Curtosis y los "trend following"

[JMMJ]

Buenas Nostraladamus, lo que me llama profundamente la atencion es como has conseguido crear dos sistemas tan malos posicionandose cada uno en el lado contrario al otro.

A ver, el problema que yo veo es que no has creado un sistema sino dos formas de posicionarte, una tendecial y otra antitendencial. Con Polxx estuve debatiendo como un sistema tendencial no se convertia en un sistema antitendencial ( o viceversa ) simplemente invirtiendo las ordenes de entrada y saldia. Los datos que mostraba Polxx partian de un sistema antitendencial e invertia las ordenes de entrada y salida para crear un " sistema " tendencial y ahi estaba el error y de ello se derivaba el error sesgo a favor de los sistemas antitendenciales

Lo que dice Polxx tiene razon , ¿ por que no optimizas el ratio beneficio medio anual / DD ? a mi es el ratio que mas me gusta, maximizas el ratio rentabilidad/ riesgo.

A mi me da la sensacion que el debate como tal y como va no tiene mucho mas recorrido, seria necesario investigar nuevos caminos y posibilidades, me parecio interesante lo que aporto Nick sobre los graficos renko y ver si en ellos podemos sacar alguna ventaja de los sistemas tendenciales, el problema es que no sabemos como programar en graficos renko.

Nostrasladamus ¿ tu nos podrias ayudar con eso ?

Un saludo caballero.

[nickgekko]

Un sistema tendencial nunca debería cerrar por TP, precisamente porque unas pocas operaciones van a ser las que nos darán la mayoría de beneficios, por tanto cerrar por TP es dar toda la ventaja a los sistemas antitendenciales que necesitan de movimientos mas cortos.

¿ No crees que en cada sistema puede existir un momento optimo en el que cubrir la posicion ? ¿ No crees que una vez estemos dentro del precio en beneficio existe un punto en el que las probabilidades empiezan a ponerse en nuestra contra ? ¿ No seria conveniente estudiar los rangos para optimizar nuestra salida aunq seamos tendenciales ?

Esto es como el debate del cisne negro, que al final lo improbable ocurre y te funden. Pues yo pienso que en ocasiones, existen también los cisnes blancos, aquellas operaciones que a priori eran como otra pero conforme va pasando el tiempo se van convirtiendo en una "big trend". Si usas TP cortas estas posibilidades, mejor un trailing stop bien configurado claro, porque sino tampoco hacemos nada.

[nostrasladamus]

buenas

nickgecko:
Que se suban 20puntos o 50 puntos no implica que estemos en una señal a favor de la tendencia, creo que es un error de planteamiento que ya se ha discutido en este hilo. ¿Porque 20? ¿Porque no 150?...

no digo yo que "mi sistema" (mas bien llamo lo que he programado) detecte tendencias, no . Simplemente, mi criterio es: cuando suba X pips, voy a comprar (lo que yo llamo estrategia de tendencia) o a vender (anti). El objetivo era ver si historicamente, despues de subir esos X pips, el precio (EURUSD) sigue subiendo TP o recupera un poco TP en anti. Claro que aqui ya estoy metiendo 2 variables: los X de subida y el TP esperado. Las pruebas realizadas ya se que son escasas (probe con 2 X y con 2 TP diferentes). Tengo que probar mas, claro. De momento, los resultados mostraban que ocurria con mas frecuencia la recuperacion (antitendencia) que la continuidad.

Buenas Nostraladamus, lo que me llama profundamente la atencion es como has conseguido crear dos sistemas tan malos posicionandose cada uno en el lado contrario al otro.

en efecto!! siendo el criterio opuesto, ambas curvas bajan!! Debo chequear porque con los spreads las ordenes no son opuestas exactamente. Tambien debo chequear en el tiempo, a ver si las ordenes contrarias se producen en ambos criterios a la vez, porque entonces no tiene sentido que ambas curvas sean tan similares.

JMMJ:
¿ No crees que en cada sistema puede existir un momento optimo en el que cubrir la posicion ? ¿ No crees que una vez estemos dentro del precio en beneficio existe un punto en el que las probabilidades empiezan a ponerse en nuestra contra ? ¿ No seria conveniente estudiar los rangos para optimizar nuestra salida aunq seamos tendenciales ?

Ayer añadi la posibilidad de, eligiendo la tactica de "tendencia", quitar el TP y poner Trailing Stop. Queremos chequear que ocurre si habiendo subido X, dejamos subir todo lo que pueda, solo cortamos por SL. Pues bien, las perdidas eran todavia mayores!
Si con TP al tocarlo, se cierra con esos TP ptos, al quitarlo e ir moviendo el SL siguiendo el precio, de promedio (mas de 200 opes) cierra mas abajo. No he traido los resultados e hice pocas pruebas, pero me sorprendio. El ruido te barre los stops, de media. A ver si mañana los puedo colgar.

me parecio interesante lo que aporto Nick sobre los graficos renko

No tengo ni idea, pero habra que investigar, otra guerra mas, solo necesito tiempo.....

Salu2

[JMMJ]

¿ No crees que en cada sistema puede existir un momento optimo en el que cubrir la posicion ? ¿ No crees que una vez estemos dentro del precio en beneficio existe un punto en el que las probabilidades empiezan a ponerse en nuestra contra ? ¿ No seria conveniente estudiar los rangos para optimizar nuestra salida aunq seamos tendenciales ?

