¿Nuevo indicador de máximos de mercado?

[Iker_Jimenez]

Durante el último año, se ha desarrollado una extensa metodología para detectar mínimos de mercado, pero el mercado no solo consiste en cuando entrar, sino también en cuando salir, o cuando ponerse corto. Es decir, necesitamos una metodología eficaz para detectar los máximos de mercado y que parta de las variables esenciales de este, o datos OHLC (Open, High, Low y Close), tal cual lo hacían los gaps de apertura.

Para buscar estos, recurrimos al mismo concepto que empleamos en los mínimos, y ya que estos se escondían en el gap de apertura que se produce el inicio de un mercado financiero. Y por tanto buscamos estos máximos al final del mercado.

Imaginemos una sesión bursátil donde el mercado abre en 1000 pts, y sube sin parar hasta 1500, cerrando el dia en 1300, la diferencia entre el máximo y el precio de cierre, es decir esos 200 puntos, parecen esconder cierta información que no dispone información en su conjunto, y sucediendo lo mismo para los días donde el mercado es bajista.

Gráficamente podemos mostrar esta explicación de la siguiente manera

Entendiendo esto, se procede a crear para cada uno de los días, las variables HL (+) y HL (-), y a obtener los dos indicadores R y R-1, los cuales no requieren del gap de apertura para su cálculo. Y en donde:

HL(+) = High - Close; Si Total Market > 0
HL(-) = Close - low; Si Total Market < 0

R = HL(-) - HL(+)
R-1 = R/Phi

Acumulados y graficados los indicadores R y R-1, obtenemos como resultados unas líneas que curiosamente pasan por los puntos máximos que experimenta el mercado, en todos los activos analizados índices. Se destaca que si analizamos individualmente el activo spot o futuro, se detectan la mayoría de máximos de mercado, pero que estos se incrementan ligeramente si sobre la evolución del spot (Total MArket), también graficamos los indicadores R y R-1 de activos similares como el índice futuro, total return, small cap....

[Iker_Jimenez]

Y donde además, estos indicadores no son solo válidos en el mercado de índices financieros, sino también en el de commodities, como el Oil wti, y donde solo dispongo datos del spot y futuro desde el año 2013.

Visto que ha funcionado en todos los activos en lo que ha sido calculado, creo que funcionaria en todos los demás, pero aún se requiere de mas pruebas y mejoras a este indicador.

¿Alguna opinión al respecto de este indicador?, ¿Habéis visto algo parecido?

Además, es curioso que si graficamos los gaps de apertura, detectamos también los mínimos sobre esos mismos graficos, y algunos máximos que pasan por los mismo puntos que los indicadores R, y R-1, lo cual me resulta muy muy curioso, y creo que da validez a este estudio. Pero eso queda para otro post

[gu5tavo71]

Interesante
Phi es el número áureo?
1.618?

[Iker_Jimenez]

Interesante
Phi es el número áureo?
1.618?

Efectivamente, tras muchos artículos publicados, siempre me salia Phi, como el valor que marcaba los máximos o mínimos de mercado, así que lo emplee también aquí.

Te mando un ejemplo, a priori, el número de horas trabajadas en españa, no debería influir en la evolución del IBEX35, Pero si graficamos la evolución de esta variable, y le sumamos la serie de Fibonacci, y en el cual la proporción entre un número y su anterior es Phi, marca los máximos del IBEX, por eso emplee Phi para el indicador R y R-1

Pero este gráfico que te mando no es operativo, ya que esta variable u otras, como la deuda, el PIB o casa similares, se publican mensual o trimestralmente (el artículo se llamaba "Soportes y resistencias Macrodinámicas, en Hispatrading), pero me da una idea de la importancia de Phi en el mercado, y por eso lo utilicé ahora

[guevon]

Y no seria mas sencillo unicamente graficar el gap de apertura como una vela continua...???...bien sea roja o verde... puesto que este indicador en el caso en que el mercado sea continuo (p.e. Divisas) no tiene ningun valor visto de la manera que lo dices...
De todas las maneras como todos los indicadores siempre ira retrasado, es decir para que cuando el indicador te diga que el mercado ha subido a tope ... ya el mercado estara bajando como loco y viceversa...

En estos temas de indicadores no me hagas mucho caso puesto que no creo en ellos...

Yo siempre anduve buscando la manera de tener un indicador tecnico "adelantado al tiempo" osea que se adelante a la curva del precio pero nunca lo logre, asi que mi opinion mas bien esta sesgada por mi ignorancia...
S2.

