Buidedip, Amiho!!!

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Rango Starr
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió: 08 Abr 2021 09:39 Hola Rango,

Interesante, para repensar

El otro día comentabas algo del swap. En indices, salvo contadísimas ocasiones da igual corto o largo que siempre se paga. Si llevas indice y cobertura, es doble gasto ¿no?

Entre lineas, sólo largos y garantía del 20% en lugar del 5%, o lo que es lo mismo, en vez de ir apalancando x20, ir x5

Respecto al bitcoin, pues si, es comprar lo que mas haya subido el mes anterior o el trimestre o el año, o lo que sea, hace mucho tiempo que llevaríamos bitcoin y ethereum, ni siquiera hubiera hecho falta esperar a las correcciones. El problema de las critpo es que todos hemos tenido oportunidad de comprar bien barato, y que demasiadas veces hemos dicho que eso no vale nada, por mi parte un error enorme

Un saludo
Hola Dahon , en rigor el hilo lo oriente un poco hacia ti.

Si lo cierto es que querer girar el precio en los ultimos años en el SP500 o , cualquier indice americano, y por añadidura europeo, es una locura.

En cuanto a la palanca no me refiero al apalancamiento sino al control del flotante. Lo mismo nos da cubrir mas arriba que mas abajo. En cuanto a los swaps, cierto lo que dices, pero la cobertura la puedes hacer por defecto, neutra, o por exceso. lo suyo es hacerla por exceso para cubrir los swaps. pero un exceso no implica que convirtamos la cobertura en inversion principal. Y , la cobertura si que esta sujeta a stops. Luego, al final del año, si tenemos operaciones en negativo, las cerramos para volver a abrirlas inmediatamente.. Asi, esas perdidas latentes las realizamos y , para la declaracion de la renta del año siguiente nos ahorramos ese 20% que pagariamos de no haberlas realizado.. Diferimos el posible pago de plusvalias al año siguiente. Si nos vuelve a suceder, patadon y para adelante y sucesivamente. ... O sea a final de año realizamos perdidas latentes para bajar la cuota a ingresar en la AEAT....

....y volvemos a empezar. No queria contar esto hasta mas adelante, pero bueno cuando llegue el momento ya si hace falta lo recordaremos y lo haremos para preparar la renta..

sdos.

Si quieres mas ampliacion o tienes dudas sobre lo que estoy plasmando sin problemas.

sdos.

dahon
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Re: Buidedip, Amiho!!!

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Pues gracias, :D

Ese sesgo a corto, me cuesta de domar, y el exceso de riesgo también

justo lo contrario de lo planteas

unido también a operar poco, para tener la triada completa :lol:
Rango Starr
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió: 08 Abr 2021 10:14 Pues gracias, :D

Ese sesgo a corto, me cuesta de domar, y el exceso de riesgo también

justo lo contrario de lo planteas

unido también a operar poco, para tener la triada completa :lol:
No, no, no me malinterpretes.. solo pienso que tratar largos y cortos por igual en indices es problematico.. mira tus estadisticas de largos, y cortos, para ver si sucede algo de esto. En cuanto a lo otro, en rigor es una estrategia, pero no es la unica.. existe estrategia de solo largos pero con stop por cambio de situacion. O por MAE... etc... y tradean mas...

El que esta trabaje poco solo es porque compra retrocesos.. y el sp500 tiene pocos la verdad.. pocos utilizables , claro. El DAX?... es menos proclive a solo largos, pero tambien estamos en maximos .. o sea todos los largos se hubieran hecho, y todos los cortos si no vamos con cuidado, perdidos.

Cada uno tiene que seguir su sistema .. pero bueno es ver y escuchar a otros.

sdos.

EDITO .- Intenta crear automaticos que compren en retroceso.. en el sp500 lo haria como ejercicio de fe en ir largos...
Última edición por Rango Starr el 08 Abr 2021 10:45, editado 1 vez en total.
dahon
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por dahon »

que va, si es lo que trato de corregir para que me vaya mejor

el sesgo a corto, el exceso de riesgo y el sobreoperar

me ayuda tu hilo
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por Rango Starr »

Buenas, leia hace un rato a un hombre , que decia algo asi que los del hedging somos/son unos tontos imbeciles y unos paquettes... parece que no conoce lo que es un hedge fund.. ni citadel, blackrock, Kempner Capital, Two Sigma... entre otros...

