Corregir mi curva drowdawn + cálculos

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Wikmar
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Wikmar » 11 Sep 2019 16:44

Un detalle importante:

E < 0 => operativa perdedora
E > 0 => ganadora
E = 0 => es absurdo operarla (la perdedora es suicida)

E > 0 es una condición necesaria para una operativa.


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Wikmar
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Wikmar » 11 Sep 2019 19:36

adri; de programación, ¿cómo andas?


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adri20
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por adri20 » 12 Sep 2019 10:24

Wikmar escribió:
11 Sep 2019 16:33
Para cada E hay una curva de combinaciones B, P.

De forma que conceptualmente p. ej. se consigue la misma E siendo muy fiable (muchos negocios ganadores) pero poco ganadores mientras que los pocos perdedores pierden más (pero son pocos), que lo contrario; pocos negocios ganadores pero que ganen mucho.

Puede haber operativas con el Profit Factor (= Ganancias totales / pérdidas totales) > 1 pero si haces la relación con los valores medios, salirte ésta < 1, será el caso de operativas ganadoras basadas en la fiabilidad.

En tu caso vas fuerte en las dos cosas; en fiabilidad y en la ratio ganancia media / pérdida media, y por tanto, también en Profit Factor.

E.png
Imagino es lo normal, si no dímelo, pero en todos mis meses mis resultados hacen una cosa así: La mayoría del tiempo estoy comido por servido, comido por servido o perdiendo algo hasta que llega una operación grande, es decir, te pongo un ejemplo:

Inicio el mes así: -7, 8, 2, -1, -7, 4, -7, 0, 20, 30, 7, 3, 12, 7, 6, -6, 0, y de repente estas operaciones me salvan el mes, 35, 63, -8.

Esta podía ser perfectamente una serie de las mías, de hecho casi todos los meses son así, por eso te digo que tengo la sensación que las operaciones grandes me salvan el culo y si algún mes no cogiera ninguna perdería o me quedaría a cero. Imagino me como la cabeza pero es lo normal.

Otra cosa que pienso podría mejorar es que mi sistema deja correr ganancias y corta pérdidas, en cortar pérdidas son muy disciplinado y no tengo nunca problema, mi problema, o al menos con lo que me como la cabeza, es con el tema de los profit. Muchas veces dejo correr beneficios y devuelvo bastantes puntos al mercado, de ahí que puedes observar tengo muchas operaciones entre 0 y 7 por ejemplo, pero muchas subieron a bastante más y luego devolví puntos, pero bueno es lo que hay supongo. Lo que me han recomendado es que coja pequeños profits y a veces lo hago cortando en zonas de soporte pero si hago esto ¿y si sube mucho más? es complicado, es ahora mi dilema y con lo que más me como la cabeza.

Si te fijas si quitamos las que están por encima de 5:1, si un mes no cogiera ninguna no sería ganador. Pero bueno imagino todo esto es normal.

Alguna vez que he intentado coger pequeños profits no me ha ido mal, he conseguido mejorar las operaciones que tengo con pocos puntos pero a lo mejor he jodido alguna de muchos puntos, por ejemplo cogiendo pequeños profits hacía algo así:

Normal: -7, 8, +2, -1, -7, +4, -7, 0, 20, 30, 7, +3, 12, 7, 6, -6, 0, 35, 63, -8.
Profits: -7, 20, 10, -1, -7, 14, -7, 0, 20, 30, 7, +3, 12, 7, 6, -6, 0, 35, 20, -8.

Consigo más operaciones medianas pero quizás me haya cargado alguna grande (la de 63p por una de 20). Digamos que en las partes de pocos puntos era más consistente.
Ahora mismo mi dilema es este y me como mucho la cabeza buscando mejorar ahí.

Luego cuando he dado cursos he visto que hay formadores que cogen pequeños profits incluso en 1:1. Yo suelo tomarlos en 2:1 al menos pero he visto formadores tomándolos en 1:1 y no les va mal.
También he probado a descargar algún contrato pero bueno la diferencia de resultados no ha variado mucho, lo que ganaba descargando uno y asegurando un profit también lo perdía dejando correr con menos contratos. Ahora mismo mi problema es con el profit.

