Que siga la fiesta, aunque para Alvise ya no siga......................................................................
En primer lugar, por que yo lo descubrí hoy a la 5 de la mañana, si poneis investing en su versión de EEUU, se encuentran todo tipo de activos spot y futuros desde periodos de tiempo mucho más elevados, casi desde los año 80. Cosa que no existe en su versión española, por ejemplo el SYP500, existe en investing españa, desde el 2000, pero en su web americana desde el 81.
Ahora a lo bueno...........................................................................................................
Una de mayores revalorizaciones que yo he visto en mi vida, desde que me interesa la bolsa, en la Uni, gracias al trabajo de Laura (había que hacer 1 operación por semana durante un mes, y en lugar de 4, yo le metí 80 operaciones, desde ahí ame la bolsa...). Fue la subida del cacao, pasando de 1800 dólares a casi los 10.000 dólares, hace menos de un año, yo me quedaba flipado. En Linkedin, muchos veían cortos, pero claro, donde te pones corto, eso no paraba de subir, debió de ser una escabechina, yo me comí 2, y me dije que ya no queria mas, eso no paraba de subir.
Ahora, y gracias al modelo de las Bandas RSG, podemos saber ese máximo, de hecho los modelos se han ampliado, desde la base de Investing EEUU, y se han construido muchos modelos desde los años 80. El modelo detecta mas máximos si lo trazamos al completo, pero para que se vea bien ese super máximos, trazamos solo 3 líneas, el cacao, su gap de apertura, y su R (HL(-) - HL(+)). Lógicamente, si los investigadores, no investigan el gap de apertura, pues no podrán detectar ese máximo, no les hubiese sido tan fácil, aunque seguro que hay más formas de hacerlo
Además también añadimos el gráfico del SYP500 desde los años 80, para comprobar cómo aunque aumentemos el plazo, se siguen marcando los máximos de mercado, de igual manera que si lo hiciésemos desde el año 2000
X al menos una mención en la charla que estás planificando, esto se lo merece
¿Nuevo indicador de máximos de mercado?
- Iker_Jimenez
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Re: ¿Nuevo indicador de máximos de mercado?
Desde que me fumé la biblia, no he vuelto a ser el mismo .......
- Iker_Jimenez
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Re: ¿Nuevo indicador de máximos de mercado?
Iker_Jimenez escribió: ↑28 Sep 2024 15:31 Totalmente resuelto,
Bien, por que el indicador HL(+) y HL (-), contiene información vital que descifra los máximos de mercado en índices financieros, commodities y divisas.
Pues bien, un dia en un entrevista de trabajo con la compañía de Weath Management Alantra, un tal Del Espejo, supongo era el jefe, me dijo que un indio, había descubierto que en los últimos instantes del mercado, este de daba la vuelta, es decir que si el mercado había subido durante todo el dia, este corregía en esos instantes finales, es decir bajaba. Ni que decir tiene que ni me contrato (si no no estaría haciendo esto, y no le interesaron para nada los gaps de apertura).
1727527889522.jpg
Pues bien esa es la misma filosofía que rige la forma de pensar de este modelo (no indicador,) busca la revalorización o infravaloración del mercado en sus instantes u horas finales, es decir, desde el High o Low, hasta el close.
Entonces, comparando backtest y Macroestructuras en este caso para el DAX40, y al igual que sucedía en el caso del USD/JPY, si hacemos un BT se seguimiento de tendencia del gap, desde las 08:00 a las 20:00 (el DAX40 abre de 08:00 a 22:00),la curva del BT, réplica bastante bien al componente market, como sería lógico y esperado
DAX40 Market & BT BUY (8-20).png
Sin embargo, si le decimos al EA, que opere el final del mercado, es decir, desde las 20:00 a las 22:00, 2 horas, la curva de rendimiento que vuelve a generar es la del Total market, no la del componente market
DAX40 Total Market & BT BUY (20-22).png
Esto es sorprendente, pero por que pasa esto, pues esto pasa por que la deducción del modelo, la "R", de las fórmulas al principio del post descritas, y calculadas como la diferencia del HL(+) y del HL(-), equivalen al gap de apertura, y recordemos que la suma de gap y market es el Total Market
DAX40 Gap = R.png
Finalmente destacar, que el hecho de que los instantes u horas finales del mercado, repliquen al DAX40, al total market, es el motivo por el cual este modelo marca los máximo de mercado totales, que se vieron al principio del post.
Resuelto en solo 2 dias, BANDAS SGR y punto. Se va a EEUU de cabeza, a premio nacional, aquí en España, se los dan premios solo a las feministas y al presidente.....
Y siguiendo con este hilo de los back Test, donde veíamos como el BT que opera las 2 ultimas horas de mercado mas el gap, era la curva de total market. Comprobamos ahora como eliminando ese gap, ajustando mas el BT. y creando un BT real que opera las dos últimas horas de mercado del DAX40, equivale al gap de apertura, generado una curva de rendimiento donde el gap actúa como soporte el backtest desde las 20:00 hasta las 22:00.
