ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

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Hermess
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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Hermess » 22 Sep 2019 14:54

Holas

operar un índice como el dax limitando la operativa a
reversión a la media puede funcionar si se opera las dos direcciones largo-corto, operando solo corto no lo veo. Tu mismo dices que falla en tendencia alcista y eso significa ir por ajuste a la curva
En volatilidad baja es muy difícil ganar por la carga de ruido que lleva

El precio sigue el camino de menor resistencia


El problema es identificar objetiva y sistemáticamente cual es el camino de menor resistencia, el agua por gravedad busca el camino de menor resistencia

podemos
lanzar una pelota al aire con una precisión vertical tendiendo a infinito y rebotara condicionada a la inclinación de la base, en el primer rebote puede ir contra las probabilidades algunas veces, a tirada larga dejándola seguir rebotando, la inclinación de la base marca tendencia porque es el camino de menor resistencia

El camino de menor resistencia es la dirección de menor volumen en oposición, el precio es el efecto de dos fuerzas en permanente oposición, da igual que planifiques como quieras que sin resolver el problema de menor resistencia no hay avance, la solución no esta en el precio, no puede estar ahí porque es un efecto entre dos fuerzas opuestas: oferta y demanda, si a eso le sumamos la inercia y la inclinación de la tendencia....., ir contra eso no es precisamente ir con las probabilidades a favor.

Quienes mueven el volumen, marcan la pauta, tienen el poder, son sus reglas , son el señor mercado, las reglas las ponen ellos, tienen la fuerza y marcan dirección, si vas contra ellos mal o peor, míralo como quieras que el mercado se mueve a golpe de volumen

Las tendencias están condicionadas a un volumen mayor persistente en esa dirección
El precio va dejando pistas de como actúa la fuerza del volumen porque es el efecto que sigue patrones recurrentes de la evolución del volumen que mueven los sesgos humanos, si evolucionara aleatoriamente el problema seria mayor
Operar el dax en el mini con esos recorridos en reversión a la media ponderando los cortos, habría que mirar que incidencia tiene la horquilla y el deslizamiento.
El dax es poco liquido, para pequeños recorridos no es optimo por su baja liquidez
Es ideal para el swing de varios días-semanas porque lleva buen rango y para eso hacen falta otros mimbres que no hemos visto aquí

El intradia en un solo timeframe son los arboles que no dejan ver el bosque
El intradia como operativa única requiere una lectura del mercado muy avanzada con una sistemática optimizada a la experiencia de años, cometiendo muchas fallas y puliendo muchos errores, hay mucho ruido, todo va muy rápido, las operaciones de swing requieren mayor planificación a diferentes timeframes identificando el precio en zonas estrechas donde existe alta probabilidad de iniciarse buenos movimientos que crean tendencias de varios días semanas.

Tu ibas buscando el corto desde hace varios días y conteste que no estaban en zona de resistencia

Si miramos el máximo marcado el viernes con perspectiva, al final subiendo en baja volatilidad lo llevaron al sitio, a la zona de máximos del ultimo pivote del viernes 13 de septiembre

Esa zona no es el camino de menor resistencia para ir largos, es el camino de menor resistencia a cortos porque ahí en ese nivel el mercado ya intento romperlo y fracaso
Este segundo intento tiene mayor resistencia y al llegar a esa zona entraron ventas pero no de jugadores intradia, los que entraron largos en swing a primeros de semana ya no están dentro porque ese pivote de máximos era el objetivo
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El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.

Hermess
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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Hermess » 22 Sep 2019 22:21

solo comentar unos detalles :D


esa piramidacion que haces en perdidas contratendencia, es una bomba de tiempo

A favor de tendencia en volatilidad baja puede dar buenos resultados con riesgos muy ajustados, contratendencia no promete mucho porque cuando te cazan pagas doble y la probabilidad de que lo hagan es alta

El tema progresiones aplicado a las entradas parte de la base de granular la posición, a veces se utiliza a favor de tendencia en los retrocesos o en zonas de S/R
entrando a varios niveles si no marca patron
Primera entrada agresiva 50% en zona S/R, si sigue en contra y no vuelve a la zona S/R, se cierra en perdidas en su stop

si esa primera entrada se demuestra buena
cuando marca retroceso en la señal va otra entrada 50% cuando la primera esta cubierta en tablas
Tal como lo haces los nº van en tu contra, lo haces al revés para ganar en fiabilidad

ganas en fiabilidad pero estas aplicando una martingala contratendencia
El ratio W/L y la relación R/R se deterioran

En rachas de perdidas se pone cuesta arriba si cada vez pierdes el doble que la ganancia promedio, el factor de recuperación requiere rachas de ganancias mucho mas largas de ganadoras solo para volver a recuperar lo perdido y contratendencia las probabilidades están en contra

