Estacionalidad total

[Iker_Jimenez]

En anteriores post, se hizo un gran descubrimiento, es que si estacionalizamos no solo el mercado total, sino también el componente gap t market de un activo como lo era el SYP500, estos componentes y su interconexión con el merado, podían marcar los mínimo de la estacionalidad de este activo.

Aunque la mar de interesante, la descripción de los máximos de la estacionalidad de SYP500 sumándole el número de Euler al Gap no me acabó de convencer. Por eso hoy, se ha decidido ampliar el artículo publicado en HTM "Un nuevo enfoque para entender la estacionalidad", y crear su segunda parte, que también será publicada en esa revista, mostrando como la estacionalización de los modelos hasta este momento creados, dígase RSG, YNRX y MBI (los cuales usan o no gaps de apertura), pueden de una manera sencilla hasta mas no poder (sin tantas líneas), describir mejor la estacionalidad de un activo como lo es el SYP500

El modelo no está acabado, ya que aún me queda analizar parate de activo al contado, todo el ¡activo futuro, y las conexiones cash-future, por lo que por lo visto, o mucho me equivoco, o quizá se pueda sacar de manera sencilla, cada punto máximo y mínimo del comportamiento estacional de este activo.

[Iker_Jimenez]

SIN DUDA NINGUNA, LA MEJOR EXPLICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS ESTACIONALES DE UN ACTIVO NUNCA ANTES VISTA EN LA VÍA LÁCTEA.

SIMPLE Y FÁCIL DE ENTENDER; SIN UN MONTÖON DE LÏNEAS QUE CONFUNDE SU ANÄLISIS, SEPARADAS, MÁS INTERPRETABLES,