el pu-to ego en vez de aprenderlo y entonces SI... ahí viene el debate.

Ahora bien , si quieres una triste captura sin más te pongo la pasta que da y punto, pero repito mi estilo no es ese ...es de concreción y ajuste literal y matematico.

No acostumbro a aconsejar, pero esta vez lo voy a hacer...... mientras sigas con esa línea... paso del tema, pq yo siempre estoy abierto a todo, siempre que pueda testear la idea que me propongan y a enseñar parte de mis conocimientos.

El ego no vale para nada y la mente cerrada tampoco.. ya que así no se evoluciona.

Suerte
Pero chico tu te estás leyendo las barbaridades que estás diciendo, hablas de ego, cuando el que estas demostrando ego eres tu menos preciando trabajillos y sistemas de la gente, por otro lado demuestras un narcisismo extremo al creerte que lo tuyo es lo que vale, por otro lado únicamente se pone un criterio de valoración de lo que vas explicar y no lo tienes y montas en cólera...

Realmente te lees? a mi me flypas :lol:

En fin que si que no vale la pena, en eso tienes razón , ten en cuenta que estoy siendo muy comedido...y me callo muchas cosas, porque no vale la pena.

Por ciento esto en off, el mejor edge que hay en trading es el incauto....
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por sk_c7 »

Dejaros de tonterías, el mejor sistemas sin parámetros es sacarle dinero al novato de turno, cuantos más novatos absorbidos más esperanza matemática tendrá el sistema.

Si algún día dejo de sobrevivir para vivir de esto y el trading no me mata mentalmente o físicamente hasta entonces, daré clases y seguimientos personalizados totalmente gratuitos para destrozar esos sistemas comesueñosdenovatos con infinita esperanza matemática a riesgo cero.

Por cierto, muy buen debate no os piquéis entre vosotros tenéis enormes e ingentes cantidades de conocimiento que podéis transmitir mutuamente, muchos os leemos en la sombra, aunque no entendamos mucho.

Saludos
" El futuro ya no es lo que era"

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X-Trader
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por X-Trader »

Caballeros, por favor, algo de tranquilidad. Entiendo que los confinamientos, las PCRs y los malos datos del país no contribuyen a la serenidad precisamente y estamos todos algo más susceptibles de lo normal, pero intentemos relajarnos un poco.

Dicho esto, vamos al lío e intentemos reconducir este excelente debate. De todo lo que he leído me quedo con la contraposición de argumenteos de Agma y Frank Data. Según entiendo:

- Agmageton busca estrategias que no tengan casillas con parámetros. Es decir, que no tengan períodos de medias ni nº de velas que componen un patrón, ni distancias de un ATR de x períodos. En este sentido, me parece una línea interesante de investigación (de vez en cuando también busco cosas parecidas) en la que muchas veces el tiempo puede ser un excelente aliado (quiero decir: buscar cosas del tipo "comprar el lunes y vender el miércoles", "vender a las 14.45 h. y cerrar a las 17.36 h., comprar todos los días 20 del mes y cerrar antes del cierre, etc.) Por tanto, mi sugerencia constructiva para Agmageton sería esa: busca patrones basados en tiempo, que no se ven afectados por el período de un indicador o el nº de velas consideradas (Hermess creo que iba un poco en esta línea).

- Peeeero: como bien apunta Frank Data, al incorporar la elección de un determinado máximo o mínimo podemos introducir sesgos sin darnos cuenta. Yo sé por dónde va Agma (trabajar con sistemas basados en el precio puro, sin cálculos adicionales) pero si ya tomamos el máximo de la última vela para decidir una entrada, estamos metiendo sesgo (ie, el índice temporal de la vela, el cual es parametrizable). Al fin y al cabo, ¿por qué no tomar el de hace 2 o 3 velas?

- Por último, para Feroz y Agma: más o menos sé lo que hace Feroz. Bueno... realmente lo sabemos todos, ya que publicó un artículo en X-Trader:

https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... diano.html

Y además hizo una presentación hace unas cuantas kedadas que nos dejó pasmados en las oficinas de Darwinex. Así que por ahí, sí te puedo decir que lo que hace Feroz es muy distinto a lo habitual. Vamos, que tiene cierto criterio sobre la operativa en los mercados.

Dicho esto, Feroz, por favor, se trata de aportar al debate siendo constructivos, de nada sirve decir que tenemos la verdad absoluta y no dejar pie a otros puntos de vista diferentes al nuestro.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Rango Starr »

sk_c7 escribió: 16 Sep 2020 23:08 Dejaros de tonterías, el mejor sistemas sin parámetros es sacarle dinero al novato de turno, cuantos más novatos absorbidos más esperanza matemática tendrá el sistema.