Es posible que cogiendo profits, marcando mas cantidad de zonas donde salir con pequeños profits hagan a mi sistema más consistente, aunque me den menos puntos, me como la cabeza con eso pero creo que es cierto, es mejor recoger más veces pequeños profits.



Hermess
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Hermess » 12 Sep 2019 13:24

Hola

Con los datos que das no se puede hacer mucho

Puntos importantes de mejora

Solo con el deslizamiento excesivo que tienes supone mínimo de 40 puntos mes siendo conservador, en el mini con la liquidez que tiene con ordenes a mercado el doble.

piensa que el deslizamiento tan alto tiene mucho peso en la operativa en scalping, de coste real y de rango stop, cuenta los puntos que se van al mes y representa la mitad de las ganancias si va bien, si va mal....

Ahí tienes un punto de mejora importante

Si dices que el sistema pasa una validación cruzada a otros activos y timeframes lo tienes fácil ....

sigue como estas en scalping amarrando sin dejar correr mas de R 2

Y también puedes operar timeframes mas altos en 5- 15minutos o 60 minutos - 240 m para swing en otros activos,
te aumenta la frecuencia operativa, te sube el promedio del target en las ganadoras y apenas se notara en las perdidas porque en swing son pocas opes mes.

Con esos tres puntos si mantienes los ratios en scalping y no empeoran en timeframes mayores en otros activos
la operativa teóricamente mejora significativamente.

El deslizamiento que llevas es una pasada para scalping, te pone contra las cuerdas rápido, el tipo de ordenes que utilizas deberías revisarlo o cambiar a otros activos mas liquidos

La muestra de operaciones es muy pequeña aunque sean 8 meses para darle un mínimo de confianza



saludos


El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.

adri20
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por adri20 » 12 Sep 2019 13:34

Hermess escribió:
12 Sep 2019 13:24
Hola

Con los datos que das no se puede hacer mucho

Puntos importantes de mejora

Solo con el deslizamiento excesivo que tienes supone mínimo de 40 puntos mes siendo conservador, en el mini con la liquidez que tiene con ordenes a mercado el doble.

piensa que el deslizamiento tan alto tiene mucho peso en la operativa en scalping, de coste real y de rango stop, cuenta los puntos que se van al mes y representa la mitad de las ganancias si va bien, si va mal....

Ahí tienes un punto de mejora importante

Si dices que el sistema pasa una validación cruzada a otros activos y timeframes lo tienes fácil ....

sigue como estas en scalping amarrando sin dejar correr mas de R 2

Y también puedes operar timeframes mas altos en 5- 15minutos o 60 minutos - 240 m para swing en otros activos,
te aumenta la frecuencia operativa, te sube el promedio del target en las ganadoras y apenas se notara en las perdidas porque en swing son pocas opes mes.

Con esos tres puntos si mantienes los ratios en scalping y no empeoran en timeframes mayores en otros activos
la operativa teóricamente mejora significativamente.

El deslizamiento que llevas es una pasada para scalping, te pone contra las cuerdas rápido, el tipo de ordenes que utilizas deberías revisarlo o cambiar a otros activos mas liquidos

La muestra de operaciones es muy pequeña aunque sean 8 meses para darle un mínimo de confianza

saludos
Es buena idea alternar esa operativa en 1min con alguna operativa extra en 5-15-60-240min, aunque ahí un stop mal dado te pulveriza 6 operaciones de 1min aunque pasaría igual con una operación buena.

Si, es siempre más difícil por el deslizamiento operar en 1min y ahí te come fácil 40-60p extra. Pero bueno me gusta estar ahí porque como dije si soy capaz de ganar en ese entorno como lo hago cuando suba me será mucho más fácil.

Yo opero en el miniDAX ¿se nota que hay menos deslizamientos en el dax grande? espero no tardar en llegar al dax grande pero aún quiero mejorar antes de meter capital y tener una muestra mayor de operaciones, al menos un par de años en positivo.