[Iker_Jimenez]

Y no seria mas sencillo unicamente graficar el gap de apertura como una vela continua...???...bien sea roja o verde... puesto que este indicador en el caso en que el mercado sea continuo (p.e. Divisas) no tiene ningun valor visto de la manera que lo dices...
De todas las maneras como todos los indicadores siempre ira retrasado, es decir para que cuando el indicador te diga que el mercado ha subido a tope ... ya el mercado estara bajando como loco y viceversa...

En estos temas de indicadores no me hagas mucho caso puesto que no creo en ellos...

Yo siempre anduve buscando la manera de tener un indicador tecnico "adelantado al tiempo" osea que se adelante a la curva del precio pero nunca lo logre, asi que mi opinion mas bien esta sesgada por mi ignorancia...
S2.

Haber, por partes:

1. "Y no sería más sencillo únicamente graficar el gap de apertura como una vela continua...???·

Este indicador, por llamarlo de alguna manera, solo usa los precios Close, High y Low, así que el gap no afecta en nada, ya que el gap se define matemáticamente como el Open en t- Close en t-1, es decir que el gap no afecta a este post. Yo lo pongo en la gráfica por que me dedico a investigar los gaps de apertura, los cuales tienen la facultad de marcar los mínimos de mercado, y lo grafico para intentar unir ambos tipos de estudios.

2. "Puesto que este indicador en el caso en que el mercado sea continuo (p.e. Divisas) no tiene ningún valor visto de la manera que lo dices... "

Si lo aplicas a un activo con mercado continuo como una divisa, que en horario de España cierra a las 23:00 y abre a las 00:00, el modelo se calcularía igual, ya que usas el Close, High y Low del dia, pero no el Open, que sería el que nos indicaría el gap de apertura

Un ejemplo de este indicador para una divisa como el USD/JPY (en las divisas y casi solo en ellas, el gap en negativo marca los máximos de mercado, en el resto de activos eso no es así):

3. "De todas las maneras como todos los indicadores siempre ira retrasado, es decir para que cuando el indicador te diga que el mercado ha subido a tope ... ya el mercado estará bajando como loco y viceversa..."

Ten en cuenta que los indicadores tradicionales como el MACD, usan un Promedio Móvil Exponencial, el cual no es más que una media de los x periodos anteriores, por lo que es normal que el indicador de la señal de manera retrasada. Pero lo que plantea este post, no usa ningún tipo de media móvil, solo los datos de propio día, así que la señal se calculará siguiendo el ejemplo de tu divisa a las 23:00, y lo ejecutaría a las 00:00, osea menos de 1 dia...., o en version futuro hora española, cierre a las 22:00 y apertura a las 08:00. Además si te fijas en las graficas uso datos diarios, no de horas o minutos, por lo que desde que se detecta el máximo, el mínimo siguiente tarde de 6 meses a 4 años, vamos.... que hay tiempo mas que de sobra, no se pierde la caída.

4. Yo tampoco creo en los indicadores, solo creo que son decentes si lo usas en gráficos a muy largo plazo, son mas puros así

5. Larga vida al pueblo cubano, me he topado en España con gente de Cuba muy buena y agradable (Echo de menos a la cubana y a la mini-cubana), pero va siendo hora de que acabe el régimen que hay allí impuesto y alcanceis vuestra libertad

Viva Cuba Libre..................................................................................................

[Iker_Jimenez]

Y funciona igualmente para otras divisas no relacionadas con el Dólar como el EUR/AUD.

Lo curioso es que las fórmulas que rigen el HL+ y HL-, parecen guardar una relación con los gaps de apertura, ya que ambos, Gap, y HL+/HL-, marcan los mismos máximo en el par de divisas EUR/AUD, si bien es cierto que el HL+/HL- marca los máximos totales, y los Gaps de apertura los totales y muchos parciales.

Existe por tanto una conexión entre lo que pasa al inicio y al final del mercado, entre el gap de apertura y el HL+/HL-.

¿Cómo se conectarán, qué secretos esconderá ...?, de hay ese gráfico del principio, en el cual, también se graficaba el gap de apertura, era necesario graficarlo e interpretarlo

[Iker_Jimenez]

Y no seria mas sencillo unicamente graficar el gap de apertura como una vela continua...???...bien sea roja o verde... puesto que este indicador en el caso en que el mercado sea continuo (p.e. Divisas) no tiene ningun valor visto de la manera que lo dices...
De todas las maneras como todos los indicadores siempre ira retrasado, es decir para que cuando el indicador te diga que el mercado ha subido a tope ... ya el mercado estara bajando como loco y viceversa...

En estos temas de indicadores no me hagas mucho caso puesto que no creo en ellos...

Yo siempre anduve buscando la manera de tener un indicador tecnico "adelantado al tiempo" osea que se adelante a la curva del precio pero nunca lo logre, asi que mi opinion mas bien esta sesgada por mi ignorancia...
S2.

