Toca corregir

[Gibranes]

El fantástico resultado de MSFT nos dice que sabe administrar bien la IA,
pero ojo 2 huecos y el SPY subió en 16 semanas un 32% y con un volumen discreto.

[PAULOKO]

Y ya empezó. ¿Vendrá Waorani con su cerbatana? Habrá que estar preparados por si aparece y anima la fiesta.

Personalmente, me gusta más ir de paseo con los osos que con los toros. Con los osos es más divertido pues el viaje aunque mas corto es muy animado. En cambio con los toros es más largo, lento y aburrido.

Lo importante es unirse pronto al paseo con los que llevan la batuta sea mas o menos animado. Y si reservas la plaza con algo de antelación, pues mejor

[Gibranes]

Curiosamente, el viernes apareció la primera señal bajista con el dato del empleo.
 
No utilicé  nunca posiciones bajista para sacar rendimiento al mercado, aunque ahora que lo pienso, al usar opciones si vendo put OTM estoy aprovechándome de una coyuntura bajista. 

Parece que se inicia el camino de vuelta sobre el impulso que se inició en abril, sobre él es donde tenemos que usar las herramientas  para identificar los posibles giros. 

Una de ellas será identificar dónde se posiciona el dinero comprador y otra más sencilla y popular: ¿dónde va Benito va la gente?, o la autocomplacencia, en este camino no será el fantasma de la volatilidad nuestro aliado. 

Con una combinación adecuada, a veces aparece la magia en el análisis.

[PAULOKO]

Curiosamente, el viernes apareció la primera señal bajista con el dato del empleo.
 
No utilicé  nunca posiciones bajista para sacar rendimiento al mercado, aunque ahora que lo pienso, al usar opciones si vendo put OTM estoy aprovechándome de una coyuntura bajista. 

Parece que se inicia el camino de vuelta sobre el impulso que se inició en abril, sobre él es donde tenemos que usar las herramientas  para identificar los posibles giros. 

Una de ellas será identificar dónde se posiciona el dinero comprador y otra más sencilla y popular: ¿dónde va Benito va la gente?, o la autocomplacencia, en este camino no será el fantasma de la volatilidad nuestro aliado. 

Con una combinación adecuada, a veces aparece la magia en el análisis.

Fue la primera y ahora estamos en un momento crítico. ¿Corrección tras el rally o cambio de tendencia?
En cualquier caso, hay que estar preparados. Tener previsto un plan para cada escenario, incluso una recuperación.

El mercado castigó la decisión de la FED el miércoles al dejar en el aire el recorte para septiembre.

El dato de paro del viernes devolvió las probabilidades del recorte, pero la interpretación de los earnings y las tensiones geopolíticas con submarinos nucleares en el escenario no dejaron lugar para interpretar otros aspectos.

En los próximos días cuando los earnings resten atención y si la escalada bélica se estanca o disminuye, quizá quede todo en una corrección.
Pero si la Fed se cierra en banda y quiere mas datos negativos (consumo, gasto personal, ipc, etc) para proceder al recorte, si estos no llegan, los osos aprovecharán la debilidad en las compras para tomar el control.

Supongo que te refieres a comprar put. Si vendes put estás alcista.
En cualquier caso, cuidado con las ventas de opciones si tienes previsto aumentos de volatilidad y en días de amplio rango.
Aun yendo OTM en un movimiento brusco te la mete ITM, tanto para un lado como para el otro. Y si te vas tan OTM que eso no te afecte, la prima será mínima.

A mi en estos entornos me gusta más los spreads a débito en los que el aumento de volatilidad les beneficia y con movimientos amplios es fácil que te lo lleves entero. También mariposas de puts OTM pueden funcionar, aunque hay que medir más fino.

Eso de ver donde se las compras se acumulan se puede seguir en el flujo de opciones, y va muy bien.
Me gustaría saber de programación para recoger los datos de Tasty o TOS y graficarlo para ver los incrementos en cada strike y crearme una visión más amplia, pero de momento, tengo que conformarme con centrarme en donde están los más negociados en cada lado y vigilar los cambios.

Así que de momento lo miro en el options flow, que a veces delata como se están posicionando los grandes.

Ayer estuve mirando para el vencimiento de 15 agosto.
Había dos operaciones grandes y bien definidas.

Un futuro sintético corto en 6300 introducido con el precio en 6227.13 con una prima de $11.000.000 en la pata larga y más de $4.000.000 en la corta.

Y un cono 6250 vendido con el precio en 6227.41 con primas algo más pequeñas, pero considerables.