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Ayer añadi la posibilidad de, eligiendo la tactica de "tendencia", quitar el TP y poner Trailing Stop. Queremos chequear que ocurre si habiendo subido X, dejamos subir todo lo que pueda, solo cortamos por SL. Pues bien, las perdidas eran todavia mayores!
Si con TP al tocarlo, se cierra con esos TP ptos, al quitarlo e ir moviendo el SL siguiendo el precio, de promedio (mas de 200 opes) cierra mas abajo. No he traido los resultados e hice pocas pruebas, pero me sorprendio .El ruido te barre los stops, de media. A ver si mañana los puedo colgar.

¿ por que te sorprendio ? Yo defiendo en atacar la salida siempre por arriba, si somos alcistas. Si quieres atacar la salida por beneficios desde abajo y evitar el ruido ¿ por que no construyes una orden que pondere el movimiento del precio en sus dos direcciones ? Me explico, una vez dentro de mercado colocas una orden de salida a cierta distancia del precio y cuando el precio se mueva 1% en la direccion deseada por ejemplo tu mueves tu orden un x% en esa misma direccion y cuando se mueva un 1% en la direccion contraria, tu en lugar de dejar estatica tu orden de salida, la mueves un x/2 % en la misma direccion que se movio el precio, de forma que si se trata solo de ruido evitas que te salte el stop , si te salta es porque realmente te equivocaste y la tendencia esta cambiando. Prueba a ver si te funciona mejor.

Un saludo compañero.

[JMMJ]

Y por supuesto, me muero de ganas por ver alguna cosa simple y tendencial que de resultados positivos para el ES50.

Polxx ¿ tienes algun sistema tendencial que te funcione en algun otro mercado ?

[polxx]

Es que sólo analizo el ES50, para no perderme en la selva. Y lo que digo es que todo lo que le veo tendencial es perdedor y si algo es ganador, es que es antitendencial.

Por eso digo, que alguien me diga un sistema elemental simple, que sea tendencial y ganador para el ES50. La mayoria hablan bien de los sistemas tendenciales, pero nadie lo demuestra.

O la mayoria estan equivocados y yo en lo cierto (cosa que no me creo) o es que soy torpe y no veo nada tendencial que funcione (pero tampoco nadie se atreve a enseñarmelo)

[Merowingio]

BUEN POST

[Rafa7]

Es que sólo analizo el ES50, para no perderme en la selva. Y lo que digo es que todo lo que le veo tendencial es perdedor y si algo es ganador, es que es antitendencial.

Hola polxx,

este hilo no lo he seguido, pero me ha llamado la atención tu post.
No me extraña lo que dices ya que he leído que hay índices en los que la mayoría de métodos tendenciales son perdedores o tienen DD's monumentales. En esos índices mejor aplicar antitendenciales.

Yo tengo una sospecha: que en el futuro (dentro de x años) en la mayoría de los mercados ya no será posible aplicar métodos tendenciales. Pero mientras eso no suceda podemos seguir con tendenciales.

Por cierto, ¿qué es ES50?

Gracias.

[polxx]

ES50 = EuroStoxx50, concretamente opero el futuro.

Unos mercados son tendenciales (cuando se alejan de la media tienden a alejarse mas) y otros hacen lo contrario.

Una posible explicación para un gráfico de un futuro antitendencial seria:
Cuando sube y sube y sube, unos estan ganando (los que compraron) y otros estan perdiendo (los que vendieron), si la alegria de los ganadores les hace cerrar la posicion (vender lo que mas abajo compraron), pero los perdedores que vendieron mas abajo se aguantan y no compran para cerrar su posición, entonces tenemos que en ese punto el mercado tiene mas posibilidades de bajar que de subir.

Es una posible explicación que no termina de convencerme del todo, bueno es que aqui no se puede estar seguro de nada. La cosa esta en que entendiendo lo que genera la tendencia-antitendencia se podria analizar ese factor y pronosticar con mayor éxito.

Alguien da ideas?

[X-Trader]

Una posible explicación para un gráfico de un futuro antitendencial seria:
Cuando sube y sube y sube, unos estan ganando (los que compraron) y otros estan perdiendo (los que vendieron), si la alegria de los ganadores les hace cerrar la posicion (vender lo que mas abajo compraron), pero los perdedores que vendieron mas abajo se aguantan y no compran para cerrar su posición, entonces tenemos que en ese punto el mercado tiene mas posibilidades de bajar que de subir.

Excelente resumen de cómo funciona el mercado, coincido bastante, el tema es convertir esto en teoría... Quizás la sobrecompra / sobreventa pretende reflejar esto pero medirlo de forma objetiva es complicado (usar osciladores acotados no es una buena idea me temo )

Saludos,
X-Trader

[polxx]

Cosas como una media, rsi, bollinger, etc, darian la pista de que el precio se ha alejado y tiende a volver a la media. Pero es algo muy tenue, con muy pocas posibilidades de nuestra parte.

Lo mas que se me ocurre es observar el level 1 de las operaciones trabscurridas en un movimiento de subida o bajada. Es decir, si el precio sube mucho y en ese transcurso hay muchas operaciones que eran de 10 o mas contratos a la vez no es lo mismo que si sube y hay pocas operaciones de 10 o mas contratos simultaneos.

Faltaria ver si una de las dos pronostica mas que la otra o que pasa.

O quizás observar el volumen, aunque a veces he hecho pruebas con el indicador acumulacion/distribución y no dio buenos resultados.