Haber, por partes:

1. "Y no sería más sencillo únicamente graficar el gap de apertura como una vela continua...???·

Este indicador, por llamarlo de alguna manera, solo usa los precios Close, High y Low, así que el gap no afecta en nada, ya que el gap se define matemáticamente como el Open en t- Close en t-1, es decir que el gap no afecta a este post. Yo lo pongo en la gráfica por que me dedico a investigar los gaps de apertura, los cuales tienen la facultad de marcar los mínimos de mercado, y lo grafico para intentar unir ambos tipos de estudios.

2. "Puesto que este indicador en el caso en que el mercado sea continuo (p.e. Divisas) no tiene ningún valor visto de la manera que lo dices... "

Si lo aplicas a un activo con mercado continuo como una divisa, que en horario de España cierra a las 23:00 y abre a las 00:00, el modelo se calcularía igual, ya que usas el Close, High y Low del dia, pero no el Open, que sería el que nos indicaría el gap de apertura

Un ejemplo de este indicador para una divisa como el USD/JPY (en las divisas y casi solo en ellas, el gap en negativo marca los máximos de mercado, en el resto de activos eso no es así):


USDJPY.png


3. "De todas las maneras como todos los indicadores siempre ira retrasado, es decir para que cuando el indicador te diga que el mercado ha subido a tope ... ya el mercado estará bajando como loco y viceversa..."

Ten en cuenta que los indicadores tradicionales como el MACD, usan un Promedio Móvil Exponencial, el cual no es más que una media de los x periodos anteriores, por lo que es normal que el indicador de la señal de manera retrasada. Pero lo que plantea este post, no usa ningún tipo de media móvil, solo los datos de propio día, así que la señal se calculará siguiendo el ejemplo de tu divisa a las 23:00, y lo ejecutaría a las 00:00, osea menos de 1 dia...., o en version futuro hora española, cierre a las 22:00 y apertura a las 08:00. Además si te fijas en las graficas uso datos diarios, no de horas o minutos, por lo que desde que se detecta el máximo, el mínimo siguiente tarde de 6 meses a 4 años, vamos.... que hay tiempo mas que de sobra, no se pierde la caída.

4. Yo tampoco creo en los indicadores, solo creo que son decentes si lo usas en gráficos a muy largo plazo, son mas puros así

5. Larga vida al pueblo cubano, me he topado en España con gente de Cuba muy buena y agradable (Echo de menos a la cubana y a la mini-cubana), pero va siendo hora de que acabe el régimen que hay allí impuesto y alcanceis vuestra libertad

Viva Cuba Libre..................................................................................................

Y se añade, que el modelo en este post planteado, no tiene parámetros como un EA tradicional, por lo que la incorporación de nuevos datos no afecta a la detección de las señales. Siguiendo con el gráfico del USD/JPY cuya muestra finalizaba el 23/12/2023, y actualizándose ahora hasta el 26/09/2024, se comprueba como el modelo ha captado a la perfección el shock que se produjo en el mercado del USD/JPY, y donde el Banco Central de Japón, subió, los tipo de interés, una cosa inaudita en ese país. Por lo que el modelo muestra la capacidad de captar sucesos inesperados, o poco probables....

[Iker_Jimenez]

A Alvise se le acabó la fiesta, pero esta, la de los gaps de apertura, no puede parar, que siga....

Es curioso, ¿pero como lo que pasa al principio del mercado, dígase el gap de apertura, se parece tanto, a lo que sucede al final del mercado?

El indicador HL+ y HL-, no usa los gaps de apertura de hecho ni siquiera usa el precio Open, entonces. ¿Por que pasa esto en todos los activos analizados, incluidos los índices bursátiles?

Por que los gaps de apertura marcan los mínimos de mercado, y el indicador HL+/HL-, los máximos, y sobre todo por que ambos están conectados

[Iker_Jimenez]

Vale, creo que ya lo tengo más claro:

Bien, a la respuesta de por qué el indicador HL+ y HL-, se parece mucho al gap de apertura, es por que existe una relación directa entre ellos, y relacionados con el movimiento de seguimiento de tendencia (opuesto al de cobertura)

Si analizamos esta pequeña muestra, comprobamos como cuando el gap es negativo, en indicador HL-, toma un positivo (no cero), y cuando el gap es positivo, el indicador HL+, toma un valor positivo (no cero).

Lo gracioso, es preguntarse por que este indicador nos marca los máximos de mercado. Ya que al igual que el gap, se presenta al inicio del mercado, y marca los mínimos de este, el indicador HL+/HL-, s eproduce al final del mercado, y marca los máximos de este.

