En barras de 60 minutos desde el año 2000 hasta ahora optine una ganancia de 126.960 euros, con 3 puntos de gastos. Aumentan las ganancia por año como ya dije a costa de hacer más operaciones.
El sistema continúo sobre FIbex en 30 minutos gana 221.150 en éste mismo periodo.
Lo bonito del trading no es hacer muchas operaciones para ganar poco sino hacer pocas operaciones para ganar mucho o por decirlo de otra forma para ganar lo que dé de sí el gráfico, por lo menos es lo que pienso.
Para Jose, dime que ratio deberían de tener las estadísticas y que ganancias totales y así salimos de dudas sobre el concepto que tu tienes de ratio bajo.
Saludos
Todos los sistemas son mejorables pero..
Después de comerme bastante la cabeza intentando filtrar periodos bajistas sin que me perjudicara demasiado el beneficio, he incorporado al sistema una operativa bajista.
El ratio mejora, la maxima serie de perdidas disminuye. También me hace aumentar el numero de negocios bastante, y además me perjudica mucho el maldito slipage, que inicialmente no había tenido en cuenta. He preguntado a mi broker, y me ha dicho que un slipage correcto en el Ibex son 3 puntos, considera que un slipage de 4 puntos es exagerado, asi que en la parte de comisiones le he puesto un slipage de 3 puntos y 1 punto de comision de la agencia, pues cada contrato vale 10 euros. Como se puede ver, el gasto en comisiones sube una burrada de dinero.
A mi parecer, quizás si consiguiera mejorar la fiabilidad reduciría gastos de comisiones y aumentaría beneficios, a ver si soy capaz de conseguirlo..
En cualquier caso, os dejo la grafica de beneficio acumulado y estadisticas, para que me deis vuestra opinión.
Saludos!
El ratio mejora, la maxima serie de perdidas disminuye. También me hace aumentar el numero de negocios bastante, y además me perjudica mucho el maldito slipage, que inicialmente no había tenido en cuenta. He preguntado a mi broker, y me ha dicho que un slipage correcto en el Ibex son 3 puntos, considera que un slipage de 4 puntos es exagerado, asi que en la parte de comisiones le he puesto un slipage de 3 puntos y 1 punto de comision de la agencia, pues cada contrato vale 10 euros. Como se puede ver, el gasto en comisiones sube una burrada de dinero.
A mi parecer, quizás si consiguiera mejorar la fiabilidad reduciría gastos de comisiones y aumentaría beneficios, a ver si soy capaz de conseguirlo..
En cualquier caso, os dejo la grafica de beneficio acumulado y estadisticas, para que me deis vuestra opinión.
Saludos!
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El sistema gana dinero, pero ten en cuenta que éste sistema en 8 años da al mercado con las estadísticas que presentas 512.180 Euros, eso significa que tienes que ganar bastante por encima de esa cantidad para tener beneficios, los negocios negativos casi duplican los positivos y la cantidad de operaciones que hace se pueden llevar los beneficios en gastos porque solo 3 puntos es poco cuando se hacen muchas operaciones por lo explicado en los otros escritos anteriores. Puedes probarlo en tiempo real a ver que tal va.
El sistema hace un promedio de 13 operaciones al mes, teniendo en cuenta que un mes son unos 20 días de mercado, considero que son demasiadas operaciones.
Este sábado me voy de viaje y estaré fuera en principio hasta el 12 de Mayo, durante este tiempo creo que no podré entrar y comentar, y también me sirve para desconectarme palabra idónea por cierto de todo lo relacionado con el mundo de los mercados y la bolsa.
Saludos
El sistema hace un promedio de 13 operaciones al mes, teniendo en cuenta que un mes son unos 20 días de mercado, considero que son demasiadas operaciones.
Este sábado me voy de viaje y estaré fuera en principio hasta el 12 de Mayo, durante este tiempo creo que no podré entrar y comentar, y también me sirve para desconectarme palabra idónea por cierto de todo lo relacionado con el mundo de los mercados y la bolsa.
Saludos
para un sistema tendencial continuo considero que un buen ratio es 2, por debajo de 1,5 ya me parece sufrir demasiado.Amdow escribió:Para Jose, dime que ratio deberían de tener las estadísticas
Un ratio de uno hay que tenerlos cuadrados para aguantarlo. Repito que eso significa que en una mala racha pierdes tanto como lo que ganas en un año. No digo que el sistema no pueda ganar pasta, sino que se hace muy duro soportar ese dd.
