La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

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Rango Starr
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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Rango Starr » 12 Sep 2018 10:37

X-Trader escribió:
12 Sep 2018 09:13
¿He oído programar por aquí? :-D 8)

¡Contad conmigo también! ;)

Saludos,
X-Trader
X, jajaja... como sois!!!,

el tema es el que puse en el hilo del que viene esto.... en que lenguaje se programa?..... python, java, c#, mql4,mql5 , easylanguaje, prorealbuilder....etc.... para eso se invento el pseudocodigo!!!!..
FDAX 09-18 (30 Min) 12_09_2018pivotacion1.jpg
arriba un pivotador en Ninjatrader , mostrando un pivotado del 0,5% de retroceso minimo, pero, con mucha mas informacion que puede sernos de mucha utilidad... el pivotador es el PriceActionSwing, en su version minima.
En este caso lleva incorporado por que se lo he pedido, el valor del pivot, el volumen empleado para efectuar el recorrido, y nuevamente valor del pivot, junto a puntos recorridos en el segmento, y tiempo en velas empleado en efectuarlo...(informacion muy util para crear formulas matematicas , algoritmos, para la toma de decisiones), los codigos de colores tambien intervienen , siendo el mas importante en lo que nos ocupa, el amarillo, que indica doble techo, doble suelo (relativos o absolutos, nos da igual), con un margen porcentual o de ticks entre los pivotes..... para evitarnos falsas roturas.....aunque esto solo interesa a los manuales ya que los automaticos, se programan la bondad y a otra cosa...

FDAX 09-18 (30 Min) 12_09_2018pivotacion2.jpg
aqui, pongo un poco mas claro el ultimo recorrido bajista del dax...(por cierto que puede estar rompiendo pivotacion al alza en 30 minutos...veremos. Sera posible, ya que estamos en pasteleo de vencimiento, y llevan unos dias o cerrando, o comprando el dax... eso, no lo dice la bola de cristal...)

saludos!!!




Rango Starr
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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Rango Starr » 12 Sep 2018 13:32

...me habia quedado antes diciendo que igual rompia el pivot, y por lo tanto, teniamos una ruptura , y un posible inicio de tendencia alcista.... veamos que ha sucedido....
DAX-30-minutospivot ruptura.png
vemos que cuando ha llegado al close alto del anterior pivote, el precio ha sido rechazado dos veces, sin cerrar en ningun momento por encima del pivote anterior.... asi que....cosas que pasan.

He colocado en rojo el close bajo del pivote anterior, por ver claramente, que la vulneracion y cierre del siguiente tramo bajista, ha sido por la minima.... eso, adelantando un poco las cosas es indicio de tendencia poco fuerte, y principio de lateralizacion o cambio de tendencia.... en todo caso no es indicativo muy deseable...

veamos con market profile-order flow, que ha sucedido en la zona de ruptura de pivote:

FDXM 09-18 (30 Min) 12_09_2018 market 1.jpg
en la captura de arriba vemos donde se genero el punto alto del pivote a batir.
FDXM 09-18 (30 Min) 12_09_2018 market 2.jpg
en esta segunda imagen , observamos que se las han dado con tomate a los compradores en esas dos velas de media hora, que cierran ambas, por debajo del nivel de pivote anterior.... habiendo compras los limit order los han drenado ...

no dire nada mas, simplemente que le han dado la vuelta al precio.... eso, por no esperar a que finalice la vela..... :-D :-D

saludos!



Hermess
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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Hermess » 12 Sep 2018 14:56

Holas rango

Disculpa que interfiera, hay algo que no termino de entender, posiblemente haya pasado algo por alto

mas arriba dices esto:

primeramente es una metodologia de establecimiento de direccionalidad del precio, y como tal, acierta el 100% de las veces. No podria ser de otra forma....

No entiendo como acierta dirección el 100% de la veces

¿ en que criterios te basas para llegar a esa conclusión?

saludos



Rango Starr
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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Rango Starr » 12 Sep 2018 15:51

Hermess escribió:
12 Sep 2018 14:56
Holas rango

Disculpa que interfiera, hay algo que no termino de entender, posiblemente haya pasado algo por alto

mas arriba dices esto:

primeramente es una metodologia de establecimiento de direccionalidad del precio, y como tal, acierta el 100% de las veces. No podria ser de otra forma....

No entiendo como acierta dirección el 100% de la veces

¿ en que criterios te basas para llegar a esa conclusión?

saludos
Hermess, sin problemas....

