PETICIÓN

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
polluelo
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Registrado: 03 Feb 2005 09:27

PETICIÓN

Mensaje por polluelo »

Buenas a todos.
Estaría bien disponer en la página de x-trader (y subir así su caché) de una herramienta que, a modo de las que usan los vendedores de sistemas por internet, nos permitiera combinar los diferentes sistemas que podamos tener y ver su correlación. Algo en excel para los resultados del visual por ejemplo.
Como no veo la manera de ayudarles, sólo desearles una buena y rentable operativa.
Gracias.
Un saludo de éste su parásito.
polluelo
Mensajes: 18
Registrado: 03 Feb 2005 09:27

Mensaje por polluelo »

Vaya, que casualidad. No había leido un mensaje anterior sobre la correlación de sistemas. Bueno, mi petición sigue en pie.
A modo de curiosidad, comentar que mis sistemas no usan ningún tipo de oscilador y que tan sólo constan de un parámetro (otros, ni eso). Como veis busco la robustez antes que unos resultados superoptimizados y tremebundos. Yo, particularmente, prefiero cambiar la compresión temporal para ajustarme a la volatilidad del momento (sugiero que investigueis este camino en lugar de cambiar los parámetros de los osciladores, los que los uséis). Ojo, que aquí sois muy susceptibles, no quiero decir que sean mejores sistemas, simplemente es la operativa con la que yo me encuentro más a gusto. Os lo dice uno que ha perdido ingentes cantidades de dinero.
Ciao.
arruinao
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Registrado: 26 Abr 2005 18:32

Mensaje por arruinao »

Hombre, aunque solo sea por la valentía que demuestras al reconocer públicamente haber perdido cantidades ingentes de dinero, mereces que emplee un poco de mi tiempo en decirte que yo también he perdido cantidades "indigentes" de dinero.
Si algo he aprendido es que soy perdedor nato, así que he optado por mecanizar la operativa, lo que me permite, por un lado disponer y disfrutar de mi tiempo libre, y por otro anular mi ego al que considero verdadero artífice de mis pérdidas.
Un saludo.
polluelo
Mensajes: 18
Registrado: 03 Feb 2005 09:27

PARA ARRUINAO

Mensaje por polluelo »

Hola Arruinao y resto.

¿Por qué iba a tener miedo de decir que he perdido dinero? .
Este post es para advertir a la gente que mucho cuidado con esas páginas que se dedican a automatizar y vender sistemas. Ellos son los responsables de mis pérdidas, (y yo tengo más parte de culpa por tontaina y avaricioso). Son sistemas superoptimizados, que si lo unimos a mi nula gestión del riesgo y que encima coincidió con una bajada de la volatilidad (aunque esto último forma parte del mercado y de las reglas del juego), pues aquí está el resultado.
Como "aportación", desde mi experiencia, recomendar a los que empiezan que el sistema sea válido para diferentes mercados, operativa intradiaria para cerrarse en el día , no pretender ganar lo mismo todos los años (volatilidad manda) y diversificar, sobre todo, diversificar (esto último con el tiempo, más que nada por una cuestión monetaria).
Ah, por cierto, este no es el sitio, pero he leido que quizás os reunáis en "El Plátano Gordo". Cuidado con las "clavadas" en la terrazita.
Ciao [email protected]
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Tom
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Mensaje por Tom »

polluelo escribió:....
Yo, particularmente, prefiero cambiar la compresión temporal para ajustarme a la volatilidad del momento (sugiero que investigueis este camino en lugar de cambiar los parámetros de los osciladores, los que los uséis)......
Os lo dice uno que ha perdido ingentes cantidades de dinero.
Ciao.
No todo el que pierde ingentes cantidades de dinero sigue por aquí y menos negociando y probando otros sistemas.
Bienvenido.
Serías tan amable de aclararnos que quieres decir con eso de ajustar la compresión a la volatilidad.
Un saludo
Tom
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Tuareg
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Mensaje por Tuareg »

A mi también me interesaría saber en que consiste ese ajuste.
Gracias por adelantado.