Acabo de leer este hilo entero
Y permitidme que os deje mi opinión. Por partes... que me atropellan las ideas:
Primero
De entrada, creo que hay un error de base, al intentar optimizar un sistema para 8 o 10 años... a no ser que no tenga variables. Para saber si hay sobre-optimización sería interesante saber el número de variables que se optimizan. Si optimizamos 2 variables para 10 años, es que no tenemos pensado cambiarlas nunca... y eso es imposible. Lo normal es optimizar para un periodo y aplicar en el siguiente (el "walk forward"):
- Optimizamos para 2000-2002 y aplicamos al 2003 los parámetros óptimos. Anotamos el resultado (R1)
- luego optimizamos directamente para el 2003 (R2)
- vemos la diferencia que nos ha dado para el año 2003 aplicando R1 y R2-> (R1/R2)=D1. Si D1 está cerca de 1, la optimización es más fiable... más cerca de 0 (o negativa)... menos fiable.
- Repetimos con los periodos 2001-2003 (aplicamos al 2004)... 2002-2004 (aplicamos al 2005),etc... y vamos anotando D2,D3,D4...
Observamos los coeficientes D1,D2,D3... Si la distancia al 1 es muy grande, deshechamos el sistema. Está sobreoptimizado... seguramente le sobran parámetros.
Segundo
Los DD que presentan estos sistemas son inaguantables. Fijaos que en el mejor de los casos el inversor tiene que aguantar en el sistema CO, 14110 Euros de DrawDown... y en el sistema ORIOL 22.768 Euros. A ver qué estómago puede ver como su cuenta cae 20.000 euros sin inmutarse... y esto ¡en el mejor de los casos! Para el FIBEX creo que el tope debería ser 6000-8000 euros... para mi estómago, claro, luego cada uno aguanta lo que aguanta...
Hay varias formas de calcular el capital inicial que debe disponer un sistema para aguantar con seguridad sin "quedarse a cero", uno muy simple y utilizado es
Capital Inicial = Margen del broker + (DrawDown*2)
En estos sistemas, necesitaríamos 40.000 euros y 55.000 euros respectivamente POR CONTRATO para ejecutarlos con garantías. Creo que se debería reducir considerablemente el DD antes de nada.
Por lo que veo también, en una sóla operación se llega a perder 12000 (en el sistema CO). Si es una operación aislada, bastaría con poner un stoploss fijo tras la compra, automáticamente, a una distancia fija. Por ejemplo, si la mayoría de operaciones perdedoras pierden entre 20 y 90 puntos, pon un Stoploss fijo en los 120 puntos siempre que compras, y mantenerlo siempre, así te evitarás operaciones de -12000 euros (buffff!).
Acabo de terminar las pruebas de un sistema para el mini-IBEX, con bastantes buenos resultados. Lo malo es que acabo de romper mi vínculo con Visual Chart y tengo que migrar a Ninja Trader: Ahora SÍ tengo herramientas poderosas de optimización, con simulacion de operativa REAL en las optimizaciones, que no considera las posiciones válidas con sólo tocarlas, por ejemplo, y tiene optimización "walk forward" automática... INCREÍBLE. Ya estoy haciendo las primeras pruebas de un sistema sobre el S&P PODEIS VERLAS EN TIEMPO REAL AQUÍ.
Espero haber podido exponer mi punto de vista con claridad y, en lo que esté en mi mano, contad conmigo.
Saludos!
Primero
De entrada, creo que hay un error de base, al intentar optimizar un sistema para 8 o 10 años... a no ser que no tenga variables. Para saber si hay sobre-optimización sería interesante saber el número de variables que se optimizan. Si optimizamos 2 variables para 10 años, es que no tenemos pensado cambiarlas nunca... y eso es imposible. Lo normal es optimizar para un periodo y aplicar en el siguiente (el "walk forward"):
- Optimizamos para 2000-2002 y aplicamos al 2003 los parámetros óptimos. Anotamos el resultado (R1)
- luego optimizamos directamente para el 2003 (R2)
- vemos la diferencia que nos ha dado para el año 2003 aplicando R1 y R2-> (R1/R2)=D1. Si D1 está cerca de 1, la optimización es más fiable... más cerca de 0 (o negativa)... menos fiable.
