agmageton escribió: Has probado estructurar las velas por rachas=momento+volatilidad? osea a partir de dos velas seguidas se crea una racha.......duración media de las rachas?, contando como velas neutrales, las que no llegan al minimo/maximo de la barra anterior.......al final del camino si se igualan como el lanzamiento de una moneda al alire...pero veo que hemos hablado tintas de la gestión de rachas y tus estudios pasan por alto esa ventaja en la gestión de las entradas creo yo.......
Has lo siguiente, mide las rachas de las velas con el factor añadido nuetral de la barra no toque el minimo de la barra anterior, luego con las rachas , establece si fue en un eestado bajista o alcista de tendencia, luego el tipo de volatilidad atr que habia en ese momento en el mercado, y a partir de ahi empieza a sacar conclusiones sobre el estimulo de las rachas.......bajo mi modesto punto de vista.......saludos
( Para C.D : Te subrayo la conclusion a la que me referi en e-mail y sobre la cual me gustaria que me dieras tu opinion, un abrazo tio )JMMJ escribió:
Alguien me dira " Macho puede ser que la probabilidad de que tras una vela blanca venga otra blanca sea algo aleatorio, pero hay determinadas velas blancas que si van acompañadas de una confirmacion de un determinado patron o indicador aumente la probabilidad de que la siguiente sea de un determinado color, y que si ademas tenemos encuenta el volumen o no se que otra cosa mas pues las probabilidades aumentan de que la siguiente vela sea de un color determinado aumentan " Muy bien amigo, a medida que aumentas el numero de condiciones estas limitando el espacio muestral .... si un determinado jugador tira al aire una moneda 100 veces la probabilidad puede jugar a su favor un 70 % , si la tira 1000 veces su probabilidad, si es afortunado, puede estas a su favor un 60% ,si la tira 10.000 veces y la suerte sigue estan a su favor la probabilidad estara un 55% a su favor pero si la sigue tirando infinitas veces al final la probilidad dejara de estar a su favor y se centrara en el 50% ..... Si de las 100.000 velas blancas que puedas encontrar en un determindado mercado te quedas solo con las 200 que te confirman tus 3 indicadores estas limitando el espacio muestral, es posible que tu probabilidad de acierto hasta ahora se situe en un 70% a favor, pero lo inteligente ahora si vas a seguir utilizando tu sistema infinitas veces mas veces mas seria invertir las entradas de tu sistema, a la larga la probabilidad se centrara en el 50%. Y con todo su derecho me dira, pero tio ¿ estas loco ? como voy a entrar al contrario de lo que me esta diciendo mi sistema con lo bien que esta funcionando !!!!
No entiendo muy bien cual es tu idea, yo parto del principio de que me da lo mismo que detras haya una vela blanca o negra ( el movimiento anterior del precio, su tendencia, me es indiferente ) tambien da igual que la vela se haya formado en 1 minuto, una hora o 1 dia .... Dos velas blancas consecutivas pueden comprimirse en una vela blanca en un frame mayor, o incluso podria darse una vela blanca formada por dos velas negras en un frame menor ( si estas velas se desarrollaron tras un gap alcista ). Yo creo, como he dejado ahi arriba escrito, que si limitamos los hechos de nuestro espacio muestral solo a aquellos que cumplen todas las condiciones de nuestro sistema ( que detras de una vela blanca venga otra vela blanca y que ademas el ATR se situe en un determinado nivel y estemos en tendencia alcista colocandonos por encima de una media de 90 y ademas exista una divergencia entre el precio y el macd y caulquier otra cosa mas que aumente nuestra probabilidad de acierto sin darnos cuenta que estamos disminuyendo drasticamente nuestro espacio muestral ) estamos haciendo de el un sistema poco robusto, las pequeñas variaciones que puedan darse en el futuro en cada una de nuestras condiciones hara que los resultados venideros no se parezcan en nada a los del pasado.
De todas formas ¿ que es lo que quieres que mida exactamente ? es que no me quedo claro y no me importaria estudiar cualquier posibilidad que tu creas que me pueda dar una ventaja a la hora de entrar en el mercado, aunq tb tengo que decirte que soy bastante esceptico al respecto, pero no me importa probar lo que sea. Veo que introduces la volatilidad como elemento a tener encuenta.
La volatilidad tambien la he estudiado, y no sirve como elemento de prediccion de hacia donde se va a desarrollar el siguiente movimiento, las conclusiones son las mismas, la probabilidad tiende al 50% lo unico que varia es el rango del movimiento que en periodos de alta volatilidad es mayor ese rango .... Es cierto que coinciden los periodos bajistas con aumento de la volatilidad ( pero como para mi los periodos no influyen en el siguiente movimiento no puedo sacar de ello una ventaja ) y saber que en periodos bajistas aumenta la volatilidad tampoco, porque el aumento de la volatilidad es el efecto pero no la causa, sin saber la causa no puedo anticiparme .... Pero ello ocurre con todos los indicadores, son el efecto de lo realizado por el precio, pero no su causa, y sin saber la causa no podre predecir nada, ni sacar una ventaja de ello.
Quizas a muchos les parezca una tonteria, a otros quizas les de que pensar, algunos quizas lleguen a la misma conclusion que yo, que la entrada poco importa ( y por tanto tampoco lo indicadores, tendencias ni demas cosas ) y que lo importante es la gestion de la posicion y de la salida y otros quizas lleguen a la verdad del asunto, que el gran juego de la bolsa tiene esperanza cero ( negativa si descontamos comisiones ) aqui ganar es cuestion de suerte y que solo tienen el sesgo a su favor aquellos con la fuerza suficiente como para manipular las probabilidades y ponerlas de su lado, pero ese sesgo desaparecera el dia que los mercados se democraticen y dejen de ser ineficientes. ¿ Quienes mas ganan ? Los que venden cursos, libros, seminarios, los cobran cuotas por asesoramiento, o comisiones por actuar de intermediarios , toda esa gente creo que han llegado a la verdad del asunto, el juego de la bolsa es un juego con esperanza cero ( negativa tras las comisiones )
Ya lo he escrito varias veces pero no me cansare de escribirlo, no hay sistemas ganadores ni perdedores, ganar en la bolsa es cuestion de suerte, lo que hoy funciona mañana puede dejar de hacerlo y viceversa, la cuestion es haber utilizado el sistema adecuado en el momento y en lugar adecuado. Ojala me equivoque en mis conclusiones y pueda hacer del trading una profesion duradera
Vosotros direis que opinais. ( podria utlizarse vuestras opiniones a modo de encuesta para saber quienes ganan y quienes pierden en la bolsa, no se,intuyo que los que ganan estaran en desacuerdo y los que pierden de acuerdo jejejeje )
Un saludo.
