Indicador i28

[rpg]

Hola,
Abro este hilo con referencia a un sistema informático (i28) cuyo objetivo es dar señales de compra y venta, de forma similar a como funcionan indicadores como MACD o Estocástico, aunque, en el caso de i28, se podría utilizar para obtener modelos de mercado, en general.
He subido un documento, titulado “INFORME SOBRE EL INDICADOR i28”. En este documento se describe brevemente el indicador y se aplica al caso concreto de operaciones bursátiles de unos pocos días de duración. Se han realizado evaluaciones sobre periodos temporales completamente nuevos (desconocidos) para el indicador. Se han realizado evaluaciones, sobre los mismos periodos, de MACD, Estocástico y Demand Index, comparándose los rendimientos obtenidos.
Para cualquier aclaración o sugerencia, estoy a vuestra disposición, a través de este hilo o, directamente, en los contactos que se indican en el documento mencionado.

[Hermess]

Para cualquier aclaración o sugerencia, estoy a vuestra disposición,...

Holas

Si interpreto bien la información y no pase datos importantes por alto..., muestras una estrategia con un nuevo indicador que no sabemos sobre que factores, variables o elementos del mercado toma lecturas para dar sus señales. No es necesario poner el código en abierto o poner toda la información en detalle para evitar que se pueda copiar la estrategia pero echo en falta algunos datos mas generales sobre que lógicas trabaja
Dices que intentas evitar los sesgos del trader en las operaciones, no se si eres consciente que los datos están sesgados ya de partida a unos periodos de histórico concretos porque la estrategia solo opera los últimos pocos años de las series históricas y periodos muy concretos
Si no se toman el total de las series históricas, para intentar no sesgar los datos es recomendable aplicar filtros de doble ciego

No entiendo porque no se muestran los datos de toda la serie histórica en resultados independientemente del histórico que tome para entrenamiento, eso es una sobre optimización en toda regla consciente o inconscientemente por ajuste a la curva en unos periodos de histórico muy concretos, si opera en velas diarias no veo cual es el problema para evitar ese sesgo y pasar la estrategia a todo el histórico

También se echan en falta algunos datos como el nº de operaciones y la duración promedio de ellas y mas cosas relativas a algunos ratios que por ponerlas no aumenta el riesgo de que se pueda copiar la estrategia
Esos rendimientos no digo que sean imposibles de conseguir pero si poco probables sin explotar ineficiencias y sin sesgar los datos a periodos de histórico muy concretos.

Por otra parte comparas ese indicador con otros mas conocidos y también son ganadores, eso es una fuerte alerta porque esos indicadores tienen asociaciones- correlaciones espurias con la evolución del precio, toman los datos del precio y o derivadas del precio y el precio no es una fuerza direccional, es un efecto entre dos fuerzas direccionalmente opuestas. Esos indicadores por si solos, sin apoyarse en elementos o factores de fuerza direccional, esta demostrado que no aportan ninguna ventaja porque no pueden salvar la resta neta de los costes operativos y no minimizan la ponderación del azar en los resultados como es deseable en estrategias sistemáticas que aporten ventaja

Pregúntate de que factores saca la ventaja ese o los otros indicadores...

Una operativa sistemática con ventaja neutraliza los dos factores negativos mas importantes que ponderan en los resultados

1 los costes operativos. Su resta neta no se puede eliminar totalmente pero si minimizar su incidencia en los resultados

2 la carga de incertidumbre por ponderación del azar.
Una operación si no tiene una base de información privilegiada, independientemente de que datos la apoyen, la carga de incertidumbre es máxima, el azar tiene máxima ponderación en el resultado. 1000 operaciones o mas realizadas con estrategias sistemáticas que ponen las probabilidades a favor, la incidencia del azar es mínima por la ley de los grandes nº
En series largas con significancia estadística y sin sesgar los datos de histórico, en operativas con estrategias sistemáticas, lo que mas pondera en los resultados son las lógicas que implemente la estrategia.
Las asociaciones-correlaciones espurias si forman parte de las lógicas que implementa la estrategia, consiguen lo contrario de lo que se persigue que es minimizar la ponderación del azar en los resultados.

