El tamaño sí que importa

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Hermess
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El tamaño sí que importa

Mensaje por Hermess »

Vamos a bajar un poco la presión qué la tensión y el stress no son buenos compañeros :D
Es bueno tomarse la vida con un poco de humor, he visto una estadística en https://es.statista.com que me rompe el esquema que tenia
Es en relacion a la longitud del pene en erección en los paises comunitarios y contrario a lo que yo creía por eso de las hembras de los paises del norte en vacaciones buscando marcha con el macho ibérico jejeje :D
resulta que en base a esa estadistica, los españoles, de entre todos los paises comunitarios, somos los que la tenemos mas corta jajajaja :D :D
Esto de generalizar por promedios creo que es una trampa de mucho cuidado jejeje :D

Bueno...... después de esa introducción en plan humorístico ( espero que nadie se sienta ofendido) para bajar un poco la tensión, hablemos de trading
-------------------------------

Se da por sentado que toda operativa tiene fallos porque trabajamos con probabilidades y no con certezas

Si esos pantallazos los ponéis en otras circunstancias y no como rebate a una intervención no os hubiera felicitado
No soy muy dado a mostrar mi operativa y cuido mucho lo que muestro en publico por la parte que me toca pero pienso que guardando bien la ropa se puede debatir estrategias y comentar sobre lo que vemos del mercado desde nuestra percepción, experiencia y sesgos porque nadie tiene la bola de cristal, unas veces se acertara y otras obviamente se fallara y creo que a eso no hay que darle mas importancia porque no hay forma de romper esa ley sin tener información privilegiada.

Creo que la cuestión principal es cuanto se gana cuando se acierta y cuanto se pierde cuando se falla( hablo en sentido general)

No podemos evitar lo que otros puedan pensar en negativo sobre nosotros y para mi eso no es suficiente razón para salir de mi zona de confort.

Detectar una ineficiencia lleva su trabajo y la planificación para explotarla mucho mas trabajo y mas tiempo y dinero si va mal porque nunca lo ponen fácil y sin asumir riesgos esta muy complicado ganar, de ahí que hablando de trading la información es dinero si se le encuentra utilidad, aunque sinceramente pienso que el sistema tiene mucho menos peso que la psicologia del trader :evil:

Alberto,.... daba por sentado que aunque esa estrategia la apliques en discreccional sigues una sistemática con reglas claras y objetivas, la diferencia es que no podemos automatizar nuestras impresiones-valoraciones del mercado de cada escenario y aunque se repiten muchas pautas, esa parte discreccional aporta la experiencia para no ir a piñón fijo, es un filtro que no se puede automatizar, el punto débil del trader desde mi criterio es la disciplina

Me gustan mucho las estrategias de fuerza relativa orientadas al swing con vista a varios dias semanas porque son estrategias muy sencillas, corren solas, solo hay que darles tiempo si se han hecho bien los deberes al identificar la fuerza-debilidad y en mi opinión llevando bien normalizadas las patas .
Son estrategias de riesgo bajo que se adaptan bien a diversas condiciones de mercado y creo que ese es un punto muy importante porque los cambios de volatilidad y fases de mercado es de las pocas estrategias
que lo aguantan si los fundamentales no cambian. En mi caso uno de los problemas que veo son los costes por mantener posiciones varias semanaso meses en cfds o futuros, prefiero otros instrumentos como las acciones o activos sin apalancamiento y creo que es ahí donde esas estrategias tienen mayor potencial por la fuerte correlación de empresas que pertenecen a un mismo sector, evidentemente también con opciones el coste puede que sea sensiblemente menor si la liquidez para entrar-salir es aceptable

Wikmar, .....lo comentado sobre trabajar en construir una posicion corta promediada en dax con el objetivo de posicionarse en una probable correccion estimo de 1000 o 1500 puntos siendo conservador,
esta fundamentada mayoritariamente por desviacion tipica y por la fuerte incidencia de reversion a la media en dax

Tengo que decir que no soy muy dado a ir contra la tendencia y además corto en dax en operaciones de swing, prefiero el lado largo entrando en los soportes y rangos y es una de esas excepciones esta ocasión y con minimo lotaje por esto mismo porque para mi es contra natura

El dax es un indice con fuerte reversion a la media y canaliza relativamente bien en todos los plazos
La rentabilidad anual promedio de todo su historico esta muy por debajo de la rentabilidad anual actual de mas del 13% y llevamos corridos 3,5 meses del año

