¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?

[Spirit]

Si comparamos estos ejemplos con balas de 1 único contrato, la verdad que poco o nada podemos mejorar. Es como intentar hacer Money Management con 1 único contrato. Así que vamos a continuar con el mismo ejemplo que el SP 1.0, pero ahora la bala es de 2 contratos. Vamos a intentar fraccionar la entrada para conseguir que esa operación acabe bien y no en pérdidas.

id: SP 1.1

Iniciamos la operación al saltar la señal, con un único contrato. Al retroceder el precio 2,5 puntos añadimos el 2º contrato.

Nuestro Stop en ese momento pasa a estar en 1174,8, nuestro breakeven baja también 1,25 puntos y nuestro objetivo profit lo mismo, se quedará ahora en 1089,8. Los he dibujado en el gráfico en discontínua.

Arriesgamos el mismo capital, utilizamos el mismo número de contratos, pero ahora resulta que no nos ha saltado el stop y nuestra operación acaba en beneficios.

Esta es la parte bonita, pero ¿Algo malo tendrá no? Es sencillo, hay que piramidar a favor si el precio no retrocede de primeras ya que sino necesitariamos el doble de distancia para alcanzar el profit, y eso nos mueve nuestros stops en nuestra contra. En otro gráfico analizaré esa situación.

[Rafa7]

Supongamos que tu sistema te proporciona buenas entradas, pero que suelen ser seguidas de correcciones antes de ir en la dirección que deseas. Puede ser buena idea que cada vez que el precio se avance o retroceda una fracción (fijada por nosotros) de ATR, añadir un contrato. De esta manera bajamos el riesgo de entrar con un mal precio.
Eso sí, con un límite global de contrato fijados por nuestro money management.
Esta idea no es ni martingala ni antimartingala, solamente prorratear para entrar con un precio global razonable.
¿Qué os parece?

De todas maneras sigo pensando que el multiposionamiento es mas adecuado en sistemas antitendenciales. Si alguien piensa diferente, que lo diga, por favor.

[cu6yu4]

Si no usamos límites(stop y profit) los perdigones equivaldrán a su media.

Si los usamos, a veces esquivaremos stops... y a veces nos girará antes de llegar al profit... stops y profits son lo mismo en ese aspecto.

Ante un mercado perfecto(tema binomial) ninguna estratégia sirve para nada... luego, centrémonos en las posibles debilidades del mercado y acto seguido tendremos por donde atacarle. En un mercado convendrá lo uno y en otro lo contrario.

[Spirit]

De todas maneras sigo pensando que el multiposionamiento es mas adecuado en sistemas antitendenciales. Si alguien piensa diferente, que lo diga, por favor.

Ahí quería llegar en este debate. Mira las respuestas que han dado,incluso han llegado a decir que el uso de esta técnica en mercados tendenciales es un suicidio. Sólo me queda comentar a ese tipo de afirmaciones que son un auténtico despropósito y que creo sincéramente que algunos no saben ni de lo que se está hablando.


Las diferencias matemáticas no son grandes, por eso mismo es un tema debatible, sino sería una tontería plantearse este tipo de discusiones.

[Satoca]

--------------------

[erredosdedos]

Las diferencias matemáticas no son grandes, por eso mismo es un tema debatible, sino sería una tontería plantearse este tipo de discusiones.

Las diferencias matemáticas son inexistentes, es de cajón: si existieran, bastaría con crear un algoritmo con un sistema con un 50% (una moneda) y añadirle una estrategia de multiposicionamiento. Si hay una ventaja matemática en el multiposicionamiento, ya tienes un edge. Por lógica, no puede ser tan fácil. No me puedo creer que en un siglo de mercado nadie se haya dado cuenta.

Con la piramidación por ej. hay una falacia muy extendida: se acostumbra a decir que se juega con dinero del mercado ya que se arriesgan parte de los beneficios...la verdad es que lo que estás arriesgando es TU dinero. Porque TU dinero es lo que hay en la equidad, no en el balance. Por eso digo que piramidar da una ventaja sobretodo psicológica: es más fácil dejar correr ganancias cuando puedes entrar, salir con parte etc...no tienes tanta tentación de deshacer tu posición, la fragmentas, vuelves a entrar...con menos precipitación y más raciocinio. Pero nada más... y nada menos, que dejar correr los beneficios es una tarea dura, cabe recordar la clave según Livermore: "mantener mi posición"

[Spirit]

Vamos a ver Spirit, debe de haber algún malentendido entre lo que Gordon y yo hemos querido decir y lo que tu has planteado.