Si algún día dejo de sobrevivir para vivir de esto y el trading no me mata mentalmente o físicamente hasta entonces, daré clases y seguimientos personalizados totalmente gratuitos para destrozar esos sistemas comesueñosdenovatos con infinita esperanza matemática a riesgo cero.

Por cierto, muy buen debate no os piquéis entre vosotros tenéis enormes e ingentes cantidades de conocimiento que podéis transmitir mutuamente, muchos os leemos en la sombra, aunque no entendamos mucho.

Saludos
... de todo, me quedo con esto....(muy bueno SK..!!)

las pautas mas nobles son las temporales o seasonals... pero son sistemas DUAP...

intentadlo con sistemas intradiarios y vereis que risa.

Pero todo va con parametro, porque todo acota, y en la acotacion tenemos parametro. Otra cosa seria la cantidad de parametros y grados de libertad. Cuantos menos mejor.. hasta cierto punto. Podriamos tener estructuras fuzzy que son por porcentaje de filtros ahi hay mucho "parametro". pero no deja de ser bueno.

....................

... y a parte de lo anterior....

para el insample utilizo un mes. y no optimizo (la idea viene de casa)... el resto de meses out of sample.

seguro que hay algun nota que dice "no es posible"... y yo contesto , pues no es posible.. y lo continuo haciendo...

Luego consigo una fiabilidad del 90-95%.... y algun nota me dice "no es posible"... y yo contesto.. pues no lo sera!!... y continuo a lo mio...


Luego mi PF esta por encima del 2 sostenido (es mas pero escenificar lo que quiero decir sobra).. pues algun nota dice "no es posible".. y yo , pues me encojo de hombros , y continuo a lo mio....porque sera que tiene razon ... o no, pero a mi que mas me da.... tradeo y en paz....

.. conclusion ... que cada uno interprete lo que quiero decir pero lo digo bastante claro...

Sk, te acuerdas lo que dice de que los activos muchas veces entran con calzador, que no puedes escalar lo que quieres?... ahora hay un hilo (polxx), despertado ahora en el que tiene problemas con los deslizamientos.

fdax en rupturas., liquidez cero.. deslizamientos abusivos. asi que backtest que parece muy bueno es una horrible pieza de artilleria de matar cuentas..... welcome a trading 2.0... cada graficador testea de una forma distinta.. ninja difiere de tradestation, de amibroker y de metatrader en su forma de testeo. asi que dan resultados distintos ante el mismo estimulo.....soluciones distintas para evitar esos problemas..

pero ya se ve porque los sistemas se deben mantener mas o menos ocultos.. muchas veces no cabes casi ni tu, como para hacer hueco a 1 millon de traders....cosa distinta es orientar al personal.. ve por aqui, o ve por alla!

Enseñar a alguien?.. pues como tu.. tengo un lazarillo detras desde hace casi dos años... (gratis por supuesto, a nivel satisfaccion personal), al que he ayudado en todo lo que he podido y que a su disposicion estoy, (casi las 24 horas del dia)..aunque ya depende de el... curioso que le he enseñado y como lo adapta a su pensamiento, forma de ser ... el trading al final es algo muy personal.... el dice que me instalaria un neuralink!! .. porque no consigue que la programacion sea fiel a lo que se tradea..
sdos.
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

sk_c7 escribió: 16 Sep 2020 23:08 Dejaros de tonterías, el mejor sistemas sin parámetros es sacarle dinero al novato de turno, cuantos más novatos absorbidos más esperanza matemática tendrá el sistema.

Si algún día dejo de sobrevivir para vivir de esto y el trading no me mata mentalmente o físicamente hasta entonces, daré clases y seguimientos personalizados totalmente gratuitos para destrozar esos sistemas comesueñosdenovatos con infinita esperanza matemática a riesgo cero.

Por cierto, muy buen debate no os piquéis entre vosotros tenéis enormes e ingentes cantidades de conocimiento que podéis transmitir mutuamente, muchos os leemos en la sombra, aunque no entendamos mucho.

Saludos
Por ciento esto en off, el mejor edge que hay en trading es el incauto....

jajaja , muy bueno SK7 eres el mejor, y no lo dudes, tu por lo menos tienes un Darwing público y consistente, donde puedes abalar el conocimiento que enseñes.

Ese edge o método solo te lo va a cuestionar el vendedor que vive de eso, dirá que el suyo es mejor , jajaajja.
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