Micro-Sistemas Forex. Invertir desde 100$
Micro-Sistemas Forex. Invertir desde 100$
Saludos Hermanos.
Hoy acabo de realizar el ultimo examen del cuatrimestre, no entrare en detalles pero ha sido un cuatrimestre pesimo… y esto siendo generoso.
Sin embargo el tiempo que tendría que haber estado estudiando jeje, lo he pasado aprendiendo java para la competición de robotrader y liado con mis cosas…
Una de esas “cosas”, es que llevo ya tiempo desarrollando sistemas que necesiten un capital inicial minimo, unos 100$-150$ (inversiones para pobres jejeje)...
Algunos os preguntareis por que invertir tan poco, si el sistema realmente funciona no compensa…
Creo que de este modo pueden usarse estrategias con mucho mas factor de riesgo (+riesgo y +beneficio) ya que si abro una cuenta con 100$ y uso un sistema de alto factor de riesgo (imaginad por ejemplo un sistema grid-martingala), en el caso de liquidar la cuenta la perdida es de 100$ y el potencial beneficio exponencialmente mayor.
Desde mi punto de vista es un objetivo muy valido, pues se desarrollan sistemas tanto para capitales ridiculos para los que se estan iniciando. Y del mismo modo resulta una estupenda diversificación para capitales mayores.
10.000$ / 100$ = 100 sistemas funcionando.
De los cuales puede ponerse por ejemplo un 5% de los sistemas con elevado factor de riesgo, asumiendo una perdida potencial de 500$ y un beneficio potencial exponencial, y el 95% restante con sistemas mas conservadores, esto lo denomino modularización en micro-sistemas.
Y el objetivo final para mi como programador, sería comercializar esos micro-sistemas abriendo la inversion forex al gran publico ya que se necesitan capitales iniciales al alcance del comun de los mortales, y a la vez con la modularización resultar interesante para los capitales mayores. Y a largo plazo desarrollar la plataforma para esos micro-sistemas.
Partiendo de esta base, el marco temporal elegido es el de 1 dia realizando operaciones a la apertura de la nueva barra y dejando como maximo una posicion abierta. Ya que el sistema debe ser facilmente comprensible y comodo para el usuario final, que no tiene porque saber absolutamente nada de mercados. Unicamente debe saber que al comienzo de cada barra diaria se efectua o no, una unica señal de compra, venta y actualizacion o cierre de ordenes.
Hasta aquí muy bonito, vamos a la práctica…
A finales de diciembre, abrí una mini-cuenta en interbankFX con un capital inicial de 100$ (72€), palanca (1:100) lote minimo 0.01(*10.000= 100$) había una promoción en la que por ser navidad te regalaban 50$. Asi que saldo inicial 150$, invertido 72€.
Me he montado un servidor con un SAI y el metatrader trabajando las 24H. (Mire para alojarlo en algún VPS pero siendo informático me viene mejor montarlo yo)...
El sistema elegido es inicialmente de un factor de riesgo medio se basa en que el precio ya recoge toda la informacion del valor en si. Basicamente, es una modificacion con mas funcionalidades del indicador ya posteado en http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=16&t=11727.
Nunca me ha gustado tener muchas variables en un indicador así que este solo tiene una correspondiente al periodo de la media.
Incluimos un simple parametro de control que recomiendo a cualquiera que pruebe sistemas en metatrader.
//--declaramos
extern int Inicio = 0;
int cnt = 0;
//-- después tenemos que ejecutar esta rutina unicamente al comienzo de cada barra, y dentro de la funcion start
if(cnt<Inicio)
{
cnt++;
Print(“Barra actual “,cnt,". Inicio en Barra ",Inicio);
return(0);
}
De este modo al optimizar la variable Inicio y variar la barra de entrada, comprobamos la solidez del sistema independientemente de la barra de entrada y reducimos la posible sobre-optimizacion.
Al optimizar este parametro, debemos tener en cuenta el tamaño del historico, si por ejemplo optimizo en diario desde 01.01.2000 hasta 01.01.2010, el valor de optimizacion de comienzo siempre sería 0, el valor de fin en este caso al ser 10 años en periodos diarios (10 años * 365 dias = 3650 barras en 10 años)
el valor de optimizacion final sería algo menos del total de barras, pongamos 3500.
