¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Volvió a funcionar, pero ahora a ver qué hago yo. ¿Tomo beneficios o lo demoro hasta el cierre del mercado? ¿y si baja y se volatizan los beneficios? ¿y si sigue subiendo y me llevo un cabrero contra mí mismo? The world is my oyster!
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

De momento creo que esta es la mejor solución. Stop loss aunque lo más probable es que me lo barran.
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Prosigue funcionando. A veces suceden estas cosas. Cuando deje de hacerlo me voy a llevar un disgusto.
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DJIA 20/02/2020
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Hay que tener un poco de fe en el sistema que se sigue o mejor abandonarlo. La verdad es que las predicciones semanales que subo del EURUSD son las que más incertidumbre me proporcionan; aunque creo estar manteniendo una EM superior a 4.

Luego subiré el Excel con los resultados de esta semana y el sábado con las predicciones para la semana próxima.

EURUSD 21/02/2020
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Subo el fichero con los resultados de esta semana. No está bonito por que en su conjunto hubiéramos perdido algo de dinero. Otra cosa distinta son las imágenes que subo diariamente siguiendo las señales del sistema mismo. Cierro las operaciones intuitivamente y no sé si las pérdidas de oportunidades me compensan de las posibles pérdidas por stops loss. Mañana subiré las predicciones para la semana que viene.
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Subo las predicciones para la semana que viene. Tras subirlas los sábados jamás edito el mensaje para reescribir. Aunque a veces me hubiera gustado hacer retoques en las predicciones. Así evitamos suspicacias.

Siempre entro en el DJIA y el EURUSD operando en el lado de las predicciones. Aunque a veces me gustaría no hacerlo. Los días en los que no me fío demasiado de la predicción espero 5 o 10 minutos tras la apertura para ver la dirección que toma el mercado. Uso una cuenta en IG Markets con 300 euros. Soy consciente de que en la práctica es una cuenta de "paper trading". Pero así le doy algo de emoción al juego.

En AMZN no entro por que teniendo cuenta en Darwinex no hay depositados los 2.000 euros necesarios para el mínimo de contratos. Dentro de unos meses, cuando termine el test que estoy haciendo, ya veré si deposito más dinero.

Predicciones para la semana 22/02/2020:

AMZN
Ninguna. Esta semana la dejo excluida. No me gusta el gap que tiene tan tremendo y es muy probable que intente cerrarlo en algún momento dado.

DJIA
24/02/2020 Long
25/02/2020 Long

EURUSD
25/02/2020 Short
29/02/2020 Closed
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Predicciones Foro X_Trader.zip
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Hoy podría haber sido mejor. Me demoré en abrir el ordenador. En el far west el más lento en disparar era el primero en morir. ¿Seré ese yo?

DJIA
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Rafa7
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

Alchemy,



parece que es mejor operar teniendo en cuenta el volumen, ya que:
29 / 72^0,5 = 3,42 < 12,55 = 64 / 26^0,5.



Saludos.
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Rafa7 escribió:
24 Feb 2020 16:24
Alchemy,

parece que es mejor operar teniendo en cuenta el volumen, ya que:
29 / 72^0,5 = 3,42 < 12,55 = 64 / 26^0,5.

Saludos.
¿De dónde proceden esas fórmulas? ¿de qué son esas raíces cuadradas? ¿dónde puedo estudiar ese tema?

En las predicción temporal sólo me atengo a las curvas sinusoidales de las transformadas. Luego se le puede aplicar cualquier tipo de sistema. Al tener las transformadas un ruido excesivo se las puede relegar también a un segundo plano como confirmación de otros sistemas.

Pero para evitar suspicacias sólo conteo las predicciones que subo y no los resultados obtenidos. Luego subo la cuenta del MT4 con los resultados reales.

Saludos.
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Rafa7
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

Alchemy escribió:
24 Feb 2020 17:34
Rafa7 escribió:
24 Feb 2020 16:24
Alchemy,

parece que es mejor operar teniendo en cuenta el volumen, ya que:
29 / 72^0,5 = 3,42 < 12,55 = 64 / 26^0,5.