La rentabilidad anual promedio lleva la trampa del" promedio" porque hay años que pierde un 40%, y otros que gana un 29% como muestra esta grafica desde el 20005 al 2019
https://es.statista.com/estadisticas/55 ... satil-dax/

https://www.academiadeinversion.com/ren ... 0-50-anos/

Generalmente tras un año de fuertes bajadas le sigue un año de fuerte recuperacion como ocurrio entre otros en 2009 -2019 y mas cercano el 2020 con el rebote del gato muerto cerrando un año muy complicado en positivo y el año actual salvo fuertes complicaciones se presenta con buenas perspectivas de cerrar con una rentabilidad mayor a la media

En la actual coyuntura macroeconomica con las inyecciones de liquidez previstas puede ser un buen año bursatil en cuanto a rendimientos y puede que supere como otros años el 20% si se cumplen las expectativas,...si no empeora la situación con el covid o se inventan alguna nueva guerra

La cuestion es que no arrancamos este año desde un suelo de mercado tras una fuerte caida y ese factor creo que es importante puntualizarlo porque arrancamos el año practicamente en maximos historicos

La fase impulsiva actual que arranca el 26 de febrero lleva apx 1860 puntos o el 13,63% de rentabilidad , es un caso muy excepcional y atipico en tan poco tiempo que no se dio antes arrancando en maximos historicos

El dax es muy dado a pasarse de frenada en los impulsos, sobredimensiona los movimientos a cortos y largos y en los rangos laterales, ese exceso de recorrido en los impulsos y en los tiempos le sirven de colchon para posteriores correcciones consumiendo tiempo y sacudirse a la mayoria por desgaste psíquico sobre todo en los laterales

En el analisis grafico por desviacion tipica el dax esta en zona de marcar correccion revirtiendo a su media en el medio y largo plazo
Por analisis de volumen no veo indicios de acumulacion en el ultimo rango desde el 6 al 16 de abril, veo una fuerte bajada de volumen respecto a los rangos de acumulacion anteriores y de ahi deduzco que a esos precios las manos fuertes no estaban interesadas en seguir comprando, eso no significa que esten vendiendo porque no se ve que presionen a cortos de momento...

En el largo plazo se esta moviendo dentro de un canal alcista de 4600 puntos apx de amplitud
El eje central que actua de mediana en el canal de largo plazo pasa actualmente por 13400 apx, el precio esta ahora tocando la banda alta del canal en 15450

En el medio plazo esta marcando un canal alcista con un rango de 1150 puntos apx
El eje central que actua de mediana en el canal de medio plazo pasa actualmente por los 14900, el precio esta ahora en la banda alta del canal

La media de 200 sesiones en grafica diaria pasa actualmente por los 13590 puntos, en semanal por los 12400 puntos
Por bollinger esta en semanal y diario en banda alta
Por osciladores en sobrecompra y con probable divergencia en desarrollo

Respecto a otros indices europeos, el stxx 50 y cac frances van + - similar al dax, en cuanto a rentabilidad anual
El cac en zona de resistencias de maximos historicos
El stxx50 va mas rezagado respecto a los maximos historicos, tambien en zona de resistencias

Por la composicion del indice, por sectotes y compañias de mayor ponderacion en 2020


Empresa Industria Símbolo Ponderación en el DAX (%)

Adidas Empresa textil y de calzado ADS 4.86
Allianz Aseguradora ALV 7.93
BASF Industria química BAS 5.30
Bayer Industria química y farmacéutica BAY 6.96

Deutsche Telekom Telecomunicaciones DTE 5.51

Linde Fabricante de gas industrial LIN 11.10

SAP Software SAP 11.26
Siemens Tecnología SIE 7.48

De esas 8 empresas que representan en ponderacion apx el 64% del indice tirando de el, practicamente,

menos Siemens que esta marcando maximos historicos y Linde en techo de canal en maximos historicos, el resto esta en resistencias o consumiendo tiempo al cierre del viernes
Tampoco he perdido mucho tiempo en analizar en detalle estas compañias, evidentemente algunas tecnologicas tienen potencial de subida

Un valor refugio como el oro, el jueves pasado rompio al alza el rango que mantenia desde primeros de marzo, con figura de vuelta y acumulacion (aunque esta dentro de una correccion mayor....)