Pues la verdad es que no se como explicarlo... pero puesto que es una metodologia para establecer direccionalidad, una vez establecida, es esa al 100%. O sea no hay lugar a dudas. Si en Timeframe de 30 minutos estas alcista, tu sistema buscara largos, solo. Porque es cierto al 100%. Pero eso, no implica que luego el trade gane. Solo que esa es tu direccion.

Algo similar a la media simple de 200 en diario. si estamos por encima largos, si estamos por debajo cortos. Estamos seguros al 100% de la direccionalidad, pero eso no implica que nuestro trade sea ganador...

La diferencia es que la pivotacion es valida para cualquier timeframe....y la media de 200 solo para diario, y por el convenio psicologico de los traders, porque poco fundamento mas le podemos dar.....

saludos

Pda.- en pivotacion puede darse el caso que en diario estemos alcistas, en horario bajistas, y en 15 minutos alcistas......todo seria valido para cada timeframe..... por algo decimos de la fractalidad del mercado....

saludos!



Miguelito
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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Miguelito » 12 Sep 2018 16:05

Rango Starr escribió:
12 Sep 2018 10:37
arriba un pivotador en Ninjatrader , mostrando un pivotado del 0,5% de retroceso minimo, pero, con mucha mas informacion que puede sernos de mucha utilidad... el pivotador es el PriceActionSwing, en su version minima.
Hola, Rango

Muchas gracias por el hilo, muy interesante. No te referirás a un 50% de retroceso?

Saludos



Rango Starr
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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Rango Starr » 12 Sep 2018 16:32

Miguelito escribió:
12 Sep 2018 16:05
Rango Starr escribió:
12 Sep 2018 10:37
arriba un pivotador en Ninjatrader , mostrando un pivotado del 0,5% de retroceso minimo, pero, con mucha mas informacion que puede sernos de mucha utilidad... el pivotador es el PriceActionSwing, en su version minima.
Hola, Rango

Muchas gracias por el hilo, muy interesante. No te referirás a un 50% de retroceso?

Saludos
Hola Miguelito,

Encanttado de que os guste.

En este caso no.. lo que he dicho es un segmento o tramo direccional del 0,5% del activo, y otro del 2% del activo.

o sea para que un retroceso sea valido en este caso debe cerrar al menos con mas de 60 puntos de diferencia desde incio de pivote a fin de pivote en el caso de 0,5%....0,5*12000/100= 60 puntos....

Hay varios motivos para hacerlo asi:

1º simplificamos, para el tandem discrecional-quant. Si les metemos a los quant retrocesos fibonacci, la hemos fastidiado..... sencillito, para que lo entendamos todos, y se vea claro. Al final el resultado es el mismo.(no, pero bueno, es lo que hay).

2º un minimo recorrido. Nos aseguramos que en el binomio impulso-retroceso, tengamos un minimo de puntos para nuestro ataque a precio. (jugaremos a entrar en los retrocesos asi que eso nos elimina falsas entradas, y nos da margen para recorridos un poco mas amplios.) Por supuesto los pivotados podrian ser fibo, pero ahi tenemos retrocesos validos del 23% del segmento anterior..... eso nos daria poco margen de deteccion de trigger-trade.....

3º para timeframe 30 minutos 0,5% parece optimo....

saludos!!



Nightmare
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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Nightmare » 12 Sep 2018 18:05

Rango Starr escribió:
12 Sep 2018 15:51
Rango Starr
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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje sin leer por Rango Starr » 12 Sep 2018 13:51

Hermess escribió: ↑
12 Sep 2018 12:56
Holas rango

Disculpa que interfiera, hay algo que no termino de entender, posiblemente haya pasado algo por alto

mas arriba dices esto:

primeramente es una metodologia de establecimiento de direccionalidad del precio, y como tal, acierta el 100% de las veces. No podria ser de otra forma....

No entiendo como acierta dirección el 100% de la veces

¿ en que criterios te basas para llegar a esa conclusión?

saludos

Hermess, sin problemas....

Pues la verdad es que no se como explicarlo... pero puesto que es una metodologia para establecer direccionalidad, una vez establecida, es esa al 100%. O sea no hay lugar a dudas. Si en Timeframe de 30 minutos estas alcista, tu sistema buscara largos, solo. Porque es cierto al 100%. Pero eso, no implica que luego el trade gane. Solo que esa es tu direccion.
Estoy entendiendo que te refieres a que es 100% acertado para el pasado (pues miras el pasado).
Entendi mal? favor explicame.
Gracias.



