Indicador i28

[rpg]

Hola,
Abro este hilo con referencia a un sistema informático (i28) cuyo objetivo es dar señales de compra y venta, de forma similar a como funcionan indicadores como MACD o Estocástico, aunque, en el caso de i28, se podría utilizar para obtener modelos de mercado, en general.
He subido un documento, titulado “INFORME SOBRE EL INDICADOR i28”. En este documento se describe brevemente el indicador y se aplica al caso concreto de operaciones bursátiles de unos pocos días de duración. Se han realizado evaluaciones sobre periodos temporales completamente nuevos (desconocidos) para el indicador. Se han realizado evaluaciones, sobre los mismos periodos, de MACD, Estocástico y Demand Index, comparándose los rendimientos obtenidos.
Para cualquier aclaración o sugerencia, estoy a vuestra disposición, a través de este hilo o, directamente, en los contactos que se indican en el documento mencionado.

[Hermess]

Para cualquier aclaración o sugerencia, estoy a vuestra disposición,...

Holas

Si interpreto bien la información y no pase datos importantes por alto..., muestras una estrategia con un nuevo indicador que no sabemos sobre que factores, variables o elementos del mercado toma lecturas para dar sus señales. No es necesario poner el código en abierto o poner toda la información en detalle para evitar que se pueda copiar la estrategia pero echo en falta algunos datos mas generales sobre que lógicas trabaja
Dices que intentas evitar los sesgos del trader en las operaciones, no se si eres consciente que los datos están sesgados ya de partida a unos periodos de histórico concretos porque la estrategia solo opera los últimos pocos años de las series históricas y periodos muy concretos
Si no se toman el total de las series históricas, para intentar no sesgar los datos es recomendable aplicar filtros de doble ciego

No entiendo porque no se muestran los datos de toda la serie histórica en resultados independientemente del histórico que tome para entrenamiento, eso es una sobre optimización en toda regla consciente o inconscientemente por ajuste a la curva en unos periodos de histórico muy concretos, si opera en velas diarias no veo cual es el problema para evitar ese sesgo y pasar la estrategia a todo el histórico

También se echan en falta algunos datos como el nº de operaciones y la duración promedio de ellas y mas cosas relativas a algunos ratios que por ponerlas no aumenta el riesgo de que se pueda copiar la estrategia
Esos rendimientos no digo que sean imposibles de conseguir pero si poco probables sin explotar ineficiencias y sin sesgar los datos a periodos de histórico muy concretos.

Por otra parte comparas ese indicador con otros mas conocidos y también son ganadores, eso es una fuerte alerta porque esos indicadores tienen asociaciones- correlaciones espurias con la evolución del precio, toman los datos del precio y o derivadas del precio y el precio no es una fuerza direccional, es un efecto entre dos fuerzas direccionalmente opuestas. Esos indicadores por si solos, sin apoyarse en elementos o factores de fuerza direccional, esta demostrado que no aportan ninguna ventaja porque no pueden salvar la resta neta de los costes operativos y no minimizan la ponderación del azar en los resultados como es deseable en estrategias sistemáticas que aporten ventaja

Pregúntate de que factores saca la ventaja ese o los otros indicadores...

Una operativa sistemática con ventaja neutraliza los dos factores negativos mas importantes que ponderan en los resultados

1 los costes operativos. Su resta neta no se puede eliminar totalmente pero si minimizar su incidencia en los resultados

2 la carga de incertidumbre por ponderación del azar.
Una operación si no tiene una base de información privilegiada, independientemente de que datos la apoyen, la carga de incertidumbre es máxima, el azar tiene máxima ponderación en el resultado. 1000 operaciones o mas realizadas con estrategias sistemáticas que ponen las probabilidades a favor, la incidencia del azar es mínima por la ley de los grandes nº
En series largas con significancia estadística y sin sesgar los datos de histórico, en operativas con estrategias sistemáticas, lo que mas pondera en los resultados son las lógicas que implemente la estrategia.
Las asociaciones-correlaciones espurias si forman parte de las lógicas que implementa la estrategia, consiguen lo contrario de lo que se persigue que es minimizar la ponderación del azar en los resultados.

Solo son opiniones muy personales
Tómalo como una opinión o critica constructiva que es lo que pretende ser
Gracias por subir ese estudio al foro.

saludos