Si el sistema tiene baja fiabilidad sin aplicar progresiones, operando contratendencia aunque mejores la fiabilidad a dos entradas en perdidas, cada error pagas doble y no compensa esa ganancia en fiabilidad, todos los demás ratios caen

Si además el spread y el deslizamiento tienen mucha incidencia en los recorrdos mejor que aparques el sistema porque tiene todas las papeletas para hacerte un agujero en las tendencias largas y hay muchas por el sesgo alcista de los índices

En muy baja volatilidad en tendencias largas que llevan mucho ruido y retroceso granulando el riesgo en dos niveles puede dar buenos resultados, aunque empeore la relación R/R, la fiabilidad es muy alta mientras la volatilidad y la tendencia no cambien.
ganar en muy baja volatilidad en tendencia esta complicado si no tienes esa pauta modelizada para ajustarle técnicas con riesgos muy medidos porque los ratios W/L son malos, no llevan recorrido los movimientos, ahí la reversión a la media da buenos resultados pero limitada a favor de tendencia mejor, la frecuencia operativa es menor pero también el riesgo

Si testeas el histórico con esa técnica, podrás comprobar que te mete en muchos pufos que es difícil salir, en volatilidad media-alta muchas veces no vuelven al punto de partida y como la dejes correr en perdidas es un pufo.
En volatilidad baja van limpiando las señales y vuelven con la siguiente señal prácticamente a la misma zona, no hay persistencia direccional y si mucho retroceso y poco avance, o aplicas reversión a la media o subes de timeframe hasta que toquen resistencia

saludos


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dahon
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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por dahon » 23 Sep 2019 08:04

Buenos días,

pufffff, :lol: :lol: :lol: , me has dado en medio en medio :lol: :lol: :lol:

pensaba que ya era una error corregido, pero todavía hay rastro

El backtest, ya lo hice en real :smt271 . A finales de octubre del año pasado abrí una cuenta y a final de año la cuenta se había multiplicado por 7. Y la bomba exploto en enero.

Un saludo



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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por dahon » 23 Sep 2019 08:54

Y abro un largo, a ver si la apertura lo da
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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por dahon » 23 Sep 2019 09:21

salto el s.l.
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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por dahon » 23 Sep 2019 19:11

Entrada mala, creo que ha sido un cara o cruz confiando en un impulso en el horario de apertura y forzando entrada a largos
Después de esta, hice otra entrada mala también largo, y ya para la buena "de largos", no he tenido moral, con lo fácil que hubiese sido hoy los cortos hasta abajo y a la vuelta los largos :lol:
Todos los días de "suerte" no van a ser :) . Este era el movimiento que esperaba la semana pasada, ha tardado un poco mas, pero lo ha hecho antes que superar los maximos del viernes 13

Muchas gracias por el ultimo post
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Hermess
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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Hermess » 23 Sep 2019 21:59

holas..

Esa a largos no la veo , esa vela que marcas es de absorción
ahí hay un engaño a las 9,04 en esa vela verde larga como hacen muchas veces que hacen ver que rompen en una dirección y se giran en la contraria

A cortos dio señal al romper, fue una señal de ruptura de
esa vela verde larga porque al romper los mínimos del viernes no paro y no dio entrada, pero esas se pillan pocas si no trabajas las roturas porque no marcan bien y rompen con fuerza con vela larga, si ves la trampa es precisamente la señal

No te apures que cometerás muchos fallos porque esto es así :D :D

hay que esperar que cierre la vela o que rompa algún nivel como el máximo de vela previa si ves que aumenta el volumen y es una vela de absorción cuando la entrada no se produce en un nivel S/R

cultiva la paciencia y no te sientas obligado a operar, espera una señal que cumpla unas condiciones mínimas y en apertura muchos días hacen lo mismo que hoy, marcan una dirección y rompen en la opuesta , como muchos ya están dentro se giran y esa es la buena, esa jugada es recurrente en apertura, en cualquier caso esa entrada no cumplía unas condiciones mínimas para largos

En intradia se esta tan concentrado en la ejecución que muchas veces no se preparan los escenarios a conciencia y ese es el que da las probabilidades.

hoy el escenario ni estaba corto ni largo cuando entraste, solo había u hueco de referencia y el máximo -mínimo de sesión previa que no tuviste ninguno en cuenta

luego en la caída se pasan de frenada y el pivote que marcamos donde tantas veces reboto la semana pasada en 12305 en intradia en 2 minutos lo rompen, pero rápido recuperan ese nivel con aumento de volumen

