Sistema IBEX diario (amibroker)

[cls]

Hola,
navegando por ahí me he encontrado con este sistema para Amibroker. En teoría está pensado para el IBEX en diario. Con unos ratios en 1992-2007 de:
Fiabilidad: 81%
Profit Factor: 4,5
Sharpe: 2
DD: 40%
Nºtrades: 54
NetProfit: 150.000,00

No tengo el ami y me costaría unas cuantas horas o días entre que instalo y demás. Si alguien que maneje esta plataforma es tan amable de cargar el sistema en el ibex y decir si las estadísticas coinciden, se lo agradezco.

El código es el siguiente:

Código: Seleccionar todo

PositionSize = MarginDeposit = 1;
stop = Param("Stop Loss", 400, 10, 500, 10);
rango = HHV(H,20) - LLV(L,20);
cond1 = MA(C,25) > Ref( MA( C, 25 ), -2 ) AND RSI(5) <20> Ref( MA( C, 25 ), -2 ) AND L <Ref> 50;
cond3 = MA(C,25) <Ref> Ref( H,-1);
BuyPrice = Max( Ref( H,-1 ), Open);
Sell = 0;

Short = Ref( cond3,-1) AND L < Ref( L, -1 );
ShortPrice = Min( Ref( L,-1 ), Open);
Cover = 0;

ApplyStop( stopTypeProfit, stopModePoint, 0.8 * rango, True );
ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePoint, stop, True );
Equity(1);

Los settings traducidos son:
- BUY: cuando la media(25) sube y el RSI(5) está por debajo de 20. O bien, cuando la media(25) sube pero con un nuevo mínimo de 4 sesiones y el RSI(5) por encima de 50.
- SELL: cuando la media(25) cae y cruce bajista del RSI(5) con nivel 70.
- ProfitTarget: en el 80% del rango de los últimos 20 días
- StopLoss: 400 puntos
Cuando se dan los settings la entrada larga se produce al superar el máximo de ayer, y la entrada corta al superar el mínimo de ayer.

Saludos

[Merowingio]

Menudos resultados, joder cls .

Donde encuentras estas cosas ??

[cls]

Puse lo de que lo encontré navegando porque no quería comprometer a x-trader.

En realidad lo encontré navegando por las páginas de un libro : Trading con sistemas automáticos. De Oscar G. Cagigas. Acabo de ver en la primera página del libro que el copyright autoriza a publicar un máximo de 500 palabras del libro siempre que se cite la fuente, así que ya está jeje. No se incurre en ningún delito de copyright.
(Sé que el autor visita el foro porque se puso en contacto con un forero hace unos meses por publicar un link para descargar otro de sus libros).


El libro tiene unos 20 sistemas de trading. Todos con unos ratios alucinantes y parecidos a este del ibex.

Sin embargo no se incluye el código de ninguno de los sistemas salvo el del ibex. He programado algunos de los sistemas en el ninja y no salen ni parecidos en los ratios (puede, posiblemente, que los haya programado mal).
Y por eso mi petición de que alguien que maneje el amibroker y tenga tiempo pueda probar el código para el ibex. A ver si es verdad que salen esos ratios.

Saludos

[oxcarin]

Cls, el código está mal. Da errores en cond1 y cond3, me gustaría ayudarte pero yo de programación poco..poco.
saludos

[watermelon]

Pues yo creo que con estas estadísticas,no debe ser un sistema demasiado bueno.
Aunque pueda aparentar que si es bueno,estas estadísticas engañan debido a lo holgado que es el stop (400 pts),por eso tiene una fiabilidad tan alta,pero 54 negocios no es una muestra lo suficientemente grande como para varolarlo,y si solo han cogido 54 negocios como testeo,por algo debe ser!!

Yo dispongo de un sistema similar,con un stop holgado,más de 200 negocios y 100% de fiabilidad.
El problema es cuando un trade sale mal y te hacen saltar el stop,en mi caso seria un buen desastre aunque las probabilidades son bajas,pero se puede dar el caso.
En este sistema serian -4000 pavos,y si vienen dos serían -8000 pavos,es demasiado.

[cls]

Cls, el código está mal. Da errores en cond1 y cond3, me gustaría ayudarte pero yo de programación poco..poco.
saludos

sí, se ha transcrito mal al pegarlo. Creo que es por el símbolo "menor que" que en html es abrir etiqueta y el programa se hace un lío.

