DE LO SIMPLE A LO COMPLEJO

[Hermess]

Holass

Los flujos de capital en la base del borde

1 Tener un catalizador macro-fundamental en la base ( ciclos en las tasas de interés de los bancos centrales > flujo de capitales = precio/valor)
Generalmente, al bajar las tasas de interés, esa divisa tiende a depreciarse frente a otras, en este caso concreto ocurrió lo contrario y tiene su explicación en la guerra arancelaria entre otros factores

Los flujos de capital
https://fastercapital.com/es/contenido/ ... tores.html

No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. El epicentro de los desequilibrios entre precio y valor, supuestamente es la guerra comercial arancelaria . La guerra arancelaria de Trump va por ese camino: abaratar su moneda para favorecer sus exportaciones y rebajar el déficit comercial, el problema es que si las exportaciones aumentan, esas exportaciones se tienen que pagar en dólares por el importador, esa mayor compra de dólares para hacer frente a los pagos, como reservas y cobertura hace revalorizarse al dólar.

Las otras potencias económicas tienen que hacer frente al riesgo cambiario:

https://fastercapital.com/es/contenido/ ... njera.HTML

https://fastercapital.com/es/contenido/ ... de-divisas

https://theconversation.com/la-fortalez ... bio-260532

https://fastercapital.com/es/contenido/ ... ernacional.

Tener acceso a fuentes de información objetiva de calidad para un trader minorista sobre los flujos de capital a nivel global, no es sencillo ni gratis si se consigue, en ultima instancia la evidencia esta en el mercado.

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/task ... ex.es.html

…………….en ultima instancia la evidencia esta en el mercado...……… factores técnicos.

Se supone que para explotar un movimiento tendencial en TF de swing, hace falta partir de modelos que plasmen diferentes tipos de tendencias por volatilidad y dirección

Intentar adivinar la volatilidad de la tendencia o la dirección, antes de que se produzca un evento que plasme una evidencia, esta fuera de mis planteamientos
Ya que en este post se toca el catalizador macro en la base, creo que para tener una imagen mas completa del modelo, es oportuno nombrar las lógicas que tiene en la base.

1 catalizador macro: desequilibrios entre precio y valor por los flujos de capitales resultantes de los eventos de los movimientos de tasas de los Bancos Centrales.

2 Movimientos tendenciales bajistas con persistencia direccional en tiempo y precio( fases impulsivas-volatilidad y momentum)

3 Predictores con respaldo estadístico

4 Modelado de datos de volatilidad aplicando modelos estadísticos de regresión lineal simple

5 Establece el sesgo direccional del precio sobre tres factores que mas ponderan en la persistencia direccional: estructura, volatilidad y momentum

6 Análisis de fuerzas por desequilibrios oferta-demanda

7 Análisis multifactorial

8 Contempla entradas de ruptura y entradas con descuento en los retrocesos en base a las condiciones de escenario que evidencien con elementos objetivos cual es la mas optima

9 Implica a dos modelos técnicos: 1º de reversal de inicio - 2º tendencial

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Los modelos técnicos tanto de reversales como tendenciales, tienen un respaldo estadístico en cientos de eventos cuantificados. Ese respaldo estadístico se centra en el cumplimiento de las reglas del modelo totalmente objetivas.

En la fase 1ª de reversales, son modelos con configuraciones que abarcan diferentes tipos de giro en factores técnicos. En tiempo real se trata de contrastar el tipo de giro que se este dando con los diferentes modelos.

Todos los modelos de reversales contemplan la acumulación de fuerza direccional previa a la ruptura y ese escenario apoyado por catalizadores macro-fundamentales en la base como factores principales que definan el borde

La 2ª fase en los modelos tendenciales, se sigue el mismo proceso pero en este caso no hay forma de contrastar en tiempo real hasta que no haya datos mínimos necesarios para establecer volatilidades. Esto presenta un problema si se pretende capturar movimientos tendenciales en fases muy tempranas.