Sorprendente................................., esas últimas horas son sorprendentes..............................
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- Iker_Jimenez
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Re: ¿Nuevo indicador de máximos de mercado?
Y sí, el indicador de las Bandas SRG, está ampliamente relacionado con los gaps de apertura, ya que al trazar el backtest sobre el DAX40 desde las 20:00 a las 22:00, las 2 últimas horas de mercado, observamos como su curva de rendimiento, se parece mucho al gap, y donde este es el soporte del mismo, y que cuando chocan se producen los máximos de mercado. SIendo ese el motivo por el cual la R del modelo (HL(-) - HL (+)), indicaba los máximos de mercado de DAX40 de otros tantos activos
Todo estaba relacionado con los gaps de apertura
Todo estaba relacionado con los gaps de apertura
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Re: ¿Nuevo indicador de máximos de mercado?
Buenas Íker, veo que sigues investigando en la nave del misterio jeje.
He revisado el hilo y, si no entiendo mal, existe una relación entre el tamaño de los gaps y la diferencia H-C (día alcista) o C-L (dia bajista), ¿es correcto?
El problema es que no veo claro que esto tenga capacidad predictiva para operar: piensa que el mercado puede subir 100, 200, 300 puntos... y luego corregir la distancia del gap antes de que cierre. Todo ello no te dice realmente nada sobre qué dirección va a seguir el precio. Incluso podría suceder que durante la sesión se produzca una corrección del tamaño del gap, luego seguir subiendo y que al cierre la distancia entre máximo y cierre sea la del gap.
En cualquier caso es un hallazgo muy interesante, quizás haya que darle una vuelta para sacar algo más operativo... A ver qué se nos ocurre.
Saludos,
X-Trader
PD: Para la kedada ya tengo pensado tema, si no sí que le daba una vuelta.
He revisado el hilo y, si no entiendo mal, existe una relación entre el tamaño de los gaps y la diferencia H-C (día alcista) o C-L (dia bajista), ¿es correcto?
El problema es que no veo claro que esto tenga capacidad predictiva para operar: piensa que el mercado puede subir 100, 200, 300 puntos... y luego corregir la distancia del gap antes de que cierre. Todo ello no te dice realmente nada sobre qué dirección va a seguir el precio. Incluso podría suceder que durante la sesión se produzca una corrección del tamaño del gap, luego seguir subiendo y que al cierre la distancia entre máximo y cierre sea la del gap.
En cualquier caso es un hallazgo muy interesante, quizás haya que darle una vuelta para sacar algo más operativo... A ver qué se nos ocurre.
Saludos,
X-Trader
PD: Para la kedada ya tengo pensado tema, si no sí que le daba una vuelta.
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
- Iker_Jimenez
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Re: ¿Nuevo indicador de máximos de mercado?
X-Trader escribió: ↑02 Oct 2024 19:57 Buenas Íker, veo que sigues investigando en la nave del misterio jeje.
He revisado el hilo y, si no entiendo mal, existe una relación entre el tamaño de los gaps y la diferencia H-C (día alcista) o C-L (dia bajista), ¿es correcto?
El problema es que no veo claro que esto tenga capacidad predictiva para operar: piensa que el mercado puede subir 100, 200, 300 puntos... y luego corregir la distancia del gap antes de que cierre. Todo ello no te dice realmente nada sobre qué dirección va a seguir el precio. Incluso podría suceder que durante la sesión se produzca una corrección del tamaño del gap, luego seguir subiendo y que al cierre la distancia entre máximo y cierre sea la del gap.
En cualquier caso es un hallazgo muy interesante, quizás haya que darle una vuelta para sacar algo más operativo... A ver qué se nos ocurre.
Saludos,
X-Trader
PD: Para la kedada ya tengo pensado tema, si no sí que le daba una vuelta.
Eliminemos el gap de la ecuación, y la pregunta es como esa diferencia (R) del HL+ y HL-, puede pasar por todos los máximos de EUR/USD desde el 87. Pd: Al principio, todos estos tipos de gráficos se ven malX-Trader escribió: ↑02 Oct 2024 19:57 Buenas Íker, veo que sigues investigando en la nave del misterio jeje.
He revisado el hilo y, si no entiendo mal, existe una relación entre el tamaño de los gaps y la diferencia H-C (día alcista) o C-L (dia bajista), ¿es correcto?
El problema es que no veo claro que esto tenga capacidad predictiva para operar: piensa que el mercado puede subir 100, 200, 300 puntos... y luego corregir la distancia del gap antes de que cierre. Todo ello no te dice realmente nada sobre qué dirección va a seguir el precio. Incluso podría suceder que durante la sesión se produzca una corrección del tamaño del gap, luego seguir subiendo y que al cierre la distancia entre máximo y cierre sea la del gap.