Ese pivote es un S/R, actuó de S/R la semana pasada varias veces rebotando y hoy otra vez
si miras con atención la vela que vuelve a tocar ese nivel en 2 minutos a las 16,14 le sigue una evolvente verde de mayor volumen. Esa señal por sistema si cumplía unas condiciones mínimas porque se da en un pivote S/R, esa vela verde envolvente cierra dentro de bandas y sobre la media de 9 periodos, entras en una banda, con precio al cierre sobre la media, es una envolvente En RANGO Y VOLUMEN y se da en un
S/R

por las tardes el dax lleva mas ruido por los yankis, esta tarde el dax le costaba mucho bajar a tocar el S/R, estaba amagando mientras el nasdaq marcaba velas largas rojas, cuando al nasdaq se le acabo la gasolina a cortos el dax estaba esperando ese momento para subir
A lo largo del hilo comente que va bien filtrar las señales con los yankis sobre todo por las tardes porque ellos llevan la batuta, si ves como hoy que el dax amaga y no quiere bajar y los otros caen, espera el rebote cuando el nasdaq se agote a cortos

Esto es muy difícil y hace falta mucha practica preparando a conciencia los escenarios porque si no los arboles(2 minutos) no dejan ver el bosque

Pongo la jugada del bund
Es una rotura y el dax la hizo parecida pero al revés, la misma jugada.

Cultiva la paciencia, prepárate bien los escenarios y entra a señales que cumplan unas condiciones mínimas, sobre todo pon atención a las zonas S/R, porque ahí se dan buenas señales y muy ajustadas al riesgo

saludos
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DAX-2-minutos.png 23-9--2.png
bund 23-9.png


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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por dahon » 23 Sep 2019 23:15

ahora lo veo, rotura de banda con volatilidad
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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Hermess » 24 Sep 2019 00:04

..........

Las velas son diferentes en tu grafica porque el mini lleva poca liquidez y no hay volumen que frene

rotura de vela larga, rotura de volatilidad, rotura de línea de tendencia que pasa por el mínimo
del viernes, rotura del mínimo del viertes, tapan el gap ........
Adjuntos
DAX-2-minutos.png  ROTURA 23-9.png


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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por dahon » 24 Sep 2019 08:04

Buenos días,

las graficas de prt son del CFD de IG, son diferentes porque es de 5 minutos

Grafico con la pivotacion mayor y menor en 30m
Adjuntos
Anotación 2019-09-24 075432.png



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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Hermess » 24 Sep 2019 12:30

llevas tantas líneas que el precio no tiene espacio para moverse :D
no cargues las graficas
Mirar el precio con perspectiva al preparar el escenario
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DAX-30-minutos.png perspectiva del escenario.png


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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por dahon » 24 Sep 2019 13:34

si, es verdad, y no veas la pantalla ahora que me he puesto 30m, 5m, y 1m a la vez ¿tu tienes varias temporalidades abiertas o solo una?

adjunto grafica de futuro, no mini el futuro completo con grafico de tic, mira donde hace el volumen maximo, pero no mueve el precio
en volumen lo que veo es que no van totalmente sincronizados, el futuro por un lado, el mini por otro y los cfd por otrossss
Adjuntos
futuro.png



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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por dahon » 24 Sep 2019 13:41

y para mas lio, la misma grafica del futuro en 1 minuto
Adjuntos
futuro 2.png



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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Hermess » 24 Sep 2019 14:10

...........
--------------------------
tengo varias, pero no abiertas continuamente
diario-semanal-4horas para el análisis de swing localizando zonas calientes donde se inician los movimientos tendenciales de varios días-semanas ( timing de oportunidad)

30minutos y dos minutos o compresiones similares en tic
para timing de entrada

El volumen no te coincidirá aunque a veces grafican el del futuro
dependiendo del contrato que grafiques lleva mas spread y menos liquidez. Si graficas el futuro lleva mas horquilla en este broker
mírate las horquillas de cada contrato
en dax
utilizo el que ves en la grafica Alemania 30 cash ( 1 euro el punto) puedes granular la posición de ahí para arriba como quieras y en sesión diurna 1 punto de spread oferta-demanda, cuando la volatilidad es muy alta esa horquilla se amplia


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Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por dahon » 24 Sep 2019 15:47

lo que estaba tratando de configurar era una alarma sobre el volumen, en un primer momento cree una alarma en prt en 5m creo que con 1000 o 1200 contratos, despues la pase a 2m la misma alarma, y despues a 1m con 500 contratos
Por curiosidad he empezado a mirar volumenes tambien en futuros, en el mini es muy irregular y no tiene que ver, pero el "completo" se aproxima bastante. Buscando para establecer una alerta he mirado el volumen por tics y me ha llamado muchisimo la atención el volume de ese tic y sobretodo me ha llamado la atención porque ha sido con mucho el mas alto del dia (o por lo menos hasta hace un rato), pero sin embargo en velas de 1m pasa desapercibido
Adjuntos
futuros 3.png
futuros 4.png




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