Y para tener un muestreo potente, pues por ejemplo pondremos 100 de incremento/paso. Aunque se puede incrementar el valor para reducir el tiempo e. ej 500.
* Importante: Al comenzar la optimizacion desmarcar casilla de algoritmo genetico.
Al optimizar la variable Inicio con otra variable del sistema, por ejemplo la media movil se crea un grafico 2D que a mi parecer aporta bastante información.
Por ejemplo se puede ver en que periodos temporales flaquea nuestra estrategia, para intentar buscar patrones de mejora o ver realmente que valor de la variable (en este caso la media) se ajusta mejor, independientemente de la barra de entrada.
…Bueno que me lio no voy a explicar el sistema en si por que es uno de tantos que me parece que no esta mal, ademas tengo bastantes, pero lo basico ya esta explicado.
Lo que si que quiero hacer es compartir los test iniciales y ver que os parece el proyecto.
Una vez elegido el sistema base, y optimizados los parámetros pongo el factor de riesgo con el minimo de lotes en cada orden y lanzo la prueba inicial en todo el historico, con un capital inicial de 150$ (voy a realizar las pruebas con ese capital inicial gracias al regalito de InterbanxFX jeje)…
-- Test 1 (Ver adjuntos)
Un DD Maximo Relativo del 10% y un beneficio de unos 80$ en 10 años jejeje.
La verdad es que no es mucho, pero tenemos el factor de riesgo al minimo y el sistema es muy solido en el tiempo.
Ahora probamos el sistema utilizando un factor de riesgo medio, que es el que en principio voy a usar.
-- Test 2 (Ver adjuntos)
Comprobamos que los beneficios ya son mucho mas que aceptables teniendo en cuenta el capital inicial y el riesgo medio elegido, el Max DD del 47% es lo esperado.
Aun así un beneficio de unos 1350$ en 10 años puede parecer poco, pero cambiando el un poco el planteamiento el capital inicial podria ser incluso menor, sin ningun tipo de problema puedo manejar 0.01 lotes de 10.000$ con una palanca 1:100 como en el ejemplo y unicamente invirtiendo lo que cuesta un decimo de loteria. Desde un punto de vista de marketing podría ser revolucionario… O gestionar de algún modo participaciones del sistema, pues la ganancia es proporcional al capital inicial invertido y e inversamente proporcional al nivel de seguridad del mismo.
---------------------------
En fín, el principal problema que veo es el limitado numero de ordenes en el extenso marco temporal, a muy largo plazo es una buena estrategia, pero dadas las limitaciones de ejecutar una orden a la vez y unicamente al inicio de la barra, (por los motivos antes expuestos), esto da lugar a periodos de años en movimientos laterales y largos periodos de igual magnitud con ordenes abiertas y en beneficio, o periodos iguales bajistas (hasta alcanzar el MaxDD).
Ya que gracias a la optimizacion de la variable inicio sabemos que el sistema se comporta de forma mas o menos estable independientemente de la barra de entrada,
podemos incluir criterios de cierre de ordenes mas restrictivos, aumentando asi el numero de ordenes en el mismo marco temporal.
-- Test 3 (Ver adjuntos)
Despues de introducir las modificaciones al sistema en criterios de cierre y optimizar a bajo factor de riesgo sus variables con la variable inicio, conseguimos un sistema muy similar al inicial con aproximadamente el doble de ordenes. y resultados muy similares.
Lo lanzamos con el factor de riesgo medio y obtenemos resultados muy parecidos.
-- Test 4 (Ver adjuntos)
---------------------------
Aunque el problema de las pocas ordenes aun sigue ahí con sus extensos marcos temporales en un único micro-sistema. Imaginad el beneficio potencial con la diversificación antes mencionada, ademas al tratarse de una forma de gestion de sistemas y no de un sistema en sí las posibilidades son multiples (sistema base * factor riesgo * divisa).