Existen métodos para estimar volatilidades apx en la 1ª fase tendencial cuando todavía no hay datos mínimos suficientes fuera de la reversal, pero son algo complejos, eso ya se vera en su momento si llegamos ahí porque eso supone estirar mucho la cuerda en lo que respecta a la calidad de los predictores, esas estimaciones a futuro entrañan un gran margen de error y es costosa en tiempo y problemática la cuantificación para tener un respaldo estadístico.

Ese problema tiene una solución admitiendo que todas las pautas reversales, en su rotura, todas no desarrollan movimientos tendenciales sostenidos con tiempo suficiente para ser explotados y toca hacer entradas a la rotura de la reversal como primera entrada exploradora, con riesgo acotado por el stop donde se invalida la pauta pero sin target de cierre en beneficios. Esas primeras entradas se realizan en TF bajos con análisis multitimeframe para bajar el riesgo y sincronizar los movimientos del precio en diferentes TF de abajo hacia arriba

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Solo comentar que la zona reactiva dinámica por desviación típica con los datos de esa tendencia, ayer cumplió como zona reactiva y el precio revirtió la dirección en esa banda dinámica de diario y 4 h con una reversal apoyada por acumulación de fuerza en TF bajos como 15m. Esto evidencia el valor que aporta el análisis multitimeframe.

Ese movimiento contra la tendencia solo demuestra que esta en fase de retroceso en la tendencia establecida en diario y 4 horas

El modelo no contempla las técnicas de explotación como mas optimas porque es una obviedad que están en maximizar beneficios y minimizar riesgos. En la explotación entran factores como la aversión al riesgo y los tiempos a invertir en la gestión activa que pueden ser muy diferentes entre un grupo de traders y son preferencias personales.

Lo que si hace el modelo es señalar zonas reactivas como mas optimas para entrar, atacar, cubrir o cerrar dependiendo de las técnicas de explotación que se apliquen


Ahora si cuelgo las graficas que evidencian la secuencia de eventos técnicos desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba siguiendo procesos objetivos

saludos

[Hermess]

Holas

SEÑALES TECNICAS

Las señales técnicas están generadas por el sesgo direccional del precio sobre tres factores: Volatilidad-estructura-momentum

Por el factor de volatilidad el modelo marca las zonas optimas donde se generan las señales ( )

Por la estructura marca las zonas optimas a romper( optimas en el sentido de R/R)
Por estructura debe romper las resistencias horizontales y diagonales para generar una reversal valida
Los pivotes de máximos- mínimos que va marcando el precio en su dinámica de picos y valles, es fractal a todos los TF
Esos pivotes son los nodos y anclajes para ordenar la estructura
En esencia una reversal para darla por valida, independientemente del tipo , debe romper la estructura del movimiento previo
La estructura del movimiento previo se asume por rota al romper la directriz diagonal y la resistencia horizontal marcada por el pivote
Reversales se dan en todos los TF con mayor o menor frecuencia, lo que hace una gran distinción en los recorridos tras la reversal es el contexto de escenario


Es importante entender esto porque para entrar a favor de tendencia en un retroceso o para entrar en una reversal de inicio de la posible tendencia, es la misma dinámica en entradas de ruptura o con descuento. Para entrar a favor de tendencia al final de un retroceso o para cubrir o cerrar al final de un impulso a favor de tendencia, rigen las mismas normas, solo cambia que existan o no zonas reactivas próximas.

En el caso de fases impulsivas ya en fases avanzadas de impulso, si tocan zonas reactivas, esas zonas estadísticamente son las zonas mas optimas para cerrar o cubrir o atacar sin esperar a que rompa su estructura, opcionalmente se puede atender a las lecturas de momentum y del volumen.