Con mis datos, que de media estoy en 2:1 pues tengo operaciones con R8 y cosas así de vez en cuando, si salgo siempre en R2 harían media con las que salga con R0'1-0'2-1-1'1-1'5) y me saldria una media peor cercana a 1:1 ¿no crees Hermess? Otra cosa es que de vez en cuando me acostumbre a ir cogiendo pequeños profits.

No lo controlo mucho pero creo que el sp500 se tiene que mover más para darme el mismo dinero que el dax. Aún así creo que el dax es muy líquido y me gusta especializarme en un solo activo, conozco horarios, cómo suele moverse, etc.

Gracias por los consejos. Todo esto será un proceso que me irá llevando de un sitio para otro hasta conseguir el objetivo de la consistencia.



Hermess
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Hermess » 12 Sep 2019 15:18

Holas

Tu disparas con trabuco y no miras ni deslizamientos ni liquidez, ni tipo de ordenes, ya te darás cuenta del peso que tiene en la operativa con el tiempo jejeje :D

Para scalping en SP500 hace falta mucha precisión que no tienes y sin deslizamientos, lleva mucho menos rango que el dax pero lleva mas multiplicador
ahí no te metas que te limpian tal como operas

el dax no es un activo de scalping, no tiene suficiente liquidez entre otras cosas, para intradia si es ideal porque se mueve con buen rango por la mañana en apertura y en la apertura americana , en esas franjas horarias aumenta mucho el volumen y la volatilidad

Tal como operas sin precisión al entrar-cerrar que no miras ni 3-4 puntos de deslizamiento , para scalping en tu horario de buena mañana el bund alemán, es muy liquido, bajo coste operativo dependiendo de tu broker y el volumen que transes al mes

Vale para scalping-intradia y para swing por el especial sesgo tendencial que tiene. Ese para tu sistema es ideal porque de buena mañana da buenos recorridos, menos que el dax pero es mas limpio, lleva menos ruido en los movimientos y engaña menos que el dax

estúdialo bien antes de operarlo porque es raro el día que no marque gap, lo digo por si entras en swing y ten en cuenta los vencimientos y los latigazos como hoy en datos.

revisa tu operativa en dax cuanto antes mejor , los deslizamientos te pondrán contra las cuerdas

cuenta los puntos que regalas cada mes y calcula cuantas entradas puedes hacer con esos puntos y que se lleven el stop

estas regalando un stop cada 2 operaciones, así no se puede ganar a medio plazo. PIENSALO.

saludos


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adri20
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por adri20 » 12 Sep 2019 17:10

Yo si miro el deslizamiento, para poner el breakeven claro que lo miro. ¿cómo no lo voy a mirar? si no lo mirase no podria ajustar mi stop para arriesgar máximo 1% de mi cuenta por operación y mi stop medio es de 0,96% de mi cuenta, otra cosa es que sea más difícil que en 15min, eso es un hecho, entre comisión de broker y deslizamiento se complica claro.

Todos esos datos que me dices los tengo más que analizados, no soy novato, claro que se los puntos que regalo, si aún así consigo un número de puntos muy bueno es que mi sistema funciona, no puedes decirme que disparo con cañón cuando muchos meses hago entre 150 y 250 puntos, mi mejor mes 302 puntos y mi peor mes 150 puntos, no puedes decir que sea suerte o que lo haga a cañonazos. Es más difícil pero me permite muchos días operar 8 minutos y luego irme a pasear.

Miraré el sp500 de todas formas pero he visto muchos vídeos y el dax da mas dinero. Otra cosa es que fuese más conveniente operar en gráficos algo mayores para que no afecte el deslizamiento.

La liquidez claro que la miro, si no no operaría de 9:30 a 10:45 en el dax.