- Repetimos con los periodos 2001-2003 (aplicamos al 2004)... 2002-2004 (aplicamos al 2005),etc... y vamos anotando D2,D3,D4...
Observamos los coeficientes D1,D2,D3... Si la distancia al 1 es muy grande, deshechamos el sistema. Está sobreoptimizado... seguramente le sobran parámetros.
Segundo
Los DD que presentan estos sistemas son inaguantables. Fijaos que en el mejor de los casos el inversor tiene que aguantar en el sistema CO, 14110 Euros de DrawDown... y en el sistema ORIOL 22.768 Euros. A ver qué estómago puede ver como su cuenta cae 20.000 euros sin inmutarse... y esto ¡en el mejor de los casos! Para el FIBEX creo que el tope debería ser 6000-8000 euros... para mi estómago, claro, luego cada uno aguanta lo que aguanta...
Hay varias formas de calcular el capital inicial que debe disponer un sistema para aguantar con seguridad sin "quedarse a cero", uno muy simple y utilizado es
Capital Inicial = Margen del broker + (DrawDown*2)
En estos sistemas, necesitaríamos 40.000 euros y 55.000 euros respectivamente POR CONTRATO para ejecutarlos con garantías. Creo que se debería reducir considerablemente el DD antes de nada.
Por lo que veo también, en una sóla operación se llega a perder 12000 (en el sistema CO). Si es una operación aislada, bastaría con poner un stoploss fijo tras la compra, automáticamente, a una distancia fija. Por ejemplo, si la mayoría de operaciones perdedoras pierden entre 20 y 90 puntos, pon un Stoploss fijo en los 120 puntos siempre que compras, y mantenerlo siempre, así te evitarás operaciones de -12000 euros (buffff!).
Acabo de terminar las pruebas de un sistema para el mini-IBEX, con bastantes buenos resultados. Lo malo es que acabo de romper mi vínculo con Visual Chart y tengo que migrar a Ninja Trader: Ahora SÍ tengo herramientas poderosas de optimización, con simulacion de operativa REAL en las optimizaciones, que no considera las posiciones válidas con sólo tocarlas, por ejemplo, y tiene optimización "walk forward" automática... INCREÍBLE. Ya estoy haciendo las primeras pruebas de un sistema sobre el S&P PODEIS VERLAS EN TIEMPO REAL AQUÍ.
Espero haber podido exponer mi punto de vista con claridad y, en lo que esté en mi mano, contad conmigo.
Saludos!
hola bolsa1, muy interesante tu aportación sobre la optimización. En el ninja tienes la opción del walkforward pero viendo la ayuda me quedo como estaba.
Al trabajar sobre un sistema utilizo todos los datos de que dispongo, por ejemplo con futuros los datos del vencimiento en que estamos y si no hay suficientes con los del anterior.
Una vez terminado en un vencimiento lo pruebo en otros y contrasto los resultados de la optimización. Lógicamente cuanto más similares sean los parámetros optimizados más de fiar será el sistema.
No creo que el Ninja pueda automatizar esta tarea de contraste con el walkforward. Así que no entiendo muy bien para qué sirve. Te dice que utilices datos que no hayas utilizado para la optimización, pero es que es de sentido común.
Si podéis aclarar algo se agradece.
Saludos
Al trabajar sobre un sistema utilizo todos los datos de que dispongo, por ejemplo con futuros los datos del vencimiento en que estamos y si no hay suficientes con los del anterior.
Una vez terminado en un vencimiento lo pruebo en otros y contrasto los resultados de la optimización. Lógicamente cuanto más similares sean los parámetros optimizados más de fiar será el sistema.
No creo que el Ninja pueda automatizar esta tarea de contraste con el walkforward. Así que no entiendo muy bien para qué sirve. Te dice que utilices datos que no hayas utilizado para la optimización, pero es que es de sentido común.
Si podéis aclarar algo se agradece.
Saludos
WFO!
Básicamente, lo que hace una WFO es automatizar el proceso que describo en este post, el quinto mensaje de la cuarta página.
Cuando le damos a realizar "un walk-fordward optimization", nos sale este panel:
Al principio tengo tres parametros, voy a testearlos:
El parametro "barras" puede valer de 2 a 6, saltando de 1 en 1
El parámetro "ganancia" de 0 a 75, de 25 en 25
etc...