Reitero que la estrategia de Gordon en el oil sólo era factible en un escenario lateral (o bajista, por supuesto) pero jamás en un escenario alcista. ¿se puede ir contratendencia? Por supuesto, pero las probabilidades de cagarla son mayores. Para ir contratendencia debes de dominar absolutamente la parte técnica y , francamente, no vale la pena.

En el ejemplo del gráfico del SP , abres un largo con dos escenarios posibles; muy bien, pero la tendencia de ese día y hora era bajista,,,, entonces por qué no elegiste ponerte corto en vez de largo??????????? Fíjate, el precio rompe media movil , señal de largo (según tu) y el precio vuelve a caer por debajo de la media(dentro de lo razonable teniendo en cuenta que la tendencia era bajista); en tendencia claramente alcista eso no hubiera ocurrido (o hubiese habido menos probailidades de que ocurriese.

Otra cosa que no entiendo es el de poner unTP y un SLoss fijos....el mercado tiene vida ¿entiendes lo que quiero decir?

Que tengas un buen fin de semana!!

s2

¿Por qué entro alcista en el ejemplo? Esa no es la cuestión,ese es el problema, que intento explicar una técnica y la gente se agarra a todo lo que rodea al ejemplo propuesto. Me rindo, ale, esta técnica no vale un cagarro.

Además no hago uso de ella, símplemente era una reflexión y un intento de entender lo que han publicado otros. Se les acusaba de martingaleros y yo no veía claras esas acusaciones, pero bueno segúramente llevaban razón los acusadores.

Lo de la media móvil es anecdótico, si no pongo una señal algunos salen con el tema de ausencia de análisis técnico, si la pongo, otros me salís con que porque no entro para abajo en vez para arriba, la verdad es que así es imposible centrarnos en el tema matemático de la multiposición.

[Spirit]

Las diferencias matemáticas no son grandes, por eso mismo es un tema debatible, sino sería una tontería plantearse este tipo de discusiones.

Las diferencias matemáticas son inexistentes, es de cajón: si existieran, bastaría con crear un algoritmo con un sistema con un 50% (una moneda) y añadirle una estrategia de multiposicionamiento. Si hay una ventaja matemática en el multiposicionamiento, ya tienes un edge. Por lógica, no puede ser tan fácil. No me puedo creer que en un siglo de mercado nadie se haya dado cuenta.

Con la piramidación por ej. hay una falacia muy extendida: se acostumbra a decir que se juega con dinero del mercado ya que se arriesgan parte de los beneficios...la verdad es que lo que estás arriesgando es TU dinero. Porque TU dinero es lo que hay en la equidad, no en el balance. Por eso digo que piramidar da una ventaja sobretodo psicológica: es más fácil dejar correr ganancias cuando puedes entrar, salir con parte etc...no tienes tanta tentación de deshacer tu posición, la fragmentas, vuelves a entrar...con menos precipitación y más raciocinio. Pero nada más... y nada menos, que dejar correr los beneficios es una tarea dura, cabe recordar la clave según Livermore: "mantener mi posición"

Ok erre, me acabo de dar cuenta que el debate que he planteado es una auténtica chorrada. De todos modos nunca he dicho que una técnica proporcione un edge, pero como veo que me explico de puto culo, abandono,porque ahora mismo, la sensación que tengo es que soy g.ilipollas perdido.

Algo he aprendido: Aplicar esta técnica en un mercado tendencial es un suicidio, ya ves.

[erredosdedos]

No has dicho que proporcione un edge literalmente. Pero si hablas de que" las diferencias matemáticas no son grandes" es que las hay. Y si hay diferencia matemática, pues deberían afectar "matemáticamente" a un sistema con un 50%. O sea, que deberían balancearlo aunque fuera un poco y llevarlo hacia el 51% por ejemplo...ya tienes un edge.
No tienes por qué cabrearte tampoco: yo solo digo que matemáticamente no hay diferencia. Estoy encantao si demuestras lo contrario, ein?