Al engañar menos que el dax es más fácil por tanto, por ello en los cursos recomiendan empezar con el sp500 a los novatos, no se por qué dices que ahí me machacarían. No creo que en un dax haga muchos meses 200 puntos en 1min y en un sp500 me vayan a pulverizar cuando además dices que engaña menos. Lo que si es cierto que se mueve 12,5$ el tick y el DAX 5$ el tick (minisp-minidax).

Aun así este tema de deslizamientos sí que lo tengo que mirar más adelante porque es un handicap, pero está bien que esté luchando contra todo eso, luego cuando pase a operar en otros marcos temporales mayores me será más fácil. Ahora al estar ganando es que no me quiero cambiar a otro pero sí, lo tengo que mirar, de todas formas no es como en el casino que la probabilidad la tienes en tu contra, con un sistema la pones a tu favor aunque luego te pongan zancadillas por varios lados.

Gracias Hermess.



Hermess
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Hermess » 12 Sep 2019 18:33

Holas adri20


Entiéndeme.....
Cuando digo que no miras la liquidez, me refiero que no has estudiado los volúmenes que transa cada activo, el dax lleva muy poco respecto a otros y no es un activo de scalping lo mires como quieras porque el deslizamiento es un coste adicional que pagas en esa operativa y en ese activo

Lee con atención el mensaje anterior, cuando digo que lleva menos ruido y engaña menos me refiero literalmente al bono alemán

El SP500 es para profesionales y digo que no te metas ahí porque tal como operas con ese deslizamiento y ordenes a mercado ahí lo tienes muy cuesta arriba y mas por el apalancamiento que lleva, ahí pierdes- ganas con un contrato 200 dólares en 4 puntos en muy poco tiempo, 50 el punto en segundos te los pondrán de corbata. No es igual llevar dos contratos mini del dax que un mini del SP que son 50 el punto, los tikc se los come sin pestañear con el volumen que lleva, en comparación al volumen que lleva cada uno es mucho mas volátil el SP

Ahí hace falta un sistema ,técnica EJECUCION muy depurados en todos los aspectos porque son todo profesionales.

Esta bien que estés luchando contra ese deslizamiento y baja liquidez y ganes, pero regalar dinero no es muy inteligente si tienes otras opciones

Una sugerencia y no lo tomes a mal porque no es mi intención

Ten cuidado con esa euforia que muestras por los resultados y te harás un gran favor, 8 meses no es nada y puede cambiar muy rápido. Cuanto antes bajes costes mejor para ti, cuando suba la volatilidad y se pongan un poco bordes ese deslizamiento que llevas ahora lo veras doblado o triplicado en el mini dax, ira a saltos, ahora el dax lleva muchos meses manso, espera a verlo en plan borde.

saludos


El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.

adri20
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por adri20 » 12 Sep 2019 19:04

Hermess escribió:
12 Sep 2019 18:33
Holas adri20


Entiéndeme.....
Cuando digo que no miras la liquidez, me refiero que no has estudiado los volúmenes que transa cada activo, el dax lleva muy poco respecto a otros y no es un activo de scalping lo mires como quieras porque el deslizamiento es un coste adicional que pagas en esa operativa y en ese activo

Lee con atención el mensaje anterior, cuando digo que lleva menos ruido y engaña menos me refiero literalmente al bono alemán

El SP500 es para profesionales y digo que no te metas ahí porque tal como operas con ese deslizamiento y ordenes a mercado ahí lo tienes muy cuesta arriba y mas por el apalancamiento que lleva, ahí pierdes- ganas con un contrato 200 dólares en 4 puntos en muy poco tiempo, 50 el punto en segundos te los pondrán de corbata. No es igual llevar dos contratos mini del dax que un mini del SP que son 50 el punto, los tikc se los come sin pestañear con el volumen que lleva, en comparación al volumen que lleva cada uno es mucho mas volátil el SP

Ahí hace falta un sistema ,técnica EJECUCION muy depurados en todos los aspectos porque son todo profesionales.

