Publicado: 06 Jun 2005 14:21
Cuando escribí mi respuesta no había leído aún los últimos mensajes de Tom y X-Trader.
Pero para que os hagáis una idea, os expongo la correlación de dos de mis sistemas:
A) Usa compresión fija de 1 minuto, y un sólo indicador que varía de acuerdo a la "volatilidad" del mercado en la relación que indica X, es decir, menor volatilidad= menor valor en el indicador. La relación inversa no funciona en este caso porque con poca volatilidad no daría señales y con mucha estaría dándolas demasiado a menudo (quizás así fuera rentable pero no para mi psique).
B) Uso siempre el mismo valor en el indicador (diferente del anterior), pero lo que varía según la volatilidad del mercado es la compresión del gráfico, de una manera inversa a la indicada por X, es decir, menor volatilidad= mayor compresión temporal. . También funciona como indicaba X pero de una manera más irregular y menos consistente.
No sólo en la "volatilidad" se fundamentan los sistemas, claro está. Con los mismos rangos en años diferentes se comportan en intradía de manera también diferente. Con gráficos mayores en cambio se consigue evitar ese "ruido". Como pienso que todo son ciclos, supongo que a muy largo plazo esos gráficos de mayor temporalidad dejarán de ser válidos, pero por ahora con los periodos históricos de que dispongo no alcanzo a observarlo.
Por eso dije que hay que conocer a fondo como funciona un sistema, para poder adaptarlo a los posibles cambios del mercado (horarios, forma de negociación, liquidez, etc...)
Un saludo.
Pero para que os hagáis una idea, os expongo la correlación de dos de mis sistemas:
A) Usa compresión fija de 1 minuto, y un sólo indicador que varía de acuerdo a la "volatilidad" del mercado en la relación que indica X, es decir, menor volatilidad= menor valor en el indicador. La relación inversa no funciona en este caso porque con poca volatilidad no daría señales y con mucha estaría dándolas demasiado a menudo (quizás así fuera rentable pero no para mi psique).
B) Uso siempre el mismo valor en el indicador (diferente del anterior), pero lo que varía según la volatilidad del mercado es la compresión del gráfico, de una manera inversa a la indicada por X, es decir, menor volatilidad= mayor compresión temporal. . También funciona como indicaba X pero de una manera más irregular y menos consistente.
No sólo en la "volatilidad" se fundamentan los sistemas, claro está. Con los mismos rangos en años diferentes se comportan en intradía de manera también diferente. Con gráficos mayores en cambio se consigue evitar ese "ruido". Como pienso que todo son ciclos, supongo que a muy largo plazo esos gráficos de mayor temporalidad dejarán de ser válidos, pero por ahora con los periodos históricos de que dispongo no alcanzo a observarlo.
Por eso dije que hay que conocer a fondo como funciona un sistema, para poder adaptarlo a los posibles cambios del mercado (horarios, forma de negociación, liquidez, etc...)
Un saludo.