Evidentemente influye mucho la evolucion de covid para las expectativas


Concretando el planteamiento

Desde mi criterio aunque esta en fase impulsiva en el corto- medio y largo plazo, por desviacion tipica en pautas ordenadas por movimientos medidos dentro de canales o rangos,
por desviacion tipica de la media de 200 periodos, por indicadores de momentum - sobrecompra, por falta de volumen en el ultimo tramo alcista, por la situacion tecnica de los 8 valores que mas ponderan en el indice, por la rentabilidad acumulada en una ventana temporal del ultimo mes y medio del 13,63%( mucho recorrido en poco tiempo), por la ausencia de retrocesos significativos en esa fase impulsiva, por la fuerte reversion a la media historica en dax, por el angulo de inclinacion de la pauta .....

Dado que tenemos mucho año por delante y el plan de vacunacion a nivel europeo va lento, son datos a tener en cuenta para una posible correccion de buen recorrido en el corto plazo aunque siga manteniendo intactos datos tecnicos alcistas en el medio y largo plazo pero perdiendo la elevada inclinacion del movimiento del medio y corto plazo, porque se esta descontando un año excepcionalmente bueno que en la economía real no se da (ni se espera jejeje )
Aunque recuerdo que alguien dijo......“El mercado puede mantenerse más tiempo irracional, que lo que puede aguantar tu cartera” y eso no hay que olvidarlo porque es un hecho :-D

Por supuesto sin precipitaciones sin entrar a saco, y cuidando de que si sigue subiendo el daño sea minimo al ir construyendo una posicion corta porque si no es un dolor de cabeza jejeje

Es una estrategia de reversion a la media aplicada a pautas ordenadas en movimientos medidos por canalizacion en diferentes timeframes, inclinacion del movimiento y tiempos consumidos
que en conjunto estadisticamente dan una probabilidad alta de reversion a la media cuanto mas largo y mayor es el angulo de inclinacion del movimiento sobre la horizontal, el tiempo consumido, el rango recorrido y la inclinacion del movimiento y dado que esta en zonas ( techos de canales de largo y medio plazo)que estadisticamente revierten a la media , las condiciones se dan para que lo haga.

Siendo una estrategia de reversion a la media, los ratios R/R son mediocres
y si falla que sea un rasguño siendo muy conscientes que es contratendencia y contra el sesgo alcista del indice y esos factores hay que tenerlos muy en cuenta.
Prefiero comprar en fuertes caidas pero ahora es la pauta que se da esporadicamente y veo probabilidades para arriesgar minimamente porque sinceramente, .......comprar a estos precios en esa inclinacion y en la actual coyuntura sin que antes corrija un buen tramo me da algo de vertigo jejeje :shock:

saludos
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Wikmar
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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por Wikmar »

Hermess escribió: 18 Abr 2021 15:45 ...

Sobre los spreads o estrategias de fuerza relativa como las llamas y que los define bien; estoy de acuerdo con todo lo que has dicho sobre [email protected] Son otro mundo del Trading, donde la volatilidad se transforma, y entonces, las técnicas para tradear ese mundo también son una selección específica de las generales del mundo Trading general.

Otra especifidad, otra diferencia: en Spreads, la selección, dar con unos componentes apropiados, es un valor añadido muy superior que decidir qué intrumento tradeas en el Trading general.

Personalmente, los spreads son solo una de las asignaturas de Trading que practico, como comenté, la incorporé hace un año, y desde el primer momento me pareció interesante en varios sentidos, por supuesto, uno de ellos es la relación rentabilidad/riesgo, y otra; la fiabilidad (siempre que sepas elegir los pares...).

-----------

Por otra parte, me cuadra también una corrección próxima.



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Rango Starr
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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por Rango Starr »

Hermess escribió: 18 Abr 2021 15:45 .............

saludos
No te confundas Hermess, el hilo en rigor estaba finiquitado.. lo finiquite por la via rapida despues que el moderador borrara un mensaje mio.. basicamente trataba de ladrones a aquellos que defraudan en sus impuestos. Sin mencionar a nadie, y siendo generalista (no se que de malo puede ser eso y a quien puede ofender). Creo que si eso no se puede poner en un foro, ya no se puede poner nada... Lo ponia en el primer post del hilo en cuestion, (que ahora esta bloqueado, por supuesto), que ha sido.. 2 veces cambiado. (mal, muy mal...) No iba a borrar los post Alberto, pero no iba a continuar, como es evidente. Y ya esta.. el resto es un simple sinsentido de gente que jamas ha mostrado operativa ni ha dicho nunca nada de lo que hace.... llegaba tarde a trolear el hilo...

Por cierto te perdono que quisieras tirarme del foro, suelo perdonar rapido esas cosas..

