Las Bandas GSR mini

[Iker_Jimenez]

Tuviste razón Alberto, pero solo la tuviste durante 1 años aproximadamente.

Hoy, y en exclusiva, las Bandas GSR mini, la cual combina el modelo básico de las Bandas GSR con el modelo YNRX aplicado a un índice de volatilidad (no al activo a operar, el SYP500), y la cual permite conocer en que banda va a frenar la volatilidad implícita.

Ahora Alberto, te quito la razón, ya que ahora si que se en que banda va a caer, por que ahora, si que se de verdad todos los mínimos de mercado del SYP500, hasta lo pequeñitos.

Pd: no pongo lineas por que no veríais nada, pero ya está comprobada, las pilla casi todas

[Iker_Jimenez]

Caso del índice de volatilidad del DAX40, el V-DAX new.

Parece que si funciona, ahora la pregunta es que leches tiene que ver la serie de Fibonacci, con los modelos YNRX, MBI y RSG, si tenemos en cuenta que sus fórmulas son diferentes y que solo el modelo YNRX usa gaps de apertura para su cálculo.

[Iker_Jimenez]

Si, ya es una realidad las Bandas GSR mini, una variable tiene dientes de sierra, y otra es una línea más estable, más lineal, y cuando las dos se tocan, boom, mínimo del apple a través de su índice de volatilidad implícita VXAPL.

Hay algunos mínimos que no los representa este gráfico, pero ya se ha comprobado que esos restantes mínimos se consiguen con otra combinación de dos variables. Lo que si me sorprende es lo juntas que van las líneas, no son tan amplios los coques entre variables como en los anteriores análisis sobre índices de bolsa..

[Iker_Jimenez]

Y el caso del NAsdaq, para lo amantes de las tecnológicas , y su impresionante movimiento de precios diario. Aún es más fácil de interpretar que el SYP500 y que casi cualquier activo.

Pd_1: La magia se hizo a través de una cosita pequeña que nadie investigo y todos los modelos que ellos de dedujeron, y con la otra magia.

Pd_2: Parece que cuanto mas eficiente sea el indice (mas volumen), mas claro se ven los mínimos.

[Iker_Jimenez]

Y ya la risa padre, por que ostias al restar las variables que generan el mínimo de mercado, sale de forma natural un gráfico que oscila entre 1 y -1, y los dos picos donde tocó el 1, son los mínimos del nasdaq 100 del 2008 y del 2020. Es demasiado curioso, me recuerda al RSI pero esto oscila entre 1 y -1

Y ya la puntilla, es que esos puntos que tocan 1, y son los mínimos de las crisis de 2008 y del covid, son los únicos mínimos, que no marcaba el modelo original

Es como si todo cuadrase desde un principio........... como si estuviese hecho a posta el mercado para que de ese resultado......... es intrigante. De hecho, y ya se explicará mejor el tema, esas grandes caídas solo se detectaban al aplicar los modelos YNRX, MBI y RSG sobre el activo (Nasdaq100), pero estos modelos no eran capaces de detectar los mínimos parciales (los mas pequeños). Analogamente, trazados esos modelos sobre el indice de volatilidad implícita, solo capta de manera natural las caídas pequeñas, pero no las grandes, las grandes solo se captan con el primer gráfico. BOOOOOMMMMMMM CEREBRAL

Pd: Gordon, bien por lo de las colegialas, de poder escoger, vete siempre a por la joven, las mayores ya solo piensan en ....... en cambio las colegialas aún pueden juzgarte sin meter la fama, la pasta o la **** bolsa de por medio

Me gustan los chocolatitos

[Iker_Jimenez]

Es raro raro raro .................

He ampliado la muestra de índices de volatilidad implícita analizados a 9 casos: SYP500, NASDASQ100, EUROSTOXX50, DAX40, CAC40, FTSE100, HSI20, Oro y Petróleo Crudo.

y el resultado es el mismo en todos los casos

Las líneas que veíamos al principio (modelo Yanirax (YNRX), Minijefa (MBI) y RSG, aplicados sobre un índice de volatilidad implícita), y que marcaban los mínimos de mercado de los activos analizados, parecen siempre oscilar entre un rango de 1 y -1, y muy especialmente entre 0,7 y -0,3.

Me recuerda a los valores del RSI, y la sobrecompra y sobreventa en 0,7 y 0,3 respectivamente, lo cual me resulta muy muy muy curiosos.

¿Que significa eso?, habrá que investigarlo, pero es como si fuese un indicador, como un RSI, ya que da igual el activo o el periodo que se analice, pero siempre oscila en un rango de 1, -1 y la mayor parte del movimiento se centra en un rango de 0,7, 0,3

[Iker_Jimenez]

[Iker_Jimenez]

Tras analizar en profundidad, me complace anunciar que se ha creado un nuevo indicador llamado las Bandas GSR-MINI

Este actúa como una especie de RSI, pero el indicador GSR-MINI, siempre oscila entre 2 valores, el 1 y -1, el 1 indica sobrecompra, y el -1 sobreventa. En referencia a los máximos de mercado, el indicador GSR-MINI, adolece de los mismos problemas que el RSI, y es que aunque si que marca el máximo de mercado, este indicador puede estar tocando el 0,7-1 bastante tiempo. Pero a diferencia del RSI en los mínimos es letal, ya que toca la banda y se dispara arriba.

Respecto a los mínimos, tiene 3 bandas, lo que indica las tres posibles caídas, pequeña, media y crisis total, y que para el caso del DAX40 (me confundí y puse ASX200, pero es el DAX40) que ahora se muestra a continuación, marcó el Covid como crisis total, y la crisis de los alcances como crisis mediana.

¿Como se calcula este nuevo indicador?, pues en todos los activos igual

GSR-MINI = Gap en % - Modelo Yanirax_2 (Total Market en % + Gap%)

X, no te puedes quejar, descubierto en 2 dias, y publicado en exclusiva en tu web.......................................................................................

[Iker_Jimenez]

Y además, no solo funciona a corto plazo, como se ha mostrado antes, sino que también funciona a periodos muestrales de casi 30 años, datos que dispongo para el S&P500 y el VIX.

Fijémonos como las dos grandes crisis de 2008 y de 2020 (Covid), el indicador muestra el mismo valor mínimo.

El Ferrero Rocher de los modelos creados

Que vivan los gaps de apertura!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!