-----
Bueno, otro día os sigo rayando porque aun le queda miga, lleva una red neuronal para estabilizar la pendiente de la curva de beneficios y un par de cosas más… la verdad es que solo lo he dejado puesto una semana y ha sido buena, el balance actual es de unos 162$, ahora que tengo algo de tiempo voy a ver si finalizo el proyecto y lo dejo rulando…
En fin, este post ha quedado un poco largo espero haberme explicado bien y espero vuestros comentarios, ya sean constructivos o destructivos. Y si sois Magnates mejor… jejeje
Un saludo hermanos.
Hoy acabo de realizar el ultimo examen del cuatrimestre, no entrare en detalles pero ha sido un cuatrimestre pesimo… y esto siendo generoso.
Sin embargo el tiempo que tendría que haber estado estudiando jeje, lo he pasado aprendiendo java para la competición de robotrader y liado con mis cosas…
Una de esas “cosas”, es que llevo ya tiempo desarrollando sistemas que necesiten un capital inicial minimo, unos 100$-150$ (inversiones para pobres jejeje)...
Algunos os preguntareis por que invertir tan poco, si el sistema realmente funciona no compensa…
Creo que de este modo pueden usarse estrategias con mucho mas factor de riesgo (+riesgo y +beneficio) ya que si abro una cuenta con 100$ y uso un sistema de alto factor de riesgo (imaginad por ejemplo un sistema grid-martingala), en el caso de liquidar la cuenta la perdida es de 100$ y el potencial beneficio exponencialmente mayor.
Desde mi punto de vista es un objetivo muy valido, pues se desarrollan sistemas tanto para capitales ridiculos para los que se estan iniciando. Y del mismo modo resulta una estupenda diversificación para capitales mayores.
10.000$ / 100$ = 100 sistemas funcionando.
De los cuales puede ponerse por ejemplo un 5% de los sistemas con elevado factor de riesgo, asumiendo una perdida potencial de 500$ y un beneficio potencial exponencial, y el 95% restante con sistemas mas conservadores, esto lo denomino modularización en micro-sistemas.
Y el objetivo final para mi como programador, sería comercializar esos micro-sistemas abriendo la inversion forex al gran publico ya que se necesitan capitales iniciales al alcance del comun de los mortales, y a la vez con la modularización resultar interesante para los capitales mayores. Y a largo plazo desarrollar la plataforma para esos micro-sistemas.
Partiendo de esta base, el marco temporal elegido es el de 1 dia realizando operaciones a la apertura de la nueva barra y dejando como maximo una posicion abierta. Ya que el sistema debe ser facilmente comprensible y comodo para el usuario final, que no tiene porque saber absolutamente nada de mercados. Unicamente debe saber que al comienzo de cada barra diaria se efectua o no, una unica señal de compra, venta y actualizacion o cierre de ordenes.
Hasta aquí muy bonito, vamos a la práctica…
A finales de diciembre, abrí una mini-cuenta en interbankFX con un capital inicial de 100$ (72€), palanca (1:100) lote minimo 0.01(*10.000= 100$) había una promoción en la que por ser navidad te regalaban 50$. Asi que saldo inicial 150$, invertido 72€.
Me he montado un servidor con un SAI y el metatrader trabajando las 24H. (Mire para alojarlo en algún VPS pero siendo informático me viene mejor montarlo yo)...
El sistema elegido es inicialmente de un factor de riesgo medio se basa en que el precio ya recoge toda la informacion del valor en si. Basicamente, es una modificacion con mas funcionalidades del indicador ya posteado en http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=16&t=11727.
Nunca me ha gustado tener muchas variables en un indicador así que este solo tiene una correspondiente al periodo de la media.
Incluimos un simple parametro de control que recomiendo a cualquiera que pruebe sistemas en metatrader.
//--declaramos
extern int Inicio = 0;
int cnt = 0;
//-- después tenemos que ejecutar esta rutina unicamente al comienzo de cada barra, y dentro de la funcion start
if(cnt<Inicio)
{
cnt++;
Print(“Barra actual “,cnt,". Inicio en Barra ",Inicio);
return(0);
}
De este modo al optimizar la variable Inicio y variar la barra de entrada, comprobamos la solidez del sistema independientemente de la barra de entrada y reducimos la posible sobre-optimizacion.
