¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

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dahon
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por dahon »

pues con el eur/jpy, hace 2 o 3 años, uno de los primeros dias de enero, en sesion asiatica pego un viaje,que una pequeña cuenta (bueno, ahora que lo pienso no era nada pequeña) la dejo casi a 0. Habia dejado una posiciones sin s.l., porque en realidad era una posicion pequeña o eso pensaba, pero cerro las posiciones automaticamente con el margin call. Primeros dias del año en forex muy peligrosos. Operaba EUR/USD y EUR/JPY, y del susto deje de operar forex.

Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Pues, previsible o no, yo sigo a lo mío. Subo el Excel con los resultados de esta semana y mañana subiré las predicciones para la semana que viene.

Resultados de esta semana:

AMZN
10/02/2020 Long 2.085,01 2.133,91 48,90 2,35%

DJIA
10/02/2020 Long 28.996 29.277 281,12 0,97%
12/02/2020 Long 29.407 29.551 144,67 0,49%
14/02/2020 Long 29.440 29.398 -42,39 -0,14%

EURUSD
10/02/2020 Long 1,0921
14/02/2020 Closed 1,08340 -0,00870 -0,80%
.
Predicciones Foro X_Trader.zip
(68.61 KiB) Descargado 8 veces
.
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Subo el fichero Excel con las predicciones de la semana próxima. 17/02/2020 a 22/02/2020.

DJIA
17/02/2020 Long
19/02/2020 Long
20/02/2020 Long

EURUSD
17/02/2020 Long
21/02/2020 Closed
.
Predicciones Foro X_Trader.zip
(27.33 KiB) Descargado 11 veces
.
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Guille
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Guille »

cdtrader escribió:
13 Feb 2020 12:25
El comportamiento del mercado es predecible.
por ejemplo si la argentina inicia una votación en el senado para declarar el default los bonos argentinos bajaran mas aun (incluso antes de saberse el resultado, es mas en este caso incluso antes de que se decida que se hara la votacion)
lo que que otro tema es si el mercado es perfecto y todos tienen la misma informacion al mismo tiempo.
entonces podrías buscar algún fundamental de este tipo e invertir todo lo que tengas, y lo que no tengas también, pues ante tanta seguridad de comportamiento de las gráficas, solo puedes obtener beneficios, ¿no crees?

Guille
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Guille »

Alchemy escribió:
14 Feb 2020 16:21

Hasta donde llega mi limitada experiencia. Es más rentable sin stop loss que con él. Pero esto exige ser capaz de predecir la tendencia para obtener algún beneficio. Pero aún así el riesgo de perder la cuenta es evidente si se está largo y en el mercado se produce un derrumbe del 15 % (en el forex es mucho más improbable que en los índices).
Mientras te puedas permitir DD de órdago, puede ser un buen sistema...seguramente que en algún momento la tendencia irá a favor de tu posición, ¿pero cuando? y ¿hasta cuando?. Para operar de esa manera no hace falta ni gráficos.
Saludos

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Wikmar
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Wikmar »

Rango Starr escribió:
23 Ene 2020 11:44
...

Rango; pensaba que fue en este hilo pero no lo encuentro: hablaste hace poco de algún estudio sobre resultados a partir de entrada aleatoria en Mercado. ¿Me puedes, por favor, enlazar o referenciar esos estudios?.

Gracias, S2.
            https://wikmar.wordpress.com
            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.

Rango Starr
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rango Starr »

Wikmar escribió:
17 Feb 2020 01:08
Rango Starr escribió:
23 Ene 2020 11:44
...

Rango; pensaba que fue en este hilo pero no lo encuentro: hablaste hace poco de algún estudio sobre resultados a partir de entrada aleatoria en Mercado. ¿Me puedes, por favor, enlazar o referenciar esos estudios?.

Gracias, S2.
En el hilo de Robotrader. sdos!

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Rafa7
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

Alchemy escribió:
14 Feb 2020 16:21
Hasta donde llega mi limitada experiencia. Es más rentable sin stop loss que con él. Pero esto exige ser capaz de predecir la tendencia para obtener algún beneficio. Pero aún así el riesgo de perder la cuenta es evidente si se está largo y en el mercado se produce un derrumbe del 15 % (en el forex es mucho más improbable que en los índices).
Gracias, Alchemy.



Según un estudio de Larry Williams, todos los sistemas de trading tienen mejores estadísticas sin stop loss. Así que lo que te sugiere tu experiencia es cierto.
El problema es que operar sin stop loss aumenta considerablemente el riesgo de ruina.
Por ello es conveniente operar con stop loss inicial.

De todas maneras, en Forex, aunque tú no pongas el stop loss te lo pondrá tu broker. Entonces tienes la disyuntiva de si es mejor que tú decidas donde colocar el stop loss o dejar que lo decida el broker.