No interfiero mas en tu hilo, que tengas muchas venturas hedgeando.....(los hilos de operativa se respetan...)
sds.
Hermess
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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por Hermess »

Gracias Wikmar

Lei anoche tu post completo jejeje :D , me gusta estar en las aperturas de fin de semana....

Comprendo tu punto totalmente

Contestando a tu razonamiento,..... tengo que decir que por una parte veo que en el foro no hay mucha participacion aunque el nº de usuarios crecio muy sensiblemente los ultimos tiempos y por delvolver un poco de lo mucho que aprendi de el, intentare participar mas activamente aportando mi granito de arena con hilos como este intentando plasmar mis impresiones del mercado sin mas pretensiones que hablar de trading distendidamente con todos los que quieran participar en esa linea

El mercado ya mete suficiente presion como para estar creando mas tirandonos los trastos entre nosotros creando malas vibraciones que no ayudan precisamente a la participacion

Tampoco hay que tomarselo como una obligacion de tener que estar posteando continuamente porque se entiende que todos tenemos que dosificar nuestros tiempos entre todas las actividades de la vida cotidiana

Veo en el foro mucha informacion sobre sistemas y muchos articulos muy buenos pero hecho en falta algo que creo muy importante relativo a la planificacion, los tiempos y el aspecto psicologico

Sabes que con el mercado se pagan todos los errores y en el muy corto plazo por las prisas y falta de planificacion se cometen muchos y en mi opinion no es la mejor forma de acercarse a este mundillo sin muchos años de experiencia detras

Los que llevamos tiempo en esto creo que la mayoria sabemos que mantenerse en el mercado con el paso del tiempo es muy complicado romper su eficiencia si se quiere ganar mucho y rapido, en ese sentido para mi el intradia con instrumentos apalancados lo veo muy peligroso y con pocas probabilidades a medio-largo plazo.

El intradia lo veo mas como un trading de defensa de posiciones o estrategias de otros timeframes o como estrategias de guerrilla para explotar ineficiencias en diferentes timeframes

Pienso que para romper la eficiencia del mercado en el medio -largo plazo hace falta en la base una buena diversificacion de estrategias-activos-timeframes y observo que ese tema tan importante apenas se comenta


saludos
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Hermess
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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por Hermess »

Holas Rango

Gracias por perdonarme, siempre se agradece y a cambio de ese perdon permiteme un consejo de sincero colega por el tiempo que llevamos interactuando en el foro con toda la buena intencion que puedas creer aunque hayamos tenido nuestras diferencias en cuestiones absurdas por malos entendidos

Creo que no soy el unico que ve que te tomas debates y comentarios muy a pecho y le das mucha importancia a interpretaciones que haces erroneas en cuanto a las intenciones del otro que postea

Creo que participar activamente en el foro, en mi caso no se trata de una competicion con nadie, para mi no tienes que demostrar nada y te empeñas continuamente en hacerlo para todos consiguiendo lo contrario de lo que crees porque hay muchos puntos de vista y no solo uno que este en posesion de verdades absolutas, todo es relativo a la percepcion de cada uno y no podemos evitar que los demas piensen lo que quieran de nosotros y creo que si asimilaras ese punto vivirias mucho mas distendido y tranquilo

No me equivoco Rango porque la respuesta que tuviste de Wikmar y Alberto fueron muy comedidas y oportunas en el sentido de hacerte ver que estabas equivocado en tu exposicion hacia los demas

No todos los que operamos queremos abrir hilos en el Diario de trading y el que lo hace sus razones tendra, tu decidiste hacerlo y si se cerro fue a peticion tuya.
Yo no vi que nadie te insultara, ni criticara tu operativa ni resultados, no quieres seguir con ese hilo y estas en tu derecho de dejarlo igual que al abrirlo y no va mas alla el asunto y los demas no puedes evitar que piensen lo que quieran y no deberia importarte porque a esas cuestiones sin importancia, le das tanta que te pones a la defensiva como si te estuvieran sometiendo a un jucio publico

Aqui nadie hay perfecto y cometemos muchos errores todos y cuanto mas posteamos mas porque hay mas ocasiones para hacerlo pero a eso que es inevitable, no hay que darle mas importancia porque no la tiene

Sinceramente te pido que reflexiones sobre todo esto y tratemos de no tomar todas las opiniones o criticas a la tremenda estando a la defensiva como si nos estuvieran atacando,porque asi no vamos bien ninguno porque se crean malos rollos continuamente

Yo te animo a participar en este hilo y en los que quieras aunque los habra yo y te animo a que aportes tu vision
del mercado y criticas constructivas siempre que nos tratemos con respeto y sin querer tener la verdades absolutas, de todos podemos aprender cosas nuevas todos

El foro creo que se creo con ese espíritu de colaboracion entre los usuarios para aprender de los errores y aciertos de los demas,teniendo conversaciones y debates significativos para ayudarse mutuamente a aprender más rápido, desarrollar nuevas relaciones y evitar errores costosos.