En fin ni caso.. carne fresca......

Unas graficas para rellenar :
commodityseasanolity.png
estamos en el mes mas alcista , del sp500 de media un 2.6% mal momento para hacer buidedip... no hay aun entrada
mamachichi.png
la grafica de arriba es la comparativa normalizada de rendimientos de los 3 reyes ... nasdaq, dow, y sp500. En la normalizacion, el mas cercano es el Dow, asi que es el que menor variabilidad tendra a priori respecto al ES..

No me voy mas lejos en la comparativa porque nos interesa el comportamiento mas cercano...(que importancia tendra hacer cobertura tomando el comportamiento de hace 10 años...)

Asi que la cobertura se hara con el Dow...(tal y como esta actualmente)

el numero de rachas negativas anuales del ES, supera los ultimos años las 60, calculado como.. "hoy el close ha sido menor que el open, pero ayer el close cerro por encima del open".. o sea hoy es el primer dia negativo.. eso nos da que las rachas perdedoras difieren en 1 de las ganadoras.. (logico),
SPTRD Diariorachas.png
.

eso indica que es posible hacer unos 60 trades al año.. puede que menos, si la caida no es significativa.

Hoy por supuesto no ha dado entrada.. el boton de buy esta oxidado.. pero vamos que salimos a un dia negativo a la semana "al menos".... :lol: :D
sds.
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por dahon »

Las rachas de dias positivos - dias negativos parecen muy igualadas en ese 60 que has marcado, y también en años, da igual que el año sea alcista o bajistas :roll:. Hay mas dias alcistas, ahi si, dependiendo del año, pero el numero de rachas varia poco, me ha sorprendido
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió: 12 Abr 2021 21:06 Las rachas de dias positivos - dias negativos parecen muy igualadas en ese 60 que has marcado, y también en años, da igual que el año sea alcista o bajistas :roll:. Hay mas dias alcistas, ahi si, dependiendo del año, pero el numero de rachas varia poco, me ha sorprendido
... es que no puede ser de otra forma " en rachas", porque a una perdedora, seguira una ganadora.. los dias de duracion de racha esa es otra..creo que son 3 casi o por ahi de ganadoras, y cerca de 2 las perdedoras, mas o menos.

:D :D
sds.
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por Rango Starr »

..bueno y para acabar la intervencion porque no voy a continuar el hilo desvelo unas cuantas cosas mas , y ya al que le aproveche bien y al que no, pues que estudie para friki.

En su dia hace unos 8 años hice un mapeado del sp500, hice unos pequeños indicadores que median distancia de caida respecto al precio. Y con el cree una serie de sistemas para medir zonas optimas de entrada y salida.. de uno de ellos se desprendia que un umbral adecuado permitia una entrada a mercado cuando el sp500 hubiera caido al menos un 1%....:
losrusos.png
de ello inferimos que ir a por un 1% con stop de 21% (20 en rigor), daba esos resultados... De hecho era una consecuencia logica de la doctrina de Connors de que los stops matan.... y es cierto. A ese nivel obtenemos 161 trades , fallando solo 2 (castañazo de DD). La condicion unica, comprar por encima de la media de 200 diaria.

Creo que es el el "short terms strategies that works" donde hace la prueba de comprar por encima de la media de 200 o por debajo, y los resultados de mas de 8 millones de trades arrojaba una diferencia a favor de comprar por encima del 40%. Suficiente para mi para intoducir esa regla.

Por otro lado me cree un chart con el sp500 y la media de 200 con bandas un 5 10 y 15 por ciento tanto por encima como por debajo de ella para ver visualmente el comportamiento del indice respecto a ella...:
SPTRD Diariomedias diario.png
vi que el comportamiento mas comodo respecto a la media de 200 era que el precio estuviera un 5-6% por encima de la media...diferencias mayores de 10% eran muy desequilibradas y producian en la mayoria de los casos caidas o reversiones bruscas a la media, o, por debajo de ella.

Y bueno ya tenemos el andamiaje basico del sistema.. escalando las posiciones en caida y cubriendo convenientemente tendriamos un sistema ganador con DD contenido.. Ya es contenido sin coberturas. DD del 13% al capital actual (4000 euros) si añadimos posiciones en la caida es obvio que cubriremos antes, pero creo que esa solucion la dejare para el que quiera investigar o usar esta metodologia. Solo faltaria un trigger eficiente para entrar optimamente al mercado. Eso cada uno que haga lo le venga en gana.. Yo utilizo una variante de buidedip, No es esto, por supuesto... :lol: :lol: Pero esto hace ganador al que lo usa. si contamos que el 80% del personal pierde dinero , pues espero que pierda alguno menos con ello. recordemos que donde pone euros son puntos, porque a efectos de puntos es ms comoda la conversion a futuros. Porque esto se puede llevar a futuros al cubrir con activo diferente.