Al optimizar este parametro, debemos tener en cuenta el tamaño del historico, si por ejemplo optimizo en diario desde 01.01.2000 hasta 01.01.2010, el valor de optimizacion de comienzo siempre sería 0, el valor de fin en este caso al ser 10 años en periodos diarios (10 años * 365 dias = 3650 barras en 10 años)
el valor de optimizacion final sería algo menos del total de barras, pongamos 3500.
Y para tener un muestreo potente, pues por ejemplo pondremos 100 de incremento/paso. Aunque se puede incrementar el valor para reducir el tiempo e. ej 500.
* Importante: Al comenzar la optimizacion desmarcar casilla de algoritmo genetico.
Al optimizar la variable Inicio con otra variable del sistema, por ejemplo la media movil se crea un grafico 2D que a mi parecer aporta bastante información.
Por ejemplo se puede ver en que periodos temporales flaquea nuestra estrategia, para intentar buscar patrones de mejora o ver realmente que valor de la variable (en este caso la media) se ajusta mejor, independientemente de la barra de entrada.
…Bueno que me lio no voy a explicar el sistema en si por que es uno de tantos que me parece que no esta mal, ademas tengo bastantes, pero lo basico ya esta explicado.
Lo que si que quiero hacer es compartir los test iniciales y ver que os parece el proyecto.
Una vez elegido el sistema base, y optimizados los parámetros pongo el factor de riesgo con el minimo de lotes en cada orden y lanzo la prueba inicial en todo el historico, con un capital inicial de 150$ (voy a realizar las pruebas con ese capital inicial gracias al regalito de InterbanxFX jeje)…
-- Test 1 (Ver adjuntos)
Un DD Maximo Relativo del 10% y un beneficio de unos 80$ en 10 años jejeje.
La verdad es que no es mucho, pero tenemos el factor de riesgo al minimo y el sistema es muy solido en el tiempo.
Ahora probamos el sistema utilizando un factor de riesgo medio, que es el que en principio voy a usar.
-- Test 2 (Ver adjuntos)
Comprobamos que los beneficios ya son mucho mas que aceptables teniendo en cuenta el capital inicial y el riesgo medio elegido, el Max DD del 47% es lo esperado.
Aun así un beneficio de unos 1350$ en 10 años puede parecer poco, pero cambiando el un poco el planteamiento el capital inicial podria ser incluso menor, sin ningun tipo de problema puedo manejar 0.01 lotes de 10.000$ con una palanca 1:100 como en el ejemplo y unicamente invirtiendo lo que cuesta un decimo de loteria. Desde un punto de vista de marketing podría ser revolucionario… O gestionar de algún modo participaciones del sistema, pues la ganancia es proporcional al capital inicial invertido y e inversamente proporcional al nivel de seguridad del mismo.
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En fín, el principal problema que veo es el limitado numero de ordenes en el extenso marco temporal, a muy largo plazo es una buena estrategia, pero dadas las limitaciones de ejecutar una orden a la vez y unicamente al inicio de la barra, (por los motivos antes expuestos), esto da lugar a periodos de años en movimientos laterales y largos periodos de igual magnitud con ordenes abiertas y en beneficio, o periodos iguales bajistas (hasta alcanzar el MaxDD).
Ya que gracias a la optimizacion de la variable inicio sabemos que el sistema se comporta de forma mas o menos estable independientemente de la barra de entrada,
podemos incluir criterios de cierre de ordenes mas restrictivos, aumentando asi el numero de ordenes en el mismo marco temporal.
-- Test 3 (Ver adjuntos)
Despues de introducir las modificaciones al sistema en criterios de cierre y optimizar a bajo factor de riesgo sus variables con la variable inicio, conseguimos un sistema muy similar al inicial con aproximadamente el doble de ordenes. y resultados muy similares.
Lo lanzamos con el factor de riesgo medio y obtenemos resultados muy parecidos.
