Seamos concretos

[Gibranes]

Volatilidad y BPA, para qué necesitamos más.
Impresionante cómo Netflix levanta el vuelo después de un BPA 2022 Q4 terrorífico.

[X-Trader]

Buenas Gibranes, intuyo por donde van los tiros pero, ¿puedes concretar un poco más las reglas? ¿Cómo decides que hay volatilidad o que el BPA es malo? ¿Usas opciones para operarlo?


Saludos,
X-Trader

[Gibranes]

Solo me interesan obtener 2 variables en historial mensual para obtener lo que busco: estas son rentabilidad y volatilidad. El volumen no me interesa. 

Con esos datos obtengo una variable y creo el plot, lo comparo con una variable fija y escojo el resultado que mejor rentabilidad y seguridad tenga.

Al tomar decisiones en gráfico semanal, reduzco el efecto muelle de las interferencias, pero pagas otro peaje. 

Ahora toca vigilar GOOGLE sus BPA estimados son atractivos.

Opciones no, pero procuro comprar mínimo 100 acciones por si hago la rueda.
En opciones siempre sería vendedor tanto de put como de call.

Está claro que no soy intradía

[X-Trader]

Ok, entiendo que ahora tienes cierta contradicción entre el primer y tercer gráfico, ¿verdad? ¿Cómo planteas ahí la estrategia sin opciones?


Saludos,
X-Trader

[Gibranes]

En este caso concreto, y tratándose de la empresa que es y la relación con la IA es una empresa que debe tener una trayectoria ascendente. Mañana publica resultados y en diario parece que hace una figura de continuidad de tendencia.

Pero de todas las maneras he detectado que los BPA pueden ser negativos o positivos en 2 trimestres y el mercado va a la inversa, intuyo que guarda relación con la acumulación y distribución.

Al final, lo que se busca es la tendencia y estar en el lado que nos interesa estar.

[Gibranes]

Me preguntaba si con los datos de los BPA estimados y picando código se podría llegar a más. 

Cree un script algo rápido con unas estimaciones para los siguientes años, de donde podría terminar el precio. 

Me llama la atención, a falta de 2 meses para cerrar el año, la distancia entre máximos y cierre de hoy, siendo MSFT un valor director del Nasdaq.

[Fercho]

Volatilidad y BPA, para qué necesitamos más.
Impresionante cómo Netflix levanta el vuelo después de un BPA 2022 Q4 terrorífico.

Como dice X, y haciendo caso a el título del post, prueba hacer un sistema Volatibilidad+BPA y veamos si sólo con esas dos variables obtienes un edge con todas sus profit factors, sharpes, avg win loss ratios, etc... sino es más de lo mismo: "Technical Analysis": veo un patrón, y listo, esta chupao, como por magia, todo lo hará igual. Aquí la psicología entra en acción y hace su juego: Confirmation Bias, Hindsight Bias, Fear of Missing Out, Look Ahead Bias, etc, etc, etc.... leida de Technical Based Analysis de David Aronson no estaría mal...

Saludos!

[Gibranes]

Esto no es un sistema, es tan sencillo como poner una mm de 50 en semanal y esperar que los BPA  sean como mínimo un 2,5%  superiores al año anterior en su periodo. Cuando no lo son, ponemos la alerta.
La energía es que la empresa tenga beneficio neto, sin eso no haces nada, pero vamos que no se inventa nada.
Lo pone en los libros pura inversión en valor.
Lo que no entiendo es lo de poner tanto anglicanismo en el texto. Entiendo que en castellano no entendemos mejor y no tengo que andar traduciendo.

[Gibranes]

Pasando solo volatilidad, ya que los BPA se tienen que introducir por separado con una matriz para cada instrumento y es una historia.
De todas formas, esto de los sistemas, no los uso, en semanal tengo tiempo de ir viendo si me interesa lo que veo.
Esto es MCD. PEP, KO, V, son de la misma familia.
Las directoras del nasdaq dan otro resultado.

[Fercho]

tienes n=11 operaciones, tu probabilidad de error es alta (30%) > 1/raiz(1+ n)
A su vez la probabilidad de acierto ronda el 54%, lo que quiere decir q es mas un cara o cruz 50% o 50% (da lo mismo si echas una moneda al aire, 11 tiros en una moneda puede que hasta supere el 54%). Al ser un sistema de volatibilidad como tu lo has mencionado, lo normal tendria q andar arriba de 60%. Deberias aumentar la muestra de operaciones "n", para un sistema semanal estaría mejor arriba de 30.

PD: ya lo he dicho en otros hilos, inglés lamentable-/afortudana- mente es mejor saberlo dominar ya que libros, códigos, y casi todo, viene del tío Sam, y él habla inglés.

[Gibranes]

Eso es solo un ejemplo que ni lo tengo en cuenta. Faltan más variables, que al final es la mía. 

Además, en esa inversión faltan los dividendos y la rueda si la quiero hacer en opciones. Con superar la inflación estoy contento, y si supero al SP ni te cuento. 

Tampoco te he dicho que no sepa inglés, lo que no entiendo es que se mezcle castellano con inglés.
 ¿Si te digo Value investing quedó mejor que inversión en valor?

Y libros en inglés sobre bolsa he leído muchos, la mayoría ni me acuerdo.

Pero los prefiero en castellano, los descargo en inglés y le paso el deepl  que para eso lo pago.