Solo son opiniones muy personales
Tómalo como una opinión o critica constructiva que es lo que pretende ser
Gracias por subir ese estudio al foro.

saludos

[rpg]

Para cualquier aclaración o sugerencia, estoy a vuestra disposición,...

Holas

Si interpreto bien la información...

Hola, gracias por los comentarios. Intentaré responder a los que pueda.
En cuanto a “sobre qué factores, variables o elementos del mercado toma lecturas”, las variables de entrada al sistema son los precios diarios: el precio de apertura, el precio de cierre y los precios máximo y mínimo del día, o sea la información contenida en una vela.
En cuanto a “No entiendo porque no se muestran los datos de toda la serie histórica en resultados independientemente del histórico que tome para entrenamiento…”. Se ha utilizado un conjunto de aprendizaje, formado por los días comprendidos entre el 1-02-2012 y el 5-06-2020 (8 años y medio, aprox.). Para evaluar el indicador se han usado tres conjuntos de evaluación independientes: el primero entre 8-06-2020 y 3-06-2022 (2 años aprox.); el segundo entre 6-0-2022 y 5-06-2024 (2 años aprox.); y el tercero entre 6-06-2024 y 6-06-2025 (1 año aprox.). Creo que los datos relevantes son los obtenidos en evaluación, ya que en este caso el indicador no sabe cuál es la mejor propuesta. En aprendizaje el sistema sabe cuál es la mejor propuesta (en eso consiste el aprendizaje). Por eso los resultados obtenidos para el retorno anualizado, durante el aprendizaje, son mejores que en evaluación: entre 45% y 50% de media, frente a los retornos medios entre 30% y 45% que se obtienen en evaluación.
En cuanto a “…eso es una sobre optimización en toda regla consciente o inconscientemente …”. En los sistemas basados en aprendizaje el sobreajuste es un problema importante que he intentado paliar, en la medida de lo posible. Tal como yo lo veo se trata de un problema del aprendizaje: si hay sobreajuste el modelo será peor, malo o muy malo. No obstante, ese un problema que quedó atrás, en el aprendizaje. Durante la evaluación, si hay sobreajuste el indicador evaluará mal. Por eso presento tres evaluaciones distintas. En los gráficos de la sección 7 (gráficos 7.1, 7.2 y 7.3) se observa un comportamiento bastante estable del indicador, lo cual puede significar que no ha habido mucho sobreajuste, … o que ha habido suerte.
En cuanto a “se echan en falta algunos datos como el nº de operaciones y la duración promedio de ellas …”, en el anexo B se hace referencia a unos archivos, que también se han subido al foro (Anexos.rar), en los que se detallan todas las operaciones realizadas (fecha, precio de entrada y salida, retorno, etc) y la propuesta del indicador, como un número entre -1.0 y +1.0, para cada día de la serie temporal sobre la que se está evaluando.
Sobre otras cuestiones como la fuerza direccional o consideraciones de tipo estadístico, no me considero capacitado, al menos por ahora, para dar una opinión, aunque intuyo que su influencia, en operaciones de días, no será tan grande como en operaciones a más largo plazo.
Agradezco una vez más los comentarios.

[Hermess]

Gracias por contestar


Solo he mirado muy por encima los periodos en especial la serie H y solo dos activos

El Nasdaq rompe máximos históricos 9752,3 el día viernes 5 de junio de 2020 y comienza el periodo de la serie el lunes 8 de junio de 2020
AAPL rompe máximos históricos 79,23 el día el lunes 5 de junio de 2020 y comienza el periodo de la serie el lunes 8 de junio de 2020

Si elegimos un periodo concreto de toda la serie histórica precisamente al día operativo siguiente de romper máximos históricos y en un ciclo del mercado expansivo, algo sesgada esta la muestra.
No tengo ningún interés en demostrar nada, pero entiendo que para probar estrategias hay que ponerlas a operar en todas las condiciones de mercado, porque si las ponemos en muestras históricas que presenten fuertes sesgos tendenciales pocas estrategias perderán

