Hola a todos,
Muchas veces la gente se piensa que hacer un backtest es simplemente coger unos datos históricos y aplicarle unas reglas, pero ¡nada más lejos de la realidad! En realidad, el proceso es bastante más complejo y requiere de múltiples pasos.
Para que no se os pase ninguno, os dejo por aquí un desarrollo esquemático a seguir cuando estéis analizando un sistema, así como una cheat sheet de las principales métricas a tener en cuenta. Espero que os resulte útil.
Saludos,
X-Trader
Hacer Backtest de un Sistema de Trading Correctamente
Hacer Backtest de un Sistema de Trading Correctamente
- Adjuntos
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- An Overview of the System of Backtesting.pdf
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- Backtesting Review - Cheat Sheet.pdf
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"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."