Que cosa más misteriosa .............

[Iker_Jimenez]

Creo que así se entiende mejor, de por qué funciona esta cosa

[Iker_Jimenez]

El círculo se va cerrando, todo comenzó en la huerta con las coberturas y los seguimientos, y de nuevo volvemos a ese punto de la huerta, el cubano tenía razón, pero a la par no la tenía.

Para explicar esto, que sencillo no es, tomamos como ejemplo el par de divisas USD/JPY, cuya Macroestructura es:

Este indicador detecta los máximos de mercados, por que el final del mercado esconde ciertos secretos. Para ello trazamos 2 backtest de seguimiento de tendencia (el gap no se cubre, el precio sigue la dirección del gap), con el EA de cobertura y seguimiento de tendencia de gaps de apertura, que además se encuentra subido a esta web

El primer backtest se hace con un periodo de 23.75 horas (desde apertura a cierre de operación, es decir intradia), y el segundo con un periodo de 22 horas. Como el EA, opera el mercado tras el gap de apertura, y cierra la operativa antes de que finalice el dia a las 23:00, lo que tendría que hacer este es replicar al componente market del USD JPY. Y lo que pasa es esto:

Pero que pasa si ahora, hacemos el Backtest para 22 horas, es decir, se cierra la operación que 2 horas antes de que cierre el mercado, debería de replicar de igual manera ese componente market en negativo, ya que es un sell:

Pues como vemos, no replica al componente - market, sino que si operamos todo el mercado diaria, menos las 2 últimas horas del mismo, replica al - Total market del USDJPY.

Son cosas muy extrañas, y que demuestran como lo que pasa al final del mercado, posee la capacidad para detectar los máximos de mercado.

[Iker_Jimenez]

Y finalmente, si hacemos el mismo backtest para las últimas horas del mercado, obtenemos una curva de rendimientos, muy parecida a la curva Resta (-), la cual los marca los máximos de mercado, y equivale al gap de apertura, que también lo hace en una divisa, no así en un índice financiero.

Y todo ello teniendo en cuenta las deficiencias del EA, ya que no me permite coger bien el número de horas desde exactas, (desde las 21:00 a las 23:00).

[Iker_Jimenez]

Totalmente resuelto,

Bien, por que el indicador HL(+) y HL (-), contiene información vital que descifra los máximos de mercado en índices financieros, commodities y divisas.

Pues bien, un dia en un entrevista de trabajo con la compañía de Weath Management Alantra, un tal Del Espejo, supongo era el jefe, me dijo que un indio, había descubierto que en los últimos instantes del mercado, este de daba la vuelta, es decir que si el mercado había subido durante todo el dia, este corregía en esos instantes finales, es decir bajaba. Ni que decir tiene que ni me contrato (si no no estaría haciendo esto, y no le interesaron para nada los gaps de apertura).

Pues bien esa es la misma filosofía que rige la forma de pensar de este modelo (no indicador,) busca la revalorización o infravaloración del mercado en sus instantes u horas finales, es decir, desde el High o Low, hasta el close.

Entonces, comparando backtest y Macroestructuras en este caso para el DAX40, y al igual que sucedía en el caso del USD/JPY, si hacemos un BT se seguimiento de tendencia del gap, desde las 08:00 a las 20:00 (el DAX40 abre de 08:00 a 22:00),la curva del BT, réplica bastante bien al componente market, como sería lógico y esperado

Sin embargo, si le decimos al EA, que opere el final del mercado, es decir, desde las 20:00 a las 22:00, 2 horas, la curva de rendimiento que vuelve a generar es la del Total market, no la del componente market

Esto es sorprendente, pero por que pasa esto, pues esto pasa por que la deducción del modelo, la "R", de las fórmulas al principio del post descritas, y calculadas como la diferencia del HL(+) y del HL(-), equivalen al gap de apertura, y recordemos que la suma de gap y market es el Total Market

Finalmente destacar, que el hecho de que los instantes u horas finales del mercado, repliquen al DAX40, al total market, es el motivo por el cual este modelo marca los máximo de mercado totales, que se vieron al principio del post.


Resuelto en solo 2 dias, BANDAS SGR y punto. Se va a EEUU de cabeza, a premio nacional, aquí en España, se los dan premios solo a las feministas y al presidente.....

[Iker_Jimenez]

Un pequeña rectificación, y es que los backtest que decía que se parecían al total market, incluyen las dos últimas de mercado, y el gap de apertura. Estaba dormido y no sabia ni lo que decía. Aún así es impresionante, que solo dos horas de mercado y el gap de apertura, muestran una curva de rentabilidad, que calca al total market del DAX40. ya que esas dos horas de mercado esconden muchos secretos.....