Si no se toma todo el histórico y elegimos los periodos sin aplicar filtros para evitar sesgos, lo mas probable es que la muestra este sesgada
Tu mismo dices que puede ser por suerte y eso piénsalo detenidamente es un gran problema porque la suerte o el azar alterna rachas positivas y negativas

Una lógica seria poner una estrategia a operar en un ciclo de mercado expansivo en tendencias alcistas establecidas y operar solo el lado largo, otra seria operar solo largos al romper máximos históricos o romper los máximos de x semanas etc..., pero claro las lógicas que pueda tener el modelo en la base solo es una pata, falta la otra que son los otros predictores relativos a cuando abrir y cerrar operaciones

Una lógica en este contexto es una secuencia de eventos que predicen algo, pueden limitar la operativa a escenarios que cumplan ciertas condiciones, por ejemplo en un escenario de expansión del rango y en ese caso esa lógica es predictiva direccionalmente por un escenario modelo previamente estudiado, esa lógica es una estrategia de filtro de escenario porque limita la operativa a un escenario modelo que reúne unas condiciones especificas, si a esa lógica le añadimos otras de actividad en el volumen y de fuerza direccional por desequilibrios entre oferta y demanda y alguna información de fundamentales, con esos predictores de escenario, de actividad y de fuerza direccional, estaríamos armando un razonamiento estratégico en base a los predictores implicados solo y únicamente para filtrar el escenario a una pauta modelo, digamos que ese es el mapa operativo de la estrategia, las lógicas que metemos en la base
El mapa no es el territorio, hace falta incluir otros predictores sobre el terreno que condicionen abrir y cerrar las operaciones

Los patrones de velas pueden ser predictores para abrir y cerrar operaciones pero cuando forman parte de una secuencia de eventos dentro de las lógicas de la estrategia, los patrones de velas tomándolos aisladamente como única lógica estratégica o como único elemento predictor, se esta dejando que el azar pondere sobre manera en la operativa porque las correlaciones entre los patrones de velas y el precio es espuria, los patrones de velas no condicionan la evolución del precio
Sin otros predictores en la base que actúen de filtro de escenario y de fuerza direccional, no hay sistema que tenga ventaja en series largas porque los sistemas no ganan en todas las condiciones de mercado. Al elegir periodos acotados que representan franjas intermitentes de todo el histórico , se esta sesgando el estudio a las condiciones de mercado de esas muestras de histórico.


El margen de error en resultados producidos por el azar es grandísimo
En una operativa con ventaja la ponderación del azar en los resultados en mi opinión tiene que ser mínima

Una estrategia tiene dos factores principales de los que depende que opere o no con ventaja: las lógicas y los predictores
Toda operación implica un ejercicio de predicción, osease que queramos o no, la estrategia necesita elementos y factores predictores o gobierna el azar.

En el caso de tu estrategia con los datos de apertura-cierre-máximo-mínimo de las velas has creado un predictor
Ese predictor cuanto mayor sea el tamaño muestral de prueba en diversos activos con baja correlación, mas confiable será la estadística y menor el margen de error
El margen de error en este contexto es relativo a la incertidumbre

Si el indicador da señales por la combinación del máximo-mínimo-apertura-cierre analizando las ultimas 500 velas, el margen de error será mayor que si toma una muestra 10 veces mas grande y va sesgado a relativos datos cercanos, cuanto mas corta es la muestra mas estará sesgado al ajuste a la curva. Eso por una parte y por otra esta en sesgar los periodos operativos por parte del trader porque un trader esta cargado de sesgos si o si, comenzar a operar a la sesión siguiente de romper máximos históricos y en un ciclo de mercado expansivo, es un sesgo que mete el trader porque el decide cuando poner la estrategia a operar y pararla cuando no opera sobre toda la serie histórica. El trader esta metiendo ahí una lógica sobre un sesgo del mercado y no tiene porque ser el mismo sesgo para todos los periodos.
Otro sesgo que mete el trader en ese estudio son los activos a operar, porque por alguna razón elegiste esos y no otros de entre muchos sectores a elegir y habría que estudiar que correlación tienen entre ellos..., ojo que no estoy diciendo que lo hayas hecho conscientemente ni para intentar engañar, simplemente a veces nos equivocamos en los planteamientos.

