Si analizamos los precios OHLC de un activo al contado y futuro, vemos que no son iguales ni de coña, es decir la revalorización diaria del mercado de futuros es diferente a la del contado, lo cual tiene sentido, ya que cada uno de ellos cotiza un diferente número de horas.
Buscando una explicación a este, recordé el post de linkedin de Cagigas, ahí lo dejo:
https://www.linkedin.com/posts/oscarcag ... bdomain=es
Los dividendos y el Carry, pero claro, esas dos variables, tienen que estar incluidas en algún sitio, ya sea en el componente Gap o en el Market. Así que ahora se exponen las fórmulas de equilibrio diario entre componentes de la evolución diaria de un activo (me colé, en la primera fórmula es un + no un -)
Esto es un hecho, y si metemos esas fórmulas a un simple gráfico sobre el DAX40, nos permite detectar mínimos
Siendo esta fórmula de equilibrio, la explicación al por que al combinar el activo contado o futuro, el motivo por que se pueden detectar sobre el gráfico más máximos o mínimos que aplicado solo al contado o al futuro. En este mismo sentido y ya publicado también, es el mismo motivo por el cual si añadimos un índice Total return al gráfico Price, nos detecta mas máximos o mínimos. Por que el Carry y los dividendos, están incorporados a los componentes básicos de la evolución diaria de un activo, el gap o el market
Ala, descubierto en 10 minutos.
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