Saludos a todos.
polluelo
Mensajes: 18
Registrado: 03 Feb 2005 09:27

Mensaje por polluelo »

Buenas Tom.

Pues nada Tom, tan sólo quería decir eso mismo, señalar la correlación entre la volatilidad del momento y la compresión de los gráficos para operar. También la relación entre esa volatilidad y el cerrarse o quedarse abierto en el día, relación beneficio esperado con costes de la operativa (por ejemplo ahora en eurostoxx a mí no me renta cerrarme en el día), etc...Las posibilidades son cientos. Únicamente quería marcar un camino para investigar a la gente que se adentra en esto por primera vez. A los que lleváis tiempo en esto no os descubro nada.
Para mi gusto cuanto más sencillo y simple sea el enfoque del problema mejor será la solución ya que el mercado siempre estará en constante cambio.
Ya os digo que no uso osciladores y no sé que tal funcionaría , pero se puede probar a usar unos parámetros ´"lógicos" de cualquier oscilador (siempre los mismos valores y no más de uno o dos osciladores) y cambiar la compresión del gráfico según la volatilidad media del mercado a ver que tal funciona. Desde aquí animo a la gente a que publique sus resultados, impresiones, etc... ya que para mí es un campo casi inexplorado. Eso sí, en otros ámbitos soy el rey del paper trader, quizás me haga millonario vendiendo al peso las toneladas de papel que acumulo...
Bueno pues eso es todo.
Saludos.
riesgo
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Para Polluelo

Mensaje por riesgo »

Hola Polluelo,

Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo q has dicho y creo q vas por el camino correcto. Camino q yo he recorrido y por ahora mis conclusiones son estas:

1)Los Sistemas sin parametros.
2)Los Sistemas siempre tendenciales.
3)El mismo sistema debe funcionar en diferentes marcos temporales.
4)Cuando un activo no es volatil nunca trabajes con un sistema tendencial en marcos temporales cortos.
5)Siempre utilizar activos muy liquidos.(http://www.traders.com/Documentation/FE ... utLiq.html)
6)DIVERSIFICACION, un buen sistema tendencial fallara cuando no hay tendencia pero siempre hay mercados con tendencia.
7)MONEY MANAGMENT, piramidar de mayor a menor escala temporal del sistema.

Para llevar a cabo lo que he dicho hace falta una gran cantidad de dinero que supongo no esta al alcance de todo.

Espero sirva de algo, recalcar que estan son mis conclusiones y que no estoy en posesion de la verdad absoluta ;-)

Saludos y dejar el Intradiario sino quereis perder pasta.
polluelo
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Mensaje por polluelo »

Hola riesgo.

Pienso igual que tú. El intradiario es más susceptible a los cambios del momento y exige experiencia para operar con garantías en él.
Por otra parte , si os fijáis, los gráficos temporales mayores no son tan "volubles" y si más uniformes en su comportamiento, aunque claro, las pérdidas son también mayores... Imagina recien empezado en esto y con hueco en contra de 200 puntos...
Sobre todo aconsejar que uséis vuestros propios sistemas pues sólo así cuando los resultados no acompañen podrás comprender el porqué, y después de analizadas las causas saber si tu sistema es erróneo o la situación tan sólo es momentánea y perfectamente asumible.
Sigo insistiendo en la posibilidad de disponer de la herramienta que dije en el primer mensaje, incluso quizás, se podrían mandar los resultados particulares de cada uno y combinarlos con los de otros foreros, ver los resultados en la web, y quien sabe si llegar a acuerdos, etc...
Un saludo.
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Tomo nota polluelo, a ver si encuentro hueco para hacerlo este verano, no creo que sea muy complicado en PHP, pero necesito saber antes si os animais unos cuantos a hacerlo; si no, no merece la pena. ;-)

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Camino q yo he recorrido y por ahora mis conclusiones son estas:

