Cruce de Medias: basado en Scot Lowry

[fabgonber]

Estimados,

Revisando el PDF adjunto, lo encontré interesante y profitable. Luego de eso viene la parte de configurar todo para que sea comodo operar con el. Veamos el grafico



Herramientas
Linea Roja: EMA40
Linea Azul: EMA14
Linea Violeta: EMA4
Indicador de Abajo: mi aporte, busca oportunidades hasta en 7 pares.

reglas
El intervalo entre la EMA40 y la EMA14 es la zona de peligro, cuando el precio está ahí no operamos.

Señal de venta, ema40-rojo sobre ema14-azul y la ema4-violeta sale hacia abajo de la zona de peligro.
Señal de compra, ema14-azul sobre ema40-rojo y la ema4-violeta sale hacia arriba de la zona de peligro.

Cierre: reentrada a la zona de peligro.

Stop Loss (en revisión) opcion 1: swing high/low opcion 2: precio al otro lado de la zona de peligro.

leer el indicador de abajo
Azul: Ema4 sobre la zona de peligro en la ultima vela cerrada.
Rojo: Ema4 bajo zona de peligro en la ultima vela cerrada.
Amarillo: Ema4 en zona de peligro en la ultima vela cerrada. Si tiene * significa que en la vela que se esta formando estaría dando señal de entrada. Mirar en estos pares/timeframes para entrar

ejemplos
La primera flecha marcada en el grafico es un ejemplo de entrada exitosa con salida en el ticket. La segunda flecha muestra una entrada perdedora con salida en la cruz.

sobre el rectangulo amarillo gigante del grafico
Esta seria una entrada adelantada, al parecer las emas 14 y 40 van a cruzarse asi que entre al mercado vendido (con mayor riesgo), y apenas pude puse breackeven stop.

contenido del archivo
En los templates hay dos, el que uso yo (termina en mio) y el del metodo.

Agradecimientos
Futurex: cuando el posteo el cruce de medias me puse a buscar y encontre el pdf
IceMan: dato de emas 4,14,40. El pdf original habla de 4,18,40. Ice, espero te sirva el indicador para buscar oportunidades.

[X-Trader]

Sobre el tema de Scott Lowry, mira la versión del asunto que hizo Skydive hace ya unos años del sistema, seguro que te interesa:

viewtopic.php?t=10180

Saludos,
X-Trader

[Spirit]

Llevo dos días metido con el mismo tema, que casualidad!

Nos podíamos poner de acuerdo cuando estudiemos un sistema y así compartir recursos, sobretodo de testeo que es lo que más tiempo lleva.

Yo he empezado por estudiar los cruces de medias desde lo más básico. Probando con dos medias simples al cierre y sistemas contínuos de señales al cruce. El par elejido ha sido el EUR/JPY y en todos los timeframes que deja Metatrader, periodo desde el 1/1/1999 hasta hoy (casi 10 años).

Tengo un pequeño problema que es el conseguir escribir datos en un archivo cuando hago un tester (prueba de estrategia). Si no se puede resolver con MQL4 tendré que programarlo con otro lenguaje, pero es más que necesario para lo que quiero hacer ya que pretendo implementar un estudio estadístico de desviaciones, fallos, cruces en falso sobre una o las dos medias, etc.

Me ha sorprendido la cantidad de cruces (parejas de periodos) que producen resultados satisfactorios. El problema principal son los DD que en las pruebas realizadas están entre el -25% y el -42%. El número de operaciones ganadas suele ser de un 33% aunque hay casos que ha llegado hasta el 50%. Los profit factor rondan entre 1 y 1,89 y es más fácil encontrar buenos resultados en timeframes altos o bien en pequeños con medias basadas en periodos grandes.

He probado también las diferencias entre trabajar en un timeframe pequeño con un par de medias y en otro superior con medias proporcionales a las del primer caso. El resultado es que se mejora un poco haciendo lo mismo con timeframes pequeños. Por ejemplo:

M5+MA(240)+MA(600)
es equivalente a
H1+MA(20)+MA(50)

En teoría es lo mismo, pero en la práctica es más sensible M5, sobre todo si se aplican pequeños filtros como por ejemplo que el Low de una barra se encuentre por encima del cruce de las medias. Para aplicar filtros de este tipo es mejor trabajar con timeframes pequeños y las medias con periodos múltiplos de las utilizadas en timeframes grandes.

Algunos dicen que estos son los mejores sistemas. Los tester que he realizado me dicen que son tan buenos/malos como el resto que he probado, con la diferencia de que mucho más sencillos tanto de programar, como de estudiar, como de aplicar discrecionalmente.

[fabgonber]

Sobre el tema de Scott Lowry, mira la versión del asunto que hizo Skydive hace ya unos años del sistema, seguro que te interesa:
viewtopic.php?f=22&t=10180

Muchas gracias , necesito aprender a buscar en el historico del sitio.