Ahora, me voy a aprender ruso que alguien por ahi anda queriendonos vender a los rusos... ojala!!... no caera esa breva de deshacernos de ciertos canceres.

sds.
pd.- (por otra parte queda feo vender como ganado a supuestos compatriotas).. pero cualquiera dice nada....
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por Rango Starr »

ah! por cierto la cuenta sigue igual..
igual.png
Edito.- lo que he puesto arriba del subsistema, no es el sistema en si eh?... es el calculo de el umbral optimo de caida o minimo de caida.. es diferente no se entra en la caida en si , sino en el inicio de subida una vez cae eso al menos... que es diferente. No obstante si alguien quiere aclaraciones, por privado ningun problema...
Hay umbrales de hasta 0,2% que te dan trade ya... pero esos son otra historia.
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por Rango Starr »

.
15 de abril:
Informe detallado 15 abril.png
un clasico: caida ayer , recuperacion en nocturno troleo sobre HVN... ahi, fuera.

unos tradeamos y troleamos, otros lloriquean....
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por Rango Starr »

ah! se me olvidaba .... tambien en la cuenta de futuros....:
trade15ab.png
esa sigue por supuesto una sistematica distinta,(muchas mas operaciones, algunas pierden , que remedio), pero esta claro que ciertos trades de alta probabilidad se hacen donde haga falta...... (no tiene timeframe comun ni es comun ni coloco el time .. solo de zona de congestion, a zona de congestion....
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por Rango Starr »

segundo trade.-15 ab
trade de continuacion de ruptura a maximos historicos!
Informe detallado 2do 15 abril.png
por norma todo en uno de "dip" a maximos, excepto cuando el margen es estrecho si te da la vuelta el precio te quedas sin el primero y sin el segundo. Si haces el primero, el segundo puede o no hacerse , aunque la probabilidad de hacer testeo de maximo es muy alta ahi, una vez superada la zona de congestion....

recordamos que trabajamos probabilidades... y trabajamos realidades...

bui de dip amiho.......
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por Rango Starr »

.
faltaba esto: todo cerrado tradeado con el cfd del sp500 sin cobertura.
todo cerrado.png
la verdad es que me quedo perplejo. Solo queda un trader en el foro, Dahon. Mis reconocimientos hacia el por mantener la operativa en marcha. Si hay alguno mas que me perdone el olvido.

.-
dip dip.png
edito añado para mejor entender a lo que me referia salimos desde abajo hasta la zona de congestion, si muestra debilidad no salimos.. esta dando vueltas hasta que sale hacia arriba, entramos de nuevo y salimos en los maximos historicos. A partir de ahi nos importa un bledo lo que haga el precio nuestro target ademas coincide con el doble de la caja de congestion asi que doblemente felices.
dahon
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por dahon »

jajaja, pues gracias por lo que me toca

pues si, seguiré actualizando y dentro de poco darwinex, aunque a veces pienso, si es casi un monologo
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Re: Buidedip, Amiho!!!

Mensaje por Rango Starr »

dahon escribió: 15 Abr 2021 16:13 jajaja, pues gracias por lo que me toca

pues si, seguiré actualizando y dentro de poco darwinex, aunque a veces pienso, si es casi un monologo

Te entiendo, el hilo del vaso duralex, era - fue un monologo del que quede bastante quemado. Si, que hubo gente que se intereso y espero que le haria mirar otros aspectos de operativa. Dos años metiendo trades y operativa .. todo de gratis.... y la peña luego cuando lo borras te llama estropeado.. como si tuviera que dar explicaciones a nadie de ello...

Ahora mismo de operativa estas tu y yo haciendo de escudero para que no te quedes solo. Estaba Erika , y alguien mas.. pero Erika hace tiempo que no aparece (espero que le vaya bien la operativa), y el otro ni idea de lo que hace. Asi que tecnicamente estas tu y ya... Del resto, supongo que alguien hara trading pero aqui desde luego no se les ve.
sds.
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