Esta bien que estés luchando contra ese deslizamiento y baja liquidez y ganes, pero regalar dinero no es muy inteligente si tienes otras opciones

Una sugerencia y no lo tomes a mal porque no es mi intención

Ten cuidado con esa euforia que muestras por los resultados y te harás un gran favor, 8 meses no es nada y puede cambiar muy rápido. Cuanto antes bajes costes mejor para ti, cuando suba la volatilidad y se pongan un poco bordes ese deslizamiento que llevas ahora lo veras doblado o triplicado en el mini dax, ira a saltos, ahora el dax lleva muchos meses manso, espera a verlo en plan borde.

saludos
El SP500 como bien dices no es bueno para mi porque son 12,5$ el tick/ 50€/punto mientras que el miniDAX son 5€ el tick/punto. Sería como ir con 3 contratos mini o más si tenemos en cuenta el punto y no el tick en el dax ir con 1 en el sp500. Esto haria que un stop normal podría ser de 200, 250€ fácil.

Aparte de esto el sp500 se lo recomiendan a los novatos en los cursos porque el dax es más para gente avanzada con más experiencia ya que engaña más, el sp500 es mas noble porque es más pesado. Imagino que para los novatos les dirán que usen el sp500 con cfds y no el futuro. Yo el sp500 lo he operado con cfds hace años pero recuerdo las horquillas del dax eran mejores.

No me gusta la operativa de esta mujer pero opera en gráfico 1min en el dax y en sus cursos recomienda lo que te he dicho, el sp500 para los novatos:

https://www.youtube.com/watch?v=rG8ssxMUOUw

Estoy contigo en que es tontería operar con esos deslizamientos que tendría que buscar alternativas, lo tengo pendiente. Lo que pasa que yo opero cada día el dax, me va bien y ahora cambiarme, adaptarme a otro cuando conozco el dax como la palma de mi mano, tendría que adaptarme, perdería meses. Aún así como estoy en constante evolución y formación no descarto nada y es posible migre. De hecho he ido cambiando desde que empecé, empecé con cfds, he cambiado de broker varias veces cada vez hacia uno más profesional que me cobraban menos comisiones según iba viendo que había que buscar abaratar al máximo para obtener buenos resultados, uír de los creadores de mercado con los que empecé en demo hace años, he ido cambiando constantemente, de hecho empecé en cfds gráfico horario pero yo quería trabajar menos horas y ganar/cerrar la operación cada día.

Iré analizando todo para ver cómo lo soluciono porque es cierto que es un handicap. Lo que pasa que el gráfico 1min se adapta tan bien a mi...

Si cambia la volatilidad se puede operar en 30sg, 2min, cambiar pinceladas de la forma en la que operas, depende.



Nightmare
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Nightmare » 13 Sep 2019 05:32

Hermess escribió:
12 Sep 2019 13:24

La muestra de operaciones es muy pequeña aunque sean 8 meses para darle un mínimo de confianza
A partir de cuantos trades (y tiempo? ) se puede considerar estadisticamente significativa?

gracias



Hermess
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Hermess » 13 Sep 2019 12:56

Holas Nightmare


Esa es una buena pregunta

Si se tiene la opción de tomar la muestra de todo el histórico es lo ideal, con 10 años ya es significativo

En mi opinión el tamaño de la muestra debe estar condicionada

1 a la frecuencia operativa y timeframe( nº de trades mes-año)

2 a las diferentes condiciones del mercado( tendencias corta-larga, laterales-alta-baja volatilidad)

3 a las diferentes cargas de ruido( diferentes activos en diferentes condiciones)

Una operativa de scalping en 1 minuto para que recoja una muestra representativa de los escenarios temporales posibles en relación al punto 2 y 3 , un mínimo de 1000 operaciones en validación cruzada a otros activos en diferentes periodos con diferentes circunstancias de mercado

Lo que se pretende es conocer como se comporta el sistema a las diferentes condiciones del mercado en baja -alta volatilidad en tendencia corta-larga-lateral y a las diferentes cargas de ruido

En una muestra corta de 200 trades en scalping en 1 minuto en 8 meses, el margen de error es muy grande si en ese periodo el mercado no paso por las diferentes condiciones que se intentan evaluar para estimar la robustez a los cambios del mercado. Ahora mismo llevamos mucho tiempo en volatilidad relativamente baja ponderando la tendencia larga en índices

Ahí puede comportarse relativamente bien el sistema a esas condiciones de mercado, pero no sabemos como se comporta en otras condiciones porque no se dieron en ese periodo.


