Me gustaría que me dieseis vuestra opinion sobre las estadisticas de este sistema.
Comentar que el sistema es optimista, es decir, solamente juega a largo, no hace operaciones a la baja, y evidentemente en periodos mas jodidos como este salgo perjudicado.
Tengo intención de hacer otro paralelo y diseñarlo para que juegue a la baja de forma que uno se compense con el otro.
Lo que mas me cuesta es filtrar estos periodos tan bajistas como los de ahora, o el 2002.. si me podeis aportar alguna idea, os lo agradecería!
El sistema esta aplicado en un periodo que va desde el 2000 hasta dia de hoy.
Creo que hace un numero razonable de operaciones, con lo que las comisiones no se comen demasiado beneficio.
Tambien creo que tiene un porcentaje de acierto un poco bajo, y tambien el ratio , pero las ganancias no estan mal del todo. Si nunca lo aplico en el trading real, deberé tener mucha disciplina...
En fin.. ahi lo dejo, a ver que opinais!
Saludos
Todos los sistemas son mejorables pero..
Hola,
si no lo quieres poner en real para que lo has hecho???
Creo que el problema fundamental es saber si aguantarías la serie máxima de pérdidas que te da 23k. Con una fiabilidad muy baja en real no sabrás si está fallando más de lo esperado o menos.
Creo que deberías mirar:
- % de aciertos
- ratio de ganancias
- stopts
- drawdown
En la práctica creo que tendrías problemas para seguir ese sistema.
Yo estoy poniendo un hilo con uno que estoy haciendo, las conclusiones son las siguientes:
- 1/3 del sistema son el o los indicadores base
- 1/3 del sistema son filtros
- 1/3 del sistema es gestión de stops y protección de beneficios.
Mira el hilo que he pegado, no he cambiado ningún indicador base desde los primeros resultados (ni los he parametrizado de nuevo) solo he mejorado los filtros y luego la gestión de stops.
S2
si no lo quieres poner en real para que lo has hecho???
Creo que el problema fundamental es saber si aguantarías la serie máxima de pérdidas que te da 23k. Con una fiabilidad muy baja en real no sabrás si está fallando más de lo esperado o menos.
Creo que deberías mirar:
- % de aciertos
- ratio de ganancias
- stopts
- drawdown
En la práctica creo que tendrías problemas para seguir ese sistema.
Yo estoy poniendo un hilo con uno que estoy haciendo, las conclusiones son las siguientes:
- 1/3 del sistema son el o los indicadores base
- 1/3 del sistema son filtros
- 1/3 del sistema es gestión de stops y protección de beneficios.
Mira el hilo que he pegado, no he cambiado ningún indicador base desde los primeros resultados (ni los he parametrizado de nuevo) solo he mejorado los filtros y luego la gestión de stops.
S2
A lo mejor lo expliqué mal.. si que lo aplicaré a una cuenta real si consigo mejorar algunos parámetros.. Y también generar un sistema paralelo bajista para compensar las perdidas de éste en periodos bajistas.
El DD es bastante grande, y se produce este año. Esto es debido a que es un sistema solamente alcista, que juega a largo y no a corto. Genera pérdidas en periodos muy bajistas. De esos 23k de DD de este año, ya solo pierde 4k porque lo ha recuperado casi todo.
saludos!
El DD es bastante grande, y se produce este año. Esto es debido a que es un sistema solamente alcista, que juega a largo y no a corto. Genera pérdidas en periodos muy bajistas. De esos 23k de DD de este año, ya solo pierde 4k porque lo ha recuperado casi todo.
saludos!
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tradervision
- Mensajes: 115
- Registrado: 08 May 2007 09:03
El sistema en cuanto a ganancias estaría bien. Pero al mirar el Acumulado en negocios negativos vemos que hay una cantidad elevada en relación a las ganancias esto hace que el sistema tenga periodos amplios de pérdidas.
Los gastos en comisiones y slippages para un sistema como este que hace más de 100 operaciones al año deben de estar por encima de los 3 puntos, para que se ajuste más a la realidad habría que poner 5 puntos. Estos gastos quitan bastante a las ganancias por el exceso de operativa.
Mejorandolo para que no tengas tantas pérdidas el sistema puede ganar en consistencia.
