Vamos por partes y aclaremos cada uno de los puntos por que veo que tu intrerpretas lo que quieres al leer los post.
Dices:
Primero tengo que aclarar a scalp que mis constantes referencias al hilo y sistemas de cttsc no están hechas con ánimo de buscar ningún tipo de confrontación, sino usar esa estadística y esas publicaciones como base de un posible debate. Y precisamente uso ese hilo como referencia y no otro porque mis estadísticas están en consonancia con lo que él publica, pero no estoy dispuesto a acreditar nada de lo que digo. Que cada cual le dé el crédito que le apetezca
Perfecto colega, nadie quiere la confrontacion, pero dentro del debate podemos driscrepar en varios puntos.
Las estadisticas a las cuales tu te refieres yo no las he visto en ningun sitio, seguramente se me pasaron por alto, yo lo unico que he visto son ganancias -perdidas, una estadistica es mucho mas compleja que eso para poder debatir en profundidad, faltan los ratios, la gestion del riesgo y mas historico para tomarlo como base de estudio.
Dices:
Normalmente, cuando un sistema se desajusta debido a pequeñas variaciones en los datos, suele ser porque está demasiado "ajustado", y el operador tiende a reajustarlo variando los parámetros. Bueno, es una posible forma de operar, que no sé si será buena o mala (aunque la experiencia me ha demostrado que ir variando parámetros sobre la marcha no suele dar buen resultado a largo plazo). Desde el momento en que el operador tiene que tomar la decisión de decidir cuándo y por qué variar parámetros, la automatización pierde sentido.
Tu interpretacion de la lectura es cuando menos asombrosa jejeje, en ese post no dice de variar los parametros sobre la marcha, dice esto:
Hay operaciones que las tiene que fallar por 00 y no es culpa del sistema ni se puede hacer nada al respecto, pero hay otras de las que realmente se aprende mucho y te llevan a mejorar el sistema añadiendole condiciones como filtros para estas situaciones, esto se ve muy bien siguiendo el sistema de forma automatica y discrecional en tiempo real, ahi ves esas pequeñas variaciones en las pautas que el automatico no las capta al no tenerlas programadas esas situaciones.
Esto nos lleva a reprogramar el sistema cada cierto tiempo, y no es cambiarle los parametros o volver a optimizar, es ir añadiendole condiciones para que identifique estos pequeños cambios en las pautas y se vaya adaptando a los cambios del mercado.
Mejorar el sistema continuamente, eso dice.
Dices:
Pregunto, ¿si buscáis una estrategia ganadora por qué no analizáis la que ha demostrado serlo a lo largo de año y pico?. De verdad que no entiendo esa reticencia a hacer lo que parece más lógico.
Colega, tu te crees que a estas alturas ando buscando estrategias ganadoras
como las que te refieres?
Si piensas eso estas muy equivocado, solo tienes que mirar un poco mas arriba, eso si son estadisticas con todos los datos.
Quiza para ti sean malas,, para mi son muy buenas, las del dax y el stxx son mejores en ciertos aspectos pero no las voy a postear por que como dije no me gustan las comparaciones y te empeñas en ello, si a ti te gusta el sistema de cttsc y te parece lo mas logico operar con el estupendo y ojala ganes fortunas, a mi los mas logico es operar con mis sistemas, de mi propia creacion, pero lo que gane o pierda, tamaño de la posicion, solo me concierne a mi..
Dices:
scalp, convendrás conmigo en que uno de los factores positivos de la estrategia de los sistemas de cttsc es que trabaja bien las operaciones ganadoras, hasta tal punto que es el propio mercado el que marca los objetivos. A primera vista podría parecer que es más efectivo prefijar objetivos, y posiblemente en el corto plazo haya situaciones favorables, pero las estadísticas demuestran claramente que a largo plazo es más efectivo dejar correr ganancias.
Y aquí está precisamente uno de los motivos por los que algunos sistemas, que en teoria son ganadores, la "cagan" al aplicarlos en real. Porque resulta muy fácil hablar de dejar correr ganancias, pero ¿cuantos resistirían la tentación de apretar el botón "CLOSE" si al llegar a su casa ve que el sistema lleva acumulados 1000 ó 2000 euros de ganancia?.
Bueno, lo dejo porque empieza a repetirme el ajo.
Nada que objetar en dejar correr las ganancias , el largo plazo no es un año y medio y sigues pasando por alto el punto mas importante del tradig, el riesgo.
No se puede generalizar , si no se esta preparado para hacer trading, la mejor solucion es parar cuanto antes, si no se es capaz de aguantar cuando te va de cara, ni automaticos ni discreccionales.
Lo que si veo es que pones mucho enfasis , ademas del sistema de cctts, es como si todos tuvieramos que operar con el, que es el no va mas y que el resto de mortales no podemos tener nustras propias estrategias.
Yo cuando no tengo datos que estudiar no sigo por ese hilo ni a debatir siquiera, como bien dijo cctts al princio del post, lo unico que iba a mostrar era postear las señales de su sistema y es lo que ha hecho, cosa que respeto, pero de ahi a tener que seguir sus estrategias en base a sus señales, pues como que no.
Saludos
Scalp.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