Uno de los principios de un buen Money Magnanement es elegir el tamaño de la posición teniendo en cuenta del riesgo de ruina.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 17 Feb 2020 12:01, editado 1 vez en total.
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Rafa7
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

Guille escribió:
16 Feb 2020 20:47
entonces podrías buscar algún fundamental de este tipo e invertir todo lo que tengas, y lo que no tengas también, pues ante tanta seguridad de comportamiento de las gráficas, solo puedes obtener beneficios, ¿no crees?
Hola, Guille,



ese es el cuento de la Lechera. El precio hace un retroceso enorme, y la operación produce la ruina.
El problema es que podemos acertar en la dirección de la tendencia y perder por no saber que retrocesos hará el precio.



Saludos.
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Rafa7 escribió:
17 Feb 2020 11:39
Según un estudio de Larry Williams, todos los sistemas de trading tienen mejores estadísticas sin stop loss. Así que lo que te sugiere tu experiencia es cierto.
El problema es que operar sin stop loss aumenta considerablemente el riesgo de ruina.
Por ello es conveniente operar con stop loss inicial.
Saludos.
En valores como CAT (Caterpillar) los stop loss del 3 % en intradía sólo habrían saltado unas pocas veces en sus 60 años de cotización histórica, siempre que se hubiera entrado a favor de la tendencia indicada por VSA + RSI y absteniéndose con gaps contratendencia. Con CFDs y apalancamiento 1/5 esto supondría la pérdida del 15 % de la cuenta. La mayor parte de los derrumbes del mercado llegan de las noticias mientras el mercado está cerrado.

Ahora lo que hace falta saber es cuánto se gana y para ganar es necesario acertar con la tendencia. Anidando indicadores el beneficio no suele ser tan espléndido como para asumir riesgos elevados. Lo que implica tener que reducir el apalancamiento. Creo que ello es preferible que trabajar con stop loss demasiado ajustados.
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Subo el Excel con las predicciones para esta semana de Amazon. Tengo otras de días bajistas; pero sólo me parece útil entrar a favor de la tendencia a largo.

AMZ
18/02/2020 Long
20/02/2020 Long
.
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adri20
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por adri20 »

Esa relación depende del tipo de sistema que uses. En el mío es 3:1 pero depende del sistema que uses totalmente.
Ya sabéis que por sistemas hay algunos que ganan el 40% de las veces y son ganadores y otros ganan un 70% y son perdedores, por haber.. No se puede dar una cifra.

Guille
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Guille »

Rafa7 escribió:
17 Feb 2020 11:45
Hola, Guille,
ese es el cuento de la Lechera. El precio hace un retroceso enorme, y la operación produce la ruina.
El problema es que podemos acertar en la dirección de la tendencia y perder por no saber que retrocesos hará el precio.
Saludos.
Hola Rafa,
Si ya lo sé... el post está escrito en modo irónico.
El cuento de la lechera...
https://www.bme.es/peques/ELBUSINFANTIL ... echera.htm
Saludos

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Rafa7
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

Alchemy escribió:
17 Feb 2020 14:51
Creo que ello es preferible que trabajar con stop loss demasiado ajustados.
Efectivamente, Alchemy,



Para reducir el riesgo, es preferible reducir el apalancamiento que reducir la distancia al stop loss inicial. Ya que una reducción del apalancamiento no va a afectar al porcentaje de acierto, en cambio una reducción de la distancia al stop loss sí va a reducir el porcentaje de acierto.



Saludos.
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Rafa7 escribió:
18 Feb 2020 09:46
Alchemy escribió:
17 Feb 2020 14:51
Creo que ello es preferible que trabajar con stop loss demasiado ajustados.
Efectivamente, Alchemy,

Para reducir el riesgo, es preferible reducir el apalancamiento que reducir la distancia al stop loss inicial. Ya que una reducción del apalancamiento no va a afectar al porcentaje de acierto, en cambio una reducción de la distancia al stop loss sí va a reducir el porcentaje de acierto.

Saludos.
Aún no encontré tiempo para analizar las recomendaciones que me dio Hermes. Se debe a un trabajo que me apremiam para que lo termine. En cuanto pueda me pondré al análisis.

Creo que para encontrar un cálculo razonable de stop loss y riesgo de ruina es importante saber escoger el mercado. No todo se comporta igual. Ejemplo, AMZN en barra diaria apenas tiene mechas bajistas significativas si se saben escoger las condiciones del mercado. En las predicciones que voy subiendo en mi hoja excel llevo acertados más del 80 % de los días y la de ayer también funcionó. Lo ideal sería poder modelar el mercado de stocks americano buscando los valores óptimos. No tanto por su rendimiento, si no por la facilidad en su predicción y el riesgo de pérdidas por el salto de stops loss.

Es muy posible que en intradiario entrando hedge, corto en los valores más bajistas y largo en los más alcistas, el riesgo se compense. No lo sé. Tengo que estudiarlo también.

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