[Spirit]

fabgonber,
Ya he estudiado por encima tu indicador FGB-ScotLowry.

Me pregunto si no sería más práctico crear un expert para hacer pruebas de estrategia. El indicador está muy bien cuando sabes que medias utilizar pero no para hacer pruebas.

Si me permites te haré una sugerencia de programación, creo que es más cómodo meter el pintado de datos de cada moneda en una función con parámetros que no repetir todas las lineas tantas veces. Cuando lo he abierto me he asustado del tochazo con 2267 líneas de código. Luego ya he visto que no era para tanto pero de primeras dan ganas de no seguir mirando.

Buen trabajo y práctico.

[fabgonber]

Nos podíamos poner de acuerdo cuando estudiemos un sistema y así compartir recursos, sobretodo de testeo que es lo que más tiempo lleva.

Me aburri de intentar testear, nunca fui capaz de hacer un EA que siguiera realmente un metodo (y eso que programo desde los 5 años de edad) Sobre lo de trabajar mas sincronizadamente... ¡buena idea!

Yo he empezado por estudiar los cruces de medias desde lo más básico. Probando con dos medias simples al cierre y sistemas contínuos de señales al cruce.

Intente cruces simples de medias alguna vez (cuando parti en esto de los mercados) y termine perdiendo dinero por inexperiencia, pero aprendi que los cruces de medias tienen demasiado lag. A mi me gustó mucho el enfoque de uso de las medias que dan en forexfactory con la estrategia CornFlower : http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=26205

Tengo un pequeño problema que es el conseguir escribir datos en un archivo ... sobre una o las dos medias, etc.

¿sera esto? Working with files from other directories is prohibited. ver: http://docs.mql4.com/files dice que se puede escribir solo en 3 directorios especificos.

He probado también las diferencias entre trabajar en un timeframe pequeño con un par de medias y en otro superior con medias proporcionales [...]
En teoría es lo mismo, pero en la práctica es más sensible M5, sobre todo si se aplican pequeños filtros [...] con periodos múltiplos de las utilizadas en timeframes grandes.

En http://www.forex-tsd.com/indicators-met ... ators.html encontre un monton de indicadores para MTF y me parece mas comodo trabajar con ellos en TF menores, por ejemplo, asi se ven las bb de un timeframe superior en un timeframe inferior http://www.forex-tsd.com/indicators-met ... #post38073 (no consideres el post, solo el grafico)

Algunos dicen que estos son los mejores sistemas. Los tester que he realizado me dicen que son tan buenos/malos como el resto que he probado,

Estimado Spirit,

Yo llegue a la conclusión de que cualquier sistema relativamente coherente es bueno, por lo que estoy tratando de detener mi búsqueda del sistema perfecto. Estoy centrando mis esfuerzos en:

• 1. practicar operaciones
  2. minimizar dragdown, para lo cual estoy probando breakeven stop loss mas un poco de utilidad (probando, aun no lo tomo como definitivo, tengo que leer mas al respecto) y si el breackeven me saca anticipadamente y considero que aun tengo señal, busco una reentrada.
  3. Filtrar los malos periodos, siempre concluyo: el sistemas es buenos, excepto cuando... xyz. Donde miro el XYZ, he probado con ADX, Damiani Volatmeter y nada me convence hasta ahora.

[fabgonber]

creo que es más cómodo meter el pintado de datos de cada moneda en una función con parámetros que no repetir todas las lineas tantas veces.

Spirit, lo primero que intente fue:

Código: Seleccionar todo

for moneda=1...N
      for timeframe=1..M {
          //codigo de pintado
}

Pero el MQL se mareo con el vector de strings (el nombre del par es un string y yo habia hecho un vector con ello), así me me vi obligado a hacer un feo copiar y pegar. Ahora... con hacer funciones no probé.

[Spirit]

Código modificado en funciones. Permite editarlo mejor y es más claro. te vendrá bien fabgonber.

No se porque no muestra la moneda 7, en el indicador de fabgonber tampoco lo hace.

[Spirit]

Otra pregunta fabgonber. ¿Porque unas medias tienen desplazamiento y otras no?

[fabgonber]

Otra pregunta fabgonber. ¿Porque unas medias tienen desplazamiento y otras no?

puedes explicar tu pregunta?

[Spirit]

iMA(strMoneda,PERIOD_M1,mediaCorta,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
iMA(strMoneda,PERIOD_M1,mediaCorta,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);

[Spirit]

Estimado Spirit,

Yo llegue a la conclusión de que cualquier sistema relativamente coherente es bueno, por lo que estoy tratando de detener mi búsqueda del sistema perfecto. Estoy centrando mis esfuerzos en:

• 1. practicar operaciones
  2. minimizar dragdown, para lo cual estoy probando breakeven stop loss mas un poco de utilidad (probando, aun no lo tomo como definitivo, tengo que leer mas al respecto) y si el breackeven me saca anticipadamente y considero que aun tengo señal, busco una reentrada.
  3. Filtrar los malos periodos, siempre concluyo: el sistemas es buenos, excepto cuando... xyz. Donde miro el XYZ, he probado con ADX, Damiani Volatmeter y nada me convence hasta ahora.

