Trailing Time

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Rafa7
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Trailing Time

Mensaje por Rafa7 » 22 Nov 2019 08:48

Sres. foristas,



Es muy conocido el Trailing Stop Loss como sistema de salida. Y en un hilo hemos tratado el Trailing Take Profit. Otra modalidad de trailing es el Trailing Time.
El Trailing Time consiste en que dado un n predeterminado antes de abrir la operación, cada vez que se produzca el cierre más favorable de la operación, contamos las velas hasta que se produzca un nuevo cierre que sea el más favorable de la operación, y si han trascurrido n velas sin que se produzca ese cierre cerramos la operación inmediatamente tanto si la operación resulta ganadora como perdedora.

La interpretación es que si tras n velas desde el último cierre más favorable de la operación, no se produce otro cierre más favorable significa que o bien el precio ha cambiado de tendencia o bien se ha lateralizado. En ambos casos mejor cerrar la operación. Si el precio se está lateralizando es mejor cerrar la operación y abrir una nueva operación en otro activo y así conseguimos no mantener abierta una operación improductiva, con su consecuente pérdida de oportunidad (perder la oportunidad de abrir otra operación en otro activo no lateralizado).

Un ejemplo. Supongamos que abrimos largos y nuestro n es 20. Mientras se produzcan nuevos máximos más altos, reseteamos el contador de velas, pero si suceden 20 velas consecutivas sin que se produzca un nuevo máximo más alto, cerramos la operación inmediatamente.

¿Cómo lo véis?

Yo creo el Trailing Time es mejor que el clásico Trailing Stop Loss en el caso de que el precio se lateralize (probablemente cerrará en mejor precio ya que no cerrará necesariamente en la parte baja del canal lateral -cómo si ocurre en el Trailing Stop Loss-). En cambio creo que este tipo de trailing es peor que el clásico Trailing Stop Loss en el caso de que se produzca un cambio de tendencia (probablemente cerrará en peor precio).



Saludos.


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Rafa7
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Re: Trailing Time

Mensaje por Rafa7 » 22 Nov 2019 09:50

Dadas las ventajas/incovenientes del Trailing Time versus Trailing Stop Loss, podría ser interesante combinar ambos trialings. La operación podría tener un Trialing Stop Loss para prevenir un cambio de tendencia y, además, un Trailing Time para prevenir una lateralización de la tendencia. Porque si bien el Trailing Time es bueno para prevenir la lateralización, puede hacernos un gran roto en el caso de cambio de tendencia.
Ambos juntos pueden ser una buena idea.
Última edición por Rafa7 el 22 Nov 2019 10:21, editado 1 vez en total.


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Re: Trailing Time

Mensaje por Rafa7 » 22 Nov 2019 09:57

Puede facilitarnos su programación el indicador Aroon(n).
Ya que cuando Aroon Up indica cero podemos cerrar largos y cuando Aroon Down indica cero podemos cerrar cortos.
Así que si nuestra plataforma tiene el indicador Aroon, es más fácil implementar el Trailing Time.

También podríamos usar el indicador Aroon(2 * n):
Si Aroon Up menor que 50, cerrar largos. Si Aroon Down menor que 50, cerrar cortos.


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Re: Trailing Time

Mensaje por X-Trader » 22 Nov 2019 11:05

Interesante propuesta Rafa7, gracias por compartir!

Por lo que veo, el Trailing Time sería como una salida por tiempo pero condicionada, sería curioso ver resultados programados. No obstante señalas que...
Yo creo el Trailing Time es mejor que el clásico Trailing Stop Loss en el caso de que el precio se lateralize (probablemente cerrará en mejor precio ya que no cerrará necesariamente en la parte baja del canal lateral -cómo si ocurre en el Trailing Stop Loss-). En cambio creo que este tipo de trailing es peor que el clásico Trailing Stop Loss en el caso de que se produzca un cambio de tendencia (probablemente cerrará en peor precio).
Ahí no estoy de acuerdo, creo que quedas expuesto un poco al azar, quizás sea menos resistente al ruido.

De todos modos voy a buscar código, a ver si alguien ya ha programado algo parecido y lo podemos probar.


Saludos,
X-Trader


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Re: Trailing Time

Mensaje por Rafa7 » 22 Nov 2019 11:38

X-Trader escribió:
22 Nov 2019 11:05
Interesante propuesta Rafa7, gracias por compartir!
Gracias, X-Trader.


X-Trader escribió:Ahí no estoy de acuerdo, creo que quedas expuesto un poco al azar, quizás sea menos resistente al ruido.
No he entendido exactamente en que no estás deacuerdo.
¿Podrías indicar la frase exacta que he escrito y en la que no estás de acuerdo?



Gracias.
Última edición por Rafa7 el 22 Nov 2019 15:15, editado 2 veces en total.


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Re: Trailing Time

Mensaje por cdtrader » 22 Nov 2019 12:37

el problema que yo veo con los 3 tipos de trailing que vienes proponiendo es el mismo, no le veo mucha relacion con la entrada en la operacion.


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Re: Trailing Time

Mensaje por Rafa7 » 22 Nov 2019 13:13

cdtrader escribió:
22 Nov 2019 12:37
el problema que yo veo con los 3 tipos de trailing que vienes proponiendo es el mismo, no le veo mucha relacion con la entrada en la operacion.
Hola, cdtrader.



No entiendo que estás diciendo (debo estar yo muy espeso).

¿Existe algún trailing que sí tenga relación con la entrada en la operación?
¿Puedes poner un ejemplo de trailing que sí tenga que ver con la entrada en la operación?



Gracias.


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Re: Trailing Time

Mensaje por cdtrader » 22 Nov 2019 20:45

justamente tiene que ser la estrategia en si la que defina como y cuando cerrar.

un ejemplo simple que se me ocurre es:
Tu estrategia esta dada por el cruce de la media movil de los ultimos 50 periodos, el precio estaba por arriba del mismo, cruza la media movil, entonces decides vender.
en ese momento tambien deverias de definir bajo que parametros cerraras la operacion.
-Si la operacion se vuelve rapido en tu contra estaras nuevamente siempre arriba de la media movil, con lo que yo pondria un SL tradicional (como definirlo ya es cosa de cada uno)
-Si la operacion comienza a estar a tu favor podrias definir una distancia a partir de la cual comenzar con un trailing, colocando al inicio de cada vela el SL en el valor de la media movil de 50 periodos (que es con la que abriste la operacion)
-Si el mercado comienza a lateralizar se mantendra el SL que pusiste inicialmente esperando que se defina.

En todos los casos la orden se cierra con un SL y nunca con un TP que ni nos molestamos en definir.

si tengo tiempo hago un mini EA para que veamos el ejemplo ya que estamos mas tarde


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