Saludos
Los gastos en comisiones y slippages para un sistema como este que hace más de 100 operaciones al año deben de estar por encima de los 3 puntos, para que se ajuste más a la realidad habría que poner 5 puntos. Estos gastos quitan bastante a las ganancias por el exceso de operativa.
Mejorandolo para que no tengas tantas pérdidas el sistema puede ganar en consistencia.
Saludos
Aqui es donde yo me pierdo, Amdow. Lo digo porque llamé a mi broker y me dijo que ellos me cobran 10,4 euros por contrato, nada más.
Por eso yo he puesto de comisión 1 punto, que son los 10 euros que me cobran para cada contrato. Desconozco lo que son los slipages..
Me gustaría saber si a nivel de comisiones estoy muy alejado de la realidad.
Porqué debería poner 3 o incluso 5 puntos de comision? Eso son 30 o 50 euros, y es muchísimo para un solo contrato por operación no?
Para ver el movimiento de las ganancias, adjunto la grafica para tener más información al respecto..
Estoy atento a vuestros comentarios!
Saludos!
PD: Como podria usar algun indicador o media para filtrar estos periodos tan bajistas? hasta ahora, los que he aplicado, han repercutido demasiado en el beneficio.. y no consigo encontrar la forma de hacerlo mas o menos equilibrado (mantener ganancia y evitar operaciones malas en periodos bajistas)
Por eso yo he puesto de comisión 1 punto, que son los 10 euros que me cobran para cada contrato. Desconozco lo que son los slipages..
Me gustaría saber si a nivel de comisiones estoy muy alejado de la realidad.
Porqué debería poner 3 o incluso 5 puntos de comision? Eso son 30 o 50 euros, y es muchísimo para un solo contrato por operación no?
Para ver el movimiento de las ganancias, adjunto la grafica para tener más información al respecto..
Estoy atento a vuestros comentarios!
Saludos!
PD: Como podria usar algun indicador o media para filtrar estos periodos tan bajistas? hasta ahora, los que he aplicado, han repercutido demasiado en el beneficio.. y no consigo encontrar la forma de hacerlo mas o menos equilibrado (mantener ganancia y evitar operaciones malas en periodos bajistas)
- Adjuntos
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En interdin cobran 3.75 Euros por contrato del FIbex, es un mal broker pero sirve si estás con el Visual en intradiario.
Cuando los sistemas hacen las operaciones no las hacen exactamente donde indica el sistema o por lo menos es lo que suele pasar, hay una oferta y demanda y compramos o vendemos en el lado contrario, por ejemplo el sistema lanza una orden de compra en stop en 13500 sobre el futuro del ibex, el ibex llega a 13500 pero la orden se lanza a mercado y se ejecuta en el lado derecho que está a 13505, la diferencia de 5 puntos se considera slippages, hay otros gastos que también repercuten en los slippages. El sistema contabiliza que compró a 13500.
Mirate la direfencia entre oferta y demanda y verás más o menos lo que te digo. Como hay veces que no hay volumen pueden ser más de 10 puntos la diferencia, cuantas más operaciones hace un sistema más probabilidades de que entre en momentos de poco volumen. Mucha mala suerte tiene que tener un sistema que haga 20 operaciones al año y en todas entre en zonas de poco volumen, por eso se ponen menos gastos cuando hace pocas operaciones, menos de 3 puntos de gastos en el Ibex creo que no se ajusta a la realidad.
Cuando pongas los gastos adecuados se ve mejor en la curva donde falla el sistema.
Saludos
Cuando los sistemas hacen las operaciones no las hacen exactamente donde indica el sistema o por lo menos es lo que suele pasar, hay una oferta y demanda y compramos o vendemos en el lado contrario, por ejemplo el sistema lanza una orden de compra en stop en 13500 sobre el futuro del ibex, el ibex llega a 13500 pero la orden se lanza a mercado y se ejecuta en el lado derecho que está a 13505, la diferencia de 5 puntos se considera slippages, hay otros gastos que también repercuten en los slippages. El sistema contabiliza que compró a 13500.
Mirate la direfencia entre oferta y demanda y verás más o menos lo que te digo. Como hay veces que no hay volumen pueden ser más de 10 puntos la diferencia, cuantas más operaciones hace un sistema más probabilidades de que entre en momentos de poco volumen. Mucha mala suerte tiene que tener un sistema que haga 20 operaciones al año y en todas entre en zonas de poco volumen, por eso se ponen menos gastos cuando hace pocas operaciones, menos de 3 puntos de gastos en el Ibex creo que no se ajusta a la realidad.