Lo que he hecho es sustituir el símbolo "menor que" por las letras LT.
Lo que habría que hacer una vez pasado al amibroker es sustituir los LT por el símbolo matemático "menor que".

(... lo que había antes de cond1 estaba bien)

cond1 = MA(C,25) > Ref( MA( C, 25 ), -2 ) AND RSI(5) LT 20;

cond2 = MA(C,25) > Ref( MA( C, 25 ), -2 ) AND L LT Ref( LLV( L,4 ), -1 ) AND RSI(5) > 50;

cond3 = MA(C,25) LT Ref(MA(C,25),-2) AND Cross(70,RSI(5));

cond = cond1 OR cond2;

Buy = Ref( cond,-1) AND H > Ref(H,-1);

BuyPrice ... (lo que seguía después estaba bien)

Si lo puedes pasar oxcarin, te lo agradezco.
Saludos

[erredosdedos]

Pues yo creo que con estas estadísticas,no debe ser un sistema demasiado bueno.
Aunque pueda aparentar que si es bueno,estas estadísticas engañan debido a lo holgado que es el stop (400 pts),por eso tiene una fiabilidad tan alta,pero 54 negocios no es una muestra lo suficientemente grande como para varolarlo,y si solo han cogido 54 negocios como testeo,por algo debe ser!!

Yo dispongo de un sistema similar,con un stop holgado,más de 200 negocios y 100% de fiabilidad.
El problema es cuando un trade sale mal y te hacen saltar el stop,en mi caso seria un buen desastre aunque las probabilidades son bajas,pero se puede dar el caso.
En este sistema serian -4000 pavos,y si vienen dos serían -8000 pavos,es demasiado.

Para operar con el gráfico diario a mí no me parece un stop amplio: no llega a 2 atr (14) y 1.5 a mí me parecería lo mínimo. La solución al problema que planteas me parece obvia: no estrechar el stop, sino bajar la palanca

[cls]

Pues yo creo que con estas estadísticas,no debe ser un sistema demasiado bueno.
Aunque pueda aparentar que si es bueno,estas estadísticas engañan debido a lo holgado que es el stop (400 pts),por eso tiene una fiabilidad tan alta,pero 54 negocios no es una muestra lo suficientemente grande como para varolarlo,y si solo han cogido 54 negocios como testeo,por algo debe ser!!

Yo dispongo de un sistema similar,con un stop holgado,más de 200 negocios y 100% de fiabilidad.
El problema es cuando un trade sale mal y te hacen saltar el stop,en mi caso seria un buen desastre aunque las probabilidades son bajas,pero se puede dar el caso.
En este sistema serian -4000 pavos,y si vienen dos serían -8000 pavos,es demasiado.

Coincido totalmente. La mayor parte de los sistemas del libro "pecan" de generosos drawdowns. Raro es ver uno por debajo del 40% y con un número de trades anuales por activo realmente ridículos (en los que se aplican a una cartera del nasdaq a veces no llegan ni a un trade anual por activo).

Lo que más desconfianza me produce es que si se muestran las estadísticas del amibroker para todos los sistemas que se explican en el libro, por qué no se incluye el código ?. . Por lo menos de un par de ellos, para corroborar resultados.
(no quiero pensar mal, no vaya a acertar. ).

S2

[oxcarin]

bueno aquí están desde el 94, con 1 contrato. A mi me parece muy pocas operaciones para fiarse además tiene un drawdown por operación nefasto. En fín no sé si me habré equivocado en algo.
S2.

[oxcarin]

aquí va el report 1..

[oxcarin]

Y el report 2.

[cls]

Muchas gracias oxcarin

el número de opes es parecido, en el libro salen 54. Y el neto final también, 176.000 frente a 150.000. La diferencia es que el capital inicial del libro es de 10.000 frente a tus 100.000.
Les sale un retorno anual del 21% frente a tu 4,46%. Casi nada.
No es normal unas diferencias tan grandes.

En fin, libro que se queda en el banquillo de los acusados (por los 52 pavos que me ha costado)

Saludos

[Bicho]

a vosotros os ha funcionado el codigo que viene en el libro? porque a mi al pasarlo al amibroker me daba error y no habia forma!!

Con respecto al libro es verdad, que ya que pones el sistema con las estadisticas podia haber metido el codigo. Sino es un acto de fe creerselas!!

[cls]

oxcarin lo ha pasado. Prueba a un copy+paste de las líneas que hay aquí en el hilo.

(salvo las del primer post que hay algunas líneas mal. Más abajo se explica)

S2