El problema que se quiere resolver es la robustez del sistema a las diferentes condiciones del mercado y para eso hay que hacerle pasar por ellas en el mismo activo y en otros

Una muestra histórica corta puede ser mas representativa que una larga si en ese periodo corto se dieron todas las condiciones de mercado que se quieren evaluar y en el periodo largo no se dieron

No hay una métrica objetiva con unos parámetros fijos que sean validos. La validación esta condicionada a que el sistema pase por las diferentes circunstancias del mercado en tiempo y nº de operaciones suficiente en cada una de las diferentes circunstancias que se quieren evaluar


Estaría bien que otros te dieran su opinión porque cada uno tenemos diferentes criterios

saludos


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Rango Starr
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Rango Starr » 13 Sep 2019 13:53

Nightmare escribió:
13 Sep 2019 05:32
Hermess escribió:
12 Sep 2019 13:24

La muestra de operaciones es muy pequeña aunque sean 8 meses para darle un mínimo de confianza
A partir de cuantos trades (y tiempo? ) se puede considerar estadisticamente significativa?

gracias
HolaNightmare , comienza por aqui.:

https://www.x-trader.net/articulos/sist ... temas.html

" criterio T-student..." por el foro ya se ha hablado mucho..

http://www.tradingsys.org/cuando-ha-dej ... un-sistema

y aqui tambien

¿cuanto tiempo?.. para mi depende del tipo mucho. un intradiario puro no necesitara mucho tiempo, pero si que los dias pasen por todas las fases (tipos de dia que existan), .. al igual que un sistema basado en diario , o superior. que necesitaras pasar por muchas fases de mercado. mercados alcistas bajistas volatiles o no volatiles.

que tenga significancia estadística implica que puedas fiarte de los resultados, por lo que pasas obligatoriamente por lo anterior.

saludos!

(por ahi hay gente que ya valida con 40 .50 trades y un par de años... otros pueden validar con 100-200 trades y 5 años.. etc,etc) cuanto mejores números menor cantidad necesitaras para validar...).

EDITO.-
UNO LO ANTERIOR EN UN UNICO POST...

.....8 meses , lleva Adri20 en real.. previamente tendrá una muestra de n trades, para corroborar que su sistema funciona o no (no creo que se tirara a la piscina tal cual sin antes btestear algo hacia atras)... pero si en 8 meses son 160 trades mas o menos, como muestra de estadística para lo que esta haciendo, ya le vale. Algunos sistemas diarios no hacen esos números en 15 años

Otra cosa es saber si en un futuro continuara valiendo su setup o no... esa respuesta no la tenemos nadie...



dahon
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por dahon » 13 Sep 2019 14:55

Hola,
veo mas interesante corregir el drawdown de la equidad, que el del balance y ese dato tiene que calcularlo el ordenador, manualmente pues difícil.
Los datos que tiene son de enero a agosto, y suponemos que ha aplicado exactamente el sistema, sin excepciones y sin modificar su operativa en estos meses, y por lo que comentaba en el primer post, parece un sistema que con bastante libertad en operativa. Saludos

adri20 escribió:
07 Sep 2019 01:25
Yo simplemente con disciplina tiro tiro hasta los puntos que pueda conseguir, sin más, no me hago pajas mentales de buscar objetivos, yo me centro en operar y lo que va saliendo siempre operando de forma lo más profesional posible claro y con formación previa.



