Rafa7 escribió:
Redman escribió:te pongo un ejemplo: estoy a punto de terminar el testeo de una técnica con 3 activos de ETFs los cuales no posiciono a todos en la misma dirección y sin stops de protección
Esto, aunque se aparta del hilo, es muy interesante.
Por lo que te he leído parece que eres partidario de stop loss, pero en el testeo no aplicas stop loss.
Entonces, ¿uno de los objetivos (no el único) del testeo es decidir que stop loss aplicar?
Y ¿cuantas operaciones necesitas para decidir el stop loss que aplicaras?
Y supongo que después haces otro testeo con operaciones reales pero con stop loss antes de lanzarte a aplicar una estrategia de Money Management, ¿no?
Gracias Rafa,
No es exactamente eso, verás, es mucho mas simple, sencillamente es que no he conseguido montar aún un stop loss para esta técnica.
Efectivamente soy partidario del stop y lo uso a rajatablas pero aún no he conseguido montarle ninguno a ésto y precisamente me queda probar si lo puedo conseguir mediante el paper trading con la gestión de órdenes. Pero como en este caso el riesgo por operación que aunque no es certero por no tener stop loss pero entra dentro de mi Risk management según lo que llevo testeado pues lo lanzaría en vivo y en directo mientras sigo buscando de montar el stop, luego, en el caso de que el real se asemeje al testeo, ahí es donde me tengo que decidir si aplicarle el MM aún en el caso de que no consiga el stop loss o pararlo hasta que lo tenga.
El motivo es el siguiente: abro simultáneamente posición para 3 activos ETFs teniendo en cuenta que nunca irían todos para el mismo lado y cierro las mismas también simultáneamente al darse las condiciones necesarias que voy comprobando al cierre de cada día, ahora bien, el problema que tengo es que no sé como hacer un stop loss con I.B. para que cuando tenga un P&L de -x% en la suma de los 3 activos me cierre las 3 posiciones.
Hombre, sé (o supongo) que lo puedo hacer mediante Api con Excel, pero eso es muy complicado para mí y me va a hacer perder mucho tiempo en averiguarlo.
Sidi escribió:Una Idea sobre como llevar el tema del paper es mostrando a terceros, ya sea tu coach trader u otros compañeros traders que estén en fase de paper y si es posible hacerlo en tiempo real a través de un chat mejor que mejor, la presión que se siente al ser observado por otros compañeros es lo más similar que se puede encontrar al toreo del morlaco en real. Los track record han de ser mostrados día a día a los compañeros o tutor. Yo no he hecho el curso de FHI pero encuentro realmente un acierto la metodología que llevan con el tema del paper. Por lo que he podido saber de la gente que ha hecho este curso creo sinceramente que esta parte es de las mas aprovechable de esta gente. Repito que no he hecho el curso, tan sólo lo pongo como ejemplo de metodología de llevar un paper. Hacer paper sin testigos en TR lo encuentro una pérdida absoluta de tiempo, totalmente contraproducente pues realmente puede llevar a falsas expectativas del trader. Y cuanto antes pasarse al real, con cuentas pequeñas e ir creciendo y ganando en consistencia. Para esto las microcuentas en forex son realmente un regalo. Aquellos que estéis en paper os aconsejo vivamente que os juntéis en chats y que mostréis en TR vuestras entradas, si no lo vais a hacer así mejor no hagáis paper.
Gracias Sidi,
Interesante planteamiento para el Paper Trading pero discrepo en que por mucho que se le asemeje, no llegará a ser igual que el real y al mismo tiempo quisiera hacer notar que en este caso el Paper habría que utilizarlo durante mucho tiempo, me explico: diseñas un sistema, lo testeas y mientras lo ruedas en el Paper lo vas exponiendo a los demás y si se atiene a tu expectativas lo pasas al real, al cabo de un tiempo x sería probable que diseñes o encuentres otro sistema que quisieras rodarlo también en Paper, mas adelante probablemente volverá a pasar igual. Con lo cual no pienso que pudiéramos estar mucho tiempo exponiendo los resultados del paper y que siguiera suscitando interés por parte de los demás como para que lo sigamos publicando.
Por lo demás, estoy de acuerdo contigo en todo excepto cuando dices:
Sidi escribió:Cada vez estoy más en contra de una operativa muy ceñida a un plan de trading prefijado y estricto, esto está bien para empezar pero creo sinceramente que llega un momento que igual que te has desprendido de todos los indicadores y solo miras soportes, resistencias, volatilidad y momento del precio tiene que ir llegando esa fase en la que realmente estás comprendiendo que coño dice el gráfico y el punto exacto ene l que atacar y porqué, si no eres capaz de con el tiempo ver esto nunca llegaras a ser trader. Estudio, muchas horas de pantalla y los resultados llegan, no es imposible ni mucho menos.
Aquí pienso que son 2 formas de operar,
-Una la que explicas que vas aprendiendo a ir eliminando indicadores supérfluos e ir quitando la paja, en lo que estoy de acuerdo contigo pues la vista hay que ir entrenándola y llega el momento en que de un vistazo ves cosas que antes necesitabas horas y horas, pero también te digo que al final siempre nos apoyamos en algún que otro indicador, aunque es cierto que con el tiempo se van eliminando cosas, por ejemplo, en mi caso es muy raro que trace alguna línea.
-Y otra cosa y no menos importante (y para mí es la que más) el plan de trading, aunque tú hablas de que no te gusta un plan de trading prefijado y estricto, de acuerdo contigo, pero es que el plan de trading no tiene por qué ser estricto, prefijado sí pero no estricto, no tendría futuro en miopinión si así fuera; un plan de trading tiene que ser dinámico en la mayoría de sus partes y procesos, como ejemplo Gordon Geko hizo una perfecta exposición del dinamismo de un portfolio.
Gracias por tu exposición.
Saludos.