Cuando pongas los gastos adecuados se ve mejor en la curva donde falla el sistema.
Saludos
Socialisme mai més, que no quede impune lo que han hecho
Vaya! Pues muchas gracias Amdow, esta noche corregiré el tema de los gastos..
Habrá un recorte importante de beneficios.. le pondré 4 puntos de slipage, para intentar ser pesimista.. se supone que con 4 puntos, obtendré un rendimiento mas o menos real?
Por otro lado, qué filtros soleis utilizar para evitar unos periodos determinados? por ejemplo, lateralidades, sin que afecte al rendimiento general del sistema? Os basta con un par de medias? A mi me afecta mucho, me corta mucho beneficio si aplico un flitro con medias en periodos bajistas, porque pierdo los rebotes de estos periodos..
Habrá un recorte importante de beneficios.. le pondré 4 puntos de slipage, para intentar ser pesimista.. se supone que con 4 puntos, obtendré un rendimiento mas o menos real?
Por otro lado, qué filtros soleis utilizar para evitar unos periodos determinados? por ejemplo, lateralidades, sin que afecte al rendimiento general del sistema? Os basta con un par de medias? A mi me afecta mucho, me corta mucho beneficio si aplico un flitro con medias en periodos bajistas, porque pierdo los rebotes de estos periodos..
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erredosdedos
- Mensajes: 3513
- Registrado: 07 Jul 2007 19:19
- Ubicación: Valencia
Todo depende de qué busques, claro, no hay filtro que sirva pa todo y es imposible capturar todos los movimientos de punta a punta. Yo creo que solo hay que buscar algo que pierda menos de lo que gana y yastá. Y cuantos menos filtros tenga y en más mercaos rule como han dicho por ahí, pos mejor. Y por rular no entiendo que gana un huevo, sino que gana más que pierde. Yo lo que prefiero siempre es un alto porcentaje de aciertos y un dd pequeñín pa que no me desplumerainone escribió: Por otro lado, qué filtros soleis utilizar para evitar unos periodos determinados? por ejemplo, lateralidades, sin que afecte al rendimiento general del sistema? Os basta con un par de medias? A mi me afecta mucho, me corta mucho beneficio si aplico un flitro con medias en periodos bajistas, porque pierdo los rebotes de estos periodos..
Viva el interés compuesto!
sip. parece increible pero hasta estoy mejor del estoma_go, y todo por al energia de marras, curioso, muy muy curiosoerredosdedos escribió:Todo depende de qué busques, claro, no hay filtro que sirva pa todo y es imposible capturar todos los movimientos de punta a punta. Yo creo que solo hay que buscar algo que pierda menos de lo que gana y yastá. Y cuantos menos filtros tenga y en más mercaos rule como han dicho por ahí, pos mejor. Y por rular no entiendo que gana un huevo, sino que gana más que pierde. Yo lo que prefiero siempre es un alto porcentaje de aciertos y un dd pequeñín pa que no me desplumerainone escribió: Por otro lado, qué filtros soleis utilizar para evitar unos periodos determinados? por ejemplo, lateralidades, sin que afecte al rendimiento general del sistema? Os basta con un par de medias? A mi me afecta mucho, me corta mucho beneficio si aplico un flitro con medias en periodos bajistas, porque pierdo los rebotes de estos periodos..
claro q algun@s pensaran q es teatro...
q bien,
Para la operativa que hace tu sistema tienes que ponerle mínimo 5 puntos de gastos.
Más que filtros la idea está en enterder como funciona el mercado y obrar en consecuencia buscando lo que hemos observado y aplicandolo sobre el sistema.
Este sistema que muestro está optimizado desde 1994-2008 solo compra, tiene 4 puntos de gastos es el mismo sistema continuo que utilizo para el FIbex pero con las modificaciones correspondientes específicas para que funcione en tendencia alcista.
Como siempre optimizándolo en menos periodo da resultados mejores y minimiza las pérdidas.
A los sistemas que tengo les estoy añadiendo código que potencia las ganancias, en este caso muestro el que ya tenía antes.
Saludos
Más que filtros la idea está en enterder como funciona el mercado y obrar en consecuencia buscando lo que hemos observado y aplicandolo sobre el sistema.