1)Los Sistemas sin parametros.
2)Los Sistemas siempre tendenciales.
3)El mismo sistema debe funcionar en diferentes marcos temporales.
4)Cuando un activo no es volatil nunca trabajes con un sistema tendencial en marcos temporales cortos.
5)Siempre utilizar activos muy liquidos.(http://www.traders.com/Documentation/FE ... utLiq.html)
6)DIVERSIFICACION, un buen sistema tendencial fallara cuando no hay tendencia pero siempre hay mercados con tendencia.
7)MONEY MANAGMENT, piramidar de mayor a menor escala temporal del sistema.
Me temo que hemos recorrido más o menos el mismo camino. Despues de unos años en esto he llegado a las mismas conclusiones. Y es que menos es más... ;-)

Un saludo
X-Trader
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Tom
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Mensaje por Tom »

No acabo de entender lo que quieres decir cuando dices volatilidad.
Yo suelo elegir marcos temporales con barras inferiores a seis pipos.
Entendiendo por pipo el menor movimiento posible. En el caso del Euro Stoxx un pipo es un punto y en el caso del DAX un pipo son 0,50 puntos.
¿Te refieres a eso?
Entiendo que la volatilidad es una fórmula matemática utilizada para calcular probabilidades en los modelos de valoración de opciones.
Pero no le veo mucha aplicación en la negociación de futuros.
Si por volatilidad entiendes rango de movimiento en cada barra, no me parece que el concepto sea aplicable.
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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Yo, particularmente, prefiero cambiar la compresión temporal para ajustarme a la volatilidad del momento (sugiero que investigueis este camino en lugar de cambiar los parámetros de los osciladores, los que los uséis).
Pues yo lo entiendo perfectamente Tom: si estamos en periodos menos volatiles, nos pasamos a escalas más bajas (5, 10, 15 min.); si, por el contrario, la volatilidad aumenta y encima tiene una clara tendencia el mercado, los gráficos de 30, 60, 120 min son ideales. Al menos eso entiendo yo. La clave está en saber cambiarse de gráfico en el momento apropiado.

A ver si polluelo me confirma o me corrige... ;-)

Un saludo
X-Trader
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Tom
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Mensaje por Tom »

X-Trader escribió:[Pues yo lo entiendo perfectamente Tom: si estamos en periodos menos volatiles, nos pasamos a escalas más bajas (5, 10, 15 min.); si, por el contrario, la volatilidad aumenta y encima tiene una clara tendencia el mercado, los gráficos de 30, 60, 120 min son ideales. Al menos eso entiendo yo. La clave está en saber cambiarse de gráfico en el momento apropiado.

A ver si polluelo me confirma o me corrige... ;-)

Un saludo
X-Trader
Pues es que yo creo que lo que quiere decir es lo contrario.
Por eso le pido que nos lo aclare.
En cualquier caso creo que utilizar el término volatilidad se presta a confusión.
La volatilidad es una medida de la dispersión de los incrementos de cada barra y nada tiene que ver con la tendencia.
Una tendencia con todas las barras iguales tiene una volatilidad menor que una tendencia con barras distintas. La tendencia es la misma pero la volatilidad no.
polluelo
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Mensaje por polluelo »

Seguramente , esté yo equivocado. Creo entender que la volatilidad es la variación experimentada por el precio en un determinado rango de tiempo. Ignoro su fórmula matemática, y sí, cuando decía volatilidad ( muy alegremente) me refería ,a por ejemplo, el rango medio de los últimos 5 días .
Luego, dependiendo de las reglas del sistema, se puede aplicar la relación:
menor volatilidad=mayor compresión temporal en los gráficos
mayor volatilidad= menor compresión temporal en los gráficos.
o a la inversa.
Osea, supongo que os sonará como a no decir nada, pero es que en mi caso, dependiendo del sistema que use se da un tipo de correlación u otra.
Tan sólo quería incidir en que es un campo para su estudio y en el que yo he descubierto cosas que me han gustado por su robustez. Cada uno que tire por el camino donde se encuentre más a gusto.

Para X-Trader. Yo si estoy interesado. Si se llegara a poner en la página, quizás se podría poner un filtro de calidad a la hora de combinar los sistemas en la web (otra cosa es que tú te pudieras descargar la herramienta para tu uso particular). Por ejemplo, exigir sistemas con buenos resultados todos los años en todos los mercados, con un número limitado de parámetros (no más de dos), etc...
Ciao tutti.
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