Relajate y postea lo que quieras de buen rollo sin problemas :D

saludos
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Wikmar
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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por Wikmar »

Hermess escribió: 19 Abr 2021 13:34 una buena diversificacion de estrategias-activos-timeframes

Yo eso lo tengo clarísimo. Lo practico y lo tengo en mejora permanente.


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Rango Starr
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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por Rango Starr »

Hermess escribió: 19 Abr 2021 13:56 Holas Rango

Gracias por perdonarme, siempre se agradece y a cambio de ese perdon permiteme un consejo de sincero colega por el tiempo que llevamos interactuando en el foro con toda la buena intencion que puedas creer aunque hayamos tenido nuestras diferencias en cuestiones absurdas por malos entendidos

Creo que no soy el unico que ve que te tomas debates y comentarios muy a pecho y le das mucha importancia a interpretaciones que haces erroneas en cuanto a las intenciones del otro que postea

Creo que participar activamente en el foro, en mi caso no se trata de una competicion con nadie, para mi no tienes que demostrar nada y te empeñas continuamente en hacerlo para todos consiguiendo lo contrario de lo que crees porque hay muchos puntos de vista y no solo uno que este en posesion de verdades absolutas, todo es relativo a la percepcion de cada uno y no podemos evitar que los demas piensen lo que quieran de nosotros y creo que si asimilaras ese punto vivirias mucho mas distendido y tranquilo

No me equivoco Rango porque la respuesta que tuviste de Wikmar y Alberto fueron muy comedidas y oportunas en el sentido de hacerte ver que estabas equivocado en tu exposicion hacia los demas

No todos los que operamos queremos abrir hilos en el Diario de trading y el que lo hace sus razones tendra, tu decidiste hacerlo y si se cerro fue a peticion tuya.
Yo no vi que nadie te insultara, ni criticara tu operativa ni resultados, no quieres seguir con ese hilo y estas en tu derecho de dejarlo igual que al abrirlo y no va mas alla el asunto y los demas no puedes evitar que piensen lo que quieran y no deberia importarte porque a esas cuestiones sin importancia, le das tanta que te pones a la defensiva como si te estuvieran sometiendo a un jucio publico

Aqui nadie hay perfecto y cometemos muchos errores todos y cuanto mas posteamos mas porque hay mas ocasiones para hacerlo pero a eso que es inevitable, no hay que darle mas importancia porque no la tiene

Sinceramente te pido que reflexiones sobre todo esto y tratemos de no tomar todas las opiniones o criticas a la tremenda estando a la defensiva como si nos estuvieran atacando,porque asi no vamos bien ninguno porque se crean malos rollos continuamente

Yo te animo a participar en este hilo y en los que quieras aunque los habra yo y te animo a que aportes tu vision
del mercado y criticas constructivas siempre que nos tratemos con respeto y sin querer tener la verdades absolutas, de todos podemos aprender cosas nuevas todos

El foro creo que se creo con ese espíritu de colaboracion entre los usuarios para aprender de los errores y aciertos de los demas,teniendo conversaciones y debates significativos para ayudarse mutuamente a aprender más rápido, desarrollar nuevas relaciones y evitar errores costosos.

Relajate y postea lo que quieras de buen rollo sin problemas :D

saludos
. Se agradece... pero decidi en su momento que si me volvian a borrar un post, pues dejaba lo que estuviera haciendo y en paz.. era una determinacion .. ahora te cedo el hilo.. Sera interesante lo que pongas.
sds.
Hermess
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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por Hermess »

Holas
Gracias Rango, cuando te decidas a postear ya sabes que aqui tienes tu sitio como cualquiera que quiera hacerlo

Este hilo lo abri por no cargar nuestros comentarios en el hilo de Dahon y que lo mantenga coherente aunque tambien participemos en el porque a nadie le gusta estar en un monologo continuo creo

En su hilo le comente que yo tambien estaba construyendo una posicion corta orientada al swing
despues de romper los maximos previos del lunes 15 de abril y ahi quedo todo

