A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

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agmageton
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por agmageton »

Hermess escribió: 03 Dic 2022 16:23

De todo lo que expones, me pregunto de donde sale la ventaja
En esos graficos es evidente que entrando al principio del color de la media verde, en ese historico tiene ventaja pero tambien es evidente que plasman periodos tendenciales, habria que ver en largos periodos laterales como se defiende

Ahi lo que expones es trabajar con dos medias las construyas con los datos que quieras
Una media larga para definir tendencia del timeframe mayor y otra media mas corta aunque sea el mismo parametro pero en timeframe menor
Cuando las medias de los dos timeframes estan alineadas abre operacion larga, es un metodo que se lleva utilizando hace mucho tiempo y por si mismo sin mas filtros tengo dudas de que tenga ventaja significativa porque las tendencias robustas tienen base fundamental, si obviamos esto nos quedaria una estrategia tecnica
que trabaje el momentum en pautas definidas por el factor de aceleracion desde el nivel de ruptura.
Tengo un sistema similar condicionado a trabajar con un factor de aceleracion alto en los dos timeframes G-P pero solo para pautas muy especificas como las roturas de rangos en timeframe diario y el mayor trabajo es la identificacion de esas pautas y trabajar las entradas

Hermes aquí no hablo de ineficiencias en ningún momento, aquí lo que hago es un ejercicio para saber si estamos en tendencia bajista o alcista de corto-medio plazo sobre la base de una teoría de conjuntos.

A partir de aquí si podemos hablar de una vez definida la tendencia buscamos ineficiencias a favor de tendencia, que pasa? Tiene tanta importancia la ineficiencia o edge en este caso sería mejor llamarlo edge que el sesgo(tendencia) sea el apropiado.

Imagina que tu tienes un sistema de tendencia donde tienes unos parámetros débil para definirla (una media exponencial de 20 periodos y otra de 10 periodos sobre una media 100), y para resumir por no hacerlo largo yo tengo un otro sistema como el que expongo que es un 40% más eficiente que el tuyo en la identificacion de las tendencias, pues esté hecho incidirá directamente a todos los sistemas que hagas tendenciales donde las ineficiencias y modelación del edge junto la correcta detención de la tendencia será clave.

Y yo me he demostrado sobre estás bases, que és mucho más eficiente y menos dado a optimizar la teoría de conjuntos en la búsqueda de parámetros y los supuestos beneficios, eso no quiere decir que uno conozca muy bien un activo y con una media de 20 periodos vaya tirando :idea:
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Hermess
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por Hermess »

Hola Agma

Ahora te entiendo mejor gracias
Creia que unicamente te referias al timing de entrada y por lo que expones entiendo que te refieres a filtrar el timing de oportunidad con un conjunto de subsistemas para validar que el activo esta en tendencia

Algunos venimos incidiendo sobre el mismo principio subyacente desde hace tiempo en apoyar las operaciones sobre diferentes variables-sesgos de mercado para sumar probabilidad
El mercado si miramos hacia atras 15-20 años conforme va pasando el tiempo sobre el factor tecnico es mucho mas eficiente, lo que funcionaba hace unos años en sistemas sobre muy pocas variables hoy no funciona sin añadir otras fuentes de datos sobre diferentes variables para filtrar la señal porque la carga de ruido es mucho mayor hoy

Es logico que una señal apoyada por dos variables o sesgos de mercado tenga peor desempeño respecto al timing de oportunidad que otra que se apoye en 5 o mas variables diferentes
o sesgos de mercado, por poner un simple ejemplo respecto a las tendencias

Un sistema sencillo en timeframe diario con dos medias de 200 y 50 periodos marca tendencia, si eso se enriquece con otros factores como pueden ser las pautas de volumen, zonas S/R, dia de la semana-mes, desviacion tipica en rangos atr, correlaciones, pautas terminales, patrones de price accion, etc......, evidentemente la fiabilidad sera mas alta en detectar movimientos tendenciales a costa de bajar la cadencia de señales, si eso va apoyado con divergencia entre precio-valor por datos fundamentales tendria las papeletas
para un sistema muy robusto con una ineficiencia en la base

Ya se que no hablas de ineficiencias pero yo es que no confio solo en las tecnicas porque las tendencias responden a divergencias entre pracio-valor por datos fundamentales
y tener eso en la base lo veo vital para movimientos enfocados al medio plazo, a corto plazo el factor tecnico puntua mas
Gracias por molestarte en contestar
saludos :D
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
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agmageton
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por agmageton »

Hermes amigo, con lo sólo y aburrido que estoy aquí con las pantallas, como no te voy a contestar si me encanta hablar de esto :P

Pues lo has pillado perfectamente, lo único que añadiría, no por poner más variables que yo llamo sistemas porque tienen detrás de sí una teoría, hay que poner las necesarias para que funcione, ni más ni menos, pero claro poner 2 medias y ale, pues cuando las tortugas les fue muy bien muchos años, pero ahora como bien dices, las cosas han cambiado mucho las tendencias suelen ser diferentes, explosivas, rápidas, interconectadas y variables que antes funcionaban muy bien como volumen y volatilidad ahora son mucho menos eficaces desde mi punto de vista, por eso ahora lo que está funcionando mejor por lo menos a mí, es este tipo de nuevo trading que tiene que ver con conjuntos de decisión, eso sí depende de cómo lo enfoques la cadencias operativa baja, y hay una frase que me encanta que la dejo aquí plasmada.

El aspecto más importante del comercio es el interés compuesto. Esto nos permite convertir pequeñas cantidades de dinero en grandes cantidades de dinero sin depender demasiado de la suerte.

Ahora quitar las ramas de los ojos, y dejar la minería de datos y buscar teorías que confirmen posteriormente los datos, esta frase es de uno de los mejores trader´s auditados que estoy siguiendo.


saludos.
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