¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Subo el Excel con las predicciones de la semana que viene y los resultados previos. No son recomendaciones de nada. Tan sólo son un experimento de modelos predictivos que estoy haciendo en público.

Hay un largo en AMZN para el lunes.
El EURUSD es previsiblemente alcista toda la semana. Esto simplifica las cosas.

Predicciones 10/02/2020 a 15/02/2020:
Predicciones Foro X_Trader.zip
(67.48 KiB) Descargado 52 veces
El sistema no acepta ficheros .xlsb ni .xlsm. Me ha obligado a comprimirlo.
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Nightmare
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Nightmare »

aun no entiendo como salio ese sistema con predicciones a partir de la pregunta, en fin.
a todo esto ¿que riesgo/beneficio lograste con ese sistema?
Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Nightmare escribió: 09 Feb 2020 07:24 aun no entiendo como salio ese sistema con predicciones a partir de la pregunta, en fin.
a todo esto ¿que riesgo/beneficio lograste con ese sistema?
El único riesgo/beneficio verificado a ciencia cierta es el que puedes encontrar en el Excel que subo. Con el paso del tiempo espero que la muestra sea significativa.

Estoy haciendo un experimento para intentar emular un sistema del que me envían análisis semanales del mercado americano. Luego yo lo paso por unos cuantos filtros míos para depurar aleatoriedad. Estoy en la suposición de que conozco varios métodos distintos para lograr resultados similares. El programa madre está programado en FORTRAN, un lenguaje de IBM antiguo. Le llaman "La Bestia", así, en español. No sé porqué. Indudablemente un programa tal es la destrucción del mercado, pero no te preocupes que no lo van a poner a la venta. De momento nos seguirán permitiendo jugar al casino financiero.

No soy programador, ni estadístico, ni tengo costumbre de crear sistemas. De ahí mi pregunta inicial. A estas alturas quizá ya debiera de haber abierto un hilo nuevo para subir las predicciones. Pero de momento así está todo bien.

No tengo web, no tengo Instagram, no tengo Twiter, no tengo Whatsapp, no tengo ganas de vender señales de trading ni quiero dar cursos. NO QUIERO VUESTRO DINERO. Permanece tranquilo.

Saludos.
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Se podría debatir mucho sobre si los mercados son predecibles o no. Esto daría tema sobre una reflexión profunda sobre determinismo y libre albedrío. También sobre individualismo e inconsciente colectivo. Terminaríamos regresando a viejos debates renacentistas. ¿Cuál será la intencionalidad de ponerle a una empresa financiera el nombre de Renaissance Technologies?

Sea como fuere, a mi me parece que aquí mientras la mayoría nos dedicamos a darnos de cabezazos contra el ordenador usando calculadoras ridículas, otros se forran sin despeinarse.

De momento, hoy lo mío ha vuelto a funcionar perfectamente.

DJIA 10/02/2020
2020-02-10 15_49_34-Window.png
AMZN 10/02/2020
2020-02-10 15_51_57-Window.png
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Rafa7
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

Alchemy escribió: 10 Feb 2020 16:43 Se podría debatir mucho sobre si los mercados son predecibles o no.
Gracias, Alchemy.



Si lo mercados en absoluto fueran previsibles, el mejor sistema de trading en bolsa, y en renta fija, sería comprar y mantener (y con la ventaja de ahorrarte un montón de comisiones de compra-venta).

Y si los mercados en absoluto fueran previsibles, mejor no operar ni en futuros, ni en Forex, porque si no puedes preveer nada no es sensato participar en un juego de suma cero.



Saludos.
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Rafa7
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

Rafa7 escribió: 11 Feb 2020 10:29 Si lo mercados en absoluto fueran previsibles, el mejor sistema de trading en bolsa, y en renta fija, sería comprar y mantener (y con la ventaja de ahorrarte un montón de comisiones de compra-venta).
Si los mercados en absoluto fueran previsibles tal vez sí que podríamos hacer algo mejor que un simple comprar y mantener: un sistema basado en puro Money Management. Por ejemplo algoritmos GAD (Gestión Automática del Dinero), también conocidos como AIM (Automatic Investment Management), como el de Robert Lichello.
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Entre las predicciones que subí para esta semana en la hoja Excel había tres para el DJIA. A parte de la de hoy resta una para el día 14/02/2020. La imagen que subo es la de hoy.

