Poco te puedo ayudar, si hablamos del DAX. Como tu bien dices el DAX tiene muy poca liquidez y los que basamos nuestro trading en la lectura de la cinta, necesitamos que haya un volumen lo suficientemente significativo para poder estudiar y analizar la oferta y la demanda. El DAX con una media de 70.000 contratos no proporciona la información que yo, al menos, le pido a un activo.baltic46 escribió:.....
yo es que me estoy cansando de este Dax que encima no tiene liquidez (el futuro) el cfd es diferente, y que cada vez me acerco más a mi hipótesis de que habría que ver el comportamiento del precio en dichas zonas, algo más profundo quizás nos pueda ayudar los que manejan el foot print, market delta o el market profile, .....
Saludos
Distinto es operar el Bund (600.000 contratos diarios), el Bobl (450.000 contratos diarios), el Shatz (300.000 contratos diarios), el Eurostock (700.000 contratos diarios) o el mini sp500 (1.300.000 contratos diarios) o el EuroFx (200.000 contratos diarios)... con estas cantidades se obtienen buenas cantidades medias de números de contratos ofertados y demandos por tick, suficiente para poder dibujar los patrones típicos del Order flow... por ejemplo, the key quantity (media de contratos ofertados y/o demandados por tick) en el mini sp500 en la sesión regular está alrededor de los 2.000 contratos, con está información sí es posible hacer una lectura correcta pero con una media de 15 a 20 contratos en el DAX es casi imposible, o al menos yo no soy capaz de hacerla.
Por esta razón hace ya tiempo que dejé de tradear en el DAX; no me compensaba, sobre todo por el desgaste emocional, demasiado apalancamiento y muchos vaivenes por la poca liquidez.
Saludos.