En cualquier caso es un hallazgo muy interesante, quizás haya que darle una vuelta para sacar algo más operativo... A ver qué se nos ocurre.
Saludos,
X-Trader
PD: Para la kedada ya tengo pensado tema, si no sí que le daba una vuelta.
A lo del gap, aun le estoy dando una vuelta, por hilarlo todo mas que nada
Desde que me fumé la biblia, no he vuelto a ser el mismo .......
- Iker_Jimenez
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Re: ¿Nuevo indicador de máximos de mercado?
Para los amantes de las cripto, el futuro del Bitcoin de CME
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- Iker_Jimenez
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Re: ¿Nuevo indicador de máximos de mercado?
Y según parece, también afecta a índices de mas allá de Europa o EEUU, índices menos eficientes informativamente hablando, y con volúmenes muchísimo más reducidos que el mercado norteamericano. Así que puedo consta ya, que se trata de una relación estable entre las variables esenciales del mercado OHLC.
Desde que me fumé la biblia, no he vuelto a ser el mismo .......
- Iker_Jimenez
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Re: ¿Nuevo indicador de máximos de mercado?
Ya está comprendido como sacar todos los máximos de mercado, me ha costado un poco, pero Antonio y familia, saben cómo motivarme de verdad, así que un gran agradecimiento jefes y jefas (pero es mejor ir de cara), yo funciono así, lo siento, no sé funcionar de otra manera, pero gracias corazón, tendréis una emotiva mención en los Estados Unidos de América, los llamados USA (también al Bierzo, que nadie se enfade por eso)
Bien al meollo de asunto.
Al graficar la R del modelo de las Bandas RSG, veíamos como esta pasa por muchos puntos máximos, pero no por todos, yo lo que hacía era dividir o multiplicar la R del modelo por Phi, y así sacamos mas máximos. Sin embargo había puntos máximos que no podía sacar, ¿pero donde estaba la clave?. Pues como siempre en la sucesión de Fibonacci, la cual incluye Phi al dividir un número por su anterior. En activos de alta revalorización, solo los números que mostramos abajo, son capaces de mostrar el máximo de mercado, con precisión, y esos números no son más que Phi, multiplicados por a sucesión de Fibonacci, empleando solo los 4 primeros números.
Phi * 1 = 1,618 *
Phi * 2 = 3,236 *
Phi * 3 = 4,854 **
Phi * 5 = 8,090 *** (Todavía no he encontrado uno de 5)
Y siempre hago lo mismo, busco el valor que me da el mínimo o el máximo, y luego busco la fórmula estable que los genera. Lo curioso es que siempre salga Phi y Fibonacci, lo cual muestra la importancia de estos, y los cual nunca dejará de asombrarme aunque no lo comprenda.
Y por cierto, el modelo de las Bandas RSG. también se pueden calcular el %, ofreciéndonos otro punto de vista muy muy interesante. Y además también funciona en acciones como en Boeing, la de los aviones
Muchas gracias de corazón a Antonio y familia (NO ES IRONÍA, ES QUE CON VOSOTROS GANO), ellos si que saben cómo sacar lo mejor de mi, vía motivación de alta intensidad. Así que abrazos y muchas gracias señores y señoras.
Bien al meollo de asunto.
Al graficar la R del modelo de las Bandas RSG, veíamos como esta pasa por muchos puntos máximos, pero no por todos, yo lo que hacía era dividir o multiplicar la R del modelo por Phi, y así sacamos mas máximos. Sin embargo había puntos máximos que no podía sacar, ¿pero donde estaba la clave?. Pues como siempre en la sucesión de Fibonacci, la cual incluye Phi al dividir un número por su anterior. En activos de alta revalorización, solo los números que mostramos abajo, son capaces de mostrar el máximo de mercado, con precisión, y esos números no son más que Phi, multiplicados por a sucesión de Fibonacci, empleando solo los 4 primeros números.
Phi * 1 = 1,618 *
Phi * 2 = 3,236 *
Phi * 3 = 4,854 **
Phi * 5 = 8,090 *** (Todavía no he encontrado uno de 5)
Y siempre hago lo mismo, busco el valor que me da el mínimo o el máximo, y luego busco la fórmula estable que los genera. Lo curioso es que siempre salga Phi y Fibonacci, lo cual muestra la importancia de estos, y los cual nunca dejará de asombrarme aunque no lo comprenda.
Y por cierto, el modelo de las Bandas RSG. también se pueden calcular el %, ofreciéndonos otro punto de vista muy muy interesante. Y además también funciona en acciones como en Boeing, la de los aviones
Muchas gracias de corazón a Antonio y familia (NO ES IRONÍA, ES QUE CON VOSOTROS GANO), ellos si que saben cómo sacar lo mejor de mi, vía motivación de alta intensidad. Así que abrazos y muchas gracias señores y señoras.
Desde que me fumé la biblia, no he vuelto a ser el mismo .......
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