El problema con el que me encuentro es que al hacer las salidas discrecionales no sé cuál toma de beneficios debiera de hacer. Por que si bien las predicciones son hasta el cierre del mercado, tengo el problema de que días como hoy donde antes de abrir el DJIA el futuro ya había subido 200 enteros se revierta para corregir. ¿Cuál es la toma de beneficios óptima? ¿Cómo se calcula eso?

DJIA 12/02/2020
2020-02-12 14_44_13-Window.png
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Guille »

Alchemy escribió: 10 Feb 2020 16:43 Se podría debatir mucho sobre si los mercados son predecibles o no.
Buenas tardes,
En mi opinión, los mercados no son predecibles. Si lo fueran, no habría especulación. En el mercado están operando las mentes más prodigiosas del planeta y ninguno puede predecir al 100x100 los movimientos.
En mi opinión, lo único posible es descubrir alguna ineficiencia que estadísticamente sea ventajosa y combinarla con una buena gestión del riesgo , que es el punto clave.
Saludos
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Hermess »

El problema con el que me encuentro es que al hacer las salidas discrecionales no sé cuál toma de beneficios debiera de hacer. Por que si bien las predicciones son hasta el cierre del mercado, tengo el problema de que días como hoy donde antes de abrir el DJIA el futuro ya había subido 200 enteros se revierta para corregir. ¿Cuál es la toma de beneficios óptima? ¿Cómo se calcula eso?
Hoy lo tenias simple porque hay un pivote de referencia del dia 6 de febrero
El problema que observo es que ese timeframe tan bajo que llevas no te mostrara las zonas SOPORTE-RESISTENCIA
marcadas por la pivotacion, mínimo deberías llevar 1hora para marcar referencias de S/R anteriores que sirvan de objetivos

Otra forma de tomar beneficios es por desviación típica, o bien utilizas unas bandas bollinger de parámetros largos acorde con los movimientos que intentas capturar( te marcaran las zonas S/R) , o bien calculas el target estadísticamente por desviación típica sobre una media,( una de 20 periodos te puede servir) y a partir de ahí toca cuantificar la desviación típica optima sobre la media para tomar beneficios

Para hacer un estudio que te aporte algo de valor, sobre esa desviación típica sobre la media, deberías incluir la volatilidad del activo por el ATR medio de 14 periodos
Con esto ultimo quiero decir que la cuantificación por desviación típica sobre la media de referencia(20 periodos) debería coincidir con el rango promedio ATR del activo en cuestión intentando capturar entrando en apertura al menos el 70% del rango recorrido

saludos
Adjuntos
DOW-1-hora.png12-02.png
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Hermess »

Si cuantificas que % del rango captura aguantando la operación hasta unos minutos antes del cierre de las ultimas 200 sesiones, como solo entras largo quizá sea difícil mejorar ese target por otros métodos

Si al cierre captura en promedio 75-80% del rango, no te compliques en buscar otro cierre mas optimo que esta muy difícil de mejorar eso :D


saludos
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Hermess escribió: 12 Feb 2020 22:07 Si cuantificas que % del rango captura aguantando la operación hasta unos minutos antes del cierre de las ultimas 200 sesiones, como solo entras largo quizá sea difícil mejorar ese target por otros métodos

Si al cierre captura en promedio 75-80% del rango, no te compliques en buscar otro cierre mas optimo que esta muy difícil de mejorar eso :D


saludos
Gracias por la respuesta.
En realidad podríamos considerar dos periodos distintos de tiempo en los futuros americanos, cuando abren y cierran en el DJIA y después de cerrado. Hace unos diez años nadie operaba en Asia los futuros americanos y durante la noche permanecía en rangos laterales muy estrechos. Pero en la actualidad el movimiento que refleja estando NY cerrado es mucho mayor que estando abierto. Por comodidad sólo opero con el mercado abierto. Pero la verdad es que los días que veo que ha subido en exceso se me quitan las ganas de entrar largo. Como hoy mismo. Sin embargo hoy ha seguido subiendo tras salirme yo. Así voy sumando pérdidas de oportunidades un día tras otro.