También Opcionalmente las tendencias en media y baja volatilidad se prestan a explotarse en las dos direcciones, siendo conscientes cuando y cuanto se arriesga a favor de tendencia o contra ella en un retroceso. Los retrocesos cuando comienzan no se sabe a priori donde terminaran o si se convertirán en una nueva tendencia, ese es un factor de eficiencia del mercado.
Al establecer objetivamente el sesgo direccional del precio, ese problema queda resuelto relativo a las probabilidades, la estructura en este caso no deja lugar a dudas, el problema puede llegar al establecer cuando un nivel se considera roto, este es un punto de eficiencia fuerte del mercado. Muchas veces rompe un nivel critico de estructura en falsa ruptura y el precio recupera ese nivel muy rápido, a niveles prácticos ese nivel se rompió aunque la ruptura se demostrara falsa posteriormente, con eso hay que lidiar porque no encontré forma de resolverlo sin perjudicar la operativa retrasando las entradas aplicando mas filtros, en series largas esos filtros no aportan ventaja, la restan, pueden aportar una mejora en fiabilidad a costa de perjudicar otros ratios.

Uno de esos casos se dio hoy en sesión asiática

El rebote técnico desde la zona apx de 115, subió muy rápido en alta volatilidad, prácticamente al doble de velocidad en la que el precio avanzaba a favor de tendencia bajista. Al subir tan rápido no marca pivotes de referencia en la estructura de ese rebote, sin pivotes de referencia que marca el propio movimiento no se puede establecer el orden de la estructura de máximos y mínimos ni estimar volatilidad por desviación típica. Ese problema traslada a la estructura de la izquierda al bajar en tendencia la lectura de pivotacion como soportes-resistencias y la lectura del momentum en el movimiento de rebote como factores para establecer los factores de lectura del sesgo direccional del precio. En estas situaciones aporta valor el análisis multifactorial por correlaciones.

Antes de plantearse operar un activo, es muy importante plantearse como defenderse en situaciones que aumenta la incertidumbre porque el precio evolucione en contra o porque al escenario le faltan datos suficientes para estimar probabilidades. En este caso el análisis de correlación en ocasiones aporta información muy valiosa

El par EUR/USD es el activo a operar y el par GBP/USD es el activo a contrastar por la fuerte correlación que llevan esos activos en TF de swing, prácticamente sus curvas son similares este año con diferencias en los rendimientos porcentuales respecto al dólar. Un análisis de correlación y fuerza relativa, evidencia este activo como optimo para cubrirse en situaciones puntuales y para hacer doble lectura en el sesgo direccional del precio en situaciones que lo requieran por falta de datos.

Hoy estoy algo espeso y lo dejo por ahora porque me cuesta centrarme, solo comentar que el rebote técnico el viernes llego a la zona reactiva en la banda superior de desviación típica de la tendencia bajista en diario y 4h, reacciono al aproximarse a esa banda con un fuerte rechazo y un pico de volumen significativo y posterior reversal en TF de 15m.
No tuvo recorrido significativo a cortos y hoy en sesión asiática volvió a girarse a largos en un 2º intento, al acercarse a esa banda en sesión europea volvió a ser rechazado ya con evidencias de debilidad en la estructura al no poder alcanzar el máximo previo.

Ese contexto es bajista desde diario hasta 15m. Esta por ver si esta tendencia en diario hace nuevos mínimos o el rebote del gato muerto se convierte en el rebote del gato vivo si entra nueva información al mercado. De momento la pauta esta cumpliendo con el modelo de tendencia bajista y por desviación típica y estructura.

saludos

[Hermess]

Holas

Respecto a los ciclos o fases por las que pasa una tendencia, es evidente que la secuencia de oscilaciones toma una dirección inclinada y que cada oscilación tiene una fase alcista y otra bajista.