Saludos.
¿De dónde proceden esas fórmulas? ¿de qué son esas raíces cuadradas? ¿dónde puedo estudiar ese tema?
Hola, Alchemy.



La fórmula es mía y está basada en que el riesgo es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo (y este concepto procede de una aplicación de una fórmula de física de Albert Einstein), y, por consiguiente, el riesgo es también proporcional a la raíz cuadrada del número de operaciones.

Lo que he hecho es comparar este ratio: promedio de ganancia por trade dividido por la raíz cuadrada del número de operaciones. Es un ratio de rentabilidad/riesgo de mi cosecha.

Como no vi el dato de desviación típica para calcular el SQN se me ocurrió este ratio.



Saludos-
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Rafa7 escribió:
24 Feb 2020 17:47
La fórmula es mía y está basada en que el riesgo es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo (y esto procede de Einstein), y, por consiguiente el riesgo es también proporcional a la raíz cuadrada del número de operaciones.

Lo que he hecho es comparar este ratio: promedio de ganancia por trade dividido por la raíz cuadrada del número de operaciones. Es un ratio de rentabilidad riesgo de mi cosecha.

Como no vi el dato de desviación típica para calcular el SQN se me ocurrió este ratio.
http://www.tradingsys.org/system-qualit ... parametros
Supongo que te refieres a esto. Voy a mirarlo.

Ya hace un mes que estoy subiendo las predicciones. ¡Cómo pasa el tiempo! Sólo entro en el DJIA y el EURUSD. Si hubiera entrado en AMZN los resultados serían aún mejores. Hoy he hecho una entrada kamikaze para respetar el sistema y aún así me ha salido bien. Tengo además una pérdida en el oro que está fuera del sistema. El resultado obtenido es del 12 % de beneficio sobre los 300 euros iniciales.

Soy consciente de que una cuenta de 300 euros y con apalancamiento 0,01 es paper trading. Pero de momento es lo que hay.
Saludos.
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Rafa7
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

Rafa7 escribió:
24 Feb 2020 16:24
parece que es mejor operar teniendo en cuenta el volumen, ya que:
29 / 72^0,5 = 3,42 < 12,55 = 64 / 26^0,5.
12,55 / 3,42 = 3,67.

Entonces hay dos alternativas:
1. U operar solo cuando el filtro de volumen sea positivo.
2. U operar l lotes cuando el filtro de volumen sea negativo y operar 3 * l lotes cuando el filtro de volumen sea positivo.
Última edición por Rafa7 el 26 Feb 2020 10:35, editado 1 vez en total.
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

Hola, Alchemy.



Me he dado cuenta de que en realidad, el ratio m / n^0,5, siendo m el promedio de ganancia neto por operación y n el número de operaciones, tiene relación con el ratio de Sharpe simplificado (no con el SQN). Lo que quiero decir es que en sistemas sobre el mismo activo, los que tengan mayor ratio m / n^0,5, probablemente, tendrán mayor ratio de Sharpe simplificado.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 26 Feb 2020 10:08, editado 2 veces en total.
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Rafa7 escribió:
26 Feb 2020 09:48
Hola, Alchemy.

Me he dado cuenta de que en realidad, el ratio m / n^0,5, siendo m el promedio de ganancia neto por operación y n el número de operaciones, tiene relación con el ratio de Sharpe simplificado (no con el SQN). Lo que quiero decir es que en sistemas sobre el mismo activo, los que tengan mayor ratio m / n^0,5, probablemente, tendrán mayor ratio de Sharpe simplificado.

Saludos.
Estoy haciendo las estadísticas y las voy a subir aquí. Creo que en el caso de AMZN no se puede trabajar apalancado. Por que el DD es destructivo con apalancamiento 5:1. También voy a explicar el origen del sistema por que no me gusta tener secretos. Para que quienes intenten emularlo puedan hacerlo.