-- Test 4 (Ver adjuntos)
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Aunque el problema de las pocas ordenes aun sigue ahí con sus extensos marcos temporales en un único micro-sistema. Imaginad el beneficio potencial con la diversificación antes mencionada, ademas al tratarse de una forma de gestion de sistemas y no de un sistema en sí las posibilidades son multiples (sistema base * factor riesgo * divisa).
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Bueno, otro día os sigo rayando porque aun le queda miga, lleva una red neuronal para estabilizar la pendiente de la curva de beneficios y un par de cosas más… la verdad es que solo lo he dejado puesto una semana y ha sido buena, el balance actual es de unos 162$, ahora que tengo algo de tiempo voy a ver si finalizo el proyecto y lo dejo rulando…
En fin, este post ha quedado un poco largo espero haberme explicado bien y espero vuestros comentarios, ya sean constructivos o destructivos. Y si sois Magnates mejor… jejeje
Un saludo hermanos.
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Última edición por YsEkU el 11 Feb 2010 23:56, editado 1 vez en total.
Re: Micro-Sistemas Forex.
Antes de nada, grácias por compartir tu trabajo!
Aún no tengo una idea clara de la optimización... Según el gráfico, entiendo que cuanto más alejado es el inicio de la optimización, perores resultados da (a partir de las 2000 barras empieza a clarear). Los mejores parecen con valor entre 225 y 275 de las últimas 500 barras (2 años). Si mi interpretación es correcta, creo que habría dos formas de verlo... o bien tu sistema funciona mejor en periodos de dos años, o bien los últimos dos años han sido mejores... con lo que habría peligro de sobreoptimización (bueno, ya digo que no sé si lo he entendido bien). Independientemente parece que se mantiene "profitable" en casi todos los escenarios.
Si me equivoco corrígeme, que me gustaría leerlo con más calma con la seguridad de entenderlo bien.
Saludos!
Aún no tengo una idea clara de la optimización... Según el gráfico, entiendo que cuanto más alejado es el inicio de la optimización, perores resultados da (a partir de las 2000 barras empieza a clarear). Los mejores parecen con valor entre 225 y 275 de las últimas 500 barras (2 años). Si mi interpretación es correcta, creo que habría dos formas de verlo... o bien tu sistema funciona mejor en periodos de dos años, o bien los últimos dos años han sido mejores... con lo que habría peligro de sobreoptimización (bueno, ya digo que no sé si lo he entendido bien). Independientemente parece que se mantiene "profitable" en casi todos los escenarios.
Si me equivoco corrígeme, que me gustaría leerlo con más calma con la seguridad de entenderlo bien.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Re: Micro-Sistemas Forex.
Saludos Hermanos.
En este caso en los ultimos 2 años han sido peores (el inicio 0 es todo el historico y el mas alto casi al final), el sistema ha estado lateral o recuperandose de un DD (buen momento para ponerlo a andar jeje). De todos modos probando el sistema en con el historico desplazado ocurre igual, es decir, comienzo la otimizacion desplazando el inicio y el final del historico en un año, de 1999 a 2009 y desplazo x tiempo sucesivamente.... y ocurre mas o menos igual con las ultimas barras. en los peores periodos llega a unas 500 barras de movimiento lateral y en los mejores 0.
Lo de la sobre-optimizacion creo que es justo al contrario, que alguien me corrija, pero por mi experiencia cuando un sistema esta sobre-optimizado, suele responder bien en casi el total de ordenes y sobre todo, suele encajar perfectamente en las ultimas barras. En este caso el hecho de que no encaje precisamente en las ultimas barras es sintoma de que no esta sobreoptimizado, simplemente pasa por una mala racha (no siempre va a salir a la primera)... pero siempre dentro de los limites del factor de riesgo elegido.
Y lo bueno es que solo me hacen falta 100$ o menos para comenzar, o bien con un capital inicial mas comun, de por ejemplo 1000$ o 10000$ puedo abrir 10 o 100 micro sistemas con la enorme diversificacion que conlleva...
Un saludo...