Al contestar a Wikmar y Alberto expuse el planteamiento del porque buscaba el lado corto mas que nada por razones tecnicas y con la intencion de volcar en este hilo diversas opiniones de otros sobre la vision del mercado y tambien para hablar de otras estrategias y factores del mercado como las estrategias de fuerza relativa- spread o lo que se tercie que para eso estamos en el foro :D



Hasta ahi llegamos y siento defraudarte pero no tenia intencion de profundizar en dar mas detalles de la planificacion ni gestion de las posiciones de esa construcción de posicion corta, ni lo hare, solo puedo decirte que la grilla lleva niveles equidistantes cada 100 puntos en nº redondos desde 15400 para arriba y para abajo
y ahora hay dos ordenes activadas cortas en 15400 y 15500
A partir de aqui dependiendo de como vaya marcando pauta se iran activando mas ordenes o cerrando alguna, es todo lo que puedo decir respecto a esa estrategia

Opero mas en el nasdaq direccional, entrada stop y target en ventanas temporales desde horas a una semana

Esa operacion en dax corto para mi es contra natura y no tengo grandes expectativas con ella, con que me deje algun beneficio aunque sea`pequeño cubriendo costes me dare por satisfecho :shock:

El entrar en scala es porque de momento estaba en zona de entrada segun mis analisis y no tenia ni tengo un buen patron de cortos de respaldo para gatillar,
esa es la unica razon de entrar en scala buscando un precio promedio, lo suelo hacer en estas situaciones que por analisis esta en zona de entrada y no marca patron de giro pero mayoritariamente en soportes y entrando largo si veo acumulacion

El nasdaq es diferente, se mueve muy diferente y tiene muy buenos tramos tendenciales a cortos y largos para los swing de uno a varios dias
Ahora por ejemplo de no haber abierto cortos el viernes en dax, hubiera buscando entrada en la apertura o incluso mas tarde cortos en nasdaq, entrar en los dos corto no puedo porque duplico la exposicion

Si me da pauta de largos el nasdaq ahi si que entraria largo y en esa jugada bajaria algo la exposicion al estar corto en dax y largo en nasdaq
pero si no baja a tocar soporte y veo como marca el volumen que vea interes en subir, de momento no tengo entrada larga en nasdaq y hay marcadas dos buenas puyas en velas de una hora con mas de 200.000 contratos a cortos, una el viernes y otra hoy rompiendo un pequeño rango de congestion en maximos
A cortos no me da juego el nasdaq hoy para entrarle , pero si bajan mucho mejor jejeje :D porque algo se le pegara al dax

saludos
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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por Wikmar »

Hermess escribió: 19 Abr 2021 21:03 Si me da pauta de largos el nasdaq ahi si que entraria largo y en esa jugada bajaria algo la exposicion al estar corto en dax y largo en nasdaq

Y ya tendrías un spread.

No olvidar cubrir divisa si las patas la tienen distinta, y si se prevé una duración de varias semanas como mínimo.


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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por Hermess »

Holas
Y ya tendrías un spread.
Hola wikmar

Si, en teoria habria un spread, pero para esas estrategias en mi opinion hay que elegir muy bien las patas por fuerza relativa o se complica mucho la gestion

No analice cual de los dos indices muestra mas fortaleza en el corto-medio plazo

El dax esta fuerte y el nasdaq similar, la cuestion es cual de los dos tiene mayor tiron a largos en el corto plazo -dias-semanas
El nasdaq por su composicion tecnologico a medio plazo tiene mucho potencial

La posicion corta en dax, activo otra orden corta en 15300 y van tres, es obvio que esa posicion ahora tiene ventaja con ese colchon de beneficios

Lo que hago en estas situaciones a veces, es lo que comente sobre el intradia en este hilo, defender esa posicion de swing con estrategias de guerrilla en timeframes mas bajos atacando solo el lado largo mientras la posicion corta este abierta

Hace falta un sistema muy bien testado para trading de poco recorrido orientado a los retrocesos

Al atacar el precio en las dos direcciones, la pata corta cubre el trading largo de intradia y
este a su vez protege la posocion corta en los retrocesos
Cuando las dos direcciones corta-larga estan activas con el mismo volumen se esta en una posicion neutral
y la exposicion evidentemente baja

Para esta gestion activa defendiendo el beneficio que marca la posicion corta, insisto que hace falta
un sistema de scalping-intradia de corto recorrido muy bien testado y con fiabilidades altas

A poco que gane la estrategia de intradia de poco recorrido atacando los retrocesos, ademas de proteger el beneficio de la posicion corta, es una ayuda para cubrir costes de mantenimiento porque si no, mantener posiciones varias semanas se lleva un buen mordisco del beneficio

saludos
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Hermess
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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por Hermess »

