esto deberia de haber subido en el post anterior
Si entiendo bien usas el tipico sistema de si
c>mov(c,18,s) (comprar si la cotizacion es mayor que la media)
c<mov>mov(c,18,s) and macd()>mov(macd(),9,s) de esta manera puedes defifir la salida cuando cualquiera de ellas deje de ser cierta o el macd este cruzado en la otra direccion o la media se halla cruzado.
menos restrición en la salida que en la entrada.
salida
c< mov(c,18,s) or macd()<mov(macd(),9,s);
al igual en cortos.
Es más importante saber sacarla que meterla
- TapeFighter
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Re: martingala
*** ELIMINADO ***
- Merowingio
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Me gustaria retomar est hilo, pq creo que aqui esta la clave que casi todos pasamos por alto.
Por partes me encantaria seguir contando con la aportacion de aquellos que ya han recorrdio el camino hacia el exito.
El planteamiento que creo distingue a ganadores de perdedores es :
ENTRADA : Cada vez empiezo a tener mas claro que da igual cuando y como entre pq luego el precio va a donde le sale de los......
GESTION RIESGO: Que hay que poner un stop al mismo tiempo que entras en la operacion es algo BASICO... sin eso no creo que se pueda seguir
Aqi surge la primera duda:
a) Stop ceñido para perder poco
b) Stop largo para que no salte casi nunca
PROFIT :
Creo que por aqui pasa la clave, si arriesgas 100 para obtener 200....
si tenemos en cuenta que por lo menos el 50 % de las veces vas a fallar, y le sumas las comisiones pos estas liquidado
Debe haber un profit de > 3x Riesgo asumido
Haber.....
LA PREGUNTA DEL MILLON DE $.........
Solamente con aplicar un 3x1 o mas...........
Y un Breakeven ( para proteer la operacion )....
Eso es suficiente para ganar pasta ????
Espero que conitnueis con este hilo.
Un saludo
Por partes me encantaria seguir contando con la aportacion de aquellos que ya han recorrdio el camino hacia el exito.
El planteamiento que creo distingue a ganadores de perdedores es :
ENTRADA : Cada vez empiezo a tener mas claro que da igual cuando y como entre pq luego el precio va a donde le sale de los......
GESTION RIESGO: Que hay que poner un stop al mismo tiempo que entras en la operacion es algo BASICO... sin eso no creo que se pueda seguir
Aqi surge la primera duda:
a) Stop ceñido para perder poco
b) Stop largo para que no salte casi nunca
PROFIT :
Creo que por aqui pasa la clave, si arriesgas 100 para obtener 200....
si tenemos en cuenta que por lo menos el 50 % de las veces vas a fallar, y le sumas las comisiones pos estas liquidado
Debe haber un profit de > 3x Riesgo asumido
Haber.....
LA PREGUNTA DEL MILLON DE $.........
Solamente con aplicar un 3x1 o mas...........
Y un Breakeven ( para proteer la operacion )....
Eso es suficiente para ganar pasta ????
Espero que conitnueis con este hilo.
Un saludo
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Yo llevo cantidad de pruebas de todo tipo y a la conclusión que he llegado es parecida a la tuya. El sistema de entradas es lo menos importante en un sistema especulativo completo que genere rentabilidad.
Creo que el MM es el principal factor, siempre suponiendo que el ejecutor de la operativa se mantenga fiel a las reglas marcadas, porque sino volvemos a lo de siempre, la piscología.
En algunas pruebas que he realizado he comprobado que un sistema de entradas al azar (random programado), que atiende a parámetros de volatilidad y horarios (temporalidad) y basado única y exclusivamente en gestionar los márgenes utilizados en cada momento en función de los resultados y estadísticas, consigue mejores resultados que la mayoría de sistemas automáticos publicados que he probado. (que por ser públicos supongo que no serán muy buenos, claro)
Otra de las pruebas que he hecho me ha permitido comprobar como los trailing-stop producen a largo plazo mejores resultados que las salidas sobre señales, eso sí, cuesta bastante optimizar la distancia ya que para cada subyacente es distinta.
Al final siempre pasa lo mismo. Programo el sistema y tras las primeras pruebas tengo que ir modificando las salidas para ir optimizándolo y luego los lotes utilizados en cada operación. Las entradas no afectan tanto.
Creo que el MM es el principal factor, siempre suponiendo que el ejecutor de la operativa se mantenga fiel a las reglas marcadas, porque sino volvemos a lo de siempre, la piscología.
En algunas pruebas que he realizado he comprobado que un sistema de entradas al azar (random programado), que atiende a parámetros de volatilidad y horarios (temporalidad) y basado única y exclusivamente en gestionar los márgenes utilizados en cada momento en función de los resultados y estadísticas, consigue mejores resultados que la mayoría de sistemas automáticos publicados que he probado. (que por ser públicos supongo que no serán muy buenos, claro)
Otra de las pruebas que he hecho me ha permitido comprobar como los trailing-stop producen a largo plazo mejores resultados que las salidas sobre señales, eso sí, cuesta bastante optimizar la distancia ya que para cada subyacente es distinta.
Al final siempre pasa lo mismo. Programo el sistema y tras las primeras pruebas tengo que ir modificando las salidas para ir optimizándolo y luego los lotes utilizados en cada operación. Las entradas no afectan tanto.
- TapeFighter
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[Martingala]
1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384
Cuando se rompe la racha perdedora, se recupera todo lo anterior mas el objetivo inicial.
[Gran Martingala]
1,3,7,15,31,63,127,255,511,1023,2047,4095,8191,16383,32767
Cuando se rompe la racha perdedora, se recupera todo lo anterior mas el objetivo de las n operaciones de la racha.