Rango Starr
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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Rango Starr » 12 Sep 2018 18:14

...no... :D

es 100% acertado siempre..... vuelvo a repetir, que es un metodo para establecer la tendencia o direccion del activo, y como tal siempre esta acertado.... lo que puede no estar acertado es el trade que hagas como consecuencia.

es lo mismo que la siguiente frase: para timeframe diario.

"alcista si el close por encima de la media de doscientos dias"
"bajista si el close por debajo de la media de doscientos dias".

ahora tienes que un dia concreto, el close esta por encima de la media de 200 periods.... pues, indubitadamente, el activo es alcista al 100% seguro, porque cumple la premisa de alcista....

que el precio a partir de ahi, comience a caer como que no lo conoce pues mala cosa, porque si entraste alcista con la premisa de la media, el trade va camino de gol por la escuadra.

saludos!



Hermess
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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Hermess » 12 Sep 2018 18:19

Holas Rango

Te entiendo hasta cierto punto porque tengo muchas lagunas en como decides que dirección existe, evidentemente lo haces por pivotacion pero para que te podamos seguir, creo que falta que expliques que orden le das a la pivotacion y cuantos pivotes tomas de referencia
Lo digo porque se supone que tratas de programar la direccionalidad y hay tres direcciones, largo-corto-lateral

Si explicas el orden que toman los pivotes para decidir estará claro este punto creo.

Un ejemplo:
En timeframe de media hora que estas tomando

El precio marca un pivot a cierto nivel, cuando el precio esta en
la zona de ese nivel.....¿Cual es la dirección operativa a tomar y porque?
Supongo que bajas a timeframe menor para ver que orden siguen los pivotes para decidir dirección pero no me queda claro que orden les estas dando

Lo digo porque en zonas de giro y laterales te van a dar problemas si no separas tendencia de lateral

saludos



Rango Starr
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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Rango Starr » 12 Sep 2018 18:25

Hermess escribió:
12 Sep 2018 18:19
Holas Rango

Te entiendo hasta cierto punto porque tengo muchas lagunas en como decides que dirección existe, evidentemente lo haces por pivotacion pero para que te podamos seguir, creo que falta que expliques que orden le das a la pivotacion y cuantos pivotes tomas de referencia
Lo digo porque se supone que tratas de programar la direccionalidad y hay tres direcciones, largo-corto-lateral

Si explicas el orden que toman los pivotes para decidir estará claro este punto creo.

Un ejemplo:
En timeframe de media hora que estas tomando

El precio marca un pivot a cierto nivel, cuando el precio esta en
la zona de ese nivel.....¿Cual es la dirección operativa a tomar y porque?
Supongo que bajas a timeframe menor para ver que orden siguen los pivotes para decidir dirección pero no me queda claro que orden les estas dando

Lo digo porque en zonas de giro y laterales te van a dar problemas si no separas tendencia de lateral

saludos
Hermess,

es que aun no he dicho nada de como establecer la pivotacion.... solo lo marque por encima en uno de los pantallazos... pero vamos voy a establecer premisas sencillas de pivotacion para que lo veais claro... (evidentemente dependera del graficador y del pivotador que se emplee, hay mucho metodologia, que no compete aqui decirla)... con lo que voy a decir ya se puede ir mirando cosas... utilizare el proreal porque es el mas sencillo, pero vamos el ninja tiene alguno superpotente....

saludos!

Saludos!



Rango Starr
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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Rango Starr » 13 Sep 2018 10:04

-off topic-

Ayer recibi el nuevo cacharro de informatica... asi que toca reactualizarme. He pasado del viejo sistema portatil+pantalla grande, a sobremesa 3 pantalla grande.... pero ahi ha terminado todo lo facil... ahora toca cambiar hasta la casa del perro de sitio....telegram, skype, joint.me, correos, direcciones, claves (cruzar dedos de alguna que no me acuerde), libros...y bla, bla.... ogggoggggoso, oggggogggggoso.... en fin, que esto se retrasara un poco hasta que lo instale y configure a mi comodidad.-- perdon--

--off topic 2-

X, he leido el articulo que has publicado de Monte Carlo, y tiene bemoles .....no es el hilo adecuado, pero por ejemplo..... ¿quien hace montecarlo despues de optimizar?...se hace antes.....toda la lucha que puedes tener cuando has realizado un sistema es "demostrar", que no es un curvefitting.....y solo despues de ello, podrias migrar parametros a zonas mas estables, e incluso asi, no se sabe, si no estaras metiendo la pata.... asimismo, hay muchas tipologias de simulacion..... la de transmutacion de trades es una de ellas. Para mi la menos util (y es la que usas para el aticulo).