Buenos dias

Creo que como ejemplo de lo que queria exponer respecto a la importancia del analisis-planificacion es bueno y suficiente
El dax evoluciono mejor de lo que esperaba.....
Comentar que el titulo del hilo, aparte de la introducion humoristica, llevaba trampa porque
queria plasmar las matematicas que hay detras y lo hare cuando tenga un hueco libre

saludos
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dahon
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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por dahon »

Hermess escribió: 21 Abr 2021 09:23 Buenos dias

Creo que como ejemplo de lo que queria exponer respecto a la importancia del analisis-planificacion es bueno y suficiente
El dax evoluciono mejor de lo que esperaba.....
Comentar que el titulo del hilo, aparte de la introducion humoristica, llevaba trampa porque
queria plasmar las matematicas que hay detras y lo hare cuando tenga un hueco libre

saludos
Hola Hermess,

Me recordó al reboto del gato, la otra vez abajo y ahora arriba ;)

El tamaño importa, y tanto. Dependiendo el tamaño, tiene unas caracteristicas, y cada una tiene que explotar sus ventajas. Eso es como lo del cuento de leones y gacelas, los dos tienen que madrugar y trabajar duro, pero si no sabes si eres leon o gacela no sobrevives.

Un saludo
Hermess
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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por Hermess »

Hola Dahon
En esa ocasion que comentas de fuertes caidas tan bruscas a zonas de suelos mercado de largo plazo en marzo del año`pasado

son oportunidades muy contadas que se dan cada 7-10 años o mas, ahi la 1ª señal de que la caida este en su ultima fase es cuando los gobiernos prohiben ir corto en algunos instrumentos, si no dejan que baje la direccion esta clara
En esas ocasiones pienso que hay que entrar en acciones con buenos fundamentales
y si reparten dividendo mejor o en fondos indexados o etfs u opciones porque eso va para meses-años y son oportunidades muy contadas

Las compras en panico o ventas en euforia es el plato fuerte de los grandes tiburones

A mas corto plazo, en indices ocasiones como aquella que comentamos que la despensa estaba llena de queso estando en dax en un buen soporte tras una buena correccion, es ahi donde esta la chicha porque se han inflado de acumular y cuando la carne ya esta en la parrilla, van a forzar el giro si o si porque es su estrategia de pastoreo que la aplican desde que el mercado existe

La cuestion es que tiene que existir un analisis-planificacion previa que aporte la oportunidad o vamos a ciegas

Se tiene que detectar la ineficiencia por analisis de datos y despues pasar a planificar como explotarla

Si en la pauta no hay ineficiencia o no se detecta, es dar palos de ciego 50/50 y con el mordisco de la casa se pone muy cuesta arriba salir exitoso en serie larga

La industria vierte continuamente pornografia de ganancias rapidas y grandes orientando su marketing a captar clientela para el muy corto plazo donde saben que ahi el 98% o mas van a palmar, de esos pocos que ganan en el muy corto plazo, a los dos o tres años sigue siendo ese porcentaje de ganadores pero la gran mayoria no son los mismos porque las probabilidades son las que son y estan en contra

El muy corto plazo para la industria es un negocio redondo porque son la banca del gran casino y esa nunca pierde


Pienso que eso hay que tenerlo muy claro y mirar que tipo de trading tiene mejores probabilidades

Sin capìtal de trabajo suficiente, vivir del trading es practicamente imposible en serie larga, pero eso no impide que se pueda tradear con expectativas de conseguir buenas rentabilidades en base al capital disponible, mas de eso es buscar milagros

Pienso que la planificacion y saber con que objetivo se tradea es la base

No hacemos nada si metemos 10 o 12 horas diaria de pantalla y con suerte si no se pierde, no llega ni para cubrir gastos, ya no digo para pagar las horas invertidas que para eso tienen que ir las cosas excepcionalmente bien

El titulo del hilo iba enfocado a dosificar los tiempos y el riesgo, no por hacer mas operaciones y asumir grandes riesgos se gana mas

Creo que ponemos mucho la atencion en el potencial beneficio y mucho menos en el riesgo

Para ganar algo, hay que darle probabilidades a cualquier estrategia y ahi la planificacion es la base

Si tenemos un porcentaje de riesgo en una determinada operacion, dependiendo de como se gestione ese riesgo, esa operacion tendra mas probabilidades de cerrarse en beneficio si hay una ineficiencia detectada

En otro rato sigo :D
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
Hermess
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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por Hermess »