Elijo el tamaño del intervalo : 15 minutos
El tamaño temporal de la muestra: 3 meses (del 15 de febrero hasta hoy)
Lo siguiente importante: La sección "Optimize":
Tal y como está ahora, optimizamos durante 28 días, y aplicamos los mejores parámetros (en función del Profit Factor) a los siguientes 7 días.
El resultado es el siguiente:
Tenemos nuestro periodo de 3 meses divididos en segmentos de 7 días (para los dos primeros, no hay datos, como veis). Los resultados de estos 7 días son los obtenidos aplicándoles los mejores parámetros sacados de un proceso de optimización de los 28 anteriores a ellos (en función del mejor "profit factor"), o sea, la prueba externa está hecha automáticamente, y con todos los datos desglosados por tramos semanales...
Más masticado, imposible... sólo tienes que pinchar en un tramo, y debajo te sale toda la información sobre los resultados obtenidos en esa semana: datos generales, grafico de barras, gráficos de resultados, número y detalle de todas las operaciones, desglose diario, semanal, etc...
A partir de estos datos, puedes ver cómo es de robusto tu sistema, si varían mucho los parámetros óptimos de un tramo a otro, si varían mucho los resultados obtenidos entre tramos, si hay tramos anormalmente malos, etc... etc... etc...
Una gozada.
Cuando le damos a realizar "un walk-fordward optimization", nos sale este panel:
Al principio tengo tres parametros, voy a testearlos:
El parametro "barras" puede valer de 2 a 6, saltando de 1 en 1
El parámetro "ganancia" de 0 a 75, de 25 en 25
etc...
Elijo el tamaño del intervalo : 15 minutos
El tamaño temporal de la muestra: 3 meses (del 15 de febrero hasta hoy)
Lo siguiente importante: La sección "Optimize":
Tal y como está ahora, optimizamos durante 28 días, y aplicamos los mejores parámetros (en función del Profit Factor) a los siguientes 7 días.
El resultado es el siguiente:
Tenemos nuestro periodo de 3 meses divididos en segmentos de 7 días (para los dos primeros, no hay datos, como veis). Los resultados de estos 7 días son los obtenidos aplicándoles los mejores parámetros sacados de un proceso de optimización de los 28 anteriores a ellos (en función del mejor "profit factor"), o sea, la prueba externa está hecha automáticamente, y con todos los datos desglosados por tramos semanales...
Más masticado, imposible... sólo tienes que pinchar en un tramo, y debajo te sale toda la información sobre los resultados obtenidos en esa semana: datos generales, grafico de barras, gráficos de resultados, número y detalle de todas las operaciones, desglose diario, semanal, etc...
A partir de estos datos, puedes ver cómo es de robusto tu sistema, si varían mucho los parámetros óptimos de un tramo a otro, si varían mucho los resultados obtenidos entre tramos, si hay tramos anormalmente malos, etc... etc... etc...
Una gozada.
Ah! CLS! Se me olvidaba... se puede crear un archivo de un mercado continuo, haciendo "merge" de varios contratos diferentes... aún no lo he hecho, pero la teoría es fácil.
Cuando me recupere, (a ver si este fin de semana), creo los del YM y el ES y los cuelgo.
Saludos!
Cuando me recupere, (a ver si este fin de semana), creo los del YM y el ES y los cuelgo.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Hola foro!
Que interesante conversación.. estoy deacuerdo con lo que se ha comentado de mi sistema.. gana dinero pero tiene un DD demasiado elevado.. mi cerebro estallaría si se produjera, no creo que lo soportara ni yo ni mi cuenta corriente.. asi que intenté cambiar la operativa.
Mi sistema inicialmente, generaba entradas mediante un indicador que yo mismo me inventé, daba buenas entradas pero muchas eran falsas, y me costaba mucho filtrarlas sin sobreoptimizar el sistema, por lo que decidí dejar atrás inventos, y empecé a investigar las bandas de bollinger.. por ahí hay bastantes posts muy interesantes al respecto, pero me cuesta mucho encontrar una operativa fiable con bollinger a lo largo del tiempo.. me gustaría encontrar unas bandas de bollinger autoajustables, he estado investigando la manera de que las bandas ajusten sus periodos y su coeficiente para que sean lo máximo de eficientes en todos los escenarios.. algo he conseguido, pero estoy muy lejos de encontrar una solución verdaderamente estable y fiable, por lo que estoy muy a punto de tirar la toalla con el tema de bollinger e investigar por otro lado. Ahora mismo estoy un poco decepcionado, pero seguiré intentandolo..