Exacto en este grafico se ve por un lado el valor de la media movil con la optimizacion de la variable Inicio, va variando la barra en la que el sistema comienza a funcionar de este modo lo normal es que la barra con inicio en cero sera mas beneficioso que la de inicio 100, la de 100 mas benefioso que la de 200 y asi sucesivamente.bolsa1 escribió:Aún no tengo una idea clara de la optimización... Según el gráfico, entiendo que cuanto más alejado es el inicio de la optimización, peores resultados da...
A eso me referia al final con el problema del marco temporal, el sistema es muy lento, y puede facilmente estar 1 o 2 años de movimento lateral o recuperandose de un DD, sin embargo superado el marco temporal inicial, la estrategia a largo plazo siempre es positiva.bolsa1 escribió:...(a partir de las 2000 barras empieza a clarear). Los mejores parecen con valor entre 225 y 275 de las últimas 500 barras (2 años)...
bolsa1 escribió:...o bien tu sistema funciona mejor en periodos de dos años, o bien los últimos dos años han sido mejores... con lo que habría peligro de sobreoptimización
En este caso en los ultimos 2 años han sido peores (el inicio 0 es todo el historico y el mas alto casi al final), el sistema ha estado lateral o recuperandose de un DD (buen momento para ponerlo a andar jeje). De todos modos probando el sistema en con el historico desplazado ocurre igual, es decir, comienzo la otimizacion desplazando el inicio y el final del historico en un año, de 1999 a 2009 y desplazo x tiempo sucesivamente.... y ocurre mas o menos igual con las ultimas barras. en los peores periodos llega a unas 500 barras de movimiento lateral y en los mejores 0.
Lo de la sobre-optimizacion creo que es justo al contrario, que alguien me corrija, pero por mi experiencia cuando un sistema esta sobre-optimizado, suele responder bien en casi el total de ordenes y sobre todo, suele encajar perfectamente en las ultimas barras. En este caso el hecho de que no encaje precisamente en las ultimas barras es sintoma de que no esta sobreoptimizado, simplemente pasa por una mala racha (no siempre va a salir a la primera)... pero siempre dentro de los limites del factor de riesgo elegido.
Si y en casi todas las divisas... este es un modo de sortear el problema del marco temporal, ya que al ser micro-sistemas puedo lanzarlo en varias micro-cuentas en diferentes pares de divisas y con diferentes factores de riesgo. Y el sistema base puede basarse en calquier sistema (este es basicamente es un cruce con la media mas tuneado y con un stop loss...)bolsa1 escribió:Independientemente parece que se mantiene "profitable" en casi todos los escenarios.
Y lo bueno es que solo me hacen falta 100$ o menos para comenzar, o bien con un capital inicial mas comun, de por ejemplo 1000$ o 10000$ puedo abrir 10 o 100 micro sistemas con la enorme diversificacion que conlleva...
Un saludo...
Micro-Sistemas. Red Neuronal Metatrader.
Saludos Hermanos.
El otro día me quede con ganas de explicar, aunque sea por encima, lo de la Red Neuronal aunque no se...
Parece que no interesa el tema de los micro-sistemas... ¿a nadie le parece ni bien ni mal?... jeje bueno, yo a lo mío...
-------------------------
Sobre las redes neuronales en Metatrader, hace tiempo encontre una libreria que la implementaba directamente en MQL4 y con un formato muy parecido a las redes de MATLAB y ademas gratuito.
Primero entramos en la pagina:
http://fann2mql.wordpress.com/
Vamos a la seccion downloads y descargamos la ultima version de la libreria, (a fecha de hoy es la Fann2MQL 0.1.3.msi).
*IMPORTANTE: Cuando os pida la ruta de instalacion, teneis que instalarlo dentro de la carpeta experts en vuestro metatrader.
Os recomiendo tambien miraros toda la documentacion de esa pagina, y de la oficial de Fann.
No os voy a explicar como funcionan este tipo de redes porque es una movida, pero os dejo un ejemplo que encontre
en http://articles.mql4.com/868 y me he encargado de traducir y retocar, que muy bien sirve como ejemplo inicial y muy, muy basico para implementar este tipo de logicas.
Bueno gente hasta otro rato...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** ENLACE AL HILO GENERAL SOBRE REDES NEURONALES EN METATRADER:
http://www.x-trader.net/foro/viewtopic. ... neuronales
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El otro día me quede con ganas de explicar, aunque sea por encima, lo de la Red Neuronal aunque no se...