Hermess
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por Hermess » 13 Sep 2019 16:09

Holas dahon

Espero que todo te vaya bien y mi enhorabuena en lo social y personal. :D


Corregir el dd eficientemente de una operativa pasa por tener datos objetivos reales sin especular

La operativa hay que cuantificarla con todos los datos reales que se tengan y que inciden en ella sin entrar en generalizaciones ni especular sobre datos inexistentes

En este caso hay datos reales muy evidentes para corregir el DD futuro

Si esa operativa a cada 2 operaciones regala una operación de rango de stop al mercado, en series largas esas operaciones que se regalan al mercado inciden directamente en el DD

Si en una muestra de 600 opes , le restas 200 de perdidas obviamente estas reduciendo el DD solo contando que esas 200 opes de regalo sean todas de perdidas que no lo son

Si el sistema entra en una racha de perdidas y además incrementas esas perdidas porque le regalas al mercado 1 de cada tres, es evidente que el DD será mayor porque además de las opes perdedoras hay que sumarle esa carga cada tres operaciones que supone un 33% apx
La serie de perdidas será un 33% mayor en dinero independientemente de lo larga que sea
Del mismo modo las rachas de ganancias será un 33% mas corta en dinero independientemente de cuanto larga sea la racha tomando los ratios promedio que se han comentado

El factor de recuperación esta afectado por esa variable que resta apx el 33% de los beneficios y aumenta el 33% las perdidas en todas las operaciones
Ese factor acota el beneficio disminuyéndolo de media un 33% en las ganadoras y aumenta las perdidas en las perdedoras un 33%

Si le restamos a cada operación ganadora un 33% de beneficio y a cada operación perdedora le sumamos un 33% de perdida

se estrechan los recorridos de beneficios y se alargan los recorridos de perdidas

No solo afecta a los DD muy significativamente, afecta a la validación de esa operativa, las probabilidades de sobrevivir en series medias es mínima

porque se esta aplicando una premisa muy nefasta en el trading:

Cortar las ganadoras y dejar correr las perdidas, eso no funciona a medio plazo cuando esa desviación es tan pronunciada como en este caso.

Eso afecta a todo incluso al rango de stop que es un 33% mayor y se ejecuta a un 66% del rango o estamos haciendo trampas con los nº

saludos


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adri20
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Re: Corregir mi curva drowdawn + cálculos

Mensaje por adri20 » 13 Sep 2019 16:11

Nightmare escribió:
13 Sep 2019 05:32
A partir de cuantos trades (y tiempo? ) se puede considerar estadisticamente significativa?
En ciertos cursos recomiendan 300-500 trades. Lo que pasa que yo hago unos 240 trades al año y por tanto necesito al menos 1-2 años.
En otro curso escuché también la cifra de 240 trades para sacar la muestra.
Aún así la muestra a más grande sea mejor, tengas el número que tengas.
También es cierto, como te han dicho, que lo mío está bien porque opero por ejemplo 300-500 trades como te dije en varios años. Si operas 300 trades todo el mismo mes puede que hayas dado con un mes totalmente tendencial y esa muestra no va a ser válida ya que si tienes un mes malo igual dejas de ganar igual.

Por ello 300-500 trades en 2 años por ejemplo creo que estaría muy bien como muestra representativa siempre que preferiblemente utilices un sistema siempre igual, por ejemplo un tipo de entrada siempre similar.

En mi caso tengo 2 tipos de entradas, una la llamo entrada conservadora y otra agresiva. Normalmente se recomienda al trader concentrarse en un par de entradas o máximo 3 y explotarlas, no operar cada día distinto claro si no la muestra tampoco valdría.

Respecto a cambiar de activo estaría bien aunque muchos traders se concentran en uno y lo conocen como la palma de su mano al cabo de llevar operando ahí cada día años porque cada uno tiene sus cosas de horarios, huecos, etc, que aunque el sistema valga ya hay que estar informándose previamente sobre cómo funciona ese mercado. Creo que un buen sistema debe ser capaz de poder operar en todos los activos, hombre si hablamos de chicharros no porque ahí el análisis técnico ni vale pues el análisis técnico sólo vale cuando concurre toda la masa, pero por ejemplo en todos los índices+crudo+oro por poner un ejemplo. En futuros cada instrumento tiene su apalancamiento, cada uno es diferente, hay instrumentos que tienes que ir mucho más apalancado para ganar lo mismo que en otros.