Una herramienta con base estadística que proyecta el tiempo y precio a futuro, marca las zonas optimas donde las oscilaciones de la tendencia comienzan y terminan mientras se mantenga esa tendencia, esa herramienta es un predictor de tiempo y precio (1)

Ese predictor en esta tendencia esta cumpliendo con el modelo

El ultimo rebote técnico, en esa zona optima señalada por desviación técnica, aplicando análisis ultitimeframe para fijar el tiro en esa banda, en TF de 15 minutos se generaron tres señales de entrada en corto, a favor del sesgo direccional del precio en ese TF con tres patrones reversales.
En ninguna de las señales estuvo el precio en contra mas de 2 puntos desde el nivel de entrada.
Los recorridos a favor por “Máxima Excursión Favorable” marcaron ratios positivos R/R de 1,4- 1,8 y 2 respectivamente pero no tuvieron recorridos positivos suficientes
para trasladar la señal a TF mayores porque el sesgo direccional del precio en las tres señales volvió a girar a largos.

Esto viene a evidenciar que las señales para capturar recorridos de swing, a veces se producen con una sola entrada y otras veces cuesta intentarlo todas las veces que sean necesarias con el sesgo direccional del precio a favor en ese TF, el promedio de entradas para capturar la buena esta apx en 2,5.
Ese nº de entradas no significa que la fiabilidad sea baja, generalmente entre ganadoras y perdedoras que no tienen recorridos swing entrando en la rotura de reversal y aguantando la señal hasta que el sesgo direccional del precio gira de dirección en contra de la señal, en series largas se compensan perdedoras -ganadoras con pequeñas diferencias.
El coste prácticamente es de tiempo que se necesita en trabajar las entradas hasta el mercado decida salir de ese rango optimo para centrar el tiro

Cuando escribo este post , el precio sigue enrocado sin salir de la zona de máximos, el gato esta en un estado de superposición cuántica ( vivo y muerto) hasta que el precio decida romper por arriba o seguir con la tendencia bajista.

Después del 1º acercamiento del precio a esa banda alta donde se genero la 1º señal, posteriormente esta haciendo cada vez máximos y mínimos mas altos en esa zona de máximos en TF de 15m 1h y mientras eso no cambie el sesgo direccional del precio esta largo
Apostar a que la tendencia ha cambiado sin evidencias técnicas , es ir contra el mercado y de momento el sesgo direccional del precio es alcista en TF 15 m y 1h y esta en zona de ruptura .

saludos

[Hermess]

El contexto tecnico actual



saludos

[Hermess]

Holas

Creo que hemos llegado a un punto que se hace necesario poner el foco en las reversales para entender porque en unos casos se puede aplicar un tipo de reversal como mas optimo de entre tantas que se puedan dar, o para entender porque entrar a un movimiento y a otros no, detrás hay una lógica

En la lectura de graficas sin manipular los datos que pone el mercado, el propio precio evidencia que tipo de entrada se ajusta a ese escenario como mas optima

Primero voy a plasmar las tres entradas que en mi criterio se dieron a cortos señaladas en la grafica anterior en la zona de la banda superior de tendencia diaria bajista

Si se espera a que se de el giro en TF diario, el precio se come gran parte de los recorridos aprovechables

Atendiendo a la tendencia bajista en diario y a las bandas exteriores de desviación típica que acotan la volatilidad en ese modelo de tendencia, en esas zonas optimas de entrada, se baja de TF hasta 15 minutos, incluso mas si se considera necesario para bajar el riesgo en la entrada a favor de la tendencia diaria, asumiendo que todos los movimientos comienzan de lo micro a lo macro. No tiene la misma precisión un corte con una motosierra que con un bisturí.
Aclarado este punto entremos de lleno en las reversales


La 1ª señal es una reversal de rotura tras marcar una vela larga con fuerte rechazo arriba cerrando en rojo con volumen climático
Esos primeros testeos a la banda, estadísticamente son rechazados con dispares recorridos, a veces giran en V invertida si es a cortos, o marcan otros patrones de varias patas o un rango de distribución o de acumulación para romper nuevamente el máximo marcado. En este caso fue de distribución como evidenciaba la cola larga de rechazo.
Esa reversal presenta dos máximos, el 1º mas alto en el máximo y el 2º mas bajo en el máximo del rango