Parece que no interesa el tema de los micro-sistemas... ¿a nadie le parece ni bien ni mal?... jeje bueno, yo a lo mío...
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Sobre las redes neuronales en Metatrader, hace tiempo encontre una libreria que la implementaba directamente en MQL4 y con un formato muy parecido a las redes de MATLAB y ademas gratuito.
Primero entramos en la pagina:
http://fann2mql.wordpress.com/
Vamos a la seccion downloads y descargamos la ultima version de la libreria, (a fecha de hoy es la Fann2MQL 0.1.3.msi).
*IMPORTANTE: Cuando os pida la ruta de instalacion, teneis que instalarlo dentro de la carpeta experts en vuestro metatrader.
Os recomiendo tambien miraros toda la documentacion de esa pagina, y de la oficial de Fann.
No os voy a explicar como funcionan este tipo de redes porque es una movida, pero os dejo un ejemplo que encontre
en http://articles.mql4.com/868 y me he encargado de traducir y retocar, que muy bien sirve como ejemplo inicial y muy, muy basico para implementar este tipo de logicas.
Bueno gente hasta otro rato...
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**** ENLACE AL HILO GENERAL SOBRE REDES NEURONALES EN METATRADER:
http://www.x-trader.net/foro/viewtopic. ... neuronales
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Última edición por YsEkU el 04 Mar 2010 23:33, editado 3 veces en total.
Re: Micro-Sistemas Forex. Invertir desde 100$
Yseku a mi me parece fenomenal... Yo trabajo con sistemas automaticos y tu idea me parece muy buena... Te he mandando un privado y si quieres hablamos. Aunq veo q eres mucho mas experto q yo.. Un saludo y gracias!
Re: Micro-Sistemas. Red Neuronal Metatrader.
YsEkU, no te molestes porque no te conteste nadie, e slo que sucede con los temas que son de mucho nivel con el de las redes neuronales, yo personalmente no me he metido en el tema porque lo he visto complicado de entrada y tengo otras vias de trabajo que no he agotado.YsEkU escribió:Saludos Hermanos.
El otro día me quede con ganas de explicar, aunque sea por encima, lo de la Red Neuronal aunque no se...
Parece que no interesa el tema de los micro-sistemas... ¿a nadie le parece ni bien ni mal?... jeje bueno, yo a lo mío...
Con especto a los sistemas micro puede pasar que la gente no trabaje los sistemas automáticos, esto requiere como mínimo cierto dominio de la programación por encima del nivel básico... ya estamos con lo del nivel mínimo... pero en todas las optimizaciones se puede ajustar el capital inicial de la optimización. Es una forma de acelerar las pruebas eliminando rápidamente las combinaciones que superan un DD máximo y a esto si que debería haber llegado ya bastante gente en el foro. Aunque claro aqui como en todos sitios donde se puede ir de farol se peca del sindrome del pescador ya sabes "este fin de semana he pescado una carpa de 25 Kg. a lo que se le responde pues yo el viernes en una salida que hice por la tarde pesque dos de 45 Kg"...
En fin lo dicho YsEkU un placer leerte y ver que hay gente que programa gay.
Un saludo.
Re: Micro-Sistemas Forex. Invertir desde 100$
No te creas me quedan muuuuuuchas horas de vuelo jejeje.... seguramente tu tengas mucha mas experiencia practica que yo...Yomismo escribió:Yseku a mi me parece fenomenal... Yo trabajo con sistemas automaticos y tu idea me parece muy buena... Te he mandando un privado y si quieres hablamos. Aunq veo q eres mucho mas experto q yo.. Un saludo y gracias!
He recibido tu correo, y no he mirado lo de dukascopy.
Pero vamos supongo que en principio seria cuestion de mirarse la api y programar un esqueleto que te permita hacer "paquetitos" con tu capital asociados a cada micro-sistema, llevar un conteo de la equidad de cada "paquetito" por separado y a partir de hay pues ya diseñar tus sistemas, para que comienzen siempre con el minimo de lotes optimos.