Este sistema que muestro está optimizado desde 1994-2008 solo compra, tiene 4 puntos de gastos es el mismo sistema continuo que utilizo para el FIbex pero con las modificaciones correspondientes específicas para que funcione en tendencia alcista.
Como siempre optimizándolo en menos periodo da resultados mejores y minimiza las pérdidas.
A los sistemas que tengo les estoy añadiendo código que potencia las ganancias, en este caso muestro el que ya tenía antes.
Saludos
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Amdow,
ese sistema tiene buena pinta, pero que es mas importante para considerar tener suficiente informacion historica, tiempo o barras?
yo creo que barras y con 53 negocios solametne no habria riesgo de sobre optimizacion?
Tu utilizas stops o son los propios indicadores los que marcan las entradas y salidas con lo cual siempre estas en el mercado?? En un solo negocio tines 12k de perdidas que son 1.200 puntos.
Me parece muy interesante lo de compartir ideas para sistemas automaticos.
S2
ese sistema tiene buena pinta, pero que es mas importante para considerar tener suficiente informacion historica, tiempo o barras?
yo creo que barras y con 53 negocios solametne no habria riesgo de sobre optimizacion?
Tu utilizas stops o son los propios indicadores los que marcan las entradas y salidas con lo cual siempre estas en el mercado?? En un solo negocio tines 12k de perdidas que son 1.200 puntos.
Me parece muy interesante lo de compartir ideas para sistemas automaticos.
S2
Este mismo sistema en gráficos de 60 minutos da mejores resultados a costa de hacer más operaciones y por consiguiente hay que añadir más gastos, pero aún así en gráficos intradiarios mejora.
El tiempo nos da las barras, lo importante es saber encontrar que periodo va bien a nuestro sistema por el diseño que tiene, mis sistemas en gráficos de menos de 30 minutos ya no dan tan buenos resultados que si se optimiza en gráficos de 30-60 o diarios y semanales.
Número de barras analizadas 3486 días, si fuesen barras de 1 minuto equivaldría a un gráfico que no llega a 3 barras en diario. Hay que tener en cuenta que muchas barras en minutos no aportan nada al gráfico y no dan una idea clara de como se está moviendo. A éste tipo de barras se les llama ruido y hacen que los sistemas fallen mucho.
Este sistema cuando se sale cierra posición y no vuelve a entrar hasta que se forma una entrada programada en el sistema.
Los 1200 puntos corresponden a la volatilidad que hubo unos días con huecos de mas de un 7% y oscilaciones mayores durante el día de más de 1600 puntos es difícil que un sistema no tenga pérdidas en estos días, y más siendo diario.
Saludos
El tiempo nos da las barras, lo importante es saber encontrar que periodo va bien a nuestro sistema por el diseño que tiene, mis sistemas en gráficos de menos de 30 minutos ya no dan tan buenos resultados que si se optimiza en gráficos de 30-60 o diarios y semanales.
Número de barras analizadas 3486 días, si fuesen barras de 1 minuto equivaldría a un gráfico que no llega a 3 barras en diario. Hay que tener en cuenta que muchas barras en minutos no aportan nada al gráfico y no dan una idea clara de como se está moviendo. A éste tipo de barras se les llama ruido y hacen que los sistemas fallen mucho.
Este sistema cuando se sale cierra posición y no vuelve a entrar hasta que se forma una entrada programada en el sistema.
Los 1200 puntos corresponden a la volatilidad que hubo unos días con huecos de mas de un 7% y oscilaciones mayores durante el día de más de 1600 puntos es difícil que un sistema no tenga pérdidas en estos días, y más siendo diario.
Saludos
Socialisme mai més, que no quede impune lo que han hecho
yo opino igual que wave.. el sistema seguro que funciona bien, pero no me es fiable con tan pocas operaciones en tanto tiempo.. podrias poner el sistema, por ejemplo, en barras de 45 o 30 minutos a ver que tal sale?
Por cierto, alguno usa indicadores hechos por él? En mi caso, los sitemas que yo hago suelen ser indicadores propios, y solamente optimizo los stops, creo que asi evito cualquier tipo de sobreoptimización..
Saludos!
Por cierto, alguno usa indicadores hechos por él? En mi caso, los sitemas que yo hago suelen ser indicadores propios, y solamente optimizo los stops, creo que asi evito cualquier tipo de sobreoptimización..
Saludos!
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