La rotura del rango a cortos supone dos máximos mas bajos y dos mínimos mas bajos

La rotura de la estructura de ese impulso se produce en diagonal y en horizontal como se apreciara en la grafica

En esa señal se esta asumiendo a priori un giro en V invertida a cortos que tendrá que confirmar el precio al evolucionar( si se entra en esa señal es una 1ª entrada exploradora bajo la hipótesis de giro en V invertida)
Ese movimiento a cortos desde máximos y posterior reversal tiene su estructura, si se rompe a largos hay que salir con el menor daño posible si va a negativo
En el punto de ruptura de esa reversal a cortos, el momentum en ese TF ya esta corto y acelerando
La actividad en volumen es alta antes de la ruptura
Este tipo de reversal se da con mucha frecuencia al final de los impulsos, es un patrón de estructura en M creada en el rango


Cuelgo la grafica para observar en detalle, las otras dos entradas posteriores, como esta, cada una requiere un post, con tiempo las iré subiendo.

Creo que es muy evidente que el hilo no trata de dar señales en tiempo real, trata de plasmar un modelo tendencial en su dinámica con los predictores que tiene en cuenta en la base, sin necesidad de intentar adivinar nada porque las herramientas de trabajo y las evidencias del precio con respaldo estadístico, son las que dan las probabilidades.

Espero que el hilo le sea útil a alguien......

Mas adelante veremos un modelo de tipos de rupturas como la que ocurrió esta mañana a largos entre otras, esa ruptura es de máximos previos del pivote anterior en 116.06 del movimiento actual alcista en TF de 4 h, rompe, pullbakea consolidando el nivel respetándolo, porque si no lo respetara y rompe esa consolidación por abajo, se estaría dando un tipo de reversal a cortos de falsa ruptura previa, como ocurrió en la 3ª señal a cortos en el rebote en zona de banda alta...….

saludos

[Hermess]

Holas, voy con la 2ª señal a cortos en proximidades de banda alta

La 1ª señal se genera como vimos en el post anterior al final del impulso alcista en ese TF de 15m

La 2ª señal se genera en el 2º intento de alcanzar el máximo previo del final del impulso alcista

Reconozco que el contexto por pivotacion menor al subir con este 2º intento es complejo y estas señales desde mi criterio son subóptimas
A favor de la señal es que el precio había roto las bandas de desviación típica proyectadas desde la reversal alcista en los mínimos de la tendencia diaria
y en tiempo real ese movimiento lo interprete como un pullback, la estructura en diagonal estaba rota y faltaba romper el ultimo pivote de mínimos alcista en horizontal en el nivel de 115,30
En ese 2º intento, la acción del precio apuntaba a un doble techo irregular con el movimiento de pullback si no podía romper máximos previos
En ese movimiento se evidencia un contexto de debilidad al hacer tres máximos cada vez mas bajos

El 3º intento con el máximo mas bajo se crea con una configuración de falsa ruptura alcista, primero se genera un máximo, retrocede y vuelve a largos, rompe mínimamente ese máximo previo y el precio marca falsa ruptura en un patrón en M de 2 patas, esa configuración en ese contexto de debilidad, sugería vuelta a los mínimos previos como mínimo, como movimiento mas probable y cumplió, pero en esos mínimos previos marco un patrón de fuerza alcista con doble pata en W y la estructura de ese movimiento a cortos desde la reversal la rompió a largos. Esa señal tuvo un recorrido favorable R/R 1,8

La posterior reversal alcista que se genera donde termina el movimiento a cortos de esa señal bajista, en la 2ª pata en el patrón de fuerza alcista con fuerte aumento de volumen en las dos patas, esa reversal alcista de la segunda pata es calcada a la comentada en este post en ese 3º texteo arriba solo que esta vez es alcista y con fuerza de apoyo en el volumen-