Imagino también es conveniente operar en distintos marcos temporales y tener claro que a menor marco temporal hay más volatilidad, afectan más los deslizamientos, todo va más rápido y es más difícil pues tienes que tomar decisiones sin pensártelas dos veces, si tardas 2 segundo de indecisión te pierdes el movimiento. Los marcos temporales bajos no son lo más óptimo pero si los operas lo mejor es que ya seas un experto y no dudes al entrar, es como conducir un fórmula 1, si no sabes conducir bien un Seat mejor no intentes con el F1.
Hermess escribió:
13 Sep 2019 12:56
En una muestra corta de 200 trades en scalping en 1 minuto en 8 meses, el margen de error es muy grande si en ese periodo el mercado no paso por las diferentes condiciones que se intentan evaluar para estimar la robustez a los cambios del mercado. Ahora mismo llevamos mucho tiempo en volatilidad relativamente baja ponderando la tendencia larga en índices
Ahí puede comportarse relativamente bien el sistema a esas condiciones de mercado, pero no sabemos como se comporta en otras condiciones porque no se dieron en ese periodo.
Normalmente lo que se hace por tema volatilidad es bajar el número de contratos, ampliar stop o bajar por ejemplo de un gráfico 1min a uno de 30sg. ¿O consideras que no es sólo eso?
Los valores más incómodos son los que tienen mechas largas todas las velas pero piensa que tampoco conviene ponerlo imposible porque si no no operaría nadie y los grandes necesitan a los pequeños para poder ganar.
dahon escribió:
13 Sep 2019 14:55
Los datos que tiene son de enero a agosto, y suponemos que ha aplicado exactamente el sistema, sin excepciones y sin modificar su operativa en estos meses, y por lo que comentaba en el primer post, parece un sistema que con bastante libertad en operativa. Saludos
Yo utilizo 2 tipos de entrada básicamente
Hermess escribió:
13 Sep 2019 16:09
Si el sistema entra en una racha de perdidas y además incrementas esas perdidas porque le regalas al mercado 1 de cada tres, es evidente que el DD será mayor porque además de las opes perdedoras hay que sumarle esa carga cada tres operaciones que supone un 33% apx
La serie de perdidas será un 33% mayor en dinero independientemente de lo larga que sea
Del mismo modo las rachas de ganancias será un 33% mas corta en dinero independientemente de cuanto larga sea la racha tomando los ratios promedio que se han comentado
Razón llevas lo que pasa que devolver puntos al mercado es algo que no puedes evitar, lo hacemos todos, nadie entra en el mínimo y sale en el máximo, para aspirar a ganar más puntos tienes que devolver al mercado pues al final tienes un stop.
Por eso yo también preguntaba a veces lo de si me iría bien lo de recoger pequeños profits respecto a dejar correr. Yo cojo pequeños profits pero también dejo correr muchas. Si cogiera siempre pequeños profits no tendría ninguna operación de 8:1 pero también si no recojo profits tengo cierta dependencia de operaciones por encima de 5:1 para cerrar el mes con buenos números.

Al final es un equilibrio pero no devolver puntos al mercado es imposible.
Y como bien dices otra cosa a analizar son los deslizamientos en 1min claro, ahí están quitándote puntos y tendré que analizarlo.

Es que tu puedes optimizar mucho pero también es muy fácil obsesionarse con querer optimizar siempre al máximo y tirarte toda la vida optimizando como en el caso que te conté de un conocido que tenía un buen sistema, acertaba 70% de las veces y se cabreaba cuando perdía 1 porque decía que tenía que optimizarlo más, resulta que sólo tenía sistema, no usaba control de riesgo ni nada y estaba obsesionado con perfeccionar su sistema cuando yo lo veía desde fuera y decía: si el sistema es buenísimo, me da miedo la cantidad de veces que le veo ganar, parece que adivina el futuro, eso si, luego perdía todo lo que había ganado en una sola pérdida.




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