Si nos colocamos por ej. en un mercado sin comisiones, puramente aleatorio y con un ratio 1:1 y una moneda al aire ¿el multiposicionamiento daría alguna ventaja matemática? Creo que está claro que no.

[Spirit]

No has dicho que proporcione un edge literalmente. Pero si hablas de que" las diferencias matemáticas no son grandes" es que las hay. Y si hay diferencia matemática, pues deberían afectar "matemáticamente" a un sistema con un 50%. O sea, que deberían balancearlo aunque fuera un poco y llevarlo hacia el 51% por ejemplo...ya tienes un edge.
No tienes por qué cabrearte tampoco: yo solo digo que matemáticamente no hay diferencia. Estoy encantao si demuestras lo contrario, ein?

Si nos colocamos por ej. en un mercado sin comisiones, puramente aleatorio y con un ratio 1:1 y una moneda al aire ¿el multiposicionamiento daría alguna ventaja matemática? Creo que está claro que no.

A ver erre, sólo hice un planteamiento, yo no tengo nada estudiado ni practicado ese tema. Lo del edge no se a cuento de que viene, porque pensaba que no hablaba de un sistema, sino de una técnica, y una técnica no tiene edge ni ausencia del mismo, símplemente es algo que forma parte de un sistema.

El objetivo del hilo ya está conseguido,me habéis dejado claro los resultados finales entre unos cuantos, es de agradecer, todo muy rápido y bien documentado. Más no se puede pedir. Así que a partir de ahora ya se lo que hay que hacer: disparar con bala.

La lástima es que no me ha dado tiempo de poner el siguiente ejemplo y calcular los resultados matemáticos. De todos modos si da igual disparar con bala que con perdigones, al menos queda claro que algunas acusaciones contra el sistema de Gordon en los hilos del Oil son infundados y si ocurre lo contrario, entonces no es un simple tema psicológico, es decir, es mejor disparar con bala. Vamos que alguno no lleva razón.

[cu6yu4]

Ni tendencial, ni antitendencial... estoy con erredosdedos... el resultado es equivalente.

Me parece que ha habido un error con la operativa de Gordon Gekko... en tanto él(si me equivoco lo siento) lo que hacía era apostar a la contra... más allá de si son pocos o muchos perdigones...

Apostar contratendencia... será bueno cuando no hay tendencia; nos ha jodido... Tiene que ser eso lo que quería decirnos; de otro modo es ilógico.

[IceMan]

Lo de tendencia y contra tendencia es bastante más peliagudo de lo que parece.
Yo pienso que operar contra tendencia no es demasiado sano......pero se puede operar la tendencia y ser de los precursores de esta....es decir, ser de los primeros en subirse a la nueva tendencia.....eso implica que hasta que no se confirme, no puedo decir que estoy en tendencia....y pese a que técnicamente no esté en tendencia en el próximo mínimo resulta que habré estado desde el principio de la tendencia, pese a ser técnicamente en los primeros momentos anti tendencial...algo leí de joven sobre el pioner price o algo así. Es una más de las paradojas de estas lides.

De hecho, cual es una de las máximas del buen inversor? "comprar cuando está barato y vender cuando está caro....si esperamos confirmación de tendencia, compraremos a buen precio y venderemos a precios altos....pero no compraremos muy barato ni venderemos muy caro.

Y otro dogma del buen inversionista es entrar en los valores poco a poco, promediando un rango de precio y temporal a ser posible.
Eso sí, esas cosas ya están pasadas de moda para el trading que se hace la masa, de grandes apalancamientos y corta duración de los tardes.
--------------------------------------------------

El tema de la ventaja matemática no lo tengo muy claro si se aplican de modo aséptico.....pero por mis 6 meses de pruebas en fraccionamientos y otras anteriores, puedo decir que mi recuento "exitomatemático" si que es superior en determinados activos muy concretos, en determinados estados del mercado muy concretos y para meterse en el inicio de las nuevas tendencias.

Desde luego no llevo un recuento matemático, ni siquiera un seguimiento escrito de mis pruebas, pero lo que me dice la experiencia es que "me sale a cuenta"......una parte del fraccionamiento es indudable como dice erre, aporta una bondad a la psicología del operador.