Los he simulado con los datos del flow y esos gráficos son como estaban ambas posiciones al cierre.
Y pensando que ambas operaciones las pueda haber metido el mismo operador, quedaría así

Realmente lucrativa con poco que caiga, y si sube, no dudes que le buscará el ajuste correspondiente.
Sólo que caiga a 6200 ya tiene $3.600.000 para ajustar y capturar un buen profit, mientras mantiene la posición.
Esta gente tiene todo el margen de maniobra que podamos imaginar.
Al trabajar con miles de contratos en cada posición, pueden diseccionar las posiciones capturando beneficios, girándose cuando proceda o quedarse neutrales.

Con esto ya sabemos las primas más grandes negociadas el viernes como se estaban posicionando y cual era su pronóstico como mínimo para la próxima sesión.

Y ya sabes, si quieres comentar algún aspecto en el que pueda aportarte algo, avisa que no hay problema

[Gibranes]

Sí, vendo una put  en 450 y el subyacente está en 500, diría que soy bajista.
 Creo que el subyacente bajará 50 puntos. 
En el flujo de opciones solo aparecen, put y call  ¿pero cómo sabes si son de venta o de compra? .
Solo se me ocurre viendo el subrayado amarillo en el que la diferencia radica lo cerca que está el trade del bid y ask, pero no sé si es correcto.

Con 15 años programaba en basic después pasó el tiempo y lo dejé por muchos años. En el año 2012 me propuse aprender de nuevo, pero con un  lenguaje muy diferente al que conocía. Tuve que aprender  programación orientada a objetos, SQL, y conectar pcs en una intranet por una necesidad. Tiré de youtube y de los foros de microsoft, no soy ningún genio, pero tenía mucha voluntad. Hoy con la IA el 50% del camino se hace.
Como aprendí en C# me sirve de base para ninjatrader y cuando se me ocurre una idea, la paso a ninjatrader.

¿No puedes hacer eso de los incrementos  con excell? Necesitas capturar los datos y después trabajar con ellos.
Unusualwhales veo que tiene una API, pero no es barata.

[PAULOKO]

Sí, vendo una put  en 450 y el subyacente está en 500, diría que soy bajista.
 Creo que el subyacente bajará 50 puntos. 
En el flujo de opciones solo aparecen, put y call  ¿pero cómo sabes si son de venta o de compra? .
Solo se me ocurre viendo el subrayado amarillo en el que la diferencia radica lo cerca que está el trade del bid y ask, pero no sé si es correcto.

Con 15 años programaba en basic después pasó el tiempo y lo dejé por muchos años. En el año 2012 me propuse aprender de nuevo, pero con un  lenguaje muy diferente al que conocía. Tuve que aprender  programación orientada a objetos, SQL, y conectar pcs en una intranet por una necesidad. Tiré de youtube y de los foros de microsoft, no soy ningún genio, pero tenía mucha voluntad. Hoy con la IA el 50% del camino se hace.
Como aprendí en C# me sirve de base para ninjatrader y cuando se me ocurre una idea, la paso a ninjatrader.

¿No puedes hacer eso de los incrementos  con excell? Necesitas capturar los datos y después trabajar con ellos.
Unusualwhales veo que tiene una API, pero no es barata.

Si vendes la put450 Sep19 este es el gráfico de riesgo.

Si se mantiene o sube, te quedas la prima embolsada, pero si baja subirá de precio y cuanto más baje tendrás que pagar más para recomprarla. Piensa que el que te la compre buscará cubrirse de una caída.

En el flujo estás en lo correcto. Si se cruzan en el mid es difícil determinar, pero cuando el precio está muy cerca de un lado de la horquilla está claro.

En el caso del cono verás que está mucho más claro pues atacaron directamente el bid llegando a quedar por debajo el precio medio de la operación.

Y lo de programar pues como tu empecé con visual y usaba VisualChart.
Después empecé con C y ninja, pero hace casi 15 años que al dejar los sistemas aparqué totalmente la programación. Y la verdad es que se me hace muy cuesta arriba retomarlo.

Ahora estoy usando unas herramientas 0DTE que me da el volumen negociado en cada strike entre muros put call y se actualiza cada minuto, pero no marca el incremento en cada strike durante ese periodo. Voy viendo donde están los tapones y todo lo de en medio, pero no veo si alguno de esos strikes está acumulando más rápido lo que indicaría que se puede desplazar allí ese tapón o muro.
Eso me sería útil para mejorar la operativa intradía entre 0 y 2DTE, pero para el caso que nos ocupa de buscar zonas de acumulación donde se pueda dar el giro, con lo que comentas de Excel creo puede ser suficiente.