Pienso igual que tú. Yo todavía estoy en fase de estudio pero las conclusiones son las mismas.

En http://www.forex-tsd.com/indicators-met ... ators.html encontre un monton de indicadores para MTF y me parece mas comodo trabajar con ellos en TF menores, por ejemplo, asi se ven las bb de un timeframe superior en un timeframe inferior http://www.forex-tsd.com/indicators-met ... #post38073 (no consideres el post, solo el grafico)

Gracias por la info.

Tengo un pequeño problema que es el conseguir escribir datos en un archivo ... sobre una o las dos medias, etc.

¿sera esto? Working with files from other directories is prohibited. ver: http://docs.mql4.com/files dice que se puede escribir solo en 3 directorios especificos.

No, no es eso. Si lanzo el expert si que me crea el archivo pero sis hago una prueba de estrategia sobre el histórico, no me lo crea.

Intente cruces simples de medias alguna vez (cuando parti en esto de los mercados) y termine perdiendo dinero por inexperiencia, pero aprendi que los cruces de medias tienen demasiado lag. A mi me gustó mucho el enfoque de uso de las medias que dan en forexfactory con la estrategia CornFlower : http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=26205

Todo eso ya lo tengo claro. Pero quiero estudiar las medias. Creo que pueden ser un complemento muy bueno a cualquier estrategia incluso formar parte del size position y MM. Respecto al que sean MA y no EMA u otras es porque he empezado el estudio de 0. La idea es abarcar todas las posibilidades.

El mayor problema que tengo es el tiempo que llevan los testeos con Metatrader. Me estoy planteando realizar una rutina en C++, Visual Basic, Java, o lo que sea y tirar de históricos. Una vez programado podría lanzar un montón de tester al mismo tiempo en una máquina de las que tengo paradas y que se tire calculando los días que haga falta y creando informes. A su vez podría recojer los resultados y tratarlos estadísticamente.

Con las pruebas de estrategia que permite el MT4 me puedo morir y encima no consigo escribir en un archivo.

IImagina que quiero probar todas las combinaciones posibles para un par con medias comprendidas entre 2 rangos y por un periodo de 20 años. Eso a mano es imposible. Programarlo no es muy difícil y por máquinas no tengo problema, si hace falta pongo 4 ó 5 a calcular durante 1 mes.

La idea es obtener muchos datos para evaluar. El objetivo principal de todo ello es minimizar riesgos y disminuir en lo posible los DD. Ganar más o menos pipos no me importa tanto, lo que reálmente me preocupan son los DD grandes.

Y no tiene que ser con medias. De hecho ya llevo unos cuantos sistemas probados pero ninguno estudiado con la profundidad que quiero.

[futurex]

fabgonber..... yo estoy decepcionado con las medias.... hice un testeo con señales de entrada y salida de 2 medias moviles... concretamente de Mov avg Exp 14 y Mov Avg 6 ... y una de tendencia de 46 ..... hice un estudio... hice un testeo... y me encontre con lo de siempre... a la larga da mas señales falsas que buenas... las buenas son muy buenas... pero ni usando stochatics ni usando MACD ni usando ADX se me filtraban la entradas malas .... por lo tanto e llegado a la conclusion de que son muy traicioneras y tardan en dar la señal... entonces te aconsejo que solo uses medias moviles como apoyo a un metodo y no como metodo en si...

Un Saludo hermano

[futurex]

si quieres saber el resultado del testeo ...

Operaciones malas : 17 = -1200 pipos
Operaciones Buenas 8 = +1000 pipos

RESULTADO -200 pipos

Grafica utilizada : 1h

Tiempo del testeo : 30 dias

[Spirit]

futurex, ese es el problema de todos los sistemas.

Dices haber probado un cruce en concreto (EMA14 con EMA6), eso son migajas. Hay que probar muchos cruces para llegar a conclusiones coherentes, pero no solo con las medias sino con cualquier otro sistema.

Que un sistema te de pocas entradas buenas no tiene por que ser malo. Lo que realmente es malo son los DD con un % alto sobre la cuenta. Yo he fundido la minicuenta de prueba en Oanda con ratios de más del 90% de aciertos. En cambio en algunas cuentas demo con MT he conseguido altas rentabilidades con un 30% de aciertos tan sólo.

Y filtrar, ¿Qué has filtrado? ¿Las entradas? ERROR. Lo que realmente hay que filtrar son las salidas. Detectar si la entrada es en falso lo antes posible e intentar no perder recorridos de ganancias que con las medias se pierden mucho. Creo que las entradas se deben filtrar cuando ya tienes bien depurado el sistema de salida.