Mi mas sincera enhorabuena xiru!! ......por tantos años de perseverancia premiados con resultados positivos
Te leo año tras año y destaca esa lucha continua de superación ante las adversidades de las rachas de perdidas
El estado anímico y psicológico que producen son el mayor problema a resolver, con la mente nublada por las dudas se responde mal, salir de esos estados psicológicos nunca es fácil y creo que es necesario mantener la mente abierta para superar nuevos retos que el mercado siempre nos va a plantear sin bajar la guardia cuando las cosas funcionan aparentemente bien en las rachas ganadoras
No pretendo darte lecciones de nada,..... somos mayorcitos y cada uno se supone que toma sus propias decisiones ….., solo exponer algunas reflexiones por el camino recorrido....
El problema que comentas sobre periodos de baja volatilidad correlacionados con rachas de perdidas, operando un solo activo como el dax, ese problema de periodos de baja volatilidad se volverá a presentar intermitentemente por la simple regla de alternancia que sigue el mercado
Operando un solo activo, en periodos relativamente largos de baja volatilidad, tu sistema tendencial se vera influenciado negativamente por esa baja volatilidad si no le das solución atacando el problema en la raíz
Al leerte se infiere que asocias baja volatilidad con aleatoriedad y pienso que esa correlación es espuria, hay tendencias muy fuertes en baja volatilidad....
Una ventaja en los mercados es simplemente una cosa que es más probable que suceda que otra
Una ventaja objetiva en los mercados es simplemente una cosa que es más probable que suceda que otra por probabilidad condicionada.
La probabilidad condicionada implica causalidad, la causalidad es determinista, la probabilidad condicionada es determinista
La expectativa positiva sale de explotar comportamientos del mercado que no son aleatorios, son causales, responden a la evolución por causa > efecto, son comportamientos del mercado predecibles por ser deterministas.
El problema de ajustar las estrategias al rango de volatilidad de la pauta a explotar, entiendo que pasa primero por diferenciar diferentes volatilidades aplicando una métrica de escala y posteriormente clasificarlos para poder identificarlos en un escenario dado y ajustar la técnica a ese rango de volatilidades.
Una técnica optimizada a tendencia alcista con volatilidad media-alta se vera negativamente afectada en periodos tendenciales de baja volatilidad y al revés. No es un problema de encontrar nuevos patrones porque van a tener similares problemas aunque puntualmente te saquen o no del apuro , si hay tendencia la solución es de flexibilidad para ajustar la técnica a la volatilidad que marque el mercado
En esencia en el trading direccional el problema a resolver por todos los patrones técnicos aplicando la técnica en rangos generales es el mismo, todos tratan de capturar movimientos direccionales desde A hasta B asumiendo un riesgo sensiblemente inferior a la recompensa mínima esperada como un elemento base de la expectativa matemática positiva, luego hay otros elementos que ponderan en la expectativa como la frecuencia de sucesos y la fiabilidad....
En series largas la expectativa positiva, sale única y exclusivamente de explotar comportamientos del mercado que no son aleatorios y las rachas de perdidas por tratar de explotar con éxito comportamientos del mercado que son aleatorios
El mercado intercala pautas de comportamiento aleatorio del mercado con otras que son causales y por ende deterministas
La baja volatilidad se asocia a la aleatoriedad, son cosas distintas pero no antagónicas
Tendencia en volatilidad media-alta = mayores recorridos direccionales por unidad de tiempo. Lo opuesto seria Tendencia en volatilidad baja= pobres avances direccionales con mucho retroceso
La tendencia en baja volatilidad obliga a asumir mayores riesgos en relación al mismo beneficio o a ganar menos por target mas estrechos arriesgando lo mismo(FALSO)
En términos de eficiencia se supone que las fases del mercado en baja volatilidad son mucho mas eficientes que en fases de mercado en volatilidad media-alta
Aparentemente debería ser al revés porque tendencias en volatilidad baja el mercado toma mucho mas tiempo desde que se inicia el movimiento direccional en A hasta que el precio encuentra un nuevo equilibrio al llegar a B, el tiempo de respuesta del trader para ajustar las estrategias es mayor y eso debería ser una ventaja para la gestión y oportunidad de escalar en beneficios...
El problema entiendo que no esta en los patrones ni en la baja volatilidad, esta en aplicar técnicas sin optimizarlas a las volatilidades de escenario.
Las tendencias en baja volatilidad, son pautas muy ordenadas técnicamente, ese orden que implementan si se identifica, es la ineficiencia a explotar, ni que decir que en la base esos movimientos tendenciales en timeframes altos tienen un componente catalizador macroeconómico. En esencia cumple con todos los requisitos para etiquetarla como fases deterministas del mercado
Decir todo esto es mucho mas fácil que hacerlo, entiendo que para solucionar el problema primero hay que pasar por entenderlo y poner trabajo y ganas en solucionarlo
Solo son reflexiones en voz alta.
El único lugar en que el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario.
Saludos