Al menos en forex ya al ser micro-cuentas, los margenes y depositos tan pequeños y la palanca tan alta compensa. Sin embargo con acciones o futuros pues me planteo si compensaría, no lo sé...
---------------------------
Saludos elcctrro, tranki si no es molestia de eso ya estoy curado de espanto jeje...elcctrro escribió:YsEkU, no te molestes porque no te conteste nadie, e slo que sucede con los temas que son de mucho nivel con el de las redes neuronales, yo personalmente no me he metido en el tema porque lo he visto complicado de entrada y tengo otras vias de trabajo que no he agotado...
Es mas bien que dado el numero de preguntas y peticiones ultimamente sobre bajas capitalizaciones tengo la curiosidad en por que no interesa... ademas de todo se puede aprender.
Y la respuesta rapida que me surge es que nadie quiere esperar tanto tiempo en sistemas a tan largo plazo...
Ademas limita el interes el hecho de que si lo aplicamos al resto de mercados que no son forex, los margenes y depositos hacen que la idea pierda originalidad no siendo mas que una diversificacion clasica en varios sistemas.
Asi que aprovechando que el ordenador que usaba de servidor a hecho catacroker!! y me ha dejado... Voy a replantearme el tema del numero de ordenes y los marcos temporales...
Saldo hasta nuevo aviso 168$.
jejeje me parto... espero que quisieras decir "guay"...elcctrro escribió:En fin lo dicho YsEkU un placer leerte y ver que hay gente que programa gay.
Re: Micro-Sistemas Forex. Invertir desde 100$
jajajajaja...Si perdón YsEkU quería decir guay.
Un saludo.
Un saludo.
-
- Mensajes: 614
- Registrado: 21 Nov 2011 03:03
Re: Micro-Sistemas Forex. Invertir desde 100$
Gran nivel el de algunos usuarios de este foro...
Re: Micro-Sistemas Forex. Invertir desde 100$
Yseku, me parece interesantísimo tu trabajo, aunque mi pobre nivel de programación (acabo de empezar con ello) me impide entender nada salvo la idea principal, que creo excelente.
Te seguiré, si quieres seguir compartiendo los avances de tu trabajo, a ver si se me pega algo de estar entre gente tan lista.
Un saludo.
P.D. He empezado desde cero (algo sabía de basic) a aprender a programar C, con el objeto de dominar algo de un lenguaje de programación similar al del metatrader. ¿Alguna recomendación? ¿Hay algún manual de programación a este lenguaje (metatrader) que sea adecuado para inútiles?.
Te seguiré, si quieres seguir compartiendo los avances de tu trabajo, a ver si se me pega algo de estar entre gente tan lista.
Un saludo.
P.D. He empezado desde cero (algo sabía de basic) a aprender a programar C, con el objeto de dominar algo de un lenguaje de programación similar al del metatrader. ¿Alguna recomendación? ¿Hay algún manual de programación a este lenguaje (metatrader) que sea adecuado para inútiles?.
La tendencia "no me ajunta".
Re: Micro-Sistemas Forex. Invertir desde 100$
Bueno, esta el lenguaje de MQL entre una cosita y la otra aprenderas.
http://www.wuala.com/zamio/Documentos/S ... 0mql4.pdf/
Empieza a leerte la introduccion, a veces se hace pesado, pero es importante que lo entiendas todo bien.
Saludos.
http://www.wuala.com/zamio/Documentos/S ... 0mql4.pdf/
Empieza a leerte la introduccion, a veces se hace pesado, pero es importante que lo entiendas todo bien.
Saludos.
El precio no es mas que el camino marcado por vuestros stoploss.
Analisis tecnico. Videos con previsiones. http://anteforex.blogspot.com.es/" onclick="window.open(this.href);return false;
Analisis tecnico. Videos con previsiones. http://anteforex.blogspot.com.es/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Micro-Sistemas Forex. Invertir desde 100$
Muchísimas gracias Zamio. Ya me lo he descargado. Lo voy a leer en seguida.
Un saludo.
Un saludo.
La tendencia "no me ajunta".
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