Voy a testear lo que dices y después subo los resultados.
Gracias.
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Guille escribió: 12 Feb 2020 18:11
Alchemy escribió: 10 Feb 2020 16:43 Se podría debatir mucho sobre si los mercados son predecibles o no.
Buenas tardes,
En mi opinión, los mercados no son predecibles. Si lo fueran, no habría especulación. En el mercado están operando las mentes más prodigiosas del planeta y ninguno puede predecir al 100x100 los movimientos.
En mi opinión, lo único posible es descubrir alguna ineficiencia que estadísticamente sea ventajosa y combinarla con una buena gestión del riesgo , que es el punto clave.
Saludos
Descubrir ineficiencias para explotarlas conlleva ineludiblemente predecir los resultados. Otra cosa distinta es que las predicciones sean falsas y por lo tanto los resultados sean aleatorios. Porque sin predicción todas las acciones serían carentes de intencionalidad de lucro. Lo cual es absurdo. Lo que pasa es que esa palabra predicción tiene connotaciones que a la mayoría no les gusta nada y tienen prejuicios a la hora de usarla.
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cdtrader
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por cdtrader »

El comportamiento del mercado es predecible.
por ejemplo si la argentina inicia una votacion en el senado para declarar el default los bonos argentinos bajaran mas aun (incluso antes de saberse el resultado, es mas en este caso incluso antes de que se decida que se hara la votacion)
lo que que otro tema es si el mercado es perfecto y todos tienen la misma informacion al mismo tiempo.
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Rafa7
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

cdtrader escribió: 13 Feb 2020 12:25 El comportamiento del mercado es predecible.
por ejemplo si la argentina inicia una votacion en el senado para declarar el default los bonos argentinos bajaran mas aun (incluso antes de saberse el resultado, es mas en este caso incluso antes de que se decida que se hara la votacion)
lo que que otro tema es si el mercado es perfecto y todos tienen la misma informacion al mismo tiempo.
Hola, cdtrader.



Sí, en cierto modo el mercado es previsible. En el caso que planteas, todos saben que los bonos bajarán, pero hay dos problemas: No sabes hasta donde y no sabes que retrocesos hará el precio.

Quiero decir, que abres cortos y colocas un stop loss. Entonces aciertas la dirección del precio pero en un retroceso te fulminan el stop loss y luego el precio va en la dirección que preveías, pero tu trade fue perdedor. Este es el tema.

No es tan fácil. No es fácil ni aunque sepas la dirección de la tendencia.



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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Rafa7 escribió: 14 Feb 2020 08:23
cdtrader escribió: 13 Feb 2020 12:25 El comportamiento del mercado es predecible.
por ejemplo si la argentina inicia una votacion en el senado para declarar el default los bonos argentinos bajaran mas aun (incluso antes de saberse el resultado, es mas en este caso incluso antes de que se decida que se hara la votacion)
lo que que otro tema es si el mercado es perfecto y todos tienen la misma informacion al mismo tiempo.
Hola, cdtrader.



Sí, en cierto modo el mercado es previsible. En el caso que planteas, todos saben que los bonos bajarán, pero hay dos problemas: No sabes hasta donde y no sabes que retrocesos hará el precio.

Quiero decir, que abres cortos y colocas un stop loss. Entonces aciertas la dirección del precio pero en un retroceso te fulminan el stop loss y luego el precio va en la dirección que preveías, pero tu trade fue perdedor. Este es el tema.

No es tan fácil. No es fácil ni aunque sepas la dirección de la tendencia.



Saludos.
Hasta donde llega mi limitada experiencia. Es más rentable sin stop loss que con él. Pero esto exige ser capaz de predecir la tendencia para obtener algún beneficio. Pero aún así el riesgo de perder la cuenta es evidente si se está largo y en el mercado se produce un derrumbe del 15 % (en el forex es mucho más improbable que en los índices).
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