Las salidas, siguiendo la filosofía de dejar correr los beneficios y cortar las perdidas, aunque cada vez estoy menos seguro que sea un buen método, utilizaba stops. El stop se iba ajustando al nivel del precio mientras subía, y a más ganancia mas se ajustaba el stop. Creo que no es mal método, pero a veces se pierden algunos puntos bastante valiosos.. Por lo que también dudo un poco de esta operativa..
Como veis, no me corto a la hora de mostrar como van los sistemas, pienso que esta muy bien poner encima de la mesa el método de cada uno y debatir si es una buena operativa o es mala. Esta claro que tal y como funcionaba hasta ahora, es una mala operativa si no consigo mejorarla, sobretodo por lo que se comenta por aqui del DD.. Además, si optimizaba mis sitemas a partir del año 2000, siempre en algun que otro año de los 90 perdía dinero...
Llegados a este punto, me planteo en lugar de fijarme unicamente en indicadores, intentar determinar patrones.. creo que esto si que es muy muy complicado, sería una gran pérdida de tiempo intentar encontrar y programar patrones y que fracasara el intento..
En fin, estas son las estadisticas de mi sistema con un bollinger que se intenta adaptar segun los movimientos de precio y tendencia...
Saludos, y perdon por el tocho.. es que hacia muchos dias que no escribia! pero si que os leo a diario.
PD: Amdow, ya se que crees que es poco, a lo mejor debería subirlo.. pero le he puesto 3 puntos de deslizamiento y 1 punto de comision por operación. Funciona sobre el Ibex grande con grafica de 45 minutos.
Que interesante conversación.. estoy deacuerdo con lo que se ha comentado de mi sistema.. gana dinero pero tiene un DD demasiado elevado.. mi cerebro estallaría si se produjera, no creo que lo soportara ni yo ni mi cuenta corriente.. asi que intenté cambiar la operativa.
Mi sistema inicialmente, generaba entradas mediante un indicador que yo mismo me inventé, daba buenas entradas pero muchas eran falsas, y me costaba mucho filtrarlas sin sobreoptimizar el sistema, por lo que decidí dejar atrás inventos, y empecé a investigar las bandas de bollinger.. por ahí hay bastantes posts muy interesantes al respecto, pero me cuesta mucho encontrar una operativa fiable con bollinger a lo largo del tiempo.. me gustaría encontrar unas bandas de bollinger autoajustables, he estado investigando la manera de que las bandas ajusten sus periodos y su coeficiente para que sean lo máximo de eficientes en todos los escenarios.. algo he conseguido, pero estoy muy lejos de encontrar una solución verdaderamente estable y fiable, por lo que estoy muy a punto de tirar la toalla con el tema de bollinger e investigar por otro lado. Ahora mismo estoy un poco decepcionado, pero seguiré intentandolo..
Las salidas, siguiendo la filosofía de dejar correr los beneficios y cortar las perdidas, aunque cada vez estoy menos seguro que sea un buen método, utilizaba stops. El stop se iba ajustando al nivel del precio mientras subía, y a más ganancia mas se ajustaba el stop. Creo que no es mal método, pero a veces se pierden algunos puntos bastante valiosos.. Por lo que también dudo un poco de esta operativa..
Como veis, no me corto a la hora de mostrar como van los sistemas, pienso que esta muy bien poner encima de la mesa el método de cada uno y debatir si es una buena operativa o es mala. Esta claro que tal y como funcionaba hasta ahora, es una mala operativa si no consigo mejorarla, sobretodo por lo que se comenta por aqui del DD.. Además, si optimizaba mis sitemas a partir del año 2000, siempre en algun que otro año de los 90 perdía dinero...
Llegados a este punto, me planteo en lugar de fijarme unicamente en indicadores, intentar determinar patrones.. creo que esto si que es muy muy complicado, sería una gran pérdida de tiempo intentar encontrar y programar patrones y que fracasara el intento..
En fin, estas son las estadisticas de mi sistema con un bollinger que se intenta adaptar segun los movimientos de precio y tendencia...
Saludos, y perdon por el tocho.. es que hacia muchos dias que no escribia! pero si que os leo a diario.
PD: Amdow, ya se que crees que es poco, a lo mejor debería subirlo.. pero le he puesto 3 puntos de deslizamiento y 1 punto de comision por operación. Funciona sobre el Ibex grande con grafica de 45 minutos.
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