Primero una explicacion breve: opero el futuro del SP500, opero retrocesos a la primera desviacion standard del vwap de la sesion RTH, con la condicion de que el mercado este fuera del value area del perfil de volumen RTH.
Graficamente seria asi:
Cortos:
Largos:
Entonces, la condicion de entrada podria ser un cruce de ema con el precio, esa parte la entiendo, yo uso ninjatrader como plataforma y esta dispone del Strategy Builder que me permite crear y analizar estrategias automaticas con una variedad de propiedades o caracteristicas, pero no puedo usar los Value Areas como condicionante de la entrada.
Si nos fijamos en el grafico, un largo supone un cruce con una media movil, siempre y cuando Price>VAH, y para el corto Precio<VAL... la condicion en si es cuantificable pero ninjatrader no me permite usarla, y nose si alguna otra plataforma pueda.
Otra duda es el dinamismo del perfil de volumen, es decir los value areas se van moviendo en vivo en el mercado, nose si el strategy builder funciona como un "market replay" o analiza el mercado a sesion cerrada, cosa que imposibilitaria implementar el sistema, al menos en ninjatrader.
Si alguien sabe, ha usado algo similar o entiende a lo que me refiero estaria agradecido.