Pero también hay factores operativos que dan una esperanza matemática global a esta operativa....(vuelvo a decir que en determinados activos, momentos, contra tendencia y bla bla bla)
Pongo un ejemplo....que es una de las cosas que me ha llevado a tener que implementar esa solución del fraccionamiento para poder tradear el oil en real.....:
Y si yo digo que mediante el fraccionamiento, puedo distribuir de manera más uniformes mis DD?....quizá haciendo la misma operativa y buscando los mismos giros...uno puede fundirse la cuenta antes de coger la primera vuelta.....y si embargo al distribuir los DD mediante la "gestión de la gestión", es decir cerrando y volviendo a abrir parciales tomando beneficios puntuales y bajando el ratio de riesgo asumido..............recordando siempre que en mi caso busco cambios de tendencia de medio plazo....en la que su búsqueda y éxito puede durar desde una semana a un mes gestionando posiciones hasta que efectivamente la tendencia cambie........

Por ejemplo en el oil 7 estuve con una "búsqueda" y gestionando "semanas" y en la última intentona logré coger el cambio de tendencia que me llevó a estar en el trade desde Agosto hasta Octubre.....(y por qué me despisté con el trailing y el concurso).......esa búsqueda habría sido imposible para mi MM y mi capital hacerla a posición única....ya que habría tenido que poner el freno según mi MM e incluso podría haber puesto en riesgo la cuenta si no habría promediado las entradas poco a poco.....por mucho que habría tradeado cierres parciales de una única bala.....

Para mi, lo de menos es la esperanza matemática que tenga el asunto, lo que tengo claro es que es imposible que tenga una esperanza matemática menor....como mínimo tiene la misma a unas malas......pero el caso es que me permite jugar en las grandes ligas de los movimientos....que para un torpe como yo acostumbrado a los medios y largos plazos es un chollo, poder tradear las tendencias grandes...que para mi modo de ver son las más fáciles de tradear, siempre que se tenga unas estrategia que te permita seguir en la misma tendencia pese a los retrocesos etc etc etc.......mediante trailings desahogados.....gestión dinámica de las fracciones etc etc etc.

No se explicarme mejor la verdad.....carezco del aparente y bonito lenguaje técnico necesario para ello, pero tampoco lo necesito, ya que no voy a dar clases de nada, ni cursos, ni vender nada de nada....yo me conformo con tener las conclusiones de mis pruebas claras en mi cabecita....y hasta hoy no me ha ido mal.....y ya soy viejuno para cambiar
Quizá tenga razón erre y la única ventaja sea sólo la psicológica (que la admito y disfruto)....pero lo que he expuesto del MM etc etc, la ventaja "operativa" matemática para mí está bastante clara....de modo tal, que de no implementar el fraccionamisnto no podría tradear el oil en real, al menos sin superar los límites de riesgo asumibles y con el consiguiente riesgo de ruina a medio largo plazo.

Saludos.

[Spirit]

Ni tendencial, ni antitendencial... estoy con erredosdedos... el resultado es equivalente.

Me parece que ha habido un error con la operativa de Gordon Gekko... en tanto él(si me equivoco lo siento) lo que hacía era apostar a la contra... más allá de si son pocos o muchos perdigones...

Apostar contratendencia... será bueno cuando no hay tendencia; nos ha jodido... Tiene que ser eso lo que quería decirnos; de otro modo es ilógico.

Puede parecer que he intentado defender el sistema de Gordon, nada más lejos de mi intención, eso que quede claro. Pero no me parecía que llevasen razón los que decían que hacía una simple martingala. Sólo intenté plantear su estudio matemático y en caso de que fuese cierto que pudiera haber una gestión del riesgo controlada y definida intentar estudiar si aportaba alguna ventaja respecto a operativas más simples de un sólo tiro.

Que algunos digan que es equivalente en realidad es defender la postura que yo mantengo, al menos en lo que se refiere a que la multiposición no es una martingala al uso, ni sus efectos son lo mismos, ni por el forro. Ya entrar en el debate de si hay edge o no lo hay o es mejor balas que perdigones, es justo eso, lo que yo creo que podía ser debatible.