Salvo que uno realice scalping con objetivos de beneficio de uno o dos céntimos, a ver cómo se aguanta una mala racha con eso .
1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384
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1,3,7,15,31,63,127,255,511,1023,2047,4095,8191,16383,32767
Cuando se rompe la racha perdedora, se recupera todo lo anterior mas el objetivo de las n operaciones de la racha.
Salvo que uno realice scalping con objetivos de beneficio de uno o dos céntimos, a ver cómo se aguanta una mala racha con eso .
En este asunto es donde estoy elcubrando yo ahora.Merowingio escribió:Me gustaria retomar est hilo, pq creo que aqui esta la clave que casi todos pasamos por alto.
Por partes me encantaria seguir contando con la aportacion de aquellos que ya han recorrdio el camino hacia el exito.
El planteamiento que creo distingue a ganadores de perdedores es :
ENTRADA : Cada vez empiezo a tener mas claro que da igual cuando y como entre pq luego el precio va a donde le sale de los......
GESTION RIESGO: Que hay que poner un stop al mismo tiempo que entras en la operacion es algo BASICO... sin eso no creo que se pueda seguir
Aqi surge la primera duda:
a) Stop ceñido para perder poco
b) Stop largo para que no salte casi nunca
PROFIT :
Creo que por aqui pasa la clave, si arriesgas 100 para obtener 200....
si tenemos en cuenta que por lo menos el 50 % de las veces vas a fallar, y le sumas las comisiones pos estas liquidado
Debe haber un profit de > 3x Riesgo asumido
Haber.....
LA PREGUNTA DEL MILLON DE $.........
Solamente con aplicar un 3x1 o mas...........
Y un Breakeven ( para proteer la operacion )....
Eso es suficiente para ganar pasta ????
Espero que conitnueis con este hilo.
Un saludo
Igual es burrada pero se me ocurre que, mirando la tendencia (por favorecer algo las probabilidades de exito de la entrada) y entrando a su favor y luego poner el stop de beneficios ceñido y el stop de perdidas muy holgado, se me ocurre digo, que las probabilidades de que el precio toque el take profit debe ser mayor de que toque el stop loss. Lo que pasa es hay que saber que probabilidades son esas, ya que cada vez que se toque el stop loss, las pérdidas son muy cuantiosas con relacion a las ganancias. Es decir, se trata de saber si %Ganancia*Ganancia media- %Perdidas*Pedida media>0
¿Alguien ha hecho pruebas con esto? ¿Que marcos temporales serían los mas optimos?
Saludos
-
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Perdona que no te siga
No sé si es mejor meterla o sacarla, pero por qué no pones un profit factor y salimos de dudas de si tu sistema es bueno o malo...es que me has dejado con la intriga. Mucha suerte pero es que así a bote pronto desconfio de las ideas geniales y más a estas horas. De todas maneras suerte y si puedes explicarlo para tontos mejor que mejor
No sé. Habría que hacer pruebas y tener en cuenta tambien la volatilidad, pero por decir algo. Poner 20 de beneficio y 100 de stop loss. Tendrías que acertar un 90% de las veces para tener una esperanza de 8. El quid aquí es saber si podemos alcanzar este 90% del ejemplo, u otra combinación de parametros que nos dé una esperanza positiva. Tal vez usar tambien el Breakeven ese para reducir al maximo el producto de % de opes con perdidas*perdida media.
Pero no creo sea ninguna idea genial, solo pregunto si alguien ha experimentado con esto.
Saludos.
Pero no creo sea ninguna idea genial, solo pregunto si alguien ha experimentado con esto.
Saludos.
Re: Perdona que no te siga
Es simplemente jugar con la siguiente expresión:Pedro28946 escribió: si puedes explicarlo para tontos mejor que mejor
% de aciertos*Ganacia media -% desaciertos*Perdida media==>
% de aciertos*Ganancia media- (1- % aciertos)*Perdida media.
La ganancia media la da el Take Profit o stop de toma de beneficios
La perdida media la da el stop loss
Lo que habría que verificar si, teniendo en cuenta la volatilidad existe un par de valores, stop de beneficios/ stop de perdidas tal que nos de un %de aciertos los suficientemente elevado para que la esperanza matematica de ganar sea positiva.
El tamaño de la posición no vendría ya definido por un % de la equidad, sino por el producto % desacieros* perdida media y tambien, en todo caso por el DD de la cuenta. Habría que verlo, pero seguramente el tamaño de la posición sería mas grande que el que nos dá calculandolo como un % de la equidad.
Saludos
- Merowingio
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Re: Es más importante saber sacarla que meterla
Normal que ondina y dvin@ acabassen desesperadas de la vida, lo mismo que pregonar en el desierto.
No se puede hacer entender nada al que no escucha ( hablo de mi ) ( de mi en el pasado claro )
Da igual donde entras, da igual donde sales, da igual el tamaño de la posicion.............
LO IMPORTANTE ES :
Saber donde y pq entras
Saber donde y pq sales
Saber cuanto arriesgas......
Y da igual si esa operaciones positiva o negativa, es solo una mas.
Claro......................tienes que tener una esperanza matematica positiva pq si no ...... GAME OVER
No se puede hacer entender nada al que no escucha ( hablo de mi ) ( de mi en el pasado claro )
Da igual donde entras, da igual donde sales, da igual el tamaño de la posicion.............
LO IMPORTANTE ES :
Saber donde y pq entras
Saber donde y pq sales
Saber cuanto arriesgas......
Y da igual si esa operaciones positiva o negativa, es solo una mas.
Claro......................tienes que tener una esperanza matematica positiva pq si no ...... GAME OVER
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
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