Saludos



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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Rango Starr » 14 Sep 2018 08:54

Hola buenos dias,

Aunque continuo liado con la portabilidad de programas, como ayer se dio una situacion interesante, pues al menos cuelgo una captura de la situacion actual, con dos indicaciones de lo que son... acordaros que ibamos con grafica de 30m, asi que en volumenes 300, apareceran algun pivote extra. Acordaros tambien que el ZZ es una locura si vuestra intencion es "adelantarse" repinta mas que el "Dali"...... he marcado con circulos los dos pivotes "ciertos", actualmente, asi como su nivel de rupturas...

DAX-300-Volúmenes de radio.png

asimismo, he puesto fibos en dos lugares.... Miguelito lo dijo, y si, es cierto, pero se utilizaria en este caso para medir "fuerza de tendencia", ya que si les decimos a los de la ciencia pura que esto viene codificado desde casa te tachan de frikie.... pero señores, es lo que hay... si en el fibo primero, el precio llega al 61% de retroceso, es porque alguien ha decidido que sea asi...... otra cosa es que podamos saber su futuro movimiento... pero al proximo que diga que esto es "azaroso", que se lo haga mirar, porque me demuestra que no ha hecho "una mierda de trading", en su vida.....(sin insultar al personal, eh!!!!.. que no se trata de eso... :D )

ya veremos ....

saludos!



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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por X-Trader » 14 Sep 2018 14:04

Rango Starr escribió:
12 Sep 2018 10:37
, jajaja... como sois!!!,

el tema es el que puse en el hilo del que viene esto.... en que lenguaje se programa?..... python, java, c#, mql4,mql5 , easylanguaje, prorealbuilder....etc.... para eso se invento el pseudocodigo!!!!..
Tú dame pseudo código y veremos qué se puede hacer ;)
Rango Starr escribió:
13 Sep 2018 10:04
X, he leido el articulo que has publicado de Monte Carlo, y tiene bemoles .....no es el hilo adecuado, pero por ejemplo..... ¿quien hace montecarlo despues de optimizar?...se hace antes.....toda la lucha que puedes tener cuando has realizado un sistema es "demostrar", que no es un curvefitting.....y solo despues de ello, podrias migrar parametros a zonas mas estables, e incluso asi, no se sabe, si no estaras metiendo la pata.... asimismo, hay muchas tipologias de simulacion..... la de transmutacion de trades es una de ellas. Para mi la menos util (y es la que usas para el aticulo).
El artículo realmente es un aviso para navegantes, hay mucha gente que tiene tendencia a usar Monte Carlo para muchas cosas sin leer previamente si se cumplen los requisitos para que el resultado sea válido o no.


Saludos,
X-Trader


"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Nightmare » 14 Sep 2018 20:03

Rango Starr escribió:
12 Sep 2018 18:14
..no... :D

es 100% acertado siempre..... vuelvo a repetir, que es un metodo para establecer la tendencia o direccion del activo, y como tal siempre esta acertado.... lo que puede no estar acertado es el trade que hagas como consecuencia.

es lo mismo que la siguiente frase: para timeframe diario.

"alcista si el close por encima de la media de doscientos dias"
"bajista si el close por debajo de la media de doscientos dias".
Sigo sin entender lo del 100%, pero tu ejem confirma que se basa en el pasado (200 dias) y claro mirando el pasado dices si es alcista o bajista.
de ser asi diriamos "todos los indicadores son 100% acertados ... para medir lo que paso hasta ese momento".



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Re: La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

Mensaje por Andrest » 15 Sep 2018 00:12

Yo tampoco lo pillo...
Rango Starr escribió:
12 Sep 2018 18:14
...no... :D

es 100% acertado siempre.....
Rango Starr escribió:
12 Sep 2018 18:14

es lo mismo que la siguiente frase: para timeframe diario.

"alcista si el close por encima de la media de doscientos dias"
"bajista si el close por debajo de la media de doscientos dias".
Decir eso es prácticamente lo mismo que decir:

"alcista si el Close de ayer por encima del Open de ayer"
"Bajista si el Close de ayer por debajo del Open de ayer"

Lo único que cambia es el periodo... estamos acertados?? si... siempre??? pasado y futuro?... Que ayer haya sido alcista es señal de que mañana también lo sera?...

Lo mismo aplica al precio medio en 200 días... que el precio medio en los 200 días pasados haya sido alcista no es señal de que en los próximos 200 también lo sea, ni siquiera de que mañana sea alcista, ni en los próximos x días.




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