Intentaba hacer unas pruebas, posiblemente hubieran concluido que es mejor disparar con bala, o que da igual o ni lo uno ni lo otro, que se yo, eso era el objetivo que planteaba. Pero enseguida sale alguno que dice que le demuestre un edge de no se que o no se cuantos y yo ya flipo. Con demostrar que no es una martingala al uso me daba por contento y el que no se de cuenta de eso es que no se entera de la misa a la media y si se entera pues entonces es algo peor.

Ya el tema de comentar el porque entro largo en un punto de partida concreto es el colmo. Si debatimos eso ya se deshace el debate principal del todo. Si quieren que pongan una rotura de rangos, o si quieren un agotamiento de tendencia, un cruce de medias, un stocastico, la entrada que se les ponga en los cojones, a favor de tendencia, contratendencia, en lateral en tendencial, es que eso da igual, no tiene nada que ver con lo que se intenta estudiar. Bueno, y ya el tema de asignarle ausencia de análisis técnico al asunto o historias que no vienen a cuento pues ya me direis que coño es, desde luego, poco o nada tiene que ver con balazos y perdigonadas.

De todos modos, si al menos se añadirían unos gráficos, unas formulitas, alguna excel o cálculos pues tendríamos algo que debatir, sino, aquí hay que creer por gracia divina, vamos, como han pregonado siempre los curas. Fe señores, eso es lo que tenemos que tener, Fe en la palabra de los que saben. Cagon too!!!

[Satoca]

Francamente no te reconozco Spirit; un pelín tenso te veo. Hablamos lenguajes diferentes y de ahí el malentendido. Como fuí incapaz de entenderte lo que he hecho es borrar mis respuestas.....

Tenso,,si señor, mejor nos relajamos :





s2

[erredosdedos]

Si sólo abriesemos posiciones con el precio a favor y si resultara que nada más abrir el precio se fuese en contra, podríamos aguantar un retroceso de 550 pipos frente a los 110 del caso anterior. Si se nos abren 2 posiciones podríamos aguantar un retroceso de 275 pipos desde el 2º punto de entrada, esto es 265 pipos en contra desde el punto de partida.

Es falso que en un principio tengas capacidad de aguantar un retroceso de 550 pipos. Desde el principio estás proyectando que si baja, añades, o sea, desde el principio, se acepta que si el precio baja en picado, aguantamos 102 pipos los mismos que necesitamos que recorra en línea recta hacia arriba para obtener el mismo beneficio,con lo que, si el precio va todo recto hacia uno u otro lado no tenemos ninguna ventaja.

La parte que más me gusta de este posicionamiento no está cuando el precio va a favor

Evidentemente, así dicho parece todavía mejor, pero en realidad es una trampa del pensamiento: comprar cuando el precio cae más contratos mejorará nuestra posición porque la media de compra bajará. Pero bajará en la misma medida que aumentará si compramos por encima del precio de entrada: si el precio sube, cuando hayamos añadido 5 contratos, estaremos en peores condiciones que habiendo entrado con 5 contratos desde el principio.

Añadir más contratos a la baja es una táctica que mejorará nuestros errores, de la misma forma que añadir al alza empeorará nuestros aciertos...todo es simétrico y el eje es el punto de entrada. Luego están las comisiones que distorsionan un poco el tema, por supuesto.

Y no hacen falta excels, gráficos ni formulitas. Es una cuestión de LÓGICA, no de FE.

Ahora, la utilidad que pueda tener esto en el mercado...pues como apuntaba Santojob, aplicar en el mercado este sistema de entradas no puede hacerse por unos pipos fijos, no tiene sentido. Para mí, dada su inutilidad en un entorno aleatorio (cuestión que has obviado absolutamente aunque tu intención de entrar cada 10 pipos trata al mercado como un ente aleatorio) si tiene algún sentido esta técnica será tratando al mercado como un ente NO aleatorio. Por ejemplo, puede que tenga sentido añadir si vemos que la tendencia es lateral que es el caso que nos ocupa y metemos una orden contraria cuando el precio está tocando una resistencia p.ej. Cada resistencia que nos parezca relevante hacemos lo mismo. Y lo hacemos porque creemos que la tendencia en esa dirección no es fuerte y por lo tanto cada vez que llegue a una es más probable que no pueda con ella. Pero como vemos, esto está más relacionado con el análisis técnico que otra cosa y demostrar que esta técnica es buena implica demostrar que el análisis técnico es útil. Solo así demostraríamos que promediar puede ser ventajoso.