Vamos con el predictor
Esa estrategia opera direccionalmente y toma datos del precio
El precio es el resultado de las fuerzas direccionalmente opuestas de oferta-demanda
De la interacción de oferta - demanda generan el precio dando como resultado un consenso de valor
No entro a valorar cual o cuales son las variables dependientes o independientes, simplemente señalo que el precio no es una fuerza direccional


Tu predictor es de rango de las velas porque toma toda la información de las velas del precio, analiza x velas de histórico y la ultima actual
El rango de las velas tiene un vinculo espurio con la dirección del precio en series largas si no se apoya de algún otro predictor, como puede ser uno direccional por desequilibrios entre oferta-demanda, o de actividad marcado por el volumen o de estructura en soportes- resistencias y roturas o de inercia por factor de aceleración o de régimen de mercado tendencia o rango o de persistencia direccional o de expansión del rango o de agotamiento o de revérsales o de acumulación de fuerza o de información de fundamentales etc... Por lo que dices que un trader humano incluso podría mejorar los resultados intuyo que trabaja con patrones de velas

Aquí lo interesante a valorar es que elementos o factores forman el predictor y en el caso de las velas por si solas son un elemento de rango y forma, no de fuerza direccional, podemos encontrar todo tipo y patrones de velas en la mayoría de escenarios de mercado, aunque haya casos muy puntuales de aparente manifestación de fuerza direccional. El rango y forma de las velas es engañoso si lo analizamos aisladamente solo en histórico porque una vela de rango por su forma y tamaño no muestra la actividad que contiene, solo hace diferencias de forma y rango entre velas



Un predictor direccional que toma toda la información del precio, en mi opinión como planteamiento cojea un poco por la ponderación que tiene el azar en los resultados, en mi opinión esa lógica es muy débil para arriesgar dinero.
Otra lógica mucho mas fuerte seria que las operaciones estuvieran apoyadas por un conjunto de predictores y entre ellos algunos que tengan vínculos causales con la dirección del precio y testarlo en histórico con una muestra significativa y un periodo en tiempo real
Relativo a los datos que mencionas, me extraña que no se vean de fiabilidad, de la relación R/R y del riesgo que toma en cada operación porque la rentabilidad hay que medirla en función del riesgo, igual esa información esta y la pase por alto

El predictor que has creado hace dos predicciones, una sobre el nivel de entrada y otra para el cierre
La ventana temporal que están las operaciones abiertas es de uno a pocos días, si tomamos cada operación y analizamos la MAE y MFE, sale información muy importante relativa a si el indicador saca la ventaja en esa muestra de estudio, de las entradas o de los cierres, como pondera el azar en ambos, el dinero que se deja en la mesa en las operaciones positivas y como corta el riesgo en las negativas, porque los datos si no se miran en detalle no hay forma de mejorar las técnicas

La estrategia puede tener una fiabilidad relativamente baja y ganar por estirar los cierres o trabajar a target cerrado con una relación R/R fija, esa información no la he visto en los archivos...
La liquidez de los activos, los instrumentos que se empleen, el tipo de ordenes a utilizar, los horarios, todo incide en las ejecuciones, has puesto unos costes fijos teóricos pero esos pueden variar mucho dependiendo de la liquidez del horario y del tipo de ordenes a utilizar, a veces ni se ejecutan las operaciones y eso en histórico y en demo no se ve.


Todos esos factores hay que valorarlos porque no se trata de testar una estrategia en histórico en demo y si tiene ventaja ponerla a operar en real porque nos podemos equivocar mucho por no analizar cada detalle que pondera


Todo esto tomándolo con mucha prudencia porque son opiniones sobre la información parcial que se puede observar del estudio.
Yo pongo unas opiniones y reflexiones que lo que pretenden es hacerte pensar desde otra perspectiva

Ganar en series largas es mucho mas difícil de lo que parece aplicando demos al histórico.

saludos