En la ultima grafica incluí una figura en cuña como parte del contexto técnico , si hubiera roto esa figura por abajo hubiera sido muy probablemente una pauta terminal, al romperla por arriba ya no pinta nada. Esto esta bien para recordar que anticiparse a los acontecimientos y entrar corto cuando el sesgo direccional del precio en TF de 1h y 15 m son alcistas, es ir contra el mercado.
La interpretación que hago de las figuras triangulares, se asienta en una fuerte lógica, la segmentación se va acortando en el desarrollo de la pauta y predice con respaldo estadístico, una explosión de volatilidad por encima de otras cuestiones. Anticipar la dirección antes de que ocurra la ruptura, es jugar a ser adivino.

Con los rangos horizontales, ocurre similar que en los canales, el precio se mueve entre dos bandas acotadas por desviación típica y marca unas zonas reactivas que suponen anclajes para centrar la atención en ellas porque en esas zonas saltan muy buenas operaciones

El dax lleva desde últimos de mayo en semanal en un rango horizontal, en todos los testeos del precio a las bandas exteriores del rango, genero buenas oportunidades con reversales muy técnicas de inicio y posteriores tendencias en diario y 4h de 1000 puntos en promedio nada despreciables, por supuesto que los datos macro y fundamentales puntúan mucho, pero este índice lleva meses amagando en las subidas porque era una obviedad que había exceso de euforia y el mercado en general estaba muy caro. Si rompen ese rango por abajo, muy probablemente veamos pánico vendedor, sea este año o al próximo, el mercado necesita una buena corrección y ajustar las valoraciones .

Respecto a realizar cuantas entradas sean necesarias hasta capturar la buena si se da en esas zonas optimas de desviación típica, el problema es que no se puede anticipar cual será la buena y si no se intenta fijo que no se captura, con limitaciones por supuesto, porque el precio puede entrar en lateral o cambiar el sesgo direccional... y toca esperar que llegue la oportunidad si como en este caso hay un modelo a seguir.

Solo comentar que el precio rompió las bandas exteriores de volatilidad por arriba y esa es una condición ( Ruptura de estructura en diagonal) falta la otra de ruptura de estructura en horizontal en el pivote de 1,1667 para dar por finalizada la tendencia por este modelo. Ayer se aproximo con dos intentos y le dieron caña hacia abajo a tocar zona de soporte en 1,1606. Desde ahí hoy esta en el 3º intento a similar nivel de máximos de ayer, veremos siendo viernes si intenta romper el pivote. Desde ayer en la ruptura esta muy interesante el escenario. Si no baja a entrar en bandas, por este modelo no se generan señales, puede seguir escalando a largos o quedarse lateral pero este modelo ahí no rige.
............................

saludos

[Hermess]

[Hermess]

El ojo sólo ve lo que la mente está preparada para comprender.

(Henri Bergson)

[Hermess]

Holas

Después de reflexionar, tome la decisión de no seguir metiendo información sensible principalmente por dos motivos

El primero es que no quiero alentar a operar direccionalmente en TF intradía como única forma de trading, aunque creo que en el hilo esto quedo bien claro porque insistí en ese problema de la fuerte eficiencia del mercado en esos TF.
Soy consiente que la información vertida en el hilo puede utilizarse de muchas formas por otros operadores centrados en TF muy bajos y se con certeza donde lleva esa dinámica, en series largas como único trading, no gana nadie y así lo reflejan las estadísticas, y no porque no existan traders con sobrada habilidad y experiencia asentada en muchos años de recorrer el camino, es que en operativas discrecionales en TF muy bajos, el estado de animo tiene mucho peso sobre la "disciplina emocional y cognitiva" que son necesarias para operar con ventaja.

Creo que los que hayan seguido el hilo en detalle, algunos habrán podido comprobar que se pueden poner unas bases muy solidas para intentar crear ventajas fuertes y bien testadas que son las que en ultima instancia sentencian las probabilidades y para los que no entiendan este punto me remito a la premisa del ultimo post :

El ojo sólo ve lo que la mente está preparada para comprender.