El sistema daba largos en el JDIA para el lunes y el martes. Pero esta semana no hay que hacer nada por que sólo se entra largo com las MM14>MM60. Esto nos hubiera prevenido de las caídas de esta semana. Esta condición está explicada en el Excel que subo.
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Hermess escribió:
12 Feb 2020 19:55
El problema con el que me encuentro es que al hacer las salidas discrecionales no sé cuál toma de beneficios debiera de hacer. Por que si bien las predicciones son hasta el cierre del mercado, tengo el problema de que días como hoy donde antes de abrir el DJIA el futuro ya había subido 200 enteros se revierta para corregir. ¿Cuál es la toma de beneficios óptima? ¿Cómo se calcula eso?
Hoy lo tenias simple porque hay un pivote de referencia del dia 6 de febrero
El problema que observo es que ese timeframe tan bajo que llevas no te mostrara las zonas SOPORTE-RESISTENCIA
marcadas por la pivotacion, mínimo deberías llevar 1 hora para marcar referencias de S/R anteriores que sirvan de objetivos

Otra forma de tomar beneficios es por desviación típica, o bien utilizas unas bandas bollinger de parámetros largos acorde con los movimientos que intentas capturar( te marcaran las zonas S/R) , o bien calculas el target estadísticamente por desviación típica sobre una media,( una de 20 periodos te puede servir) y a partir de ahí toca cuantificar la desviación típica optima sobre la media para tomar beneficios.

Para hacer un estudio que te aporte algo de valor, sobre esa desviación típica sobre la media, deberías incluir la volatilidad del activo por el ATR medio de 14 periodos
Con esto ultimo quiero decir que la cuantificación por desviación típica sobre la media de referencia(20 periodos) debería coincidir con el rango promedio ATR del activo en cuestión intentando capturar entrando en apertura al menos el 70% del rango recorrido

saludos
Hola,
como lo voy calculando todo en Excel voy despacio. Me falta meter las bollinger y el ATR que me mencionas.

El Sistema:
El sistema está basado en el anidamiento de transformadas de Fourier, análisis espectral y algunas otras cosas semejantes con el objetivo de filtrar el ruido aditivo. La idea central es que si en el mercado existen ciclos, estos han de ser necesariamente detectados con T.F. Como el ruido aditivo es infernal es muy difícil filtrar qué es aleatorio, correlacionado, estacionario o autocorrelacionado, etc.... Es decir, un lío considerable.

Las señales "madre" me las envían de un programa de IA basado en tales TF. No es un programa comercial. Sin embargo he visto que actualmente hay varios programas bastante caros en el mercado norteamericano con ciclos y otros que dan señales de entrada sobre acciones. Algunos de ellos dicen tener el 70 % de aciertos.

Con esto espero satisfacer la curiosidad de cualquiera. Porque lo de mantener santos griales ocultos mejor lo dejo para otros.

Una vez detectado el patrón en el periodo de 20 años hasta el 2017, me falta cotejar que hubiera sucedido desde el año 2018 aplicándolo. También me falta pulirlo estadísticamente en busca de errores y mejorándolo. Creo que la actual EM>2,35 puedo mejorarla todavía hasta EM 3,0 si pulo los ciclos. Quiero probar con Goertzel. Creo que en Matlab existe este algoritmo. También me falta pasarlo por Montecarlo.

Lo malo del sistema es que es más rentable sin SL que con ellos. Alcanzando un Máx. DD de -11,39 sin SL. Pero con SL de -31,72 %. En el caso de llevar apalancamiento 5/1 cualquiera de los dos sería la destrucción de la cuenta. Así que pienso que lo mejor sería ir sin apalancamiento en la relación 1/1.

Lo bueno del sistema es que ha operado 849 días de apertura a cierre, de los 5.500 días aproximados en que ha existido el mercado. Todas las operaciones han sido a largo. Esto supone que el tiempo en que ha operado ha sido el 16,47 % del total. Con una rentabilidad del 252,86 % sobre la rentabilidad de AMZN en la relación de (beneficio/AMZN)*16 % de tiempo.

Al tratarse del mercado de acciones se podrían buscar otros valores en el mercado europeo con similar comportamiento o modelar los 30 valores del DJIA.

Cuando meta los datos estadísticos que mencionas volveré a subir las estadísticas.

La columna de la izquierda es con las TF + RSI + MM14>MM60. La columna de la derecha es lo mismo pero con SL -3 y sin Taked profit.
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