Me gusta mucho wyckoff para seguirles la pista a los peces grandes :D
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Hermess
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Re: El tamaño sí que importa

Mensaje por Hermess »

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En la operacion planteada en dax en esta ocasion, habia una ineficiencia detectada a tiempo para ser explotada

Hay analisis de largo-medio-corto plazo sobre las pautas del indice por desviacion tipica en movimientos medidos

Ahi se estudia como variables-factores la volatilidad--ordenar las pautas por rangos y canalizacion--el factor de aceleracion en tiempo y precio de los movimientos impulsivos y el volumen en base a la acumulacion-distribucion


Graficamente a grandes rasgos esta plasmado en los graficos y comentarios del 1º mensaje sin mucho detalle, pero creo suficiente para captar lo que se intenta transmitir


Esa pauta lleva un conteo de cartas por los factores comentados que me daba una probabilidad alta para que se iniciara un movimiento a cortos de cierto calado en el corto plazo
La ineficiencia sale de la suma de factores que me indican que el ratio Riesgo/beneficio a corto plazo para una operacion de swing estaba a favor de los cortos.

Esa es la planificacion de la oportunidad buscando una ineficiencia en este caso para un escenario de giro de mercado a corto plazo

No hay mas mas historia ahi, ni matematicas complejas ni nada por el estilo, nada que no se pueda conseguir con estudio y trabajo

Una vez esta detectada la oportunidad, llega la fase de planificacion para explotar esa pauta

Aqui llegamos a la entrada y el riesgo en puntos que se quiere asumir
Si esa entrada se hace el viernes pasado en los niveles de 15400 y el riesgo en puntos lo concentramos en una unica entrada en ese nivel
Obviamente, ese rango de stop por el riesgo en puntos asumido sera mas estrecho que si repartimos ese riesgo escalonadamente en varias entradas distanciadas x puntos con la intencion de darle mas probabilidades a la operacion

En este caso desde el nivel de entrada en 15400 la MAE( Incursión Máxima Adversa) se fue 115 puntos apx
Si metemos toda la posicion en ese nivel nos comienza a restar la posicion completa desde 15400 hacia arriba
Si ese mismo riesgo de stop se reparte escalonadamente en niveles hacia arriba, se consigue darle mas probabilidades a la operacion al conseguir un rango de stop mucho mas amplio con el mismo riesgo

Yo sinceramente esperaba que se fueran un minimo de 200-300 puntos mas arriba del maximo que marco

Evoluciono como sabemos y solo fue en contra esos 115 puntos apx
La diferencia en darle probabilidades a la operacion al darle mas o menos rango de stop con el mismo riesgo monetario creo que es evidente y queda clara-

Ahora si miramos la MFE, o máxima excursión favorable desde el nivel de entrada en 15400 solo hasta el cierre de sesion de ayer evidentemente gana mas si en ese nivel se cargo toda la posicion pero a costa de darle mucho menos rango de stop y por tanto muchas menos probabilidades de cerrarla en positivo

Con nº simples, con entrada escalonada cada 100 puntos entrando en 15400-15500 y mas si hubiera seguido subiendo, como no fue el caso y paro ahi
ese movimiento adverso que se dio marco una perdida significativamente mas pequeña que si se hubiera entrado en 15400 con toda la posicion
Aun asi consiguiendo ese precio promedio en 15450 entrando en scala, el ratio W/L hasta el cierre de ayer y en esa ventana temporal de 2-3 dias ya es significativamente bueno para ese tiempo

Si en vez del cierre de ayer le damos mas tiempo a la operacion protegiendo beneficios, si en los proximos dias semanas sigue cayendo
el ratio W/L puede ser significativamente mas alto

Lo que quiero decir es que el beneficio es relativo a la gestion, si cortamos la operacion rapido,
no se protege beneficios con gestion activa y le damos menor rango de stop con el mismo riesgo monetario
la ventaja que tiene la entrada es relativa a la gestion del rango de stop y del cierre de la operacion.

La oportunidad se dio por el estudio de diversos factores y planificacion pero si se falla en explotar esa pauta por querer ganar mas dandole menos probabilidades a la operacion con un stop mas estrecho y despues si se demuestra tener ventaja, se le corta el recorrido a favor, esa ventaja que puede ser muy buena se convierte en serie larga en mediocre

Si no queda claro,......... volver a leerlo jejeje :D y despues preguntar y aclararemos puntos :D

Se acerca un fin de semana largo, asi que actuar en consecuencia y dejar algo para la siguente semana

Saludos
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