(Henri Bergson)

En la misma trampa contraintuitiva que utiliza el mercado esta la ineficiencia.....


El segundo motivo es que me canse por aburrimiento de interaccionar conmigo mismo en un monologo interminable, compartir experiencias y conocimientos creo que fue y sigue siéndolo en parte el espíritu del foro, pero si nos decidamos exclusivamente a leer esto no funciona.

Saludos

[Fercho]

que tal Hermess, lo de los sesgos cognitivos está bastante bien, siempre es bueno recordarlos. El resto es, desde mi punto de vista, ciencia de AT (análisis técnico), la cual no profeso, y confeso que es porque usando código y bases de datos de precios siempre me encuentro con el mismo resutado: no funciona "per se".

Piensa cuántos instrumentos financieros hay en circulación entre acciones, ETF, opciones, futuros, índices etc, etc... en el mundo... nunca he hecho el cálculo eh, pero le pongo un.. 100 mil ? multiplica por sus respectivos Time Frames posibles de 1 Minuto, 2M, 5M.... lo mismo para horas, días, semanas etc, etc, nos vamos a.. 2 millones ? más ? ....luego hay que pensar en dividir cada una de esas series individuales, en pantallazos de precios, es decir, lo que entre en un monitor, para que "a ojo" se pueda ver bien un recorrido de precio. En qué número vamos ? Mil millones de pantallazos ?

bueno, si me sigues, eso es el AT, coger al azar uno de esos mil millones de pantallazos, trazarle canales, figuras divertidas, indicadores mágicos, etc, etc, y decir este precio, por este canal, este ciclo, este indicador, y esta noticia macro, va a hacer esto y esto y presenta una jugosa oportunidad....

Creo que no hace falta ir por más explicación, pero.... el tema de los AT lovers, no va por ahí, va más por el lado de la psicología, de alguna forma se ha hecho parte de su identidad, y con la identidad de una persona es muy difícil debatir. Ejemplos hay de sobra: la religión, la política, el fútbol, etc, etc....

Personalmente, hoy por hoy, en mi plato del día, cocino con estadística, cocido de programación, toques con aromas de excel y salsa de AT... está en mi menú, sí, pero no es EL menú.

De todas formas felicitaciones por la iniciativa, seguramente quien se está iniciando en esto del trading, le esté siendo de utilidad.

Saludos!

PD: Dejo un excelente libro que a rigor científico desenmascara esto del AT

Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals

[Hermess]

Hola Fercho, gracias por contestar


Entiendo que son dos enfoques diferentes y no alcanzo a entender como analizas las series temporales sin incluir al AT
En el hilo planteo la idea base de trabajar con modelos que plasmen diferentes pautas del mercado que tengan respaldo estadístico en ventajas testadas con el Edge Ratio y pongo un ejemplo de como identificar y crear modelos de ineficiencias

"
bueno, si me sigues, eso es el AT, coger al azar uno de esos mil millones de pantallazos, trazarle canales, figuras divertidas, indicadores mágicos, etc, etc, y decir este precio, por este canal, este ciclo, este indicador, y esta noticia macro, va a hacer esto y esto y presenta una jugosa oportunidad...."

Discrepo totalmente
El AT es un conjunto de herramientas para cuantificar series temporales.
De esas cuantificaciones salen modelos que plasman pautas del mercado, de todo el mercado y de todos los TF, como son las tendencias.

Creo que no leíste todo el hilo

Mi exposición se centra en identificar fases de eficiencia débil del mercado como primer paso para seguir trabajando, esa es la oportunidad (ineficiencia)

En este caso elegí un modelo de tendencia bajista como pauta representativa de esas fases de eficiencia débil del mercado.

Y no se trata de trazar canales al azar, ni indicadores mágicos, ni figuras divertidas.

Los únicos indicadores que se nombran en el hilo como elementos predictores son el volumen y las directrices y canales que salgan de aplicar modelos estadísticos de regresión lineal simple, " modelos estadísticos" aplicando razonamientos y criterios lógicos, son herramientas que proyectan el tiempo y precio a futuro con fiabilidades muy altas mientras la pauta tendencial no se rompa con una muestra significativa de cientos de tendencias , otros elementos predictores con base estadística que tenia intención de tocar en detalle, al final no se llegaron a ver y no son el tipo de indicador que pueda medir una variable del precio porque son indicadores de acumulación de fuerza o para detectar la fuerza direccional en un escenario.....
El momentum también se nombra en el hilo como herramienta para medir la velocidad del precio
Si al aplicar modelos estadísticos le llamas "indicadores mágicos", pues si, en algo hay que confiar...

Mi exposición se basa en datos que pone el mercado sin manipularlos, aplicando procesos objetivos, primero para detectar el sesgo direccional del precio en un TF de referencia y después para detectar las tendencias en sus fases iniciales con catalizadores macro-fundamentales en la base.

Yo parto de un planteamiento que estudia al mercado por los intereses y fuerzas que lo mueven y desde mi criterio son las grandes ballenas

https://www.13radar.com/



Me pregunto si no aplicas AT, ni datos macro-fundamentales, como analizas las series temporales haciendo distinciones, como modelizas para estimar volatilidades o las fuerzas direccionales o como analizas los ciclos del mercado desde un enfoque macro-fundamental y técnico y como llegas a filtrar las correlaciones espurias entre elementos y factores

No me entiendas mal Fercho, no digo que tus métodos sean mejores o peores, digo que no los entiendo porque no das datos para hacerlo
Respecto a mostrar estadísticas, ya indique en el 1º post del hilo que es trabajo de cada uno hacer las cuantificaciones oportunas y no esperar que se lo den todo hecho sin verificar la información....

En cuanto "al libro que a rigor científico desenmascara esto del AT" , no creo que desde un enfoque de minería de datos se pueda desenmascarar
el AT, porque el AT solo es un conjunto de herramientas , otra cosa es que en el libro se le de al AT otro significado interesadamente sesgado a lo que el autor intente demostrar. Eso de "rigor científico" mejor dejémoslo en opiniones personales del autor.

No suelo recomendar libros porque si lo leen 100 trader diferentes, cada uno saca sus propias conclusiones por los propios sesgos de cada uno, lo que para unos puede ser muy útil, para otros puede ser una perdida de tiempo....
En el hilo nombre a Victor Esperandeo como trader legendario de éxito demostrado y gestor en activo, experto reconocido en AT y en identificar y explotar los ciclos del mercado especializado en las materias primas y tiene muy buenos libros

https://www.amazon.es/stores/Victor-Spe ... abled=true

Gracias de nuevo muy sinceramente por haberte tomado la molestia de contestar.

saludos

[Fercho]

Que tal Hermess,

Sí, he estado leyendo el hilo, por ello te comentaba lo de los segsos congnitivos como punto fuerte a mi entender, no tomes a mal lo de líneas divertidas e indicadores mágicos, he usado esas palabras a propósito, estamos ante una GAMEFICATION de las apps y softwares financieros, hoy todo se parece más a un Gamepad de PS5 que a los clásicos botones BUY/SELL de siempre. Todo está coloreado e infantilizado, de hecho la CNV argentina ha aprobado creo que esta semana que críos de 13 años puedan acceder legalmente al mercado financiero comprando acciones, etfs, fondos... VAYA LOCURA TÍO.

Asique, pues, eso, no estoy en contra ni a favor del AT, al contrario, tú me dices mira, con esto del AT y los ciclos yo supero los rendimientos del DJI Total Return (el que incluye dividendos) todos los años, y me subo